A Multisectorial model of prices: the SAM approach

Social Accounting Matrices (SAM) are normally used to analyse the income generation process. They are also useful, however, for analysing the cost transmission and price formation mechanisms. For price contributions, Roland-Holst and Sancho (1995) used the SAM structure to analyse the price and cost linkages through a representation of the interdependence between activities, households and factors. This paper is a further analysis of the cost transmission mechanisms, in which I add the capital account to the endogenous components of the Roland-Holst and Sancho approach. By doing this I reflect the responses of prices to the exogenous shocks in savings and investment. I also present an additive decomposition of the global price effects into categories of interdependence that isolates the impact on price levels of shocks in the capital account. I use a 1994 Social Accounting Matrix to make an empirical application of the Catalan economy. Keywords: social accounting matrix, cost linkages, price transmission, capital account. JEL Classification: C63, C69, D59.

Invariants de matrius Hadamard en MAGMA

L'objectiu d'aquest projecte ha estat generalitzar i integrar la funcionalitat de dos projectes anteriors que ampliaven el tractament que oferia el Magma respecte a les matrius de Hadamard. Hem implementat funcions genèriques que permeten construir noves matrius Hadamard de qualsevol mida per a cada rang i dimensió de nucli, i així ampliar la seva base de dades. També hem optimitzat la funció que calcula el nucli, i hem desenvolupat funcions que calculen la invariant Symmetric Hamming Distance Enumerator (SH-DE) proposada per Kai-Tai Fang i Gennian Gei que és més sensible per a la detecció de la no equivalència de les matrius Hadamard.

Déficits y sesgos neurocognitivos y afectivos en la toma de decisiones de jugadores patológios y otros trastornos

Los déficits y sesgos tanto cognitivos como afectivos han sido fuente creciente de interés en el ámbito de la Neurociéncia de los Trastornos Mentales. En este proyecto, que se inicia en 2004 y finaliza a finales de 2008, se han estudiado los siguientes Trastornos Mentales: Juego Patológico (JP), Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y Trastornos Depresivos. En esta memoria nos centraremos en resumir parte de los resultados obtenidos en un estudio sobre JP y toma de decisiones (articulo en revisión y pendiente de aceptación) y otro de funcionamiento ejecutivo en JP y Bulimia Nerviosa (BN) (artículo en prensa). Resumiento el primer estudio los JP (N=32) muestran un proceso de toma de decisiones sesgado por la búsqueda de recompensa en forma de elevada toma de riesgos en comparación con Controles Sanos (CS). También se observan déficits en flexibilidad cognitiva pero no en control inhibitorio entre JP y CS. Los resultados descartan miopía conductual para lo toma de decisiones en JP, pero apuntan a un sesgo cognitivo-afectivo, en el que el control de los impulsos jugaría un papel relevante, en forma de ilusión de control, para los procesos de toma de decisiones con recompensa inmediata pero con castigo diferido, medidos por una prueba de toma de decisiones (IGT ABCD). En el segundo estudio, basándose en las vulnerabilidadades compartidas descritas entre JP y BN se comparó el funcionamiento ejecutivo de mujeres con JP y BN. Tras la administración del WCST y Stroop y ajustando el análisis por edad y educación, las JP mostraron mayor afectación, en concreto mayor porcentaje de errores perservaritvos, menor nivel de respuestas conceptuales y mayor número de ensayos administrados, mientras que el grupo de BN mostró mayor porcentaje de errores no persevarativos. Ambas, mujeres JP y BN mostraron disfunción ejecutiva en relación a los CS pero con diferentes correlatos específcos.

Preparació, estudi estructural i aplicabilitat de derivats de Poli-(4R)-hidroxi-L-prolina a la separació d’enantiòmers per tècniques cromatogràfiques o relacionades

