Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel : aplicação ao mercado brasileiro

A modelagem da estrutura a termo da taxa juros tem grande relevância para o mercado financeiro, isso se deve ao fato de ser utilizada na precificação de títulos de crédito e derivativos, ser componente fundamental nas políticas econômicas e auxiliar a criação de estratégias trading. A classe de modelos criada por Nelson-Siegel (1987), foi estendida por diversos autores e atualmente é largamente utilizada por diversos bancos centrais ao redor do mundo. Nesse trabalho utilizaremos a extensão proposta por Diebold e Li (2006) aplicada para o mercado brasileiro, os parâmetros serão calibrados através do Filtro de Kalman e do Filtro de Kalman Estendido, sendo que o último método permitirá estimar com dinamismo os quatros parâmetros do modelo. Como mencionado por Durbin e Koopman (2012), as fórmulas envolvidas no filtro de Kalman e em sua versão estendida não impõe condições de dimensão constante do vetor de observações. Partindo desse conceito, a implementação dos filtros foi feita de forma a possibilitar sua aplicação independentemente do número de observações da curva de juros em cada instante de tempo, dispensando a necessidade de interpolar os dados antes da calibração. Isso ajuda a refletir mais fielmente a realidade do mercado e relaxar as hipóteses assumidas ao interpolar previamente para obter vértices fixos. Também será testada uma nova proposta de adaptação do modelo de Nelson-Siegel, nela o parâmetro de nível será condicionado aos títulos terem vencimento antes ou depois da próxima reunião do Copom. O objetivo é comparar qualidade da predição entre os métodos, pontuando quais são as vantagens e desvantagens encontradas em cada um deles.

Um Modelo híbrido para previsão de curvas de produção de petróleo

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Produção e avaliação de nanoemulsão catiônica como possível vetor não-viral para pIRES2-EGFP

Gene therapy is based on the transfer of exogenous genetic material into cells or tissues in order to correct, supplement or silencing a particular gene. To achieve this goal, efficient vehicles, viral or non-viral, should be developed. The aim of this work was to produce and evaluate a nanoemulsion system as a possible carrier for no-viral gene therapy able to load a plasmid model (pIRES2-EGFP). The nanoemulsion was produced by the sonication method, after been choose in a pseudo-ternary phase diagram build with 5 % of Captex 355®, 1.2 % of Tween 80®, 0.8 % of Span 80®, 0.16% of stearylamine and water (to 100 %). Measurements of droplet size, polydispersity index (PI), zeta potential, pH and conductivity, were performed to characterize the system. Results showed droplets smaller than 200 nm (PI < 0.2) and zeta potential > 30 mV. The formulation pH was near to 7.0 and conductivity was that expected to oil in water systems (70 to 90 μS/s) A scale up study, the stability of the system and the best sterilization method were also evaluated. We found that the system may be scaled up considering the time of sonication according to the volume produced, filtration was the best sterilization process and nanoemulsions were stable by 180 days at 4 ºC. Once developed, the complexation efficiency of the plasmid (pDNA) by the system was tested by agarose gel electrophoresis retardation assay.. The complexation efficiency increases when stearylamine was incorporated into aqueous phase (from 46 to 115 ng/μL); regarding a contact period (nanoemulsion / pDNA) of at least 2 hours in an ice bath, for complete lipoplex formation. The nanoemulsion showed low toxicity in MRC-5 cells at the usual transfection concentration, 81.49 % of survival was found. So, it can be concluded that a nanoemulsion in which a plasmid model was loaded was achieved. However, further studies concerning transfectation efficiency should be performed to confirm the system as non-viral gene carrier

Modelo de classificação para pequenas empresas supermercadistas quanto ao uso de técnicas de prevenção de perdas: um estudo de caso

