Modelos auto-similares para rádio fontes extragalácticas.

This work is a detailed study of self-similar models for the expansion of extragalactic radio sources. A review is made of the definitions of AGN, the unified model is discussed and the main characteristics of double radio sources are examined. Three classification schemes are outlined and the self-similar models found in the literature are studied in detail. A self-similar model is proposed that represents a generalization of the models found in the literature. In this model, the area of the head of the jet varies with the size of the jet with a power law with an exponent γ. The atmosphere has a variable density that may or may not be spherically symmetric and it is taken into account the time variation of the cinematic luminosity of the jet according to a power law with an exponent h. It is possible to show that models Type I, II and III are particular cases of the general model and one also discusses the evolution of the sources radio luminosity. One compares the evolutionary curves of the general model with the particular cases and with the observational data in a P-D diagram. The results show that the model allows a better agreement with the observations depending on the appropriate choice of the model parameters.

Soluções auto-similares das equações de Navier-Stokes em Lp-Fraco

Pós-graduação em Matemática - IBILCE

Estimação nos modelos bivariados de médias móveis de valor inteiro

Nas últimas décadas, o estudo das séries temporais de contagem univariadas tem sido objecto de interesse crescente na literatura. Uma das classes de modelos mais populares é a dos modelos auto-regressivos e médias móveis de valor inteiro não-negativo, INARMA, obtida através da substituição da multiplicação por um operador aleatório, chamado thinning, nos modelos ARMA convencionais. Os modelos INAR para séries de contagem univariadas têm sido amplamente estudados na literatura no que diz respeito quer às suas propriedades probabilísticas quer à inferência estatística. Por outro lado, a classe alargada de modelos de médias móveis para séries de valor inteiro, INMA, em que as operações thinning em instantes diferentes são dependentes entre si, não tem sido objecto de tanta atenção. De facto os modelos INMA não são Markovianos pelo que a inferência estatística apresenta dificuldades adicionais. Actualmente o interesse na análise de séries temporais de contagem centra-se em modelos e métodos para séries multivariadas. Neste trabalho, consideram-se os modelos INMA bivariados propostos por Torres et al. (2012). Nesta classe alargada de modelos bivariados INMA, a estrutura de dependência entre as duas séries temporais é introduzia pela dependência entre os dois processos de chegada enquanto que a dependência em cada série é definida pela dependência de operações thinning em instantes diferentes. Consideram-se estimadores baseados em momentos: método dos momentos (MM), método dos momentos generalizados (GMM) e método dos momentos eficiente (EMM), assim como estimadores baseados na função geradora de probabilidades.

Comparação bayesiana de modelos de previsão de diferenças esperadas nas progênies no melhoramento genético de gado Nelore

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise bayesiana de modelos auto-regressivos de ordem p, AR(p), para dados em painel referentes às diferenças esperadas nas progênies (DEP) de touros da raça Nelore publicados de 2000 a 2006. Neste trabalho, adotou-se o modelo AR(2), indicado pela análise prévia da função de autocorrelação parcial. As comparações entre as prioris, realizadas por meio do Fator de Bayes e do Pseudo-Fator de Bayes, indicaram superioridade da priori independente t-Student multivariada - Gama inversa em relação à priori hierárquica Normal multivariada - Gama inversa e a priori de Jeffreys. Os resultados indicam a importância de se dividir os animais em grupos homogêneos de acordo com a acurácia. Constatou-se também que, em média, a eficiência de previsão dos valores de DEP para um ano futuro foi próxima de 80%.

Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M : o mercado forward reflete a visão dos economistas?

O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando se modela o prêmio pelo risco cambial através de modelos auto-regressivos condicionais generalizados de heteroscedasticidade na Média (GARCH-M).

A previsão da demanda automotiva brasileira de longo prazo baseada em modelos econométricos univariados

A previsão de demanda é uma atividade relevante pois influencia na tomada de decisão das organizações públicas e privadas. Este trabalho procura identificar modelos econométricos que apresentem bom poder preditivo para a demanda automotiva brasileira num horizonte de longo prazo, cinco anos, através do uso das séries de vendas mensais de automóveis, veículos comerciais leves e total, o período amostral é de 1970 a 2010. Foram estimados e avaliados os seguintes modelos: Auto-regressivo (Box-Jenkins, 1976), Estrutural (Harvey, 1989) e Mudança de Regime (Hamilton, 1994), incluindo efeitos calendário e dummies além dos testes de raízes unitárias sazonais e não-sazonais para as séries. A definição da acurácia dos modelos baseou-se no Erro Quadrático Médio (EQM) dos resultados apresentados na simulação da previsão de demanda dos últimos quinze anos (1995 a 2010).

Aplicación de modelos autorregresivos a la simulación de las características físicas de envases de vidrio

Se presenta en este artículo la simulación de las características de envases de vidrio, mediante modelos auto regresivos (AR), siguiendo el enfoque Box-Jenkins. El artículo se presenta en dos partes: en la primera, se demuestra la adecuación de un modelo AR (2), para la simulación de los espesores a partir de las características estadísticas determinadas sobre cortes longitudinales de envases reales. En la segunda parte, se presenta la forma práctica que se ha desarrollado para la simulación de una muestra de veinte recipientes.

Desarrollo de un modelo de caracterización financiera del sector comercio en Ecuador, período 2002-2012

Caracterizar financieramente al sector comercial ecuatoriano involucra el investigar las principales variables macroeconómicas y financieras inmersas dentro del sector, para lo cual, se partió de la hipótesis de que el sector comercial ecuatoriano tiene un determinado desempeño financiero que se puede caracterizar a través de la construcción de un modelo estadístico. Se inició con la búsqueda de información sobre el desarrollo de modelos estadísticos similares, en tres países (Alemania, México y Chile), sin embargo, en la web superficial no se obtuvo un modelo a seguir pues únicamente se han estructurado modelos utilizando variables macroeconómicas. Por ello, se diseñó un modelo estadístico basado en el método de mínimos cuadrados ordinarios. La base de datos empleada corresponde al formulario 101 “impuesto a la renta de sociedades y establecimientos permanentes” del Servicio de Rentas Internas (SRI). El modelo estadístico trabaja con un nivel de confianza del 95%, existen once observaciones (período 2002-2012), siete variables independientes (exportaciones netas, inventario de materia prima y productos terminados, total costos y gastos, total ingresos, total pasivo, total patrimonio neto y ventas netas locales totales excluye activos fijos) que explican el comportamiento de la variable dependiente (utilidad del ejercicio). Se realizaron las pruebas de hipótesis correspondientes, presentando consistencia en los resultados encontrados. También se realizó la predicción del comportamiento de la variable dependiente por un período, la misma que difirió en 7,1% del valor real, lo que se explica por el limitado número de observaciones. Se construyeron dos escenarios (pesimista y optimista), asignándoles una probabilidad de ocurrencia, con lo que se calculó el valor esperado (US $ 3.727 millones) y la desviación estándar (US $ 4.842 millones). La investigación se compone de cinco capítulos. El primero, realiza una introducción y aborda la metodología. El segundo, refiere al marco teórico. El tercer capítulo, caracteriza estadística y financieramente al sector comercial ecuatoriano. En el cuarto capítulo se evalúan los efectos de la construcción del modelo utilizando el análisis de escenarios y de elasticidad. Mientras que el quinto capítulo recoge las conclusiones, observaciones y recomendaciones de la investigación.

Aplicação de técnicas de descobrimento de conhecimento em bases de dados e de inteligência artificial em avaliação de imóveis

A comparação de dados de mercado é o método mais empregado em avaliação de imóveis. Este método fundamenta-se na coleta, análise e modelagem de dados do mercado imobiliário. Porém os dados freqüentemente contêm erros e imprecisões, além das dificuldades de seleção de casos e atributos relevantes, problemas que em geral são solucionados subjetivamente. Os modelos hedônicos de preços têm sido empregados, associados com a análise de regressão múltipla, mas existem alguns problemas que afetam a precisão das estimativas. Esta Tese investigou a utilização de técnicas alternativas para desenvolver as funções de preparação dos dados e desenvolvimento de modelos preditivos, explorando as áreas de descobrimento de conhecimento e inteligência artificial. Foi proposta uma nova abordagem para as avaliações, consistindo da formação de uma base de dados, ampla e previamente preparada, com a aplicação de um conjunto de técnicas para seleção de casos e para geração de modelos preditivos. Na fase de preparação dos dados foram utilizados as técnicas de regressão e redes neurais para a seleção de informação relevante, e o algoritmo de vizinhança próxima para estimação de valores para dados com erros ou omissões. O desenvolvimento de modelos preditivos incluiu as técnicas de regressão com superficies de resposta, modelos aditivos generalizados ajustados com algoritmos genéticos, regras extraídas de redes neurais usando lógica difusa e sistemas de regras difusas obtidos com algoritmos genéticos, os quais foram comparados com a abordagem tradicional de regressão múltipla Esta abordagem foi testada através do desenvolvimento de um estudo empírico, utilizando dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Foram desenvolvidos três formatos de avaliação, com modelos para análise de mercado, avaliação em massa e avaliação individual. Os resultados indicaram o aperfeiçoamento da base de dados na fase de preparação e o equilíbrio das técnicas preditivas, com um pequeno incremento de precisão, em relação à regressão múltipla.Os modelos foram similares, em termos de formato e precisão, com o melhor desempenho sendo atingido com os sistemas de regras difusas.

Metas de inflação : uma análise da experiência brasileira

Desde que foi introduzido pela primeira vez na Nova Zelândia, em março de 1990, o regime de metas de inflação tem sido objeto de crescente interesse na literatura econômica. Seguindo a Nova Zelândia, inúmeros outros países passaram a adotar metas de inflação como regime de política monetária, como, por exemplo, o Canadá, Reino Unido, Suécia, Finlândia, Espanha, Chile, e Brasil. Por se tratar de um regime relativamente novo, surgiram na literatura diversos trabalhos com o propósito de avaliar este regime, tanto de uma perspectiva teórica quanto empírica. O objetivo principal deste trabalho é implementar alguns testes iniciais sobre a efetividade do regime de metas de inflação no Brasil. Para alcançar este objetivo, utilizamos duas abordagens principais. Em primeiro lugar, estimamos uma função de reação do tipo Taylor, e olhamos para mudanças nos pesos relativos sobre a atividade real e sobre a inflação. Na segunda abordagem, obtemos dois modelos Auto-Regressivos Vetoriais (VAR), um restrito e outro irrestrito. Estes dois modelos foram utilizados num exercício de previsão fora da amostra (out-of-sample). Os resultados, embora ainda preliminares produzidos pelos poucos dados disponíveis, permitem-nos concluir que o impacto inicial de metas de inflação foi positivo. Nossos resultados indicam que metas de inflação foi um mecanismo importante para manter a estabilidade de preços obtida a partir do Plano Real, mesmo num contexto de acentuada desvalorização cambial.

Avaliação de opções sob consideração de volatilidades históricas, implícitas e condicionadas: o caso TELEBRÁS na BOVESPA

Buscamos aferir ganhos na precificação de opções lançadas sobre a ação Telebrás PN, com a utilização de modelos auto regressivos de volatilidade· condicionada, cujos resultados foram comparados àqueles gerados pelos procedimentos numéricos de volatilidades históricas e implícitas. Nesta tarefa, a dinâmica do estudo levou ao estabelecimento de novos objetivos, que destacamos: a) identificação de modelos mais eficientes para filtragem da média do processo sobre retornos de Telebrás PN, que eventualmente pudessem otimizar o emprego dos modelos da classe ARCH; b) aferir anomalias de mercadodevidas a negociaçõesem dias específicos da semana; c) esclarecer influências exercidas pela sensibilidade dos preços das opções sobre a eficiência dos modelos de volatilidade condicionada, com vista a definir condições para o alcance de resultados práticos no campo da precificação de opções.

Estabilização dos preços agrícolas no Brasil: o caso dos preços mínimos

O trabalha trata do problema da estabiização de preços agrícolas enfocando inicialmente os fundamentos teóricos para a intervenção pública que envolvem o problema do risco e alocação dos recursos. Em seguida, são discutidos os efeitos distributivos desse tipo de política. A experiênncia brasileira foi apresentada primeiramente através da história da política de garantia de preços mínimos (PGPM) seguida de análise empírica das séries de preços de arroz e milho, com o emprego de modelos auto-regressivos integrados de médias móveis, incluindo análise de intervenção e um conjunto de indicadores de instabilidade de preços. A análise de intervenção e um conjunto de indicadores de instabilidade de preços.

Transmissão de preços internacionais de suco de laranja para preços ao nível de produtor de laranja no estado de São Paulo

Neste estudo procurou-se analisar a elasticidade de transmissão de preços entre a indústria processadora de suco de laranja concentrado congelado e os produtores de laranja no Estado de São Paulo, no período de julho de 1973 a junho de 1992. A principal hipótese do estudo é que a elasticidade era menor do que um antes da safra 1986/87, passando a unitária a partir dessa safra, devido à introdução dos Contratos de Participação entre as indústrias e os produtores. De acordo com esses Contratos, o preço pago pelas indústrias brasileiras de suco de laranja aos produtores deve levar em conta as variações do preço internacional de suco..Essa hipótese foi estudada utilizando-se modelos auto-regressivos integrados de médias móveis (ARIMA) e de função de transferência. Obtiveram-se os resultados esperados, o que implica que os produtores de laranja tiveram ganhos após a introdução dos Contratos em 1986/87, devido às variações nos preços internacionais de suco de laranja concentrado congelado

Pecolação em uma rede multifractal

In this work we present the principal fractals, their caracteristics, properties abd their classification, comparing them to Euclidean Geometry Elements. We show the importance of the Fractal Geometry in the analysis of several elements of our society. We emphasize the importance of an appropriate definition of dimension to these objects, because the definition we presently know doesn t see a satisfactory one. As an instrument to obtain these dimentions we present the Method to count boxes, of Hausdorff- Besicovich and the Scale Method. We also study the Percolation Process in the square lattice, comparing it to percolation in the multifractal subject Qmf, where we observe som differences between these two process. We analize the histogram grafic of the percolating lattices versus the site occupation probability p, and other numerical simulations. And finaly, we show that we can estimate the fractal dimension of the percolation cluster and that the percolatin in a multifractal suport is in the same universality class as standard percolation. We observe that the area of the blocks of Qmf is variable, pc is a function of p which is related to the anisotropy of Qmf