Violência contra a mulher : expectativas de um acolhimento humanizado

O mergulho no mundo de vivências femininas propiciou o desafio de trabalhar com mulheres em situação de violência nas relações conjugais. Os objetivos do estudo foram: - conhecer as estratégias utilizadas por mulheres no enfrentamento de situações de agressão física, sexual e psicológica e - desvelar o acolhimento prestado pelos serviços básicos de saúde, na perspectiva das mulheres vítimas de violência. A abordagem qualitativa foi utilizada como referencial metodológico, tendo como campo de estudo uma das sedes de Maria Mulher - Organização de Mulheres Negras. As participantes foram dez mulheres que vivem ou viveram pelo menos um ano, com maridos agressores. Para a coleta das informações utilizou-se a técnica de entrevista narrativa descrita por Jovchelovitch e Bauer (2002) seguida da Análise de Conteúdo descrita por Minayo (1993). Como resultados, emergiram quatro temas: - Matizes da violência contra a mulher - A conscientização da violência - Pedido de socorro: a visibilidade da violência doméstica e - A entrevista narrativa, como atividade terapêutica. Os aspectos éticos foram preservados no aceite de participação, na utilização do consentimento informado e pela aprovação do comitê de Ética em pesquisa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste estudo procurou-se dar voz às mulheres em situação de violência doméstica, evidenciando-se as estratégias utilizadas por elas no enfrentamento de situações de agressão, nos diferentes segmentos da sociedade: na família, nas relações interpessoais com amigos e vizinhos, nas delegacias de polícia e, por fim, nos Serviços de Saúde.

Efeitos da desidroepiandrosterona (DHEA) sobre o comportamento tipo depressivo de ratos machos e fêmeas

A depressão é uma desordem de importância relevante, sendo que as mulheres apresentam o dobro da incidência desta patologia em relação aos homens. No entanto, os trabalhos realizados em modelos animais não conseguem reproduzir estas condições consistentemente. DHEA é um neuroesteróide que está relacionado à depressão. Suas concentrações estão alteradas em pacientes deprimidos e já tem sido usada na clínica, produzindo, no entanto, resultados contraditórios. O objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos da administração de desidroepiandrosterona (DHEA) sobre o comportamento tipo depressivo e níveis hormonais de ratos, machos e fêmeas em diferentes fases do ciclo estral, submetidos ao teste do nado forçado, um modelo animal de depressão. Para isto, foram utilizados ratos Wistar, adultos, machos e fêmeas em diestro II e em proestro, 8 por grupo. Receberam injeções intraperitoneais de DHEA: 0; 2; 10 e 50 mg/kg, nos tempos de 24, 5 e 1 h antes do teste do nado forçado. No primeiro dia os animais foram treinados por 15 minutos em aquários contendo água a 25o 1 e 27 cm de profundidade. Após 24 h, foram recolocados no aquário e seus comportamentos gravados por 5 minutos para análise posterior. Os comportamentos foram analisados detalhadamente: head-shake, mergulho, imobilidade (flutuar + congelar) e mobilidade (nadar + escalar). Trinta minutos após o nado, os animais foram mortos e o sangue troncular coletado, para posterior dosagem de DHEA e corticosterona séricas. Um experimento para complementar a curva dose-resposta foi realizado, com a dose de 1 mg/kg, com machos, porém, experimento crônico, onde, no dia seguinte ao treino, os animais receberam a sem resultados significativos nos comportamentos. Foi realizado, então, primeira injeção de DHEA, na dose de 2 mg/kg, com intervalos de 24 horas, durante dois ciclos estrais completos das fêmeas. No dia seguinte à última injeção, os animais foram submetidos ao teste do nado, com duração de 5 minutos e seus comportamentos gravados e analisados. O sangue troncular foi coletado trinta minutos após o nado, para as dosagens de DHEA e corticosterona séricas. Para fins de comparação, DHEA e corticosterona sériica de ratos machos, fêmeas em proestro e em diestro II não submetidos ao nado, foram dosados por radioimunoensaio. No experimento agudo, DHEA, na dose de 2 mg/kg aumentou o tempo de congelar para o grupo proestro. As concentrações séricas de DHEA e de corticosterona aumentaram significativamente. As fêmeas responderam com aumento destes hormônios significativamente maior dos que os machos. No experimento crônico, machos e fêmeas apresentaram diferenças em comportamentos no teste do nado forçado, dependendo de estímulos estressores continuados, evidenciado pelo maior tempo de escalar das fêmeas controle em diestro II. Tratamento com DHEA aumentou o tempo de escalar e a imobilidade das fêmeas no diestro II. As concentrações de DHEA e de corticosterona não aumentaram em relação ao basal, e as diferenças de sexo desapareceram, indicando uma correlacão das respostas de corticosterona e DHEA com eventos estressores interagindo com os hormônios sexuais e o tempo de estresse experimentado. A maior resposta hormonal das fêmeas no experimento agudo parece ter impedido a resposta comportamental no nado. Após manipulação crônica, houve adaptação desta resposta e o efeito depressivo de DHEA apareceu. Estes resultados são importantes especialmente quando consideradas estratégias para o tratamento da depressão e doenças relacionadas ao estresse.

Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro

Este trabalho busca avaliar a existência de cointegração das ações do mercado brasileiro e a forma de utilização da estratégia de arbitragem estatística pelos gestores. Para isso, utilizou-se preços de ações brasileiras em diferentes frequências e janelas e aplicou-se a metodologia de Johansen e Cavaliere, cuja hipótese nula refere-se a não cointegração dos pares. Os resultados mostram que há poucas relações de cointegração entre as séries analisadas, o que ratifica a necessidade de cautela na forma de implantação da técnica na construção de carteiras.

Um trabalho coletivo em educação: alfabetização: carência ou possibilidade

O trabalho pedagógico, como produção coletiva, é vivido nas escolas de 1o e 2o graus? O seu fazer específico: como e percebido pelos que cotidianamente experenciam as contra dições da "educação como direito de todos" e como marginalização das classes menos favorecidas? são essas as questões básicas aqui colocadas, procurando resgatar o lugar da escola como produção e transmissão do conhecimento; do mínimo necessário à sobrevivência física e cultural dos que são geralmente excluídos do projeto educa cional. Por isso, a alfabetização - entendida como apropriação da palavra, como instrumento para aquisição de novos conhecimentos - é o foco dos tempos e movimentos da pesquisa, o móvel convergente e aglutinador das falas, anseios, esperanças e possibilidades dos que ensinam e aprendem nas escolas públicas da l4a. Delegacia Regional de Ensino em Nova Era, Minas Gerais. A metodologia foi-se construindo, portanto, à medida que o trabalho se realizou, nos cursos, encontros, estudos específicos, nos relatos de experiências e nas discussões, confrontando, todo o tempo, a fala do professor, do especialista, dos pais, das crianças e a dos técnicos da DRE (Delegacia Re gional de Ensino), dos autores e das autoridades pedagógicas. Os textos produzidos, as ações realizadas e as relações vividas expressam esse diálogo e colocam em questão a prática educativa de uma escola, que não ensina nem a ler, num contexto de crescente marginalização econômica, social, política e cultural da maioria da população. Desde as classes pré-escolares i -passando pelas "classes especiais", ou pela edu cação de adultos, até o 29 grau: qual a possibilidade de se pensar o "ensino para todos"? A alfabetização - a tarefabásica da escola - é possível compreendê-la e desmistificá-la corno mecanismo de exclusão dos despossuidos? Urna contribuição ao processo da perda da inocência de urna escola "neutra" e à tentativa de superação do seu fazer "técnico": eis o sentido desse trabalho, vivido, não como aplicação de instrumentos usuais 'de investigação, mas como uma construção coletivamente produzida. A educação corno ato cooperativo, corno um desafio ao mergulho nas condições concretas onde a mesma se dá, é a proposta que flui em toda a pesquisa, na certeza de que, do ponto de vista de quem o faz, é possivel construir os caminhosdo ensino fundamental.