La separació d’enantiòmers (isòmers òptics) és molt important en molts diversos camps, com les síntesis quirals, biologia, i en el camp de la farmacologia especialment. És per això, que es fa necessari de disposar de tècniques i mètodes analítics ràpids, fiables i sensibles per a la separació d’enantiòmers. La present tesi s’emmarca en el camp de la separació d’enantiòmers, concretament en la preparació de fases estacionàries quirals per al seu ús en cromatografia liquida. En aquest sentit, s’ha desenvolupat la síntesi i caracterització de molècules polimèriques quirals derivades de l’aminoàcid L-prolina que incorporades en matrius de gel de sílice poden constituïr columnes quirals per a la separació d’enantiòmers per cromatografia liquida. S’han estudiat les característiques enantioselectives d’aquests nous materials en la separació de molècules quirals, trobant-se ésser satisfactòriament enantioselectius. L’interès que suscita l’obtenció d’enantiòmers a gran escala fa que la recerca s’orienti a la recerca de materials amb elevada capacitat de càrrega, és a dir, que puguin donar lloc a la separació d’elevades quantitats d’enantiòmers. Amb aquesta finalitat s’han dut a terme assaigs de capacitat de càrrega, que han posat de manifest la possible aplicació d’aquests materials a la separació preparativa d’enantiòmers. També s’ha parat especial atenció a l’estudi de les característiques de la matriu de gel de sílice, assajant-se altres materials de sílice més porosos i que permeten així treballar amb fluxos més elevats tot reduint-ne el temps d’anàlisi i els costos associats a la separació preparativa d’enantiòmers. L'estudi conformacional d'aquests nous selectors també ha estat contemplat per tal d'explicar l'enantioselectivitat específica que s'observa en certs dissolvents orgànics en els qual es duu a terme la separació dels enantiòmers.

A multi-purpose grammar generating a multi-scale integrated analysis of Laos

In this study we propose an application of the MuSIASEM approach which is used to provide an integrated analysis of Laos across different scales. With the term “integrated analysis across scales” we mean the generation of a series of packages of quantitative indicators, characterizing the performance of the socioeconomic activities performed in Laos when considering: (i) different hierarchical levels of organization (farming systems described at the level of household, rural villages, regions of Laos, the whole country level); and (ii) different dimensions of analysis (economic dimension, social dimension, ecological dimension, technical dimension). What is relevant in this application is that the information carried out by these different packages of indicators is integrated in a system of accounting which establishes interlinkages across these indicators. This is a essential feature to study sustainability trade-offs and to build more robust scenarios of possible changes. The multi-scale integrated representation presented in this study is based on secondary data (gathered in a three year EU project – SEAtrans and integrated by other available statistical sources) and it is integrated in GIS, when dealing with the spatial representation of Laos. However, even if we use data referring to Laos, the goal of this study is not that of providing useful information about a practical policy issue of Laos, but rather, to illustrate the possibility of using a multipurpose grammar to produce an integrated set of sustainability indicators at three different levels: (i) local; (ii) meso; (iii) macro level. The technical issue addressed is the simultaneous adoption of two multi-level matrices – one referring to a characterization of human activity over a set of different categories, and another referring to a characterization of land uses over the same set of categories. In this way, it becomes possible to explain the characteristics of Laos (an integrated set of indicators defining the performance of the whole country) in relation to the characteristics of the rural Laos and urban Laos. The characteristics of rural Laos, can be explained using the characteristics of three regions defined within Laos (Northern Laos, Central Laos and Southern Laos), which in turn can be defined (using an analogous package of indicators), starting from the characteristics of three main typologies of farming systems found in the regions.

Análisis de prestaciones de procesadores multi-core y multi-thread

Los procesadores multi-core y el multi-threading por hardware permiten aumentar el rendimiento de las aplicaciones. Por un lado, los procesadores multi-core combinan 2 o más procesadores en un mismo chip. Por otro lado, el multi-threading por hardware es una técnica que incrementa la utilización de los recursos del procesador. Este trabajo presenta un análisis de rendimiento de los resultados obtenidos en dos aplicaciones, multiplicación de matrices densas y transformada rápida de Fourier. Ambas aplicaciones se han ejecutado en arquitecturas multi-core que explotan el paralelismo a nivel de thread pero con un modelo de multi-threading diferente. Los resultados obtenidos muestran la importancia de entender y saber analizar el efecto del multi-core y multi-threading en el rendimiento.

Multivariate contemporaneous-threshold autoregressive models

This paper proposes a contemporaneous-threshold multivariate smooth transition autoregressive (C-MSTAR) model in which the regime weights depend on the ex ante probabilities that latent regime-specific variables exceed certain threshold values. A key feature of the model is that the transition function depends on all the parameters of the model as well as on the data. Since the mixing weights are also a function of the regime-specific innovation covariance matrix, the model can account for contemporaneous regime-specific co-movements of the variables. The stability and distributional properties of the proposed model are discussed, as well as issues of estimation, testing and forecasting. The practical usefulness of the C-MSTAR model is illustrated by examining the relationship between US stock prices and interest rates.

