Actuarial report 2011: Social security schemes administered by Kela 2010-2060

Projections concerning the long-term outlook of the social security schemes administered by the Social Insurance Institution of Finland (Kela) are made regularly by the Institution’s Actuarial Section. The report at hand was compiled with the help of an aggregate model devised by the Actuarial Section. In the model, various universal factors influencing benefit trends are consolidated and the interactions between individual benefits are taken into account. The demographic forecasts underlying the report have also been made by the Actuarial Section. Estimates of income and administrative costs have been made in cooperation with the Financial Planning Section.

Estadística actuarial : regresión lineal

Estas notas de clase son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Estadística Actuarial: Regresión de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. También pueden ser útiles a los alumnos de asignaturas afines como es Introducción a la Econometría en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y en la Licenciatura de Economía. En estos dos últimos casos sólo necesitarían los capítulos 1, 2 y 3. Las notas de clase se estructuran siguiendo el temario de la asignatura en cuatro capítulos. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría y define algunos de los términos más habituales. En el capítulo dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. Se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo y las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas. En el capítulo tres se muestra como utilizar variables ficticias. En el cuarto y último capítulo se introduce al alumno en las técnicas de validación del modelo. Al inicio de cada capítulo se incluyen los contenidos del mismo y la bibliografía recomendada para dicho contenido. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.

Estadística actuarial : modelos estocásticos

Son destinatarios de estas notas de clase, los alumnos de la asignatura Estadística Actuarial: modelos estocásticos, actualmente impartida dentro de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, futuro grado en Finanzas y Seguros. El contenido se estructura en cinco capítulos. El primero contiene una colección de ejercicios propuestos, con la idea de revisar mediante su resolución, una serie de conceptos básicos del cálculo de probabilidades, que serán necesarios en el resto de los temas. Los restantes capítulos contienen una serie de conceptos teóricos en relación a la aplicación de la teoría de la probabilidad al estudio de las situaciones de azar en las ciencias actuariales. Finaliza cada capítulo con una colección de ejercicios propuestos.

Valoración actuarial de daños personales y lucro cesante

El objetivo del presente trabajo es el de establecer las directrices de una valoración actuarial en los diversos casos en los que puede ser requerido en caso de litigio e intentar tras realizar una lectura completa de este trabajo tener una visión más cercana y comprensible de lo que al principio podría verse como algo fuera del entendimiento de alguien sin una formación y conocimiento actuarial, sin embargo, con unos conocimientos actuariales básicos el objetivo es que sea sencillo y aporte una visión general de la valoración actuarial. Se compone de una parte teórica donde se define y se desglosan los factores del lucro cesante a tener en cuenta para la realización de su valoración, así mismo, se muestran distintas metodologías, y finalmente se encuentra la parte práctica donde se realizan varias hipótesis, todas ellas con su definición y detallándose su labor en la valoración; y un intervalo de supuestos prácticos que engloba los sucesos más comunes en la vida real. En definitiva, el objetivo del presente trabajo además de entender el procedimiento para la valoración del actuario es tras realizar una lectura completa del trabajo comprender la importancia del papel del actuario, al ser éste la persona encargada de lograr la justicia y equidad social, consiguiendo con sus conocimientos actuariales que aquella persona que se haya visto perjudicada económicamente por el suceso sea resarcida justamente.

Valoración financiero-actuarial de un plan de pensiones empresarial

Realizaremos el presente estudio como un equipo de profesionales independientes, cuya labor es la prestación de servicios avanzados de auditoría, asesoría y consultoría. El objetivo de nuestro trabajo es desarrollar un informe de asesoramiento a los gestores de la empresa BARKEX, que provea la suficiente información en cantidad y calidad para la toma de decisiones en lo referente a la implantación de la EPSV.

Valoración financiero-actuarial de un plan de pensiones empresarial 2014 A

El objetivo del presente trabajo es realizar un comparativo estudio de la implantación de un plan de pensiones de jubilación por parte de la empresa demandante GEMASA a favor de sus empleados. Para ello, con base en un análisis del colectivo trabajador así como del plan de pensiones diseñado específicamente para la empresa, se medirá la capacidad de motivación de los empleados y su capacidad de generación de beneficios ante mejoras salariales. Mediante la creación de diferentes escenarios, se llevará a cabo un análisis financiero de las cuenta de la compañía.

Actuarial applications of multivariate phase-type distributions : model calibration and credibility

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance

Le but de ce mémoire de maîtrise est de décrire les propriétés de la loi double Pareto-lognormale, de montrer comment on peut introduire des variables explicatives dans le modèle et de présenter son large potentiel d'applications dans le domaine de la science actuarielle et de la finance. Tout d'abord, nous donnons la définition de la loi double Pareto-lognormale et présentons certaines de ses propriétés basées sur les travaux de Reed et Jorgensen (2004). Les paramètres peuvent être estimés en utilisant la méthode des moments ou le maximum de vraisemblance. Ensuite, nous ajoutons une variable explicative à notre modèle. La procédure d'estimation des paramètres de ce mo-\\dèle est également discutée. Troisièmement, des applications numériques de notre modèle sont illustrées et quelques tests statistiques utiles sont effectués.

Enseñanza práctica de Matemática Actuarial No-Vida con R : Experiencia innovadora en la Universidad de Barcelona.

Resumen basado en el de la publicación

Matemática financiera para la profesión actuarial.

Realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por 2 profesores del centro para la asignatura de Economía Actuarial de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. Dos objetivos: 1. Ofrecer un libro didáctico que motive al alumno y al profesor para la asignatura y que se adapte al Core Syllabus europeo; 2. Integrar los conocimientos en el ámbito de la economía financiera y actuarial evitando el solapamiento de los programas de las distintas asignaturas y utilizando la misma nomenclatura que en los manuales. Para ello, se revisó bibliografía especializada nacional e internacional y se elaboraron los distintos temas con sus ejercicios correspondientes. Además se hicieron reuniones de equipo para corregir errores. El manual se adapta en su totalidad a los contenidos exigidos por el 'Core Syllabus for actuarial training in Europe' del que se requiere su implantación para el año 2005. Gracias al manual los alumnos pueden comprender los contenidos exigidos a nivel europeo en el plazo estipulado.

Valoración actuarial de los planes y fondos de pensiones.

Este proyecto ha sido realizado por dos profesores pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valladolid. Estos profesores imparten docencia en las siguientes asignaturas: Matemáticas (troncal) de las licenciaturas de Economía, y de Administración y Dirección de Empresas y de la licenciatura conjunta de Administración y Dirección de Empresas y Derecho; 'Técnicas actuariales de la Seguridad Social' (obligatoria) de la licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras; 'Métodos cuantitativos de las decisiones de Financiación e Inversión' (optativa) de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas; 'Matemáticas 0' (libre elección) e 'Informática Aplicada a la Economía' (libre elección). El objetivo que se ha buscado con la realización de este proyecto, es proporcionar a los alumnos un libro de texto, que de forma clara y sencilla, pero a la vez rigurosa, analice detalladamente los planes y fondos de Pensiones tanto desde un punto de vista conceptual como desde un enfoque matemático. Este manual muestra como formalizar los modelos que recogen las principales características de los planes y fondos de pensiones, a la vez que da las pautas para realizar un análisis de la gestión financiera y de la solvencia de los fondos de pensiones en los que se integran, con el fin de establecer los niveles óptimos de contribución que han de aportarse sistemáticamente a los mismos. Para ello se definen una serie de métodos actuariales de distribución de costes, tanto individuales como colectivos, adecuados para el cálculo de las funciones más relevantes que caracterizan a un plan de pensiones, como son el coste normal, la provisión matemática y la ganancia actuarial. El proceso seguido para desarrollar este proyecto consta de tres fases: en la primera, se identifican los conceptos básicos imprescindibles para comprender la materia y su formalización correspondiente. En la segunda, se desarrollan formalmente los temas recopilados en la primera fase, que requieren para su comprensión un grado de conocimiento más elevado. Para finalizar, en la última fase, se desarrollan ejemplos y ejercicios resueltos de cada tema, que completan los conocimientos teóricos expuestos anteriormente. Como sea que este libro de texto, objeto del proyecto, no ha estado todavía ha disposición de los alumnos, no se conocen aún los resultados del trabajo. Sin embargo, se confía en que este manual resulte de gran ayuda a los alumnos para poder seguir la materia en él desarrollada de forma más estructurada y así contribuir a una mejor comprensión de la misma aclarando conceptos y resolviendo problemas relacionados con las mismas. La intención es publicar este manual de texto lo más rápidamente posible, para lo que se ha procedido a solicitar el pertinente permiso a la entidad que lo financia.

