Famílias estruturadas de modelos com modelo base ortogonal: Teoria e aplicações

Dissertação apresentada para obtenção do Grau de Doutor em Matemática com especialização em Estatística pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia.

Um modelo de grupos para aplicações interactivas distribuídas

Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Doutor em Informática pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia

Dynamics of the Dow Jones and the NASDAQ stock indexes

The goal of this study is the analysis of the dynamical properties of financial data series from worldwide stock market indices. We analyze the Dow Jones Industrial Average ( ∧ DJI) and the NASDAQ Composite ( ∧ IXIC) indexes at a daily time horizon. The methods and algorithms that have been explored for description of physical phenomena become an effective background, and even inspiration, for very productive methods used in the analysis of economical data. We start by applying the classical concepts of signal analysis, Fourier transform, and methods of fractional calculus. In a second phase we adopt a pseudo phase plane approach.

Contribuição para um modelo de circulação do LCR na cabeça

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Biomédica

Infra-estruturas de dados espaciais nos munícipios: contributo para a definição de um modelo de implementação

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica

Sistema de apoio à gestão das zonas costeiras: aplicação de um modelo para simulação do crescimento urbano no trecho Ovar-Mira

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica

Persistence characteristics in financial prices: evidence from the portuguese stock market returns

The objective of this article is to provide additional knowledge to the discussion of long-term memory, leaning over the behavior of the main Portuguese stock index. The first four moments are calculated using time windows of increasing size and sliding time windows of fixed size equal to 50 days and suggest that daily returns are non-ergodic and non-stationary. Seeming that the series is best described by a fractional Brownian motion approach, we use the rescaled-range analysis (R/S) and the detrended fluctuation analysis (DFA). The findings indicate evidence of long term memory in the form of persistence. This evidence of fractal structure suggests that the market is subject to greater predictability and contradicts the efficient market hypothesis in its weak form. This raises issues regarding theoretical modeling of asset pricing. In addition, we carried out a more localized (in time) study to identify the evolution of the degree of long-term dependency over time using windows 200-days and 400-days. The results show a switching feature in the index, from persistent to anti-persistent, quite evident from 2010.

O Mastomys natalensis como modelo alternativo nos estudos da esquistossomose mansoni experimental

Foram estudados aspectos da infecção e da imunidade experimentais em um roedor — o Mastomys natalensis — inoculado com a cepa LE (Belo Horizonte) do Schistosoma mansoni, comparando os resultados com os do camundongo albino, animal tido como melhor modelo experimental. Os parâmetros estudados ofereceram resultados em tudo semelhantes aos encontrados em camundongos, com o M. natalensis se mostrando bastante sensível à infecção pelo S. mansoni, sendo de grande utilidade para os estudos da biologia do parasito e/ou observações da imu-nologia advinda da infecção. Somando-se a tal fato a grande reprodutividade do animal em cativeiro, a criação fácil, o manejo e a manutenção simples em laboratório, sugere-se que seja o M. natalensis usado como modelo experimental alternativo nos diversos estudos da esquistossomose mansoni.

Modelo de localização de sistemas de águas residuais

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica

Contribuição para o desenvolvimento de um modelo de gestão integrada de AMPs da região autónoma da Madeira casos de estudo: reserva natural parcial do Garajau e reserva natural integral das ilhas Selvagens

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil Gestão e Sistemas Ambientais.

Holochilus brasiliensis nanus Thomas, 1897: sugestão de modelo experimental para filariose, leishmaniose e esquistossomose

Roedores silvestres, classificados como Holochilus brasiliensis nanus Thomas,1897, foram capturados na cidade de São Bento, pertencente à Região da Baixada, do Estado do Maranhão, Brasil, naturalmente infectados com formas adultas de filaria, na cavidade peritoneal, e microfilárias sangüíneas, assim como, com esquistossoma mansoni (vermes adultos e granulomas peri-ovulares hepáticos; intestinais; pulmonares; esplênicos e pancreáticos). Animais nascidos em Biotério, descendentes de Holochilus da Região da Baixada, foram infectados experimentalmente com Leishmania m. amazonensis e Schistosoma mansoni. Em observações semanais, foram encontradas lesões teciduais, semelhantes às que se desenvolvem em hamsters infectados com Leishmania, e hipergamaglobulinemia. Nos esquistossomóticos, foram constatadas hipergamaglobulinemia e reações granulomatosas similares às encontradas nos animais infectados naturalmente. Foram observadas, também, lesões hepática graves, semelhantes às encontradas na esquistossomose humana. Estes achados sugerem a utilização do Holochilus b. nanus como modelo experimental destas três doenças tropicais.

Long-term dependence in financial prices: evidence from the Belgian stock market returns

This article aims to contribute to the discussion of long-term dependence, focusing on the behavior of the main Belgian stock index. Non-parametric analyzes of the general characteristics of temporal frequency show that daily returns are non-ergodic and non-stationary. Therefore, we use the rescaled-range analysis (R/S) and the detrended fluctuation analysis (DFA), under the fractional Brownian motion approach, and we found slight evidence of long-term dependence. These results refute the random walk hypothesis with i.i.d. increments, which is the basis of the EMH in its weak form, and call into question some theoretical modeling of asset pricing. Other more localized complementary study, to identify the evolution of the degree of dependence over time windows, showed that the index has become less persistent from 2010. This may mean a maturing market by the extension of the effects of current financial crisis.

Alterações climáticas e qualidade do ar: integração das partículas PM2,5 e PM10 no modelo TIMES_PT e análise de políticas comuns de redução

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia para obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil Gestão e Sistemas Ambientais

Exposição de pequenos animais à hiperóxia: um modelo para estudo do papel do músculo liso na hiper reactividade brônquica = Hyperoxia - a model to syudy the role of airway smooth muscle on bronchial hyperresponsiveness

Revista Portuguesa de Pneumologia. VIII(3): 223-235.

Estimation of vegetation carbon stock in Portugal using land use/ land cover data

Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science in Geospatial Technologies