Análisis econométrico

Estas notas son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Econometría de las Licenciaturas en Ciencias Económicas y en Administración y Dirección de Empresas. Permitirán profundizar en los conceptos vistos en clase más allá del contenido de los temas incluidos en el programa de la asignatura. Las notas se estructuran en cinco capítulos. El primero de ellos revisa los conceptos de teoría asintótica. El segundo muestra el estimador Mínimo Cuadrático Generalizado. Los capítulos tres y cuatro estudian la existencia de heterocedasticidad y autocorrelación en las perturbaciones, respectivamente. El capítulo cinco relaja la hipótesis de regresores no estocásticos y permitiendo la existencia de dinámica en la matriz de regresores. Analiza las propiedades del estimador Mínimo Cuadrático Ordinario en diferentes escenarios y deriva el estimador de Variables Instrumentales. Los capítulos incluyen ejemplos ilustrativos. Al final de las notas aparece la bibliografía completa

VII,137 p.

El documento Análisis Econométrico analiza los distintos problemas que surgen a la hora de especificar y estimar un modelo econométrico: perturbaciones no esféricas, revisando los problemas de heterocedasticidad y/o autocorrelación, la existencia de regresores estocásticos y como introducir dinámica en la parte sistemática de un modelo. Se proponen distintos contrastes para la detección de estos problemas y se estudian métodos de estimación alternativos al de Mínimos Cuadrados Ordinarios.