Estudio estadístico-actuarial de la refundición de escalafones del profesorado de escuelas de Magisterio.

Se presenta un completo estudio estadístico sobre la refundición de escalafones del profesorado de escuelas de Magisterio. Se estudia cómo afecta a cada una de las categorías de profesores la refundición de escalafones en siete grupos, coincidentes con los que integran cada una de las categorías respectivas. Los datos se presentan en 'tablas escalafonales absolutos medios, por categoría'; 'números escalafonales relativos medios, por categoría'; 'repercusiones económicas de la refundición en las distintas categorías' y por último en gráficos. Las conclusiones generales obtenidas con el estudio se resumen en que la reforma en el estudio no solo no perjudica a ninguna de las categorías escalafonales, sino que las beneficia económicamente, por lo que la reforma es aconsejable. El resultado favorable se manifiesta con mayor intensidad en las categorías escalafonales de profesores que en las de profesoras.

Random sums of exchangeable variables and actuarial applications

In this paper we study the accumulated claim in some fixed time period, skipping the classical assumption of mutual independence between the variables involved. Two basic models are considered: Model I assumes that any pair of claims are equally correlated which means that the corresponding square-integrable sequence is exchangeable one. Model 2 states that the correlations between the adjacent claims are the same. Recurrence and explicit expressions for the joint probability generating function are derived and the impact of the dependence parameter (correlation coefficient) in both models is examined. The Markov binomial distribution is obtained as a particular case under assumptions of Model 2. (C) 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

Risk of sexual recidivism as a function of age and actuarial risk

The study of risk for sexual recidivism has undergone substantial development in recent years. The foundation for advances in this area has been the use of actuarial measures to identify subgroups of offenders with different observed rates of sexual re-offending over time. An unresolved issue within this research area has been the moderating function of age in the assessment of risk. The current study examined sexual re-offending as a function of age and actuarial risk in a large sample of sexual offenders released from prison between 1990 and 2004. There was an overall decrease in the rate of sexual re-offending over the age of 50. However, a small group of offenders from the higher actuarial risk categories of the older age groups continued to re-offend at higher rates than their lower-risk peers.

Sexual and violent recidivism by offender type and actuarial risk : reoffending rates for rapists, child molesters and mixed-victim offenders

The current study examines sexual and violent reoffence rates for a sample of 2474 sexual offenders over an average of 15 years following release from prison. Reoffence rates are reported as a function of the offenders' victim type and level of risk as assessed by the Automated Sexual Recidivism Scale, a computer scored measure of relevant historical risk factors. Observed sexual recidivism rates for offenders with child victims, adult victims, and mixed victims were quite similar. Results indicate that offenders with exclusively female child victims not only showed a lower rate of sexual reoffending, but that the reoffence rates were relatively low across all levels of actuarial risk. In contrast, those with male child victims and adult victims showed a pronounced escalation of reoffence rates as actuarial risk increased. Results also indicated that adult victim offenders are less consistent in the victim type of their reoffences, with 37% sexually reoffending against child victims. Finally, combined rates of sexual and violent reoffending were particularly high for those with adult victim sexual offence histories. Risk assessment and public policy implications are discussed.