The objective of this work is to draw attention to the importance of use of techniques of loss prevention in small retail organization, analyzing and creating a classification model related to the use of these in companies. This work identifies the fragilities and virtues of companies and classifies them relating the use of techniques of loss prevention. The used methodology is based in a revision of the available literature on measurements and techniques of loss prevention, analyzing the processes that techniques needed to be adopted to reduce losses, approaching the "pillars" of loss prevention, the cycle life of products in retail and cycles of continues improvement in business. Based on the objectives of this work and on the light of researched techniques, was defined the case study, developed from a questionnaire application and the researcher's observation on a net of 16 small supermarkets. From those studies a model of classification of companies was created. The practical implications of this work are useful to point mistakes in retail administration that can become losses, reducing the profitability of companies or even making them impracticable. The academic contribution of this study is a proposal of an unpublished model of classification for small supermarkets based on the use of techniques of loss prevention. As a result of the research, 14 companies were classified as Companies with Minimum Use of Loss Prevention Techniques - CMULPT, and 02 companies were classified as Companies with Deficient Use of Loss Prevention Techniques - CDULPT. The result of the research concludes that on average the group was classified as being Companies with Minimum Use of Techniques of Prevention of Losses EUMTPP, and that the companies should adopt a program of loss prevention focusing in the identification and quantification of losses and in a implantation of a culture of loss prevention

Fatores de correção de escores visuais de conformação, precocidade e musculatura, à desmama, para idade da vaca ao parto, data juliana de nascimento e idade à desmama em bovinos da raça Nelore

Neste estudo, após a edição dos dados, foram utilizadas 87.372 informações de escores visuais de conformação (C), precocidade (P) e musculatura (M) à desmama de animais Nelore, provenientes de rebanhos comerciais. Os objetivos, neste trabalho, foram estudar os efeitos da idade da vaca ao parto (IDV), data Juliana de nascimento (DJN) e idade à desmama (ID) sobre C, P e M e estimar os fatores de correção para os mesmos. Os modelos utilizados incluíram os efeitos fixos de grupo contemporâneo (rebanho, retiro, ano e mês de nascimento, sexo e grupo de manejo ao nascimento e à desmama) e, como covariáveis, os efeitos de idade da vaca (para cada sexo do bezerro), de data juliana de nascimento e da idade do bezerro à desmama. Para a idade da vaca, usou-se um polinômio segmentado quadrático-quadrático. Para a data juliana de nascimento, foi utilizado um polinômio segmentado com três segmentos quadráticos, enquanto, para a idade do bezerro à desmama, foi empregado um polinômio ordinário quadrático. Todos os efeitos considerados no modelo influenciaram significativamente os escores visuais. A simples inclusão da estação ou do mês de nascimento no grupo contemporâneo não foi suficiente para corrigir diferenças em escores decorrentes do efeito da data de nascimento. Para avaliação genética dos animais para escores visuais à desmama, os mesmos devem ser ajustados para idade da vaca ao parto, data juliana de nascimento e idade do bezerro à desmama.

Modelo de covariância bayesiana para seleção de protfólios de investimentos

The portfolio theory is a field of study devoted to investigate the decision-making by investors of resources. The purpose of this process is to reduce risk through diversification and thus guarantee a return. Nevertheless, the classical Mean-Variance has been criticized regarding its parameters and it is observed that the use of variance and covariance has sensitivity to the market and parameter estimation. In order to reduce the estimation errors, the Bayesian models have more flexibility in modeling, capable of insert quantitative and qualitative parameters about the behavior of the market as a way of reducing errors. Observing this, the present study aimed to formulate a new matrix model using Bayesian inference as a way to replace the covariance in the MV model, called MCB - Covariance Bayesian model. To evaluate the model, some hypotheses were analyzed using the method ex post facto and sensitivity analysis. The benchmarks used as reference were: (1) the classical Mean Variance, (2) the Bovespa index's market, and (3) in addition 94 investment funds. The returns earned during the period May 2002 to December 2009 demonstrated the superiority of MCB in relation to the classical model MV and the Bovespa Index, but taking a little more diversifiable risk that the MV. The robust analysis of the model, considering the time horizon, found returns near the Bovespa index, taking less risk than the market. Finally, in relation to the index of Mao, the model showed satisfactory, return and risk, especially in longer maturities. Some considerations were made, as well as suggestions for further work

