Risco Operacional nas seguradoras – Estudo do caso Generali

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação

A gestão do risco operacional em eventos desportivos - estudo de caso: Estoril Open

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação

Implementação de um sistema de informação para gestão de risco operacional numa instituição bancária portuguesa: o caso de estudo

Trabalho de Projeto apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação

Descoberta de conhecimento accionável sobre os comportamentos geradores de risco operacional de colaboradores de uma instituição bancária

Trabalho de Projeto apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação

A gestão de risco operacional na distribuição de seguros automóvel através de rede bancária

A globalização e desregulamentação da actividade financeira de uma forma geral conduziu, ao contrário de outras actividades, à diversificação da actividade bancária. A comercialização de seguros em canais de distribuição bancários, bancassurance, foi uma das diversificações a que assistimos nos últimos 25 anos. Esta actividade pode resultar de diversas relações contratuais, desde de um simples contracto de distribuição de produtos até à participação cruzada numa empresa participada. A distribuição de seguros em redes não especializadas, como a bancária, assume hoje uma realidade com diferentes expressões consoante se trate de seguros vida - poupança ou seguros não vida - patrimoniais, relativos a pessoas e de responsabilidades. Esta comercialização de produtos em redes de distribuição não especializada veio colocar de forma ainda mais pertinente a questão dos riscos operacionais. É o estudo desta realidade para um determinando contexto no âmbito da actividade seguradora Não Vida, e para uma rede de distribuição não especializada que aqui levamos a cabo.

A implementação da gestão de risco operacional numa instituição financeira portuguesa tendo como base a abordagem de medição avançada: processo, desafios e oportunidades

Nos últimos anos o risco operacional registou uma grande evolução do ponto de vista da sua gestão e quantificação, e destacou-se dos restantes riscos. Está presente em todas as atividades das instituições financeiras e é inseparável do negócio e dos objetivos das organizações. Tendo em conta a importância deste tipo de risco, hoje é importante avaliar o impacto da sua gestão e como esta influencia os resultados das instituições. O presente trabalho de projeto apresenta um caso de estudo de uma instituição financeira portuguesa, onde é analisado o processo de implementação das diferentes abordagens de quantificação e gestão de risco operacional propostas pelo Acordo de Basileia II. São apresentados os desafios e os potenciais benefícios das diferentes abordagens e os processos onde são necessárias melhorias. Destaca-se o método avançado devido à sua relevância na gestão e quantificação interna de risco operacional da instituição.

Avaliação de risco dos trabalhadores de transportes terrestres de passageiros

Nesta dissertação descreve-se um estudo de análise e avaliação do risco ocupacional dos trabalhadores de uma empresa de transportes de passageiros, trabalho este que serviu para satisfazer uma necessidade periódica da própria empresa. A empresa de transportes em causa pediu anonimato e, por isso, será designada por empresa Alfa. Para o efeito, aplicou-se o Método de Avaliação de Risco Simplificado (MARS), com o intuito de analisar as tarefas dos seus trabalhadores, permitindo mapear os perigos e avaliar os riscos associados às mesmas. O objetivo específico do estudo foi o de avaliar a magnitude dos riscos existentes por categoria profissional e atividade, de forma a implementar medidas de controlo concretas e focadas em cada categoria abrangida. Aquando da realização deste trabalho, a empresa sugeriu a aplicação de uma metodologia diferente da utilizada anteriormente, embora também de “espectro largo”. Assim, foi utilizado o MARS. A este método genérico, a autora desta dissertação incluiu algumas modificações, nomeadamente a inclusão de sistemas de classificação harmonizados, para distinguir risco de acidente e risco para a doença. Os resultados obtidos permitiram identificar que as categorias profissionais de Maquinista e Encarregado de Tração são aquelas que apresentam risco mais elevado. Das sete categorias analisadas, os riscos mais relevantes para acidente de trabalho foram caraterizados por três variáveis chave; para a variável Contato, a modalidade de acidente mais grave é o contato com chama viva ou ambiente (cód.13), os Tipos de Lesão associados a este contato são as queimaduras (cód.061) e asfixia (cód.081), que podem atingir múltiplas Partes do Corpo (cód.78). Outra situação de risco importante é a falha na manutenção de comboios, que pode provocar a perda de controlo do veículo, e assim causar um acidente ferroviário grave, não só com o comboio, mas também com os seus passageiros. Por último, e apenas para o maquinista, a tarefa da travagem da carruagem em situação de emergência acarreta perigos distintos, mas todos eles associados ao mesmo tipo de acidente ferroviário (risco operacional). Já no que respeita às afeções da saúde e doenças profissionais, os riscos mais importantes identificados neste estudo são a tensão psíquica, o stresse, a diminuição da acuidade auditiva e a hipocusia. As medidas de controlo prioritárias são: o bom funcionamento do sistema AVAC e desenfumagem, os simulacros contra incêndio, o funcionamento dos sistemas de deteção de incêndios e dos sistemas de extinção automática de incêndios por água e a manutenção eficaz dos comboios. Este estudo demonstrou ser vantajoso o uso do sistema de classificação harmonizado de acidentes de trabalho (EEAT) do Eurostat (2001), a classificação de doenças profissionais do DR 76/2006 e outras afeções para a saúde, para caraterizar o perigo e o tipo de risco. É um benefício para as empresas a utilização desta terminologia, para efetuar uma AAR consistente e detalhada, ao qual acresce a vantagem de permitir comparar resultados internos com estatísticas nacionais e internacionais, desde que sejam aplicados sistematicamente estes sistemas de classificação.

Avaliação de risco dos trabalhadores de transportes terrestres de passageiros

Nesta dissertação descreve-se um estudo de análise e avaliação do risco ocupacional dos trabalhadores de uma empresa de transportes de passageiros, trabalho este que serviu para satisfazer uma necessidade periódica da própria empresa. A empresa de transportes em causa pediu anonimato e, por isso, será designada por empresa Alfa. Para o efeito, aplicou-se o Método de Avaliação de Risco Simplificado (MARS), com o intuito de analisar as tarefas dos seus trabalhadores, permitindo mapear os perigos e avaliar os riscos associados às mesmas. O objetivo específico do estudo foi o de avaliar a magnitude dos riscos existentes por categoria profissional e atividade, de forma a implementar medidas de controlo concretas e focadas em cada categoria abrangida. Aquando da realização deste trabalho, a empresa sugeriu a aplicação de uma metodologia diferente da utilizada anteriormente, embora também de “espectro largo”. Assim, foi utilizado o MARS. A este método genérico, a autora desta dissertação incluiu algumas modificações, nomeadamente a inclusão de sistemas de classificação harmonizados, para distinguir risco de acidente e risco para a doença. Os resultados obtidos permitiram identificar que as categorias profissionais de Maquinista e Encarregado de Tração são aquelas que apresentam risco mais elevado. Das sete categorias analisadas, os riscos mais relevantes para acidente de trabalho foram caraterizados por três variáveis chave; para a variável Contato, a modalidade de acidente mais grave é o contato com chama viva ou ambiente (cód.13), os Tipos de Lesão associados a este contato são as queimaduras (cód.061) e asfixia (cód.081), que podem atingir múltiplas Partes do Corpo (cód.78). Outra situação de risco importante é a falha na manutenção de comboios, que pode provocar a perda de controlo do veículo, e assim causar um acidente ferroviário grave, não só com o comboio, mas também com os seus passageiros. Por último, e apenas para o maquinista, a tarefa da travagem da carruagem em situação de emergência acarreta perigos distintos, mas todos eles associados ao mesmo tipo de acidente ferroviário (risco operacional). Já no que respeita às afeções da saúde e doenças profissionais, os riscos mais importantes identificados neste estudo são a tensão psíquica, o stresse, a diminuição da acuidade auditiva e a hipocusia. As medidas de controlo prioritárias são: o bom funcionamento do sistema AVAC e desenfumagem, os simulacros contra incêndio, o funcionamento dos sistemas de deteção de incêndios e dos sistemas de extinção automática de incêndios por água e a manutenção eficaz dos comboios. Este estudo demonstrou ser vantajoso o uso do sistema de classificação harmonizado de acidentes de trabalho (EEAT) do Eurostat (2001), a classificação de doenças profissionais do DR 76/2006 e outras afeções para a saúde, para caraterizar o perigo e o tipo de risco. É um benefício para as empresas a utilização desta terminologia, para efetuar uma AAR consistente e detalhada, ao qual acresce a vantagem de permitir comparar resultados internos com estatísticas nacionais e internacionais, desde que sejam aplicados sistematicamente estes sistemas de classificação.

