Asymptotic efficiency in an instrumental variable model

Esta dissertação se propõe ao estudo de inferência usando estimação por método generalizado dos momentos (GMM) baseado no uso de instrumentos. A motivação para o estudo está no fato de que sob identificação fraca dos parâmetros, a inferência tradicional pode levar a resultados enganosos. Dessa forma, é feita uma revisão dos mais usuais testes para superar tal problema e uma apresentação dos arcabouços propostos por Moreira (2002) e Moreira & Moreira (2013), e Kleibergen (2005). Com isso, o trabalho concilia as estatísticas utilizadas por eles para realizar inferência e reescreve o teste score proposto em Kleibergen (2005) utilizando as estatísticas de Moreira & Moreira (2013), e é obtido usando a teoria assintótica em Newey & McFadden (1984) a estatística do teste score ótimo. Além disso, mostra-se a equivalência entre a abordagem por GMM e a que usa sistema de equações e verossimilhança para abordar o problema de identificação fraca.

Wald tests for IV regression with weak instruments

This dissertation deals with the problem of making inference when there is weak identification in models of instrumental variables regression. More specifically we are interested in one-sided hypothesis testing for the coefficient of the endogenous variable when the instruments are weak. The focus is on the conditional tests based on likelihood ratio, score and Wald statistics. Theoretical and numerical work shows that the conditional t-test based on the two-stage least square (2SLS) estimator performs well even when instruments are weakly correlated with the endogenous variable. The conditional approach correct uniformly its size and when the population F-statistic is as small as two, its power is near the power envelopes for similar and non-similar tests. This finding is surprising considering the bad performance of the two-sided conditional t-tests found in Andrews, Moreira and Stock (2007). Given this counter intuitive result, we propose novel two-sided t-tests which are approximately unbiased and can perform as well as the conditional likelihood ratio (CLR) test of Moreira (2003).

Testes de características comuns em mercados Latino- Americanos

A partir da bastante difundida metodologia de Cointegração e Características (Features), propõe-se a execução dos testes de Johansen e regressão auxiliar para verificar a existência de Características Comuns de primeira e segunda ordem entre índices e retornos de bolsas latinoamericanas. A existência de Características Comuns em séries financeiras é de particular importância por implicar em previsibilidade, derivando relações que podem ter aplicações em estratégias de transação e hedge, por exemplo. Os resultados mostram que a ocorrência de Características Comuns é restrita. O primeiro teste indica ocorrência de relações de longo prazo em uma região envolvendo a Argentina. No curto prazo, foram identificados Ciclos Comuns entre Argentina, Brasil, Chile e México. As relações encontradas neste caso servem como indicadores de movimentos pró-cíclicos na resposta a notícias entre estes países. Nos testes de segunda ordem, nenhuma Característica Comum foi identificada.

A hipótese de expectativas racionais : teoria e testes

Resumo não disponível.

Inovação e capital humano: uma aplicação de testes de cointegração em dados em painel

O objetivo do trabalho é investigar a relação de longo prazo entre capital e inovação, utilizando técnicas econométricas mais recentes, com dados em painel. Diversos testes alternativos de cointegração foram utilizados, como testes com coeficientes comuns e idiossincráticos entre os cross-sections (testes de Pedroni, de Kao e de Fischer), e testes onde a hipótese de cointegração é nula (teste de McCoskey e Kao), incluindo testes com quebras estruturais (teste de Westerlund). As conclusões principais são a evidência forte de que estoque de capital humano afeta de forma significativa o número de inovações. Tabém foram encontradas evidências de que a hierarquia de educação importe para o aumento de inovações.

Análises dos testes de cointegração e de correção de erro dos preços do café e do cacau no mercado internacional de futuros e opções

Neste artigo, analisam-se as séries de tempo individuais dos preços do café e do cacau no mercado internacional por meio de apropriados testes de estacionariedade e de raiz unitária. A diferença existente entre as séries temporais econômicas de curto prazo e de longo prazo tem atraído bastante a atenção de economistas nas duas últimas décadas. Os dados de longo prazo são freqüentemente associados às séries temporais não estacionárias conhecidas por tendências, enquanto as flutuações de curto prazo são séries de tempo estacionárias e são chamadas de ciclos. As séries temporais econômicas e financeiras podem ser vistas como combinações desses componentes de ciclos e tendências. Entretanto, a presença ou não de fatores comuns entre duas ou mais séries temporais pode produzir um efeito tal que a combinação das séries temporais não manifeste possuir nenhuma característica individualmente. Poderia haver uma tendência comum partilhada por duas séries temporais. Se não há mais tendências numa série de tempo, então as duas séries de tempo são cointegradas. Esse tipo de análise fator comum pode ser estendido e aplicado aos ciclos comuns.

Scrotal Circumference at Puberty and its Relationship to Testes Mass in Three Genotypes of Beef Cattle

Scrotal circumference (SC) is a simple, non-invasive measurement commonly used to evaluate bull breeding potential although its validity as a predictor of fertility is questionable (Holroyd, 1998). SC is highly heritable but varies with breed and animal factors such as condition, live weight and age. As an indicator of fertility, recommended SC values range broadly from 30cm to 38cm (Miller, 1992). It is assumed that SC accurately reflects testes mass (TM) which may be related to direct measures of fertility such as spermatogenesis (Entwistle, 1992). The SC measurements made here test the assumption that SC, used to estimate testes volume (TV), is directly related to TM. Miller (1992) reported a value of 261mm as the SC threshold for puberty. We have studied serial SC measurements so as to devise a more accurate means of using SC to determine puberty.

Effect of deprivation of vitamin A on the basic proteins of the nuclei of rat testes

The relative concentrations of the major histones, namely, H1, TH1, H2A, H2B, H3 and H4 are not significantly changed in the testes of the vitamin A-deficient rats, as compared to those in the normal controls. But the testis-specific protein, TP, which is synthesized at the mid-spermatid stage, is markedly reduced in the testes of the deficient rats. On supplementation of the deficient rats with retinyl acetate for 28 days, there was a 50% recovery in the relative concentration of the TP with respect to the total amounts of H1 and TH1.

Effect of vitamin A deprivation on the cholesterol side-chain cleavage enzyme activity of testes and ovaries of rats (Short Communication)

The cholesterol side-chain cleavage enzyme activity is decreased considerably at the mild stage of vitamin A deficiency in rat testes and ovaries and the decrease in activity becomes more pronounced with progress of deficiency. Supplementation of the deficient rats with retinyl acetate, but not retinoic acid, restores the enzyme activity to normal values. The cholesterol side-chain cleavage enzyme of adrenals is not affected by any of the above treatments.

DNA- and chromatin-condensing properties of rat testes H1a and H1t compared to those of rat liver H1bdec: H1t is a poor condenser of chromatin

Histones H1a and H1t are two major linker histone variants present at the pachytene interval of mammalian spermatogenesis. The DNA- and chromatin-condensing properties of these two variants isolated from rat testes were studied and compared with those from rat liver. For this purpose, the histone H1 subtypes were purified from the respective tissues using bath acid and salt extraction procedures, Circular dichroism studies revealed that acid exposure during isolation affects the alpha-helical structure of both the globular domain (in the presence of 1 M NaCl) and the C-terminal lambda-tail (in the presence of 60% trifluoroethanol). The condensation of rat oligonucleosomal DNA, as measured by circular dichroism spectroscopy, by the salt-extracted histone H1 was at least 10 times more efficient than condensation by the acid-extracted histone H1. A site size of 16-20 base pairs was calculated for the salt-extracted histone H1. Among the different histone H1 subtypes, somatic histone H1bdec had the highest DNA-condensing property, followed by histone H1a and histone H1t. All the salt-extracted histones condensed rat oligonucleosomal DNA more efficiently than linear pBR-322 DNA, Histones H1bdec and H1a condensed histone H1-depleted chromatin, prepared from rat liver nuclei, with relatively equal efficiency. On the other hand, there was no condensation of histone H1-depleted chromatin with the testes specific histone H1t. A comparison of the amino acid sequences of histone H1d (rat) and histone H1t (rat) revealed several interesting differences in the occurrence of DNA-binding motifs at the C-terminus. A striking observation is the presence of a direct repeat of an octapeptide motif K(A)T(S)PKKA(S)K(T)K(A) in histone H1d that is absent in histone H1t.

DNA-condensing and chromatin-condensing properties of rat testes hla and hit compared to those of rat-liver hlbdec - hlt is a poor condenser of chromatin

Histones H1a and H1t are two major linker histone variants present at the pachytene interval of mammalian spermatogenesis. The DNA- and chromatin-condensing properties of these two variants isolated from rat testes were studied and compared with those from rat liver. For this purpose, the histone H1 subtypes were purified from the respective tissues using bath acid and salt extraction procedures, Circular dichroism studies revealed that acid exposure during isolation affects the alpha-helical structure of both the globular domain (in the presence of 1 M NaCl) and the C-terminal lambda-tail (in the presence of 60% trifluoroethanol). The condensation of rat oligonucleosomal DNA, as measured by circular dichroism spectroscopy, by the salt-extracted histone H1 was at least 10 times more efficient than condensation by the acid-extracted histone H1. A site size of 16-20 base pairs was calculated for the salt-extracted histone H1. Among the different histone H1 subtypes, somatic histone H1bdec had the highest DNA-condensing property, followed by histone H1a and histone H1t. All the salt-extracted histones condensed rat oligonucleosomal DNA more efficiently than linear pBR-322 DNA, Histones H1bdec and H1a condensed histone H1-depleted chromatin, prepared from rat liver nuclei, with relatively equal efficiency. On the other hand, there was no condensation of histone H1-depleted chromatin with the testes specific histone H1t. A comparison of the amino acid sequences of histone H1d (rat) and histone H1t (rat) revealed several interesting differences in the occurrence of DNA-binding motifs at the C-terminus. A striking observation is the presence of a direct repeat of an octapeptide motif K(A)T(S)PKKA(S)K(T)K(A) in histone H1d that is absent in histone H1t.

Desenvolvimento e validação de modelo preditivo e avaliação de testes de diagnóstico por classe latente para o parasitismo por L. chagasi em cães atendidos no Hospital Veterinário Universitário da UFPI, Teresina

A leishmaniose visceral americana (LVA) é uma doença em expansão no Brasil, para a qual se dispõem de poucas, e aparentemente ineficientes, estratégias de controle. Um dos grandes problemas para a contenção da leishmaniose visceral americana é a falta de um método acurado de identificação dos cães infectados, considerados os principais reservatórios da doença no meio urbano. Neste sentido, a caracterização de marcadores clínico-laboratoriais da infecção neste reservatório e a avaliação mais adequada do desempenho de testes para diagnóstico da infecção podem contribuir para aumentar a efetividade das estratégias de controle da LVA. Com isso, o presente estudo tem dois objetivos principais: (1) desenvolver e validar um modelo de predição para o parasitismo por Leishmania chagasi em cães, baseado em resultados de testes sorológicos e sinais clínicos e (2) avaliar a sensibilidade e especificidade de critérios clínicos, sorológicos e parasitológicos para detecção de infecção canina por L. chagasi mediante análise de classe latente. O primeiro objetivo foi desenvolvido a partir de estudo em que foram obtidos dados de exames clínico, sorológico e parasitológico de todos os cães, suspeitos ou não de LVA, atendidos no Hospital Veterinário Universitário da Universidade Federal do Piauí (HVU-UFPI), em Teresina, nos anos de 2003 e 2004, totalizando 1412 animais. Modelos de regressão logística foram construídos com os animais atendidos em 2003 com a finalidade de desenvolver um modelo preditivo para o parasitismo com base nos sinais clínicos e resultados de sorologia por Imunofluorescência Indireta (IFI). Este modelo foi validado nos cães atendidos no hospital em 2004. Para a avaliação da área abaixo da curva ROC (auROC), sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo (VPP), valores preditivos negativo (VPN) e acurácia global, foram criados três modelos: um somente baseado nas variáveis clínicas, outro considerando somente o resultado sorológico e um último considerando conjuntamente a clínica e a sorologia. Dentre os três, o último modelo apresentou o melhor desempenho (auROC=90,1%, sensibilidade=82,4%, especificidade=81,6%, VPP=73,4%, VPN=88,2% e acurácia global=81,9%). Conclui-se que o uso de modelos preditivos baseados em critérios clínicos e sorológicos para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina pode ser de utilidade no processo de avaliação da infecção canina, promovendo maior agilidade na contenção destes animais com a finalidade de reduzir os níveis de transmissão. O segundo objetivo foi desenvolvido por meio de um estudo transversal com 715 cães de idade entre 1 mês e 13 anos, com raça variada avaliados por clínicos veterinários no HVU-UFPI, no período de janeiro a dezembro de 2003. As sensibilidades e especificidades de critérios clínicos, sorológicos e parasitológicos para detecção de infecção canina por Leishmania chagasi foram estimadas por meio de análise de classe latente, considerando quatro modelos de testes e diferentes pontos de corte. As melhores sensibilidades estimadas para os critérios clínico, sorológico e parasitológico foram de 60%, 95% e 66%, respectivamente. Já as melhores especificidades estimadas para os critérios clínico, sorológico e parasitológico foram de 77%, 90% e 100%, respectivamente. Conclui-se que o uso do exame parasitológico como padrão-ouro para validação de testes diagnósticos não é apropriado e que os indicadores de acurácia dos testes avaliados são insuficientes e não justificam que eles sejam usados isoladamente para diagnóstico da infecção com a finalidade de controle da doença.

