Actuarial applications of multivariate phase-type distributions : model calibration and credibility
| Contribuinte(s) |
Bilodeau, Martin Garrido, José |
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| Data(s) |
06/03/2012
06/03/2012
08/10/2009
2009
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| Resumo |
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
en |
| Palavras-Chave | #Distributions phase-type #Phase-type distributions #Processus de Markov continu #Continuous Markov processes #Chaîne de Markov cachée #Hidden Markov chain #Algorithme EM #EM algorithm #Bootstrap paramétrique #Parametric bootstrap #Crédibilité exacte #Exact credibility #Distributions coxiennes #Coxian distributions #Théorème de Jewell #Jewell's theorem |
| Tipo |
Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation |
