O uso do data envelopment analysis para avaliação e melhoria de desempenho no setor bancário: estudo de caso

O presente estudo aborda o uso do Data Envelopment Analysis (DEA) para avaliar e melhorar o desempenho no setor bancário. Consiste num estudo de caso aplicado a um dos maiores bancos portugueses. O seu objetivo, é avaliar a eficiência relativa das 333 agências bancárias que formam um dos dois departamentos comerciais do banco. Pretende-se identificar boas práticas e verificar a sua aplicabilidade nas unidades menos eficientes por forma a contribuir para a melhoria do desempenho global da instituição. Ao mesmo tempo, comparam-se os resultados de eficiência obtidos com o desempenho das unidades de negócio no cumprimento dos seus objetivos comerciais. Procura-se, assim, analisar a eventual existência de correlação entre eficiência e eficácia, ou seja, se as agências bancárias mais eficientes são também as mais eficazes. Para o efeito, é construído um modelo DEA que, considera em simultâneo, vários inputs e outputs. No modelo, as variáveis de input agregam os custos das unidades de negócio e as variáveis de output, os seus principais proveitos e alguns dos aspetos estratégicos que o banco pretende maximizar. Os resultados obtidos, identificam não só as agências bancárias menos eficientes, como assinalam aquelas que sendo semelhantes e eficientes, lhes podem servir de referência para a melhoria do seu desempenho. Tendo em conta, o caráter formativo que se pretende para o estudo, e de modo a facilitar a aceitação pelos decisores, procura-se verificar a exequibilidade das propostas apresentadas. O documento conclui pela existência, nas unidades de negócio analisadas, de uma correlação positiva fraca entre eficiência e eficácia, ainda assim estatisticamente significante. Por último, assinala a importância da metodologia DEA, enquanto medida de complementaridade de outras técnicas de controlo de gestão, em particular nas organizações que adotam a gestão por objetivos.

Avaliação da qualidade dos serviços online. Proposta de um método a aplicar ao setor bancário português

O número de utilizadores do serviço de Internet Banking tem vindo a crescer em Portugal. A qualidade na prestação de serviços é um fator muito importante para a sobrevivência e sucesso das empresas. Por estes motivos, os Bancos têm aumentado a sua preocupação com a qualidade da informação e dos serviços disponibilizados nos seus websites. Níveis elevados de qualidade garantem resultados positivos, diferenciação entre as Instituições Bancárias, satisfação e fidelização dos clientes. A presente dissertação propõe-se desenvolver uma metodologia para avaliar a qualidade do serviço de E-banking de um qualquer tipo de Banco, integrando o modelo SERVQUAL, o modelo de Kano e o método Quality Function Deployment (QFD), num único modelo. O principal objetivo foi apresentar um modelo de integração que contribuísse para um melhor entendimento da “voz do cliente” e para uma melhoria das performances dos Bancos. Para ajudar a desenvolver o modelo integrado, foi realizada uma revisão da literatura sobre os principais conceitos deste tema e uma análise crítica dos estudos já elaborados sobre esta temática. A metodologia aqui proposta sugere uma alteração na ordem de aplicação dos modelos SERVQUAL e Kano. Propõe aplicar, em primeiro lugar, o modelo de Kano, em vez do SERVQUAL, para identificar as expectativas dos clientes. Depois, propõe avaliar as perceções dos clientes através do SERVQUAL mas, com modificações na sua estrutura básica. Por fim, a construção da “Casa da Qualidade” é determinante para saber quais os aspetos que devem ser melhorados no serviço de Internet Banking.

Avaliação da eficiência e identificação dos fatores determinantes da eficiência do setor bancário em Portugal

A participação na área Euro e a atual crise financeira têm condicionado substancialmente o setor bancário português, para o qual se prevê a continuação de quebras significativas nos rendimentos e uma crescente pressão competitiva, sendo a eficiência um fator imprescindível para a sobrevivência. Foram avaliados diversos indicadores de eficiência dos principais bancos a operar em Portugal, através da metodologia DEA. As principais contribuições deste estudo consistem (1) na incorporação de novas variáveis nos modelos DEA, que refletem, para além da rendibilidade, a criação de valor e o custo de oportunidade do capital; (2) na exploração de indicadores e modelos complementares de eficiência mais exigentes que os tradicionais e (3) na aplicação de regressões fracionais aos índices DEA complementares. Os principais resultados revelam que o modelo de rendibilidade apresenta os níveis de eficiência média padrão mais elevados e o modelo de intermediação os mais baixos. Registam-se muitas ineficiências de escala e de gestão de recursos na maioria dos bancos. A aplicação de modelos bietápicos permitiu contornar a habitual problemática inerente à coexistência das abordagens de produção e intermediação. A aplicação de modelos de eficiência composta permitiu a identificação dos bancos falso-eficientes nos modelos de eficiência padrão. A aplicação de regressões para proporções, mais apropriadas que as tradicionais regressões lineares ou que o modelo Tobit, para lidar com a natureza fracionaria dos índices DEA, permitiu a identificação dos fatores determinantes da eficiência dos principais bancos a operar em Portugal. Os modelos de regressão fracional mostram evidências de melhor especificação relativamente aos modelos de regressão tradicionais. As variáveis que parecem exercer maior influência sobre os níveis de eficiência bietápica global são as variáveis internacionalização, dimensão e tipo de propriedade do capital e sobre os níveis de eficiência composta de rendibilidade são as variáveis cost-to-income, número de empregados por balcão e rendibilidade do ativo.