Stabilized Petrov-Galerkin methods for the convection-diffusion-reaction and the Helmholtz equations

We present two new stabilized high-resolution numerical methods for the convection–diffusion–reaction (CDR) and the Helmholtz equations respectively. The work embarks upon a priori analysis of some consistency recovery procedures for some stabilization methods belonging to the Petrov–Galerkin framework. It was found that the use of some standard practices (e.g. M-Matrices theory) for the design of essentially non-oscillatory numerical methods is not feasible when consistency recovery methods are employed. Hence, with respect to convective stabilization, such recovery methods are not preferred. Next, we present the design of a high-resolution Petrov–Galerkin (HRPG) method for the 1D CDR problem. The problem is studied from a fresh point of view, including practical implications on the formulation of the maximum principle, M-Matrices theory, monotonicity and total variation diminishing (TVD) finite volume schemes. The current method is next in line to earlier methods that may be viewed as an upwinding plus a discontinuity-capturing operator. Finally, some remarks are made on the extension of the HRPG method to multidimensions. Next, we present a new numerical scheme for the Helmholtz equation resulting in quasi-exact solutions. The focus is on the approximation of the solution to the Helmholtz equation in the interior of the domain using compact stencils. Piecewise linear/bilinear polynomial interpolation are considered on a structured mesh/grid. The only a priori requirement is to provide a mesh/grid resolution of at least eight elements per wavelength. No stabilization parameters are involved in the definition of the scheme. The scheme consists of taking the average of the equation stencils obtained by the standard Galerkin finite element method and the classical finite difference method. Dispersion analysis in 1D and 2D illustrate the quasi-exact properties of this scheme. Finally, some remarks are made on the extension of the scheme to unstructured meshes by designing a method within the Petrov–Galerkin framework.

Les TIC a l'ensenyament de la modelització matemàtica en Ciències Econòmiques i en Ciències Experimentals

Aquest projecte proposa materials didàctics per a un nou plantejament de les assignatures de Matemàtiques dels primers cursos de Ciències Empresarials i d'Enginyeria Tècnica, més acord amb el procés de convergència europea, basat en la realització de projectes que anomenem “Tallers de Modelització Matemàtica” (TMM) en els quals: (1) Els alumnes parteixen de situacions i problemes reals per als quals han de construir per sí mateixos els models matemàtics més adients i, a partir de la manipulació adequada d’aquests models, poden obtenir la informació necessària per donar-los resposta. (2) El treball de construcció, experimentació i avaluació dels models es realitza amb el suport de la calculadora simbòlica Wiris i del full de càlcul Excel com a instruments “normalitzats” del treball matemàtic d’estudiants i professors. (3) S’adapten els programes de les assignatures de matemàtiques de primer curs per tal de poder-les associar a un petit nombre de Tallers que parteixen de situacions adaptades a cada titulació. L’assignatura de Matemàtiques per a les Ciències Empresarials s’articula entorn de dos tallers independents: “Matrius de transició” pel que fa a l’àlgebra lineal i “Previsió de vendes” per a la modelització funcional en una variable. L’assignatura de Matemàtiques per a l’Enginyeria s’articula entorn d’un únic taller, “Models de poblacions”, que abasta la majoria de continguts del curs: successions i models funcionals en una variable, àlgebra lineal i equacions diferencials. Un conjunt d’exercicis interactius basats en la calculadora simbòlica WIRIS (Wiris-player) serveix de suport per al treball tècnic imprescindible per al desenvolupament de les dues assignatures. L’experimentació d’aquests tallers durant 2 cursos consecutius (2006/07 i 2007/08) en dues universitats catalanes (URL i UAB) ha posat en evidència tant els innegables avantatges del nou dispositiu docent per a l’aprenentatge dels estudiants, així com les restriccions institucionals que actualment dificulten la seva gestió i difusió.

Gaussian estimates for the density of the non-linear stochastic heat equation in any space dimension

In this paper, we establish lower and upper Gaussian bounds for the probability density of the mild solution to the stochastic heat equation with multiplicative noise and in any space dimension. The driving perturbation is a Gaussian noise which is white in time with some spatially homogeneous covariance. These estimates are obtained using tools of the Malliavin calculus. The most challenging part is the lower bound, which is obtained by adapting a general method developed by Kohatsu-Higa to the underlying spatially homogeneous Gaussian setting. Both lower and upper estimates have the same form: a Gaussian density with a variance which is equal to that of the mild solution of the corresponding linear equation with additive noise.