Concentração do controle, governança corporativa e o impacto na liquidez das ações de empresas brasileiras

Os efeitos dos diferentes graus de concentração do controle e de governança corporativa das empresas no desempenho das ações têm crescido em interesse no Brasil. Este estudo utiliza a concentração do poder de voto e um índice de governança corporativa para analisar se há impacto destes fatores na liquidez das ações, o que poderia ser um canal de sua influência nos diferenciais de retorno. Becht (1999) conclui que maior concentração de controle reduz a liquidez, Attig el al. (2006) argumentam que a separação do poder de voto e do direito sobre o fluxo de caixa levam à redução da qualidade de informações e expropriação de minoritários, reduzindo a liquidez das ações, e Chung, Elder e Kim (2010) concluem que melhoria da governança interna tem impacto positivo na liquidez. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que, para uma amostra de empresas brasileiras, o indicador de governança corporativa não influencia a liquidez com significância estatística. A maior liquidez das ações está em empresas com concentração de controle entre 30% e 50%, com menores preços de negociação, abertura de capital recente e/ou listadas no Novo Mercado.

Alocação dinâmica ótima com momentos de ordem superior para a estratégia de carry trade

O objetivo do presente trabalho é verificar se, ao levar-se em consideração momentos de ordem superior (assimetria e curtose) na alocação de uma carteira de carry trade, há ganhos em relação à alocação tradicional que prioriza somente os dois primeiros momentos (média e variância). A hipótese da pesquisa é que moedas de carry trade apresentam retornos com distribuição não-Normal, e os momentos de ordem superior desta têm uma dinâmica, a qual pode ser modelada através de um modelo da família GARCH, neste caso IC-GARCHSK. Este modelo consiste em uma equação para cada momento condicional dos componentes independentes, explicitamente: o retorno, a variância, a assimetria, e a curtose. Outra hipótese é que um investidor com uma função utilidade do tipo CARA (constant absolute risk aversion), pode tê-la aproximada por uma expansão de Taylor de 4ª ordem. A estratégia do trabalho é modelar a dinâmica dos momentos da série dos logartimos neperianos dos retornos diários de algumas moedas de carry trade através do modelo IC-GARCHSK, e estimar a alocação ótima da carteira dinamicamente, de tal forma que se maximize a função utilidade do investidor. Os resultados mostram que há ganhos sim, ao levar-se em consideração os momentos de ordem superior, uma vez que o custo de oportunidade desta foi menor que o de uma carteira construída somente utilizando como critérios média e variância.

Análise da estrutura de dependência da volatilidade durante a crise do subprime

Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos e do Brasil durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de testes LM robustos para testar a presença de quebras estruturais na estrutura de dependência das séries. Eventos considerados relevantes para o desfecho da crise do Subprime, assim como interações entre momentos das próprias séries foram utilizados para identi car as quebras de interesse. A principal conclusão deste trabalho é que houve contágio relacionado a praticamente todos os indicadores entre os setores dos Estados Unidos. O mesmo não ocorreu no Brasil, onde apenas alguns eventos específicos pareceram responsáveis por mudanças nas relações de dependência entre os setores.

Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro

Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro. Os resultados encontrados indicam uma superioridade de desempenho, tanto em termos de retorno quanto de volatilidade, da carteira bayesiana em relação à clássica e desta em relação ao índice de mercado. Ademais, o trabalho também compreende modificações na prior utilizada na estimação bayesiana.

Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil

O objetivo deste trabalho é estimar e analisar o grau de transmissão de volatilidade de ativos como ações e moedas entre países utilizando a metodologia de decomposição de variância dos erros de previsão dos modelos de vetores autorregressivos (VAR). Especificamente para este trabalho, o foco foi a transmissão de volatilidade de outros países, como Estados Unidos e os países da Europa, para o Brasil. Podemos, dessa maneira, testar a hipótese de interdependência do Brasil em relação aos outros países em termos de volatilidade para os índices de ações e moedas. Ao final, encontraram-se evidências de que há transmissão de volatilidade de outros países para o Brasil, e que o grau de transmissão entre eles varia com o tempo, sem tendência e com saltos em períodos de incertezas. As evidências encontradas permitem um melhor balanceamento de carteiras entre diferentes países, facilitando o desenvolvimento de estratégias mais eficientes de hedge contra choques propagados entre mercados, além de servir como um sistema de alerta para eventuais distúrbios nos níveis de volatilidade dos mercados brasileiros.

O conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio: uma investigação do caso brasileiro

Modelos de microestrutura da taxa de câmbio têm recebido especial atenção nos últimos anos por capturarem de forma mais acurada as nuances deste mercado e evidenciarem a existência de informação assimétrica entre os agentes que transacionam nele. Os dados das operações do primeiro vencimento dos contratos futuros de câmbio Real/Dólar da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) foram utilizados para testar se as transações impõem efeitos informativos sobre os preços. Os resultados do modelo de vetor-autoregressivo (VAR) estrutural apontaram para a existência de informação assimétrica no mercado futuro de câmbio brasileiro, indicando que aproximadamente 50% da variação do preço e ciente é resultado da informação privada contida no uxo de ordem. Além disso, a análise do uxo de ordem permitiu a estimação das taxas de chegada de ordens de agentes informados e não informadas no mercado, utilizadas para calcular a probabilidade de uma transação ser informativa (PIN). Altos valores de PIN implicam spreads mais amplos que reduzem a liquidez do mercado. O resultado de 1,53% indica que o mercado de câmbio brasileiro é bastante líquido, o que impõe menores custos aos agentes menos informados que chegam ao mercado.

Demanda por proteção intertemporal e alocação estratégica de ativos no Brasil e EUA

Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, 1971, 1973) e Samuelson (1969), e o modelo multivariado proposto por Campbell, Chan e Viceira (2003), encontramos a solução ótima de carteira para investidores de longo prazo com função utilidade Epstein-Zin-Weil sobre uma corrente de consumo sem data terminal, e que alocam entre ações e títulos de curto e longo prazo, cujos retornos são representados por um vetor autorregressivo de primeira ordem. Encontramos evidência de demanda positiva por proteção intertemporal por ações e títulos de longo prazo para o investidor americano, porém a demanda por títulos é muito superior à por ações, resultado que difere de Campbell, Chan e Viceira (2003). A escolha do período utilizado, de janeiro de 1998 a março de 2012, marcado por menor retorno das ações, menor poder preditivo do dividend yield e clara trajetória de queda na taxa de juros de curto prazo, teve influência no resultado. Investidores brasileiros avessos a risco se protegem da deterioração nas oportunidades de investimento em títulos de longo prazo, mostrando que estes agem como ativos livres de risco no Brasil em períodos de inflação controlada. A demanda por proteção intertemporal por ações é de baixa magnitude, mas positiva, e estão presentes indícios de que possam convergir, ao longo do tempo, para o papel que exercem para investidores nas economias com mercados financeiros desenvolvidos. Pela característica de proteção intertemporal, ações e títulos de longo prazo contém a desejável propriedade de variância acumulada decrescente, em períodos longos de investimento. É um resultado a ser considerado por participantes de sistemas previdenciários e todos os interessados na alocação de ativos de longo prazo.

Prêmio de emissão em bonds de dívida corporativa denominados em dólares para mercados emergentes

O mercado de dívida corporativa dos países emergentes tem apresentado forte crescimento nos últimos anos. Excesso de liquidez pós-crise mundial, necessidade de desalavancagem dos bancos e crise nos países desenvolvidos são alguns dos motivos que contribuíram para o aumento da importância dessa fonte de financiamento das empresas. O objetivo deste trabalho é verificar a existência de prêmio de emissão em títulos de dívida corporativa denominada em dólares, suas principais causas, e o seu desempenho antes e depois da crise financeira de 2008. Para tal, foi feito um estudo empírico das emissões realizadas desde o ano 2000 para México, Brasil, Rússia e Coreia do Sul. Verifica-se que, para emissões com características semelhantes, as de grau especulativo pagam prêmio superior às de grau de investimento. Características como o tamanho e prazo têm relação positiva com o prêmio de emissão, enquanto que variáveis relacionadas à assimetria de informação entre investidores e empresas apontam para redução do mesmo, embora não de forma significativa. Mostra-se ainda que o prêmio de emissão desaparece após aproximadamente 5 dias úteis de negociação, período a partir do qual os bonds não têm desempenho superior a um índice de mercado. Por fim, faz-se uma comparação do prêmio de emissão nos períodos pré e pós-crise mundial, onde não se verifica redução significativa de prêmio de emissão, e sim um aumento no tamanho e prazo das emissões, indicando uma possível redução de assimetria de informação entre empresas e investidores nos últimos anos.