Risco reputacional na banca portuguesa

A reputação é intangível, pode mudar durante o tempo (para melhor ou pior), é difícil de definir, é difícil de medir e difícil de ser traduzida em valor. Mas a maioria dos stakeholders e CEOs concorda que a reputação é dos riscos emergentes mais preocupantes com que as organizações se deparam - pode explicar o porquê dos clientes escolherem um produto ou serviço e pode determinar o sucesso ou o insucesso da organização. O objetivo desta dissertação é o estudo da reação do mercado de ações ao anúncio de eventos de risco operacionais na banca portuguesa. Assim, compreender quais os eventos operacionais que têm um impacto positivo ou negativo sobre a imagem/reputação de um Banco. A metodologia usada nesta dissertação é baseada numa amostra de 114 eventos operacionais ocorridos em Bancos portugueses, nomeadamente, o Banco Espírito Santo (BES), o Banco Comercial Português (BCP), o Banco Português de Investimento (BPI) e o Banif. Os eventos operacionais ocorreram no período de 29 de Outubro de 2007 a 07 de Abril de 2014. Com base nos resultados obtidos, a variação das cotações de mercado, é possível perceber se os efeitos foram positivos ou negativos para a imagem das instituições financeiras e, assim construir matrizes que ilustram o impacto no valor das instituições quando ocorre um evento operacional.

Avaliação de risco de operação em armazém robotizado

Este trabalho teve como objetivo a realização de uma análise e avaliação de riscos (AAR) de um armazém robotizado na empresa Inapa, para a qual esta avaliação era sentida como uma necessidade urgente. Para a realização do estudo foram aplicadas duas ferramentas de análise e avaliação de riscos. A primeira, de “banda larga”, foi a metodologia Análise dos Desvios utilizada para fazer um varrimento geral dos perigos, isto é, abrangendo a vertente de risco ocupacional, mais especificamente os riscos inerentes às tarefas de manutenção, e também a vertente de risco operacional ou seja o risco intrínseco aos equipamentos e instalações. Posteriormente foi aplicado a metodologia FMECA (Failure Mode and Effects and Criticality Analysis), para uma análise mais específica ao risco de operação, e deste modo complementar a metodologia de análise dos desvios. Em conjunto com as metodologias Análise dos Desvios e FMECA foi adotada a matriz BS 8800:2004 para a valoração do risco ocupacional, tendo sido desenvolvida intencionalmente uma matriz de risco direcionada para a operação do armazém robotizado na Inapa. A aplicação das duas metodologias revelou-se essencial, para identificação de um maior número de riscos. Os resultados obtidos permitiram identificar os perigos e situações perigosas que apresentam maior risco para o trabalhador e para a instalação. Na vertente do risco ocupacional, verificou-se que as situações com risco mais elevado para os operadores, quer em termos de frequência, quer em termos de consequência grave são as paletes partidas por baixo e as deficiências de formação em segurança. Relativamente ao risco operacional foram identificados diversos riscos considerados como elevados pelas metodologias aplicadas. A consequência mais grave é a paragem total e prolongada do armazém robotizado, que por sua vez está associado a múltiplos fatores de risco. Do ponto vista geral deste sistema (armazém robotizado) é prioritário implementar um procedimento de registo de avarias e custos. Como consequência da análise realizada apresentam-se propostas de melhoria de modo a incrementar o desempenho do sistema. Para algumas dessas medidas foi feita uma análise do tipo custo-benefício para verificar se o investimento é excessivamente avultado para o benefício que trazem.

Análise ao processo de gestão de palavras-chave num sistema informático e riscos inerentes