Proposição e análise de modelos híbridos para o problema de escalonamento de produção em oficina de máquinas

Nas últimas décadas, o problema de escalonamento da produção em oficina de máquinas, na literatura referido como JSSP (do inglês Job Shop Scheduling Problem), tem recebido grande destaque por parte de pesquisadores do mundo inteiro. Uma das razões que justificam tamanho interesse está em sua alta complexidade. O JSSP é um problema de análise combinatória classificado como NP-Difícil e, apesar de existir uma grande variedade de métodos e heurísticas que são capazes de resolvê-lo, ainda não existe hoje nenhum método ou heurística capaz de encontrar soluções ótimas para todos os problemas testes apresentados na literatura. A outra razão basea-se no fato de que esse problema encontra-se presente no diaa- dia das indústrias de transformação de vários segmento e, uma vez que a otimização do escalonamento pode gerar uma redução significativa no tempo de produção e, consequentemente, um melhor aproveitamento dos recursos de produção, ele pode gerar um forte impacto no lucro dessas indústrias, principalmente nos casos em que o setor de produção é responsável por grande parte dos seus custos totais. Entre as heurísticas que podem ser aplicadas à solução deste problema, o Busca Tabu e o Multidão de Partículas apresentam uma boa performance para a maioria dos problemas testes encontrados na literatura. Geralmente, a heurística Busca Tabu apresenta uma boa e rápida convergência para pontos ótimos ou subótimos, contudo esta convergência é frequentemente interrompida por processos cíclicos e a performance do método depende fortemente da solução inicial e do ajuste de seus parâmetros. A heurística Multidão de Partículas tende a convergir para pontos ótimos, ao custo de um grande esforço computacional, sendo que sua performance também apresenta uma grande sensibilidade ao ajuste de seus parâmetros. Como as diferentes heurísticas aplicadas ao problema apresentam pontos positivos e negativos, atualmente alguns pesquisadores começam a concentrar seus esforços na hibridização das heurísticas existentes no intuito de gerar novas heurísticas híbridas que reúnam as qualidades de suas heurísticas de base, buscando desta forma diminuir ou mesmo eliminar seus aspectos negativos. Neste trabalho, em um primeiro momento, são apresentados três modelos de hibridização baseados no esquema geral das Heurísticas de Busca Local, os quais são testados com as heurísticas Busca Tabu e Multidão de Partículas. Posteriormente é apresentada uma adaptação do método Colisão de Partículas, originalmente desenvolvido para problemas contínuos, onde o método Busca Tabu é utilizado como operador de exploração local e operadores de mutação são utilizados para perturbação da solução. Como resultado, este trabalho mostra que, no caso dos modelos híbridos, a natureza complementar e diferente dos métodos Busca Tabu e Multidão de Partículas, na forma como são aqui apresentados, da origem à algoritmos robustos capazes de gerar solução ótimas ou muito boas e muito menos sensíveis ao ajuste dos parâmetros de cada um dos métodos de origem. No caso do método Colisão de Partículas, o novo algorítimo é capaz de atenuar a sensibilidade ao ajuste dos parâmetros e de evitar os processos cíclicos do método Busca Tabu, produzindo assim melhores resultados.