Análise de redes sociais na produçao criativa : uma aplicação aos compositores da bossa nova

O objetivo do presente trabalho é explorar os mecanismos que a Análise de Redes Sociais pode descrever dentro do contexto da produção criativa. Para tal, são apresentados os conceitos correlatos de buracos estruturais, poder de corretagem e centralidade. A hipótese da pesquisa é de que, sob a ótica de uma estrutura de relacionamentos, indivíduos posicionados ao centro da rede tem maior possibilidade de sintetizar elementos presentes no grupo e a partir disso desenvolver potencial criativo maior. Enquanto estudo de caso, foi construída a rede de compositores da Bossa Nova no período de 1958 a 1964 e então foi testada a relação entre a centralidade dos indivíduos desse grupo e a aparição de canções de sua autoria em uma listagem de canções representativas do período. Foi encontrado forte indício estatístico de correlação positiva, resultado que sugere que também na criação musical o ferramental de redes pode auxiliar a compreender comportamentos humanos.

Estudo comparativo do poder preditivo do PIB brasileiro por variáveis macroeconômicas em relação ao conjunto de variáveis da estrutura de taxa de juros

O trabalho busca comparar dois conjuntos de informações para a projeção das variações do PIB brasileiro: através de modelos econométricos aplicados sobre a série univariada do PIB, e a aplicação dos mesmos modelos, mas contemplando adicionalmente o conjunto de informação com dados da estrutura a termo de taxa de juros de swap PRÉ-DI. O objetivo é verificar, assim como descrito na literatura internacional, se informações de variáveis financeiras tem a capacidade de incrementar o poder preditivo de projeções de variáveis macroeconômicas, na medida em que esses dados também embutem as expectativas dos agentes em relação ao desenvolvimento do cenário econômico. Adicionalmente, o mesmo procedimento aplicado para os dados brasileiros é aplicado sobre as informações dos Estados Unidos, buscando poder fornecer ao estudo uma base de comparação sobre os dados, tamanho da amostra e estágio de maturidade das respectivas economias. Como conclusão do resultado do trabalho está o fato de que foi possível obter um modelo no qual a inclusão do componente de mercado apresenta menores erros de projeção do que as projeções apenas univariadas, no entanto, os ganhos de projeção não demonstram grande vantagem comparativa a ponto de poder capturar o efeito de antecipação do mercado em relação ao indicador econômico como em alguns casos norte-americanos. Adicionalmente o estudo demonstra que para este trabalho e amostra de dados, mesmo diante de diferentes modelos econométricos de previsão, as projeções univariadas apresentaram resultados similares.

Dívidas corporativas brasileiras: emitir no mercado interno ou no externo?

Esse trabalho tem como objetivo encontrar os principais motivadores e/ou influenciadores para a emissão de bonds corporativos de empresas brasileiras fora do País. Foram analisadas 1.298 lançamentos de títulos de renda fixa, de janeiro de 1995 a julho de 2012, no mercado nacional e no exterior. A partir de uma análise biprobit, verificou-se que os principais determinantes para a recorrência ao exterior foram: busca de maior liquidez para grandes volumes de captações, maiores prazos para suas dívidas (comparados aos obtidos no mercado interno) e maior diferencial da taxa de juros (comparando a taxa praticada internamente com o exterior). Ademais, os fatores que tornam uma empresa atraente aos olhos dos investidores estrangeiros são a obtenção de rating de uma agência internacionalmente reconhecida, o período de câmbio fixo (anterior a 1999) e maior interesse do mercado externo em realizar investimentos em empresas brasileiras (liquidez externa). A crise econômica iniciada em 2008 apresentou influência negativa para esse tipo de emissão.