Long memory in return structures from developed markets

[En]The present study aimed at investigating the existence of long memory properties in ten developed stock markets across the globe. When return series exhibit long memory, the series realizations are not independent over time and past returns can help predict future returns, thus violating the market efficiency hypothesis. It poses a serious challenge to the supporters of random walk behavior of the stock returns indicating a potentially predictable component in the series dynamics. We computed Hurst-Mandelbrot’s Classical R/S statistic, Lo’s statistic and semi parametric GPH statistic using spectral regression. The findings suggest existence of long memory in volatility and random walk for logarithmic return series in general for all the selected stock market indices. Findings are in line with the stylized facts of financial time series.

Terapia celular para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer: angiogénesis terapéutica inducida por células microencapsuladas secretoras del factor de crecimiento del endotelio vascular

197 p. (Bibliogr. 189-197)

Josanton Artze “Harzabal”: inguruaren eragina poesiagintzan (1969-1979)

503 p. (Blbliogr. 485-503)

Augusto, Nerón y el puer de la cuarta égloga

[ES] El objeto principal del artículo es exponer un argumento novedoso en favor de una de las interpretaciones antiguas de la cuarta égloga de Virgilio: se trata de demostrar que el uso que de estos versos hicieron los autores de la poesía bucólica de época de Nerón induce a una lectura de la égloga en la que el puer debe identificarse con Augusto. En el artículo se sostiene que Calpurnio Sículo y el autor de las églogas de Einsiedeln (y, de otra manera, Séneca en la Apocolocyntosis) parten de la égloga virgiliana para saludar a Nerón como artífice de una nueva aetas aurea, como un nuevo Apolo, etc. Esta hipótesis viene apoyada también por una revisión de los escolios antiguos, por la lectura de ciertos versos del Culex y por algunas reflexiones sobre lo que sabemos acerca de la primera fortuna de las Bucólicas virgilianas. Desde esta perspectiva se propone una lectura del conjunto de la égloga.

El ultimatum de María Jesús

Duración (en horas): Más de 50 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

New Oncogenic Drivers in Hepatocellular Carcinoma: Role of the RNA Binding Protein Hu antigen R

156 p. : graf.

Un instrumento eficaz de política activa de empleo, la incorporación de cláusulas sobre inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social en la contratación del sector público

pág. var.

Influencia de la edad y la menopausia en el origen de la Dehiscencia del Canal Semicircular Superior

145 p. : il., col.

Feminización del hábito lector

[ES] En este artículo se exponen los resultados obtenidos en una investigación descriptiva sobre la feminización del ámbito lector en la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) vasca. La tesis que desde el principio sostuvo esta investigación se fundamentó en que el progresivo aumento de la presencia de la mujer en el sistema literario vasco tendría que reflejarse también de alguna manera en el ámbito lector. Se utilizó el cuestionario como instrumento metodológico y se eligió una población escolar de 300 niños y niñas de edades comprendidas entre los 11 y 12 años en Vitoria. Se verificó la hipótesis preliminar; no obstante, se detectó una tendencia clara a una mayor presencia femenina en las lecturas de las niñas que en la de los niños. Las lectoras leen un mundo imaginario en un 21.6% más femenino que los lectores.

Irakurketa ohiturak literatur siteman: generoa diagnostikatzeko eremu interesgarria

[EUS] Artikulu honetan irakurketa ohituren feminizazioaz dihardugunean, edota generoa arakatzeaz, ez gatzaizkio lotzen irakurleria femeninoa ikertzeari soilik, baizik eta literatur sistema (Even-Zohar, 1990) osoa behatzeari. Lehenik, kontuan izan ditugu emakume idazle, ilustratzaile, literatur pertsonaia femenino nahiz emakumeari atxikitzen zaizkion gaiek zenbaterainoko oihartzuna izan duten ikerturiko populazioak eginiko testu irakurketan. Hartara, populazioak eginiko irakurketen bidez emakumetasunak (autorian nahiz iruditegian) zenbaterainoko presentzia izan duen aztertu nahi izan da. Bigarrenik, emakumearen presentzia literatur sistemaren testuinguruan antzeman nahi izan da, eskolaren eta etxearen esparruan, betiere ikerturiko populazioaren irakurketa ohiturei lotuta.

Estadística actuarial : regresión lineal

Estas notas de clase son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Estadística Actuarial: Regresión de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. También pueden ser útiles a los alumnos de asignaturas afines como es Introducción a la Econometría en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y en la Licenciatura de Economía. En estos dos últimos casos sólo necesitarían los capítulos 1, 2 y 3. Las notas de clase se estructuran siguiendo el temario de la asignatura en cuatro capítulos. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría y define algunos de los términos más habituales. En el capítulo dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. Se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo y las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas. En el capítulo tres se muestra como utilizar variables ficticias. En el cuarto y último capítulo se introduce al alumno en las técnicas de validación del modelo. Al inicio de cada capítulo se incluyen los contenidos del mismo y la bibliografía recomendada para dicho contenido. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Análisis econométrico

Estas notas son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Econometría de las Licenciaturas en Ciencias Económicas y en Administración y Dirección de Empresas. Permitirán profundizar en los conceptos vistos en clase más allá del contenido de los temas incluidos en el programa de la asignatura. Las notas se estructuran en cinco capítulos. El primero de ellos revisa los conceptos de teoría asintótica. El segundo muestra el estimador Mínimo Cuadrático Generalizado. Los capítulos tres y cuatro estudian la existencia de heterocedasticidad y autocorrelación en las perturbaciones, respectivamente. El capítulo cinco relaja la hipótesis de regresores no estocásticos y permitiendo la existencia de dinámica en la matriz de regresores. Analiza las propiedades del estimador Mínimo Cuadrático Ordinario en diferentes escenarios y deriva el estimador de Variables Instrumentales. Los capítulos incluyen ejemplos ilustrativos. Al final de las notas aparece la bibliografía completa

Econometría básica aplicada con Gretl

Estas notas de clase son de utilidad como material docente, sirviendo de apoyo o complemento, para aquellos alumnos que bien vayan a hacer o hayan seguido alguna asignatura como Introducción a la Econometría (en LE o LADE), Estadística Actuarial: Regresión (LCAF), Econometría aplicada al mercado (LITM). También puede estar indicada para alumnos de las licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, por ejemplo la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y de algunas Ingenierías, por ejemplo Ingeniería en Organización Industrial. Las notas de clase se estructuran en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría, define algunos de los términos más habituales y presenta el software libre a utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal Simple. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. En el tema cuatro se muestra como realizar contrastes de restricciones lineales. En el tema cinco se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo. En los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Oinarrizko ekonometria Gretl erabiliz

Estas notas de clase son de utilidad como material docente, sirviendo de apoyo o complemento, para aquellos alumnos que bien vayan a hacer o hayan seguido alguna asignatura como Introducción a la Econometría (en LE o LADE), Estadística Actuarial: Regresión (LCAF), Econometría aplicada al mercado (LITM). También puede estar indicada para alumnos de las licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, por ejemplo la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y de algunas Ingenierías, por ejemplo Ingeniería en Organización Industrial. Las notas de clase se estructuran en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría, define algunos de los términos más habituales y presenta el software libre a utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal Simple. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. En el tema cuatro se muestra como realizar contrastes de restricciones lineales. En el tema cinco se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo. En los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Dinámicas en la producción de conocimiento : movilidad, redes y actividades de investigación en el mercosur, Chile y España

212 p.