Problemas en la estimación y en el contraste de los rendimientos anormales a largo plazo: Estado de la cuestión

[ES] El paradigma de la eficiencia ha sido puesto en entredicho en las últimas décadas como consecuencia de la obtención de rendimientos anormales, estadística y económicamente significativos, durante amplios periodos de tiempo tras algunas importantes decisiones empresariales. No obstante, los problemas conceptuales y estadísticos que presenta la medición y contrastación de los rendimientos anormales a largo plazo ha supuesto que la evidencia obtenida pase a calificarse como anomalía. Dada la escasa proliferación de este tipo de estudios en nuestro mercado y el desafortunado desarrollo de algunos de los existentes, en este trabajo presentamos estos problemas y algunas de las soluciones que la literatura propone. Con ello pretendemos facilitar a los investigadores las herramientas necesarias para abordar con éxito este sugerente campo.

Modelos de valoración de activos : estimación y contraste

Estas notas de clase son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Econometría Financiera del Master en Banca y Finanzas Cuantitativas.La asignatura está dividida en dos partes y estas notas cubren el contenido sólo de la segunda parte. El contenido de las notas se estructuran siguiendo el temario de la asignatura en tres capítulos. El primero de ellos se ocupa de la especificación, estimación y contrastes en el Modelo de Valoración de Activos con Cartera de Mercado (CAPM). En el capítulo dos se especifica, estima y contrasta en Modelos de Valoración Multifactoriales (APT) y el tercer y último capítulo se ocupa del Modelo de Mercado. En cada capítulo se incluyen los contenidos del mismo. La bibliografía recomendada aparece al final de las notas.

Avances analíticos en la datación forense de tintas y documentos

380 p. : il., gráf.

Análisis de series temporales : modelos ARIMA

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio del análisis de series temporales. Puede ser utilizado como libro de texto en algunas de las asignaturas que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas. Los modelos de series temporales ARIMA constituyen el núcleo del contenido de este documento. Estos modelos se basan en la teoría de los procesos estocásticos que se desarrolla en el capítulo 2. Los modelos ARMA estacionarios se explican con detalle en el capítulo 3 y los modelos ARIMA no estacionarios en el capítulo 4. La metodología de modelización ARIMA con las fases de identificación, estimación y contraste de diagnósticos se explica detalladamente en el capítulo 5 y el capítulo 6 se dedica a la predicción. El capítulo 7 trata sobre la especificación de los modelos de series temporales adecuados a los datos estacionales. Por último, el capítulo 8 reúne una colección de ejercicios para el trabajo propio del lector.

Caracterización Molecular Y Epidemiológica de Cepas Monofásicas de Salmonella Enterica

225 p.

Rebrotes de carga viral en pacientes con infección por VIH: magnitud del problema, factores asociados y riesgo de fracaso virológico

218 p.

Análisis empírico: Determinación del precio de la vivienda

Duración (en horas): De 41 a 50 horas. Nivel educativo: Grado

Es más barata la prima del seguro de automóvil para las mujeres?

Duración (en horas): Más de 50 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

Estadística actuarial : regresión lineal

Estas notas de clase son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Estadística Actuarial: Regresión de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. También pueden ser útiles a los alumnos de asignaturas afines como es Introducción a la Econometría en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y en la Licenciatura de Economía. En estos dos últimos casos sólo necesitarían los capítulos 1, 2 y 3. Las notas de clase se estructuran siguiendo el temario de la asignatura en cuatro capítulos. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría y define algunos de los términos más habituales. En el capítulo dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. Se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo y las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas. En el capítulo tres se muestra como utilizar variables ficticias. En el cuarto y último capítulo se introduce al alumno en las técnicas de validación del modelo. Al inicio de cada capítulo se incluyen los contenidos del mismo y la bibliografía recomendada para dicho contenido. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Econometría básica aplicada con Gretl

Estas notas de clase son de utilidad como material docente, sirviendo de apoyo o complemento, para aquellos alumnos que bien vayan a hacer o hayan seguido alguna asignatura como Introducción a la Econometría (en LE o LADE), Estadística Actuarial: Regresión (LCAF), Econometría aplicada al mercado (LITM). También puede estar indicada para alumnos de las licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, por ejemplo la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y de algunas Ingenierías, por ejemplo Ingeniería en Organización Industrial. Las notas de clase se estructuran en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría, define algunos de los términos más habituales y presenta el software libre a utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal Simple. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. En el tema cuatro se muestra como realizar contrastes de restricciones lineales. En el tema cinco se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo. En los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Oinarrizko ekonometria Gretl erabiliz

