908 resultados para 120901 Estadística analítica


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[ES] La evaluación económica a través de pruebas clínicas forma parte de la práctica clínica de los decisores en salud. Recientemente ha crecido el interés en el uso de la perspectiva bayesiana en el análisis coste-efectividad. En este trabajo repasamos las ventajas de la estadística Bayesiana aplicada a problemas aún en estudio. Así proponemos el uso de covariables en el análisis coste-efectividad para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Además mostramos el tratamiento de la incertidumbre Bayesiano, así como el uso de más de dos medidas de efectividad para la comparación de tratamientos. En todos los análisis la perspectiva Bayesiana ofrece soluciones innovadoras.

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XII Jornadas de Investigación en el Aula de Matemáticas : estadística y azar, celebradas en Granada, noviembre y diciembre de 2006. Resumen tomado de la publicación

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La varianza estadística del costo total de un proyecto usualmente se estima por medio de la simulación de Monte Carlo, bajo el supuesto de que los acercamientos analíticos son demasiado complicados. Este artículo analiza este supuesto y muestra que, contrario a lo esperado, la solución analítica es relativamente directa. También se muestra que el coeficiente de variación no se ve afectado por el tamaño (área superficial) del proyecto cuando se usan los costos de los componentes estandarizados. Se provee un caso de estudio en el cual se analizan los costos reales de los componentes para obtener la varianza del costo total requerida. Los resultados confirman trabajos previos al mostrar que la aproximación del segundo momento (varianza) bajo el supuesto de independencia subestima considerablemente el valor exacto. El análisis continua examinando los efectos del juicio profesional y con los datos simulados utilizados, la aproximación resulta razonablemente exacta - el juicio profesional absorbe la mayor parte de las intercorrelaciones involucradas. También se da un ejemplo en el cual las cantidades de los componentes unitarios son valoradas por sus costos unitarios promedios y muestra, una vez más, que la aproximación es cercana al valor real. Finalmente, el trabajo se extiende mostrando cómo obtener, para cada proyecto, las varianzas exactas del costo total.

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Resumen: En el siguiente trabajo se presentan resultados preliminares en la implementación de análisis de fallas aplicando una distribución de Weibull a partir del truncamiento de la población considerada. Se muestra adicionalmente cuáles son los esfuerzos orientados tanto experimentalmente como computacionalmente.

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Resumen: El modelado del proceso de ruptura dieléctrica de aislantes sometidos a un campo eléctrico intenso es importante para el desarrollo de nuevos materiales en las industrias eléctrica y electrónica. Información experimental generada en el laboratorio muestra que el proceso de ruptura dieléctrica involucra la transferencia de energía con la consecuente acumulación progresiva de carga y daño en el material. Ésta, produce finalmente la ruptura macroscópica, creando un camino conductor que inutiliza al material aislante. A partir de experimentos de simulación se han calculado los parámetros característicos (dos y tres parámetros) de la función de distribución de fallas (distribución de Weibull), para distintas familias de árboles. También se ha estudiado la relación intrínseca entre las distintas familias de árboles, mediante una distribución generalizada de Weibull con un índice entrópico q. Este índice q es representativo de la estructura fractal de los distintos árboles.

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El curso está diseñado y escrito para estudiantes con nulo o muy bajo nivel de conocimiento en Estadística y que, además, se incorporan por vez primera al mundo de la Estadística aplicada a un ámbito de conocimiento, en este caso, la Geografía. El objetivo fundamental del curso no es que el estudiante llegue a manipular el mayor número posible de técnicas estadísticas sino que llegue a comprender cuál es el valor que tiene la Estadística cuando se quiere analizar determinados aspectos o problemas de la realidad.

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Duración (en horas): De 11 a 20 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

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Códigos JEL: G21, E32, E44

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Estas notas de clase son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Estadística Actuarial: Regresión de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. También pueden ser útiles a los alumnos de asignaturas afines como es Introducción a la Econometría en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y en la Licenciatura de Economía. En estos dos últimos casos sólo necesitarían los capítulos 1, 2 y 3. Las notas de clase se estructuran siguiendo el temario de la asignatura en cuatro capítulos. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría y define algunos de los términos más habituales. En el capítulo dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. Se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo y las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas. En el capítulo tres se muestra como utilizar variables ficticias. En el cuarto y último capítulo se introduce al alumno en las técnicas de validación del modelo. Al inicio de cada capítulo se incluyen los contenidos del mismo y la bibliografía recomendada para dicho contenido. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

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Son destinatarios de estas notas de clase, los alumnos de la asignatura Estadística Actuarial: modelos estocásticos, actualmente impartida dentro de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, futuro grado en Finanzas y Seguros. El contenido se estructura en cinco capítulos. El primero contiene una colección de ejercicios propuestos, con la idea de revisar mediante su resolución, una serie de conceptos básicos del cálculo de probabilidades, que serán necesarios en el resto de los temas. Los restantes capítulos contienen una serie de conceptos teóricos en relación a la aplicación de la teoría de la probabilidad al estudio de las situaciones de azar en las ciencias actuariales. Finaliza cada capítulo con una colección de ejercicios propuestos.

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Homenaje a Georges Laplace, realizado en Vitoria-Gasteiz el 13,14 y 15 de noviembre de 2012. Edición a cargo de Aitor Calvo, Aitor Sánchez, Maite García-Rojas y Mónica Alonso-Eguíluz.

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Homenaje a Georges Laplace, realizado en Vitoria-Gasteiz el 13,14 y 15 de noviembre de 2012. Edición a cargo de Aitor Calvo, Aitor Sánchez, Maite García-Rojas y Mónica Alonso-Eguíluz.

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Homenaje a Georges Laplace, realizado en Vitoria-Gasteiz el 13, 14 y 15 de noviembre de 2012. Edición a cargo de Aitor Calvo, Aitor Sánchez, Maite García-Rojas y Mónica Alonso-Eguíluz.