Poliittisten ilmausten kääntäminen House of Cards -televisiosarjassa

Tässä pro gradu -tutkielmassani tutkin, miten Yhdysvaltain poliittiseen järjestelmään liittyvät ilmaukset on käännetty erään tv-sarjan ranskan- ja suomenkielisiin tekstityksiin. Tutkimusaineistona on amerikkalainen tv-sarja House of Cards, jonka on alun perin julkaissut suoratoistopalvelu Netflix. Suomenkieliset tekstitykset on kerätty Suomen Netflixistä, ranskankieliset amazon.com -sivulta ostetulta DVD:ltä. Tutkimuskohteena ovat ilmauksissa käytetyt käännösstrategiat. Oletan, että ilmaukset on käännetty joko virallisia vastineita hyväksi käyttäen tai yleistämällä. Pohjaan tutkimuksen Pedersenin (2011, 75) käännösstrategialuokitteluun. Valitsin aiheen, koska olen kiinnostunut poliittisista järjestelmistä ja halusin tietää, millä tavoin tietyn valtion politiikkaan liittyvät ilmaukset on käännetty hyvin perinteisen valtavirtaisen saippuasarjan tekstityksiin. Teoriaosuudessa esittelen tutkimukseen liittyvien maiden poliittiset järjestelmät tai lähinnä hieman niiden toimintaa sekä pääinstituutiot. Tämä auttaa lukijaa ymmärtämään paremmin tv-sarjassa käytettyjä ilmauksia. Poliittisten järjestelmien selvitys osoittaa myös itse tutkimuksessa, onko niiden eroilla vaikutusta käännöksiin. Lisäksi kerron audiovisuaalisesta kääntämisestä, vertailen dubbausta ja tekstittämistä sekä erittelen tekstittämisen haasteita. Varsinkin tekniikan luomat rajoitteet kuten tilanpuute vaikuttavat lopputulokseen. Lopulta käyn läpi, mitä ovat käännösstrategiat, millä tavoin ne vaikuttavat käännökseen ja miten niitä on luokiteltu. Lopuksi vertailen luokitteluja ja kerron, miksi pohjasin tutkimukseni Pedersenin (2011, 75) luokitteluun. Tutkimuksessa esittelen ilmausten kääntämistä käännösstrategioiden kautta. Kuten oletinkin, moniin ilmauksiin löytyy virallinen vastine. Mielenkiintoinen tulos oli kuitenkin, että sekä suomen- että ranskankielen kääntäjä on käyttänyt hyvin selkeästi tiettyä strategiaa tietyn ilmauksen kohdalla. Monesti tämä strategia on lisäksi ollut sama molemmissa käännöksissä. Tutkimuksesta tämä käy ilmi esimerkkirepliikeistä, joita olen kerännyt taulukoihin. Taulukoista näkyy kaikki tutkimukseen liittyvät kielet: englanti, suomi ja ranska. Mielenkiintoista olisi nähdä, onko esimerkiksi sarjan toisella kaudella ilmaukset käännetty samoja käännösstrategioita käyttäen tai millä tavoin politiikkaan liittyviä ilmauksia käsitellään muiden kielten tekstityksissä. Saattaa olla, että tämän kaltaisen valtavirtaan sopivan tv-sarjan tekstitykset ovat hyvin samanlaisia, jokin toisenlainen tv-ohjelma tai elokuva voisi käyttää täysin eri käännösstrategioita.

Information Content of Bank Credit Rating Changes: Evidence from Europe

This thesis examines the short-term impact of credit rating announcements on daily stock returns of 41 European banks indexed in STOXX Europe 600 Banks. The time period of this study is 2002–2015 and the ratings represent long-term issuer ratings provided by S&P, Moody’s and Fitch. Bank ratings are significant for a bank’s operation costs so it is interesting to investigate how investors react to changes in creditworthiness. The study objective is achieved by conducting an event study. The event study is extended with a cross-sectional linear regression to investigate other potential determinants surrounding rating changes. The research hypotheses and the motivation for additional tests are derived from prior research. The main hypotheses are formed to explore whether rating changes have an effect on stock returns, when this possible reaction occurs and whether it is asymmetric between upgrades and downgrades. The findings provide evidence that rating announcements have an impact on stock returns in the context of European banks. The results also support the existence of an asymmetry in capital market reaction to rating upgrades and downgrades. The rating downgrades are associated with statistically significant negative abnormal returns on the event day although the reaction is rather modest. No statistically significant reaction is found associated with the rating upgrades on the event day. These results hold true with both rating changes and rating watches. No anticipation is observed in the case of rating changes but there is a statistically significant cumulative negative (positive) price reaction occurring before the event day for negative (positive) watch announcements. The regression provides evidence that the stock price reaction is stronger for rating downgrades occurring within below investment grade class compared with investment grade class. This is intuitive as investors are more concerned about their investments in lower-rated companies. Besides, the price reaction of larger banks is more mitigated compared with smaller banks in the case of rating downgrades. The reason for this may be that larger banks are usually more widely followed by the public. However, the study results may also provide evidence of the existence of the so-called “too big to fail” subsidy that dampens the negative returns of larger banks.