Os maiores ativos de uma instituição seguradora são os dados dos clientes, pois através destes as políticas e objetivos da empresa são planeados e alargados. Esses dados são considerados críticos ou confidenciais, como o caso de nomes, moradas, dados de saúde e sinistros, que devem ser protegidos contra ameaças internas (fraude, erros de utilização) e externas (roubo de informação). A fuga de informação representa graves perdas de uma instituição, cujos danos vão desde perda de reputação ao afastamento de clientes, parceiros e até mesmo colaboradores, processos jurídicos e danos financeiros. Assim, a utilização de palavras-passe fortes, com regras rígidas para a sua gestão, do conhecimento de toda a empresa é importante para manter a Segurança da Informação. Regra geral, para um colaborador autorizado a consultar determinada informação entrar nessas bases de dados, autentica-se através da inserção de um Nome de Utilizador e de uma Palavra-passe num sistema. A gestão de palavras-chave insere-se no Risco Operacional, associado às atividades diárias de uma organização, envolvendo processos, pessoas e sistemas, que hoje em dia é considerado importante para uma gestão empresarial saudável e não apenas todo o risco não quantificável, como era considerado há alguns anos atrás. O objetivo deste trabalho será analisar o processo de gestão de palavras-chave numa seguradora a atuar em Portugal, ou seja, que processos e regras a empresa tem para que os seus colaboradores criem as suas palavras-chave. Será também analisado as ameaças que os sistemas de palavras-passe enfrentam, no geral, e verificar-se-á de que maneiras esta organização protege-se dessas ameaças e como será possível mitigar os riscos existentes, através da melhoria dos processos existentes ou da implementação de novas soluções.

Fatores de risco no patrulhamento da GNR em ambiente operacional

In the mid-twentieth century, Portugal took the first big step towards social awareness of the Safety and Health at Work. Still later, the International Labour Organization and the World Health Organization were responsible for setting global guidelines that clarified the States for the way forward in inguito of safeguarding the common interests of workers, businesses and the state. All workers should be covered by the rules governing matters relating to Safety, imperative requirements established in the Constitution of the Portuguese Republic. These also include those soldiers from National Guard who, in contemporary social conjecture face in their everyday life situations worthy of heightened risk aquidade. Ensure the identification of risk factors to which they are exposed, is, first, a big boost in the way of preserving the safety of these employees, who daily selflessly and under the most adverse working conditions fulfill the mission of the Guarda Nacional Republicana. Adverse weather conditions, and violence at work are two examples of risk factors to which the military Guard are daily exposed, and hence arise many days of absence from the workplace. The purpose of this study is to identify the main risk factors to which the military from GNR are exposed during dismounted patrols, and also provide solutions on ways to mitigate and manage the risks presented. The cognitive distance traveled, throughout this study led us to demonstrate that it has been done by the GNR chain of Command, a huge effort to ensure through various forms (including emphasize the new Regulation of Uniforms), the resolution of the main factors that may jeopardize the integrity of the patrolmen, betting this Institution in the protection of the military that compose it, and the prevention of accidents at work through training and systematic monitoring that superiors expend with its employees.

Fatores de risco no patrolhamento da GNR em ambiente operacional

In the mid-twentieth century, Portugal took the first big step towards social awareness of the Safety and Health at Work. Still later, the International Labour Organization and the World Health Organization were responsible for setting global guidelines that clarified the States for the way forward in inguito of safeguarding the common interests of workers, businesses and the state. All workers should be covered by the rules governing matters relating to Safety, imperative requirements established in the Constitution of the Portuguese Republic. These also include those soldiers from National Guard who, in contemporary social conjecture face in their everyday life situations worthy of heightened risk aquidade. Ensure the identification of risk factors to which they are exposed, is, first, a big boost in the way of preserving the safety of these employees, who daily selflessly and under the most adverse working conditions fulfill the mission of the Guarda Nacional Republicana. Adverse weather conditions, and violence at work are two examples of risk factors to which the military Guard are daily exposed, and hence arise many days of absence from the workplace. The purpose of this study is to identify the main risk factors to which the military from GNR are exposed during dismounted patrols, and also provide solutions on ways to mitigate and manage the risks presented. The cognitive distance traveled, throughout this study led us to demonstrate that it has been done by the GNR chain of Command, a huge effort to ensure through various forms (including emphasize the new Regulation of Uniforms), the resolution of the main factors that may jeopardize the integrity of the patrolmen, betting this Institution in the protection of the military that compose it, and the prevention of accidents at work through training and systematic monitoring that superiors expend with its employees.

Análise do Risco de subscrição no âmbito do projecto solvência II

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Matemática e Aplicações – Actuariado, Estatística e Investigação Operacional

Projecto solvência II - Modelação do risco de subscrição numa companhia de seguros não vida

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Matemática e Aplicações - Actuariado, Estatística e Investigação Operacional