O método dos rácios no sector bancário em Portugal: avaliação da normalidade e da proporcionalidade

Dissertação de mestrado, Ciências Económicas e Empresariais, Faculdade de Economia, Universidade do Algarve. Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, 2001

A gestão de Stresse e estratégias de Coping em comerciais dos setores bancário e alimentar

Dissertação de mestrado, Gestão de Recursos Humanos, Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2014

A importância do relacionamento bancário no financiamento das PME

Dissertação de Mestrado em Finanças Empresariais

Técnicas de rating em contexto de crise no setor bancário português

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças Orientador: Mestre Adalmiro Álvaro Malheiro de Castro Andrade Pereira

Complexidade dos mercados financeiros - impacto social do resgate financeiro português

Dissertação de Mestrado Apresentado ao Instituto de Contabilidade e Administração do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Empreendedorismo e Internacionalização, sob orientação do Mestre Adalmiro Álvaro Malheiro de Castro Andrade Pereira

Modelo de avaliação de risco no sector bancário português

A globalização dos sistemas financeiros, ao longo dos anos, tem estimulado uma crescente necessidade de supervisão bancária nas instituições financeiras. O Comité de Supervisão Bancária de Basileia tem tido um papel crucial nesta área, estabelecendo princípios por via dos seus acordos entre as várias entidades nacionais de regulação e supervisão das maiores economias mundiais. Em 1988, foi criado o Acordo de Basileia (Basileia I) pelo Comité de Supervisão Bancária de forma a harmonizar os padrões de supervisão bancária. Este acordo estabeleceu mínimos de solvabilidade para o sistema bancário internacional no sentido de reforçar a sua solidez e estabilidade. Com o desenvolvimento de novas potências económicas e novas necessidades regulamentares, em Junho de 2004, foi publicado o novo Acordo de Capital – o Basileia II. Este acordo pretendia tornar os requisitos de capital mais sensíveis ao risco, promover a atuação das autoridades de supervisão e a disciplina de mercado (através do seu Pilar II) e encorajar a capacidade de cada instituição mensurar e gerir o seu risco. Em Setembro de 2010, o Acordo de Basileia III, com adoção prevista até 2019, veio reforçar estas medidas com a criação de um quadro regulamentar e de supervisão mais sólido, por parte das instituições de crédito. Surge, assim neste contexto, o Modelo de Avaliação de Risco (MAR) para o sector bancário. Em Portugal, o MAR tem como objetivo avaliar o perfil de risco das instituições de crédito, sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, assim como apresentar o perfil de risco e a solidez da situação financeira de cada instituição de crédito. Este trabalho pretende avaliar o surgimento e a caracterização deste modelo e identificar as variáveis a ter em conta nos modelos de avaliação de risco a nível qualitativo e quantitativo.

A internacionalização do setor bancário português

O processo de globalização, na esfera dos mercados financeiros, exigiu às instituições bancárias opções de investimento estratégico na plataforma internacional. O movimento de implantação dos bancos portugueses no estrangeiro acompanhou esse processo, permitindo a oferta de serviços bancários de captação e financiamento nos principais mercados de destino das exportações e emigração. A presente dissertação tem como objetivo o estudo do processo de internacionalização do setor bancário português centrado na seguinte questão geral de investigação: “Quais os fatores determinantes das variáveis que caraterizam a evolução do setor bancário português no exterior?” O desenvolvimento desta questão é conduzido através da construção de um modelo explicativo dos impactos de um conjunto de determinantes, selecionados a partir da revisão de literatura, sobre os indicadores que traduzem a dinâmica do negócio bancário no exterior. Neste contexto, pretendeu-se obter evidência empírica desses efeitos através de uma metodologia que consiste na estimação de modelos de dados em painel, utilizando uma amostra de seis bancos com relevância ao nível de investimento no mercado externo relativos ao período compreendido entre 2004 e 2014. Os resultados empíricos sugerem a existência de relações estatisticamente significativas entre as variáveis consideradas nos modelos. Foram encontrados indícios que associam consistentemente as variáveis emigração, Investimento Direto Estrangeiro, Produto Interno Bruto em Portugal e nos países de acolhimento, ativo bancário e inflação, com a evolução da atividade bancária no exterior. Adicionalmente, os resultados revelam que o desemprego e o rácio do crédito em relação ao ativo são estatisticamente significativos na sua influência sobre o indicador da rendibilidade dos bancos. Conclui-se que a significância dos fatores selecionados permite explicar o comportamento dos indicadores de negócio no exterior para os bancos estudados e, consequentemente, a validade do modelo de análise proposto. No entanto, não se exclui que outros elementos explicativos não ponderados no estudo tenham igualmente preponderância explicativa no processo de internacionalização do setor bancário.

Complexidade dos mercados financeiros - impacto social do resgate financeiro português

Não há memória, desde o 25 de Abril de 1974, de uma tão grave crise económica e financeira em Portugal. Antes da crise do subprime nos EUA em 2007, a economia portuguesa aparentava ser sustentavel . De forma inesperada, os cidadãos portugueses tiveram conhecimento que a dívida pública portuguesa era insustentável e apenas existia uma caminho a seguir, para evitar a colapso financeiro e económico. Solicitar um resgate financeiro externo àTroika. É neste sentido, que o presente estudo, vai incidir na relação de causalidade do contágio dos mercados financeiros internacionais com a crise em Portugal e analisar o impacto social das medidas de austeridade implementadas entre 2011 e 2014, na sequência do pedido de resgate financeiro.

A restrição ao sigilo bancário decorrente do regime de branqueamento de capitais

Technologic and socio-economic mutations have always determined challenges not only to lawyers, but to law itself. These phenomena have occurred specially when trying to deal with the hard task of finding solutions for the current increasing mismatch of social interests, for example, bank secrecy and money laundering. Usually occurring simultaneously, they are typical examples of outcomes generated by technological and socio-economic innovations that have become fashionable and captured international attention. At the same time, bank secrecy and money laundering support interests belonging to different dimensions, deserving to be balanced in the light of the heterogeneous mechanisms provided by the law to its practitioners and society as a hole. In order to achieve an outcome in accordance with the Rule of Law´s principles, lawyers´ tools are consequently subordinated to constitutional and social justice. Guided by this purpose, we performed the present study, aiming to analyse bank secrecy and money laundering in the light of the current stablished juridical procedures. We intended to develop a prudent point of view that is also in accordance with social reality. In sum, we demonstrate that bank secrecy should adopt a flexible character, embedding new settings and following the socio-economic path in a globalized world with constant innovations.

Contrato de abertura de crédito bancário

La recherche que nous avons mené à bien avait pour but, dans un premier temps de comprendre la notion de contrat, ses caractéristiques, fonctions et les garanties qui en peuvent être fournies. Nous invoquerons le contenu du contrat, c'est à dire, les effets de celui-ci en essayant de montrer les droits et obligations auxquels les parties seront liées. Bien qu'étant un contrat assez requérant dans la pratique bancaire, celui-ci n'a pas encore attiré l'attention du législateur de façon à établir un régime qui pourrait lui être appliqué au lieu de s'appuyer sur d'autres contrats lui étant similaires. Nous proposons l'analyse de la cessation du contrat, en se concentrant sur les moyens de la dissolution, survenue suite à la conclusion de l'accord comme la plainte, l'abrogation, l'expiration et la résolution du contrat, en laissant de côté la dissolution du contrat pour des raisons survenues avant la conclusion du contrat, comme la nullité et l'annulation.

O crédito bancário

The aim of the present dissertation is the analysis of the regime established by Decree-Law No. 227/2012 of 25 October. Reflecting on the referred regime, as a measure to prevent and manage situations of failure to meet the obligations assumed by consumers, the study focuses on the plan of action for debt risk and the extrajudicial procedure to regularize situations of default. The main point is to analyze the purpose and the scope of the regime, and to discuss some key-concepts relevant to its application. In addition, another two figures presented in the regime of Decree-Law No. 227/2012 are considered, namely: the Credit Mediator and the Extrajudicial Network for Bank Clients Support, making reference to their role and the scope of their intervention. Finally, along the work on the present Decree-Law, the some international practices are also analyzed, making reference to the problem of financial illiteracy, and mentioning three foreign examples regarding the adopted solutions to the problem of different legal systems, with reference to consumers’ over-indebtedness.