Estadística actuarial : regresión lineal

Estas notas de clase son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Estadística Actuarial: Regresión de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. También pueden ser útiles a los alumnos de asignaturas afines como es Introducción a la Econometría en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y en la Licenciatura de Economía. En estos dos últimos casos sólo necesitarían los capítulos 1, 2 y 3. Las notas de clase se estructuran siguiendo el temario de la asignatura en cuatro capítulos. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría y define algunos de los términos más habituales. En el capítulo dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. Se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo y las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas. En el capítulo tres se muestra como utilizar variables ficticias. En el cuarto y último capítulo se introduce al alumno en las técnicas de validación del modelo. Al inicio de cada capítulo se incluyen los contenidos del mismo y la bibliografía recomendada para dicho contenido. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Estadística actuarial : modelos estocásticos

Son destinatarios de estas notas de clase, los alumnos de la asignatura Estadística Actuarial: modelos estocásticos, actualmente impartida dentro de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, futuro grado en Finanzas y Seguros. El contenido se estructura en cinco capítulos. El primero contiene una colección de ejercicios propuestos, con la idea de revisar mediante su resolución, una serie de conceptos básicos del cálculo de probabilidades, que serán necesarios en el resto de los temas. Los restantes capítulos contienen una serie de conceptos teóricos en relación a la aplicación de la teoría de la probabilidad al estudio de las situaciones de azar en las ciencias actuariales. Finaliza cada capítulo con una colección de ejercicios propuestos.

Estadística aplicada al análisis actuarial

La Estadística o Matemática Actuarial es la ciencia que proporciona las herramientas necesarias para el estudio de ciertas actividades económicas que llevan a cabo las compañías de seguros. Estas actividades aparecen ligadas al término riesgo, habitual en los escenarios actuariales. Por riesgo se entenderá cualquier suceso que pueda ocurrir y que suponga una pérdida, generalmente cuantificable en términos económicos. La clasificación más simple es la que distingue entre seguros no vida y seguros vida. Los primeros, denominados también seguros generales, cubren en su totalidad los seguros que habitualmente se contratan: seguro de automóviles, de accidentes, contra incendios, contra robos, hogar, etc. Por otro lado un contrato de vida se establece entre una empresa aseguradora y una persona, el asegurado, bajo el que la aseguradora se compromete a pagar a la muerte del asegurado una suma fija al o los beneficiaros designados por el mismo. Se denomina asegurado a la persona física o jurídica titular del bien o interés asegurado que está expuesto al riesgo. Un siniestro es un suceso que produce un daño previsto en el contrato de seguro y que da lugar al cumplimiento de las obligaciones contraídas por la aseguradora mediante la reposición del bien o la indemnización al asegurado. De acuerdo a lo anterior, este trabajo pretende realizar un estudio exhaustivo y comprensivo del análisis de la Estadística Actuarial, en donde se abordará el estudio de un modelo compuesto para el cálculo de prima, también se abordará el modelo de riesgo individual y el modelo no compuesto.

Enseñanza práctica de Matemática Actuarial No-Vida con R : Experiencia innovadora en la Universidad de Barcelona.

Resumen basado en el de la publicación

Es más barata la prima del seguro de automóvil para las mujeres?

Duración (en horas): Más de 50 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

Econometría básica aplicada con Gretl

Estas notas de clase son de utilidad como material docente, sirviendo de apoyo o complemento, para aquellos alumnos que bien vayan a hacer o hayan seguido alguna asignatura como Introducción a la Econometría (en LE o LADE), Estadística Actuarial: Regresión (LCAF), Econometría aplicada al mercado (LITM). También puede estar indicada para alumnos de las licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, por ejemplo la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y de algunas Ingenierías, por ejemplo Ingeniería en Organización Industrial. Las notas de clase se estructuran en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría, define algunos de los términos más habituales y presenta el software libre a utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal Simple. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. En el tema cuatro se muestra como realizar contrastes de restricciones lineales. En el tema cinco se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo. En los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Oinarrizko ekonometria Gretl erabiliz

Estas notas de clase son de utilidad como material docente, sirviendo de apoyo o complemento, para aquellos alumnos que bien vayan a hacer o hayan seguido alguna asignatura como Introducción a la Econometría (en LE o LADE), Estadística Actuarial: Regresión (LCAF), Econometría aplicada al mercado (LITM). También puede estar indicada para alumnos de las licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, por ejemplo la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y de algunas Ingenierías, por ejemplo Ingeniería en Organización Industrial. Las notas de clase se estructuran en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría, define algunos de los términos más habituales y presenta el software libre a utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal Simple. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. En el tema cuatro se muestra como realizar contrastes de restricciones lineales. En el tema cinco se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo. En los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Actuarial report 2011: Social security schemes administered by Kela 2010-2060

Projections concerning the long-term outlook of the social security schemes administered by the Social Insurance Institution of Finland (Kela) are made regularly by the Institution’s Actuarial Section. The report at hand was compiled with the help of an aggregate model devised by the Actuarial Section. In the model, various universal factors influencing benefit trends are consolidated and the interactions between individual benefits are taken into account. The demographic forecasts underlying the report have also been made by the Actuarial Section. Estimates of income and administrative costs have been made in cooperation with the Financial Planning Section.

Estudio de fallas en dieléctricos aplicando la distribución estadística de Weibull con datos truncados

Resumen: En el siguiente trabajo se presentan resultados preliminares en la implementación de análisis de fallas aplicando una distribución de Weibull a partir del truncamiento de la población considerada. Se muestra adicionalmente cuáles son los esfuerzos orientados tanto experimentalmente como computacionalmente.

Enfoque de los Modelos de Ruptura Dieléctrica desde la Termodinámica Estadística

Resumen: El modelado del proceso de ruptura dieléctrica de aislantes sometidos a un campo eléctrico intenso es importante para el desarrollo de nuevos materiales en las industrias eléctrica y electrónica. Información experimental generada en el laboratorio muestra que el proceso de ruptura dieléctrica involucra la transferencia de energía con la consecuente acumulación progresiva de carga y daño en el material. Ésta, produce finalmente la ruptura macroscópica, creando un camino conductor que inutiliza al material aislante. A partir de experimentos de simulación se han calculado los parámetros característicos (dos y tres parámetros) de la función de distribución de fallas (distribución de Weibull), para distintas familias de árboles. También se ha estudiado la relación intrínseca entre las distintas familias de árboles, mediante una distribución generalizada de Weibull con un índice entrópico q. Este índice q es representativo de la estructura fractal de los distintos árboles.

Estadística aplicada a la Geografía

El curso está diseñado y escrito para estudiantes con nulo o muy bajo nivel de conocimiento en Estadística y que, además, se incorporan por vez primera al mundo de la Estadística aplicada a un ámbito de conocimiento, en este caso, la Geografía. El objetivo fundamental del curso no es que el estudiante llegue a manipular el mayor número posible de técnicas estadísticas sino que llegue a comprender cuál es el valor que tiene la Estadística cuando se quiere analizar determinados aspectos o problemas de la realidad.

Los fenómenos aleatorios en Estadística

Duración (en horas): De 11 a 20 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

Procesos de prociclidad crediticia e impacto de la provisión estadística en España

Códigos JEL: G21, E32, E44

Valoración actuarial de daños personales y lucro cesante

El objetivo del presente trabajo es el de establecer las directrices de una valoración actuarial en los diversos casos en los que puede ser requerido en caso de litigio e intentar tras realizar una lectura completa de este trabajo tener una visión más cercana y comprensible de lo que al principio podría verse como algo fuera del entendimiento de alguien sin una formación y conocimiento actuarial, sin embargo, con unos conocimientos actuariales básicos el objetivo es que sea sencillo y aporte una visión general de la valoración actuarial. Se compone de una parte teórica donde se define y se desglosan los factores del lucro cesante a tener en cuenta para la realización de su valoración, así mismo, se muestran distintas metodologías, y finalmente se encuentra la parte práctica donde se realizan varias hipótesis, todas ellas con su definición y detallándose su labor en la valoración; y un intervalo de supuestos prácticos que engloba los sucesos más comunes en la vida real. En definitiva, el objetivo del presente trabajo además de entender el procedimiento para la valoración del actuario es tras realizar una lectura completa del trabajo comprender la importancia del papel del actuario, al ser éste la persona encargada de lograr la justicia y equidad social, consiguiendo con sus conocimientos actuariales que aquella persona que se haya visto perjudicada económicamente por el suceso sea resarcida justamente.