Linear Aggregation In The Social Accounting Matrix Framework

In economic literature, information deficiencies and computational complexities have traditionally been solved through the aggregation of agents and institutions. In inputoutput modelling, researchers have been interested in the aggregation problem since the beginning of 1950s. Extending the conventional input-output aggregation approach to the social accounting matrix (SAM) models may help to identify the effects caused by the information problems and data deficiencies that usually appear in the SAM framework. This paper develops the theory of aggregation and applies it to the social accounting matrix model of multipliers. First, we define the concept of linear aggregation in a SAM database context. Second, we define the aggregated partitioned matrices of multipliers which are characteristic of the SAM approach. Third, we extend the analysis to other related concepts, such as aggregation bias and consistency in aggregation. Finally, we provide an illustrative example that shows the effects of aggregating a social accounting matrix model.

Simulating the Impact of Sectorial Productivity Gains on Two Regional Economies: Key Sectors from a Supply Side Perspective

In this paper we simulate and analyse the economic impact that sectorial productivity gains have on two regional Spanish economies (Catalonia and Extremadura). In particular we study the quantitative effect that each sector’s productivity gain has on household welfare (real disposable income and equivalent variation), on the consumption price indices and factor relative prices, on real production (GDP) and on the government’s net income (net taxation revenues of social transfers to households). The analytical approach consists of a computable general equilibrium model, in which we assume perfect competition and cleared markets, including factor markets. All the parameters and exogenous variables of the model are calibrated by means of two social accounting matrices, one for each region under study. The results allow us to identify those sectors with the greatest impact on consumer welfare as the key sectors in the regional economies. Keywords: Productivity gains, key sectors, computable general equilibrium

Estudi de comparació de rendiment de Benchmark multicore i multithreading amb OpenMP 2.5 i OpenMP 3.0

Estudi comparatiu amb benchmark del rendiment en dues plataformes multicore multithreading de diferents modalitats de paral·lelització de multiplicacions de matrius de nombres enters i de nombres en coma flotant mitjançant el model de memòria compartida OpenMP versió 2.5 i OpenMP versió 3.0.

Robust Factor Analysis for Compositional Data

Factor analysis as frequent technique for multivariate data inspection is widely used also for compositional data analysis. The usual way is to use a centered logratio (clr)transformation to obtain the random vector y of dimension D. The factor model istheny = Λf + e (1)with the factors f of dimension k & D, the error term e, and the loadings matrix Λ.Using the usual model assumptions (see, e.g., Basilevsky, 1994), the factor analysismodel (1) can be written asCov(y) = ΛΛT + ψ (2)where ψ = Cov(e) has a diagonal form. The diagonal elements of ψ as well as theloadings matrix Λ are estimated from an estimation of Cov(y).Given observed clr transformed data Y as realizations of the random vectory. Outliers or deviations from the idealized model assumptions of factor analysiscan severely effect the parameter estimation. As a way out, robust estimation ofthe covariance matrix of Y will lead to robust estimates of Λ and ψ in (2), seePison et al. (2003). Well known robust covariance estimators with good statisticalproperties, like the MCD or the S-estimators (see, e.g. Maronna et al., 2006), relyon a full-rank data matrix Y which is not the case for clr transformed data (see,e.g., Aitchison, 1986).The isometric logratio (ilr) transformation (Egozcue et al., 2003) solves thissingularity problem. The data matrix Y is transformed to a matrix Z by usingan orthonormal basis of lower dimension. Using the ilr transformed data, a robustcovariance matrix C(Z) can be estimated. The result can be back-transformed tothe clr space byC(Y ) = V C(Z)V Twhere the matrix V with orthonormal columns comes from the relation betweenthe clr and the ilr transformation. Now the parameters in the model (2) can beestimated (Basilevsky, 1994) and the results have a direct interpretation since thelinks to the original variables are still preserved.The above procedure will be applied to data from geochemistry. Our specialinterest is on comparing the results with those of Reimann et al. (2002) for the Kolaproject data

El mètode APT (Auto Adjusting Perturbation Theory) de diagonalització de matrius

Es presenta un nou algorisme per a la diagonalització de matrius amb diagonal dominant. Es mostra la seva eficàcia en el tractament de matrius no simètriques, amb elements definits sobre el cos complex i, fins i tot, de grans dimensions. Es posa de manifest la senzillesa del mètode així com la facilitat d'implementació en forma de codi de programació. Es comentenels seus avantatges i característiques limitants, així com algunes de les millores que es poden implementar. Finalment, es mostren alguns exemples numèrics