Production of the baculovirus-expressed dengue virus glycoprotein NS1 can be improved dramatically with optimised regimes for fed-batch cultures and the addition of the insect moulting hormone, 20-Hydroxyecdysone

A perennial problem in recombinant protein expression is low yield of the product of interest. A strategy which has been shown to increase the production of baculovirus-expressed proteins is to utilise fed-batch cultures. One disadvantage of this approach is the time-consuming task of optimising the feeding strategy. Previously, a statistical optimisation routine was applied to develop a feeding strategy that increased the yield of beta-Galactosidase (beta-Gal) by 2.4-fold (Biotechnol. Bioeng, 59 (1998) 178). This involves the single addition of nutrient concentrates (amino acids, lipids. glucose and yeastolate ultrafiltrate) into Sf9 cell cultures grown in SF900II medium. In this study, it is demonstrated that this optimised fed-batch strategy developed for a high-yielding intracellular product beta-Gal could be applied successfully to a relatively low-yielding glycosylated and secreted product such as the dengue virus glycoprotein NS1. Optimised batch infections yielded 4 mug/ml of NS1 at a peak cell density of 4.2 x 10(6) cells/ml. In contrast. optimised fed-batch infections exhibited a 3-fold improvement in yield, with 12 mug ml of NS1 produced at a peak cell density of 11.3 x 10(6) cells/ml. No further improvements in yield were recorded when the feed volumes were doubled and the peak cell density was increased to 23 x 10(6) cells/ml, unless the cultures were stimulated by the addition of 4 mug/ml of 20-Hydroxyecdysone (an insect moulting hormone). In this case, the NS1 yield was increased to 20 mug/ml. which was nearly 5-fold higher than optimised batch cultures. (C) 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Swaps de taxa de câmbio: precificação do coupon

O objetivo deste artigo é demonstrar como se determina o coupon em operações de swaps de taxa de câmbio. A fim de atingir um público mais amplo e de traçar um pano de fundo para que melhor se compreendam essas operações em específico, será apresentada uma introdução à mecânica operacional do mercado de swaps. Discutiremos também quais os interesses das empresas que participam do mercado, os riscos de crédito envolvidos nessas operações e algumas considerações do ponto de vista legal e fiscal.

Previsão da volatilidade no mercado interbancário de câmbio

O artigo apresenta um estudo comparativo da capacidade preditiva dos modelos EWMA, GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1), quando utilizados para prever a volatilidade das taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário brasileiro. A amostra é composta pelas cotações diárias de fechamento da taxa de câmbio real/dólar estadunidense observadas no período de 20 de agosto de 2001 a 30 de setembro de 2003. Os resultados demonstraram que o modelo TARCH (1,1) apresentou o melhor desempenho preditivo para o período, acompanhado de perto pelo modelo EGARCH (1,1), seguindo-se o modelo GARCH (1,1) e, por último, o modelo EWMA. Constatou-se também que todos os modelos revelaram uma propensão a superestimar a volatilidade futura, e que a Clearing de Câmbio da BM&F atua de forma excessivamente conservadora e subjetiva na definição dos índices de variação da taxa de câmbio contratualmente garantidos e, conseqüentemente, na exigência de garantias.

A importância da unidade gestora nos regimes próprios de previdência social: análise da situação dos estados e do Distrito Federal

Este artigo analisa as experiências dos estados e Distrito Federal no funcionamento das entidades previdenciárias de seus regimes próprios de previdência social (RPPS). Primeiro, descreveram-se as origens e justificativas da exigência de criação de unidade gestora dos RPPSs. Em seguida, a partir de referencial teórico e normativo, foram sistematizadas as propriedades conceituais de unidade gestora. Mediante aplicação de questionário aos representantes dos RPPSs dos estados e Distrito Federal, verificaram-se quais desses entes possuem órgãos previdenciários que atendem às propriedades conceituais de unidade gestora. Os resultados demonstram que poucos órgãos previdenciários podem ser classificados como unidades gestoras e que a fragmentação das atividades de concessão e pagamento das aposentadorias necessita ser revista para proporcionar maior eficiência, transparência e controle na gestão dos RPPSs.

Medicina curativa, medicina paliativa, regimes de acção e modalidades de constituição do laço social entre médico e doente: uma breve abordagem

Este pequeno escrito é dedicado ao estudo das modalidades de formação do laço social entre médicos e doentes nos cuidados paliativos. No seu contributo parcelar para o empreendimento, tenta encarar os cuidados paliativos como um tipo de cuidado de saúde que põe em questão muitos dos pressupostos que organizam a prática médica moderna, ao posicionarem o doente, com a sua subjectividade, no centro das preocupações dos prestadores de cuidados de saúde e, designadamente, dos médicos. Como ilustração empírica do trabalho conceptual desenvolvido, propõe-se também uma interpretação sociológica do Programa Nacional de Cuidados Paliativos.

Volatility regimes for the VIX index

This article presents a Markov chain framework to characterize the behavior of the CBOE Volatility Index (VIX index). Two possible regimes are considered: high volatility and low volatility. The specification accounts for deviations from normality and the existence of persistence in the evolution of the VIX index. Since the time evolution of the VIX index seems to indicate that its conditional variance is not constant over time, I consider two different versions of the model. In the first one, the variance of the index is a function of the volatility regime, whereas the second version includes an autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) specification for the conditional variance of the index.

Estudo da variabilidade inter-anual de diferentes regimes de vento

Mestrado em Engenharia Química. Ramo optimização energética na indústria química

Instrumentos financeiros derivados: uma abordagem ao nível da auditoria externa, do controlo interno e da fiscalidade: os swaps, taxa de juro e os futuros taxa de câmbio

Mestrado em Auditoria

Regimes de neutro em média tensão em subestações de distribuição de energia elétrica

A existência do regime de neutro em subestações de distribuição de energia elétrica é essencial para o bom funcionamento de toda a rede. Existe um vasto leque de opções no que diz respeito aos regimes de neutro. Cada opção tem as suas vantagens e desvantagens, e cabe às empresas do setor elétrico a escolha do regime de neutro mais adequado em função das caraterísticas da rede. A escolha do regime de neutro tem influência direta no desempenho global de toda a rede de média tensão. O principal objetivo desta dissertação é o estudo e a análise das vantagens e inconvenientes dos vários regimes de neutro: neutro isolado, neutro impedante, ligado diretamente à terra, neutro ressonante, analisando as suas vantagens e inconvenientes. É feito um estudo aprofundado do regime de neutro ressonante, também designado por regime de neutro com a Bobine de Petersen. Este trabalho descreve, ainda, de forma sucinta a situação de Portugal relativamente aos regimes de neutro que utiliza e a sua perspetiva futura. Por fim é apresentado um caso de estudo, que diz respeito a uma rede de média tensão (30 kV) alimentada pela subestação de Serpa. Foram estudados os regimes de neutro como a bobine de Petersen, reatância de neutro e neutro isolado. Foi também estudada a influência na ocorrência de um defeito fase-terra e a influência na ocorrência de defeitos francos e resistivos em vários pontos da rede.

Cluster de volatilidade no mercado de taxas de câmbio USD/GBP

Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios

O papel e as áreas de intervenção do Diretor: influências dos novos regimes de administração escolar

Dissertação apresentada à Escola Superior de Educação de Lisboa para obtenção de grau de mestre em Administração Escolar

Modelo com regimes para os preços e a liquidez de acções em bolsa

Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de mestre em Matemática e Aplicações - Ramo Actuariado, Estatística e Investigação Operacional