898 resultados para Generalized Riemann Hypothesis
Resumo:
Editorial
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Esta disertación busca estudiar los mecanismos de transmisión que vinculan el comportamiento de agentes y firmas con las asimetrías presentes en los ciclos económicos. Para lograr esto, se construyeron tres modelos DSGE. El en primer capítulo, el supuesto de función cuadrática simétrica de ajuste de la inversión fue removido, y el modelo canónico RBC fue reformulado suponiendo que des-invertir es más costoso que invertir una unidad de capital físico. En el segundo capítulo, la contribución más importante de esta disertación es presentada: la construcción de una función de utilidad general que anida aversión a la pérdida, aversión al riesgo y formación de hábitos, por medio de una función de transición suave. La razón para hacerlo así es el hecho de que los individuos son aversos a la pérdidad en recesiones, y son aversos al riesgo en auges. En el tercer capítulo, las asimetrías en los ciclos económicos son analizadas junto con ajuste asimétrico en precios y salarios en un contexto neokeynesiano, con el fin de encontrar una explicación teórica de la bien documentada asimetría presente en la Curva de Phillips.
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En este trabajo se realiza la medición del riesgo de mercado para el portafolio de TES de un banco colombiano determinado, abordando el pronóstico de valor en riesgo (VaR) mediante diferentes modelos multivariados de volatilidad: EWMA, GARCH ortogonal, GARCH robusto, así como distintos modelos de VaR con distribución normal y distribución t-student, evaluando su eficiencia con las metodologías de backtesting propuestas por Candelon et al. (2011) con base en el método generalizado de momentos, junto con los test de independencia y de cobertura condicional planteados por Christoffersen y Pelletier (2004) y por Berkowitz, Christoffersen y Pelletier (2010). Los resultados obtenidos demuestran que la mejor especificación del VaR para la medición del riesgo de mercado del portafolio de TES de los bancos colombianos, es el construido a partir de volatilidades EWMA y basado en la distribución normal, ya que satisface las hipótesis de cobertura no condicional, independencia y cobertura condicional, al igual que los requerimientos estipulados en Basilea II y en la normativa vigente en Colombia.
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Resumen basado en el de la publicación
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We present an Overlapping Generations Model with two final goods: tradable goods are produced with a standard Cobb-Douglas production function and non-tradable goods are produced with linear production function where the only factor is labor. We maintain the fundamental assumption of factor mobility between sectors so model is consistent with the Balassa-Samuelson hypothesis. Given the general equilibrium structure of our model we can examine the effect of the saving rate on migration and non-tradable relative prices. Under this setting, we find that the elderly have incentives to migrate from economies where productivity is high to economies with low productivity because of the lower cost of living. In more general terms the elderly migration is likely to go from rich to poor countries. We also find that, for poor countries, the elderly migration has a positive effect in wages and capital accumulation.
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Se trata de un análisis del proceso de aprendizaje matemático desde puntos de vista interdisciplinares donde se pretende que el alumno tenga un desarrollo del proceso matemático de forma paulatina y no se vea forzado a absorber los diversos conceptos de forma simultanea. Finalmente se concluye con la importancia de encontrar una alternativa al sistema de aprendizaje de la integral de Riemann, como el cálculo de superficies a partir de áreas planas o la integral definida.
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La obra trata sobre el estudio de la Integral de Riemann, intentando compatibilizar la sencillez del planteamiento clásico usado en el Bachillerato con las directrices emanadas de la Universidad, que obligan a un planteamiento opuesto al anterior. La estrategia didáctica se ha experimentado en el Instituto de Bachillerato San Juan de la Cruz de Caravaca de la Cruz durante los cursos 1987-88 y 1988-89, tanto en tercero de BUP como en COU. El tema ha sido desarrollado para su lectura directa por los alumnos, por lo que se ha procurado detallar al máximo la exposición.
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Resumen basado en el de la publicación
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Resumen tomado de la publicaci??n
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Resumen tomado de la publicaci??n
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We present algorithms for computing approximate distance functions and shortest paths from a generalized source (point, segment, polygonal chain or polygonal region) on a weighted non-convex polyhedral surface in which obstacles (represented by polygonal chains or polygons) are allowed. We also describe an algorithm for discretizing, by using graphics hardware capabilities, distance functions. Finally, we present algorithms for computing discrete k-order Voronoi diagrams
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We present an algorithm for computing exact shortest paths, and consequently distances, from a generalized source (point, segment, polygonal chain or polygonal region) on a possibly non-convex polyhedral surface in which polygonal chain or polygon obstacles are allowed. We also present algorithms for computing discrete Voronoi diagrams of a set of generalized sites (points, segments, polygonal chains or polygons) on a polyhedral surface with obstacles. To obtain the discrete Voronoi diagrams our algorithms, exploiting hardware graphics capabilities, compute shortest path distances defined by the sites
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The author studies random walk estimators for radiosity with generalized absorption probabilities. That is, a path will either die or survive on a patch according to an arbitrary probability. The estimators studied so far, the infinite path length estimator and finite path length one, can be considered as particular cases. Practical applications of the random walks with generalized probabilities are given. A necessary and sufficient condition for the existence of the variance is given, together with heuristics to be used in practical cases. The optimal probabilities are also found for the case when one is interested in the whole scene, and are equal to the reflectivities