Quantil Hedging for telegraph markets and its applications to a pricing of equity-linked life insurance contracts

En este documento está desarrollado un modelo de mercado financiero basado en movimientos aleatorios con tiempo continuo, con velocidades constantes alternantes y saltos cuando hay cambios en la velocidad. Si los saltos en la dirección tienen correspondencia con la dirección de la velocidad del comportamiento aleatorio subyacente, con respecto a la tasa de interés, el modelo no presenta arbitraje y es completo. Se construye en detalle las estrategias replicables para opciones, y se obtiene una presentación cerrada para el precio de las opciones. Las estrategias de cubrimiento quantile para opciones son construidas. Esta metodología es aplicada al control de riesgo y fijación de precios de instrumentos de seguros.

El problema de Alhacén

El presente documento es un estudio detallado del problema conocido bajo el título de Problema de Alhacén. Este problema fue formulado en el siglo X por el filósofo y matemático árabe conocido en occidente bajo el nombre de Alhacén. El documento hace una breve presentación del filósofo y una breve reseña de su trascendental tratado de óptica Kitab al-Manazir. A continuación el documento se detiene a estudiar cuidadosamente los lemas requeridos para enfrentar el problema y se presentan las soluciones para el caso de los espejos esféricos (convexos y cóncavos), cilíndricos y cónicos. También se ofrece una conjetura que habría de explicar la lógica del descubrimiento implícita en la solución que ofreció Alhacén. Tanto los lemas como las soluciones se han modelado en los software de geometría dinámica Cabri II-Plus y Cabri 3-D. El lector interesado en seguir dichas modelaciones debe contar con los programas mencionados para adelantar la lectura de los archivos. En general, estas presentaciones constan de tres partes: (i) formulación del problema (se formula en forma concisa el problema); (ii) esquema general de la construcción (se presentan los pasos esenciales que conducen a la construcción solicitada y las construcciones auxiliares que demanda el problema), esta parte se puede seguir en los archivos de Cabri; y (iii) demostración (se ofrece la justificación detallada de la construcción requerida). Los archivos en Cabri II plus cuentan con botones numerados que pueden activarse haciendo “Click” sobre ellos. La numeración corresponde a la numeración presente en el documento. El lector puede desplazar a su antojo los puntos libres que pueden reconocerse porque ellos se distinguen con la siguiente marca (º). Los puntos restantes no pueden modificarse pues son el resultado de construcciones adelantadas y ajustadas a los protocolos recomendados en el esquema general.

Teoría de restricciones aplicada a la cadena de suministros en un operador logístico de productos farmacéuticos

En las instituciones hospitalarias es fundamental el tema relacionado con los medicamentos y dispositivos médicos para la atención del paciente, por lo tanto el mecanismo de adquisición y disponibilidad de éstos productos, ha llevado a la participación masiva de operadores logísticos (Outsoursing) interviniendo áreas de la cadena de suministros, desde el punto de fabricación con el producto terminado hasta la dispensación del medicamento o dispositivo médico, para que ser usado o administrado al paciente. Los operadores logísticos han emprendido una búsqueda de soluciones por medio de diferentes metodologías y estrategias que permitan entregar a tiempo en las farmacias hospitalarias, conservando las propiedades físicas y químicas de los medicamentos y dispositivos médicos, garantizando así la calidad de los productos. En ésta tesis se plantea una nueva alternativa de gestión de medicamentos y dispositivos médicos en un operador logístico de productos farmacéuticos a través de la teoría de restricciones (TOC), para emprender acciones que permitan analizar el sistema bajo esta metodología, intervenir de manera oportuna, impactar y estimular al personal a trabajar en la búsqueda del mejoramiento , aumentando a su vez la velocidad del flujo de operación en toda la cadena de suministros, basada no en el mejoramiento de los óptimos locales o de los subprocesos sino en la identificación de la verdadera restricción del sistema, permitiendo realizar un análisis más a fondo encontrando el conflicto raíz para mejorar el sistema a nivel global.

Supervivencia cáncer específica posterior a nefrectomía radical frente a nefrectomía parcial en carcinoma renal t2: revisión sistemática

Introducción: El tratamiento estándar para los tumores renales localizados es la nefrectomía radical, sin embargo debido a la variación el tamaño del tumor renal en el momento del diagnóstico, se ha reemplazado en algunos casos por la nefrectomía parcial. Objetivo: Este estudio busca comparar el resultado oncológico de la nefrectomía parcial en términos de supervivencia cáncer específica, respecto a la nefrectomía radical, en pacientes mayores de 50 años con carcinoma renal estadio II (T2N0M0) Métodos: Se realizó una revisión sistemática de la literatura, con inclusión de estudios de casos y controles, cohortes y experimentos clínicos aleatorizados incluidos en las bases de datos de MEDLINE , EMBASE y CENTRAL Resultados: La búsqueda inicial emitió un total de 101 resultados, 11 artículos fueron preseleccionados y sólo un artículo cumplió con los criterios de selección; éste se clasificó como nivel de evidencia II. Conclusión: No fue posible concluir su equivalencia oncológica de la nefrectomía radical con la nefrectomía parcial, dado que no hay diseños de estudios que permitan llegar a esta conclusión.

Asymmetries in Business Cycles

Esta disertación busca estudiar los mecanismos de transmisión que vinculan el comportamiento de agentes y firmas con las asimetrías presentes en los ciclos económicos. Para lograr esto, se construyeron tres modelos DSGE. El en primer capítulo, el supuesto de función cuadrática simétrica de ajuste de la inversión fue removido, y el modelo canónico RBC fue reformulado suponiendo que des-invertir es más costoso que invertir una unidad de capital físico. En el segundo capítulo, la contribución más importante de esta disertación es presentada: la construcción de una función de utilidad general que anida aversión a la pérdida, aversión al riesgo y formación de hábitos, por medio de una función de transición suave. La razón para hacerlo así es el hecho de que los individuos son aversos a la pérdidad en recesiones, y son aversos al riesgo en auges. En el tercer capítulo, las asimetrías en los ciclos económicos son analizadas junto con ajuste asimétrico en precios y salarios en un contexto neokeynesiano, con el fin de encontrar una explicación teórica de la bien documentada asimetría presente en la Curva de Phillips.

Análisis de sensibilidad para un modelo de medición de percepción de marca basado en simulación computacional por agentes

Se presenta el análisis de sensibilidad de un modelo de percepción de marca y ajuste de la inversión en marketing desarrollado en el Laboratorio de Simulación de la Universidad del Rosario. Este trabajo de grado consta de una introducción al tema de análisis de sensibilidad y su complementario el análisis de incertidumbre. Se pasa a mostrar ambos análisis usando un ejemplo simple de aplicación del modelo mediante la aplicación exhaustiva y rigurosa de los pasos descritos en la primera parte. Luego se hace una discusión de la problemática de medición de magnitudes que prueba ser el factor más complejo de la aplicación del modelo en el contexto práctico y finalmente se dan conclusiones sobre los resultados de los análisis.

Ecuaciones diferenciales estocásticas con condición final y soluciones de viscosidad de EDPS semilineales de segundo orden

El objetivo de este documento es recopilar algunos resultados clasicos sobre existencia y unicidad ´ de soluciones de ecuaciones diferenciales estocasticas (EDEs) con condici ´ on final (en ingl ´ es´ Backward stochastic differential equations) con particular enfasis en el caso de coeficientes mon ´ otonos, y su cone- ´ xion con soluciones de viscosidad de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) parab ´ olicas ´ y el´ıpticas semilineales de segundo orden.