Estimação de fatores de correção do perímetro escrotal para idade e peso corporal em touros jovens da raça Nelore

Neste trabalho foram estudados os efeitos de idade e peso sobre o perímetro escrotal (PE) de touros jovens da raça Nelore e estimados os fatores de correção (FC) do PE para esses efeitos. As informações utilizadas pertencem aos Registros de Produção da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, obtidos entre 1986 e 1997, de 110 criatórios, totalizando 7458 observações. Os coeficientes de regressão que permitiram o cálculo dos FCs para o PE foram estimados pelo método dos quadrados mínimos, empregando-se um modelo que considerou o grupo contemporâneo (animais nascidos no mesmo ano, estação, rebanho, avaliados na mesma data e do mesmo grupo de manejo alimentar na desmama e no sobreano), o efeito linear da idade em dias e os efeitos linear e quadrático do peso aos 570 dias de idade (P570). O efeito da idade sobre o PE foi igual a 0,0383(±0,0024) cm/dia e do P570 sobre o PE corrigido para essa idade, 0,0708(±0,0049) cm/kg, efeito linear, e -0,0000413(±0,0000074) cm/kg², efeito quadrático. A idade e o peso do animal foram importantes fontes de variação a serem removidas do PE, como indicativo da precocidade sexual de touros de sobreano.

Classificação de imagens de ambientes coralinos: uma abordagem empregando uma combinação de classificadores e máquina de vetor de suporte

The use of the maps obtained from remote sensing orbital images submitted to digital processing became fundamental to optimize conservation and monitoring actions of the coral reefs. However, the accuracy reached in the mapping of submerged areas is limited by variation of the water column that degrades the signal received by the orbital sensor and introduces errors in the final result of the classification. The limited capacity of the traditional methods based on conventional statistical techniques to solve the problems related to the inter-classes took the search of alternative strategies in the area of the Computational Intelligence. In this work an ensemble classifiers was built based on the combination of Support Vector Machines and Minimum Distance Classifier with the objective of classifying remotely sensed images of coral reefs ecosystem. The system is composed by three stages, through which the progressive refinement of the classification process happens. The patterns that received an ambiguous classification in a certain stage of the process were revalued in the subsequent stage. The prediction non ambiguous for all the data happened through the reduction or elimination of the false positive. The images were classified into five bottom-types: deep water; under-water corals; inter-tidal corals; algal and sandy bottom. The highest overall accuracy (89%) was obtained from SVM with polynomial kernel. The accuracy of the classified image was compared through the use of error matrix to the results obtained by the application of other classification methods based on a single classifier (neural network and the k-means algorithm). In the final, the comparison of results achieved demonstrated the potential of the ensemble classifiers as a tool of classification of images from submerged areas subject to the noise caused by atmospheric effects and the water column

Desacoplamento de um gerador síncrono através de um controle adaptativo por modelo de referência baseado em funções de Base radial

An alternative nonlinear technique for decoupling and control is presented. This technique is based on a RBF (Radial Basis Functions) neural network and it is applied to the synchronous generator model. The synchronous generator is a coupled system, in other words, a change at one input variable of the system, changes more than one output. The RBF network will perform the decoupling, separating the control of the following outputs variables: the load angle and flux linkage in the field winding. This technique does not require knowledge of the system parameters and, due the nature of radial basis functions, it shows itself stable to parametric uncertainties, disturbances and simpler when it is applied in control. The RBF decoupler is designed in this work for decouple a nonlinear MIMO system with two inputs and two outputs. The weights between hidden and output layer are modified online, using an adaptive law in real time. The adaptive law is developed by Lyapunov s Method. A decoupling adaptive controller uses the errors between system outputs and model outputs, and filtered outputs of the system to produce control signals. The RBF network forces each outputs of generator to behave like reference model. When the RBF approaches adequately control signals, the system decoupling is achieved. A mathematical proof and analysis are showed. Simulations are presented to show the performance and robustness of the RBