¿Pueden pensar las máquinas? Una evaluación del problema de la inteligencia artificial mediante el equilibrio refractivo

Revisión del problema de la filosofía de la Inteligencia Artificial a la vista del Equilibrio refractivo. La revisión del problema se lleva a cabo para mostrar como "¿pueden pensar las máquinas?" sólo se ha evaluado en los terminos humanos. El equilibrio refractivo se plantea como una herramienta para definir conceptos de tal modo que la experiencia y los preceptos se encuentren en equilibrio, para con él construir una definición de pensar que no esté limitada exclusivamente a "pensar tal y como lo hacen los humanos".

Variación de volumen sistólico como predictor de hipovolemia en pacientes pediátricos con choque séptico

El compromiso del sistema cardiovascular es frecuente en los pacientes en estado crítico, por tanto la monitorización hemodinámica es esencial para un tratamiento apropiado dirigido a objetivos terapéuticos en este grupo de pacientes. La monitorización hemodinámica del gasto cardíaco y la estimación del volumen intravascular son fundamentales para el manejo de los pacientes pediátricos en estado crítico, la medición del gasto cardíaco es uno de los principales elementos para evaluar la situación hemodinámica y la perfusión tisular de un paciente ayudando a dirigir el tratamiento y a monitorizar la respuesta clínica en pacientes con choque séptico. La hipovolemia es una causa común para la falla circulatoria en pacientes en condición crítica, el encontrar un método confiable para medición de precarga es importante para guiar la administración de líquidos. Tradicionalmente se han utilizado medidas de la volemia asociadas como la presión venosa central (PVC), frecuencia cardiaca (FC), presión arterial (PA) y el gasto urinario. Estos indicadores tienen grandes factores de distracción que hacen que su valor sea limitado y por tanto se tengan que buscar alternativas más confiables. En años recientes se han postulado parámetros dinámicos para la evaluación de la precarga, entre ellos uno de los mas ampliamente estudiado es la medición de la variabilidad de Volumen sistólico (VVS); Este valor se basa en el concepto de que durante la inspiración, la disminución del retorno venoso produce una disminución del Volumen sistólico, lo cual se manifiesta como una disminución en la onda de pulso; Por tanto en una situación de hipovolemia esta diferencia será mayor, dado que será más evidente la disminución del volumen al final de la diástole. En adultos este parámetro se ha convertido en una herramienta útil para evaluar estado de volumen de los pacientes que se encuentran en estado crítico y ha demostrado su utilidad para predecir respuesta a administración de fluidos en diferentes poblaciones de pacientes. En la actualidad no hay estudios en niños que comparen la medición de VVS contra dichas medidas tradicionales de volemia.

On the exhaustiveness of truncation and dropping strategies in many-to-many matching markets

We consider two–sided many–to–many matching markets in which each worker may work for multiple firms and each firm may hire multiple workers. We study individual and group manipulations in centralized markets that employ (pairwise) stable mechanisms and that require participants to submit rank order lists of agents on the other side of the market. We are interested in simple preference manipulations that have been reported and studied in empirical and theoretical work: truncation strategies, which are the lists obtained by removing a tail of least preferred partners from a preference list, and the more general dropping strategies, which are the lists obtained by only removing partners from a preference list (i.e., no reshuffling). We study when truncation / dropping strategies are exhaustive for a group of agents on the same side of the market, i.e., when each match resulting from preference manipulations can be replicated or improved upon by some truncation / dropping strategies. We prove that for each stable mechanism, truncation strategies are exhaustive for each agent with quota 1 (Theorem 1). We show that this result cannot be extended neither to group manipulations (even when all quotas equal 1 – Example 1), nor to individual manipulations when the agent’s quota is larger than 1 (even when all other agents’ quotas equal 1 – Example 2). Finally, we prove that for each stable mechanism, dropping strategies are exhaustive for each group of agents on the same side of the market (Theorem 2), i.e., independently of the quotas.

Ecuaciones diferenciales estocásticas con condición final y soluciones de viscosidad de EDPS semilineales de segundo orden

El objetivo de este documento es recopilar algunos resultados clasicos sobre existencia y unicidad ´ de soluciones de ecuaciones diferenciales estocasticas (EDEs) con condici ´ on final (en ingl ´ es´ Backward stochastic differential equations) con particular enfasis en el caso de coeficientes mon ´ otonos, y su cone- ´ xion con soluciones de viscosidad de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) parab ´ olicas ´ y el´ıpticas semilineales de segundo orden.

Branching random motions, nonlinear hyperbolic systems and traveling waves

A branching random motion on a line, with abrupt changes of direction, is studied. The branching mechanism, being independient of random motion, and intensities of reverses are defined by a particle's current direction. A soluton of a certain hyperbolic system of coupled non-linear equations (Kolmogorov type backward equation) have a so-called McKean representation via such processes. Commonly this system possesses traveling-wave solutions. The convergence of solutions with Heaviside terminal data to the travelling waves is discussed.This Paper realizes the McKean programme for the Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov equation in this case. The Feynman-Kac formula plays a key role.

Does Opaqueness Make Equity Capital Expensive for Banks?

Bank managers often claim that equity is expensive, which contradicts the Modigliani-Miller irrelevance theorem. An opaque bank must signal its solvency by paying high and stable dividends in order to keep depositors tranquil. This signalling may require costly liquidations if the return on assets has been poor, but not paying the dividend might trigger a run. A strongly capitalized bank should keep substantial amounts of risk-free yet non-productive currency because the number of shares is high, which is costly. The dividend is informative of the state of the bank; rational depositors react to it.

Does uncertainty cause inertia in decision making? An experimental study of the role of regret aversion and indecisiveness

Previous research has shown that often there is clear inertia in individual decision making---that is, a tendency for decision makers to choose a status quo option. I conduct a laboratory experiment to investigate two potential determinants of inertia in uncertain environments: (i) regret aversion and (ii) ambiguity-driven indecisiveness. I use a between-subjects design with varying conditions to identify the effects of these two mechanisms on choice behavior. In each condition, participants choose between two simple real gambles, one of which is the status quo option. I find that inertia is quite large and that both mechanisms are equally important.

Risk, ambiguity, and diversification

Attitudes toward risk influence the decision to diversify among uncertain options. Yet, because in most situations the options are ambiguous, attitudes toward ambiguity may also play an important role. I conduct a laboratory experiment to investigate the effect of ambiguity on the decision to diversify. I find that diversification is more prevalent and more persistent under ambiguity than under risk. Moreover, excess diversification under ambiguity is driven by participants who stick with a status quo gamble when diversification among gambles is not feasible. This behavioral pattern cannot be accommodated by major theories of choice under ambiguity.