Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions
| Contribuinte(s) |
Universitat de Barcelona |
|---|---|
| Data(s) |
11/04/2013
|
| Resumo |
[cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc. [eng] A transformation kernel density estimator that is suitable for heavy-tailed distributions is discussed. Using a truncated Beta transformation, the choice of the bandwidth parameter becomes straightforward. An application to insurance data and the calculation of the value-at-risk are presented. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Publicador |
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa |
| Direitos |
cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2009 info:eu-repo/semantics/openAccess <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</a> |
| Palavras-Chave | #Econometria #Geometria algebraica #Teoria d'operadors #Equacions diferencials #Algorismes #Teoria de mòduls #Econometrics #Algebraic geometry #Operator theory #Differencial equations #Algorithms #Moduli theory |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/workingPaper |
