7 resultados para fair queuing

em Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa - Portugal


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The portfolio generating the iTraxx EUR index is modeled by coupled Markov chains. Each of the industries of the portfolio evolves according to its own Markov transition matrix. Using a variant of the method of moments, the model parameters are estimated from a data set of Standard and Poor's. Swap spreads are evaluated by Monte-Carlo simulations. Along with an actuarially fair spread, at least squares spread is considered.

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Mestrado em Fiscalidade

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Mestrado em Contabilidade

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Trabalho de Projecto submetido à Escola Superior de Teatro e Cinema para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Teatro, especialização em Produção.