Estas notas de clase son de utilidad como material docente, sirviendo de apoyo o complemento, para aquellos alumnos que bien vayan a hacer o hayan seguido alguna asignatura como Introducción a la Econometría (en LE o LADE), Estadística Actuarial: Regresión (LCAF), Econometría aplicada al mercado (LITM). También puede estar indicada para alumnos de las licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, por ejemplo la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y de algunas Ingenierías, por ejemplo Ingeniería en Organización Industrial. Las notas de clase se estructuran en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría, define algunos de los términos más habituales y presenta el software libre a utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal Simple. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. En el tema cuatro se muestra como realizar contrastes de restricciones lineales. En el tema cinco se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo. En los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Técnicas Conceptuales en la Gestión de Proyectos Software

205 p.

Plan de marketing de una PYME : Abereen Klinikak

Ante el reciente aumento del dinamismo y la globalización en los mercados, los análisis, estrategias y planes de acción están adquiriendo una mayor importancia para todas las empresas. En una economía cambiante, anticiparse a los cambios y estar preparados para nuevas realidades es un objetivo prioritario de las empresas. El plan de marketing es un medio más para conseguir anticiparse a las nuevas características de los mercados. Cada empresa tiene características diferentes, por lo que es necesario que el plan se adapte a la organización y no al revés. Por ejemplo, en las grandes empresas se ha mostrado como un arma comercial determinante, pero en las PYMES puede convertirse incluso en un sustitutivo de la planificación estratégica. En éste trabajo se realizará un plan de marketing en la práctica para “Abereen Klinikak”, una PYME del sector veterinario, aplicando el método analítico sintético. Se realizará un análisis previo del mercado y un diagnóstico de la situación de la empresa, se marcarán los objetivos, estrategias y acciones a seguir, y se implantará un plan de control y seguimiento de ellos. Todo ello desde una forma estructurada y sistematizada, con el fin de seguir la mejor estrategia comercial posible para la empresa. Abstract Due to the recent increase of dynamism and market globalization, analyzes, strategies and action plans are becoming increasingly important for all businesses. In a changing economy, to anticipate changes and be prepared for new realities is a priority for companies. The marketing plan is another way of being able to anticipate the new market characteristics. Each company has different characteristics, so it is necessary that the marketing plan suits the organization and not vice versa. For example, in large companies it has been shown as a key commercial weapon, but for SMEs it could even become a substitute for strategic planning. In this project a marketing plan for "Abereen Klinikak", an enterprise which belongs to the SME sector, will be implemented. The marketing plan will be put into practice using the synthetic analytical method. To do so, preliminary market analysis and an assessment of the company’s situation will be done. Furthermore, goals, strategies and action steps will be scored, and a control and monitoring plan will be implemented. The plan will be put into practice in a structured and systematic way, in order to follow the best business strategy for the company.

Solutions for New Terrestrial Broadcasting Systems Offering Simultaneously Stationary and Mobile Services

221 p.

Estudio quimiométrico de aceites lubricantes marinos

El proyecto realizado se basa la puesta en marcha de distintos procedimientos quimiométricos aplicados al control de los lubricantes presentes en sistemas de propulsión, para dos ensayos muy demandados por la importancia de las decisiones relacionadas con su análisis, el contenido de insolubles y el BN. Los sistemas de mantenimiento industrial se pueden dividir en varias etapas bajo la denominación de primera, segunda y tercera generación. La primera generación respondía a “reparar” en caso de avería. Una segunda generación se enfocaba a las “revisiones cíclicas” y una tercera generación iba enfocada al “análisis de las causas” y los efectos de los fallos. Es en esta tercera generación en donde tuvo el punto de arranque mi proyecto, habiendo enfocado mi atención en “optimizar el análisis de las causas” en función de la adaptación de las técnicas analíticas al siglo XXI. La herramienta usada para la puesta en marcha y la optimización de métodos alternativos a las normas usadas en el control y seguimiento de los lubricantes marinos en motores diesel para el análisis del contenido de insolubles y para la determinación del BN es la quimiometría, es decir, modelos matemáticos desarrollados a través de programas informáticos. Para el análisis de las muestras y la obtención de los modelos se ha utilizado la espectroscopía infrarroja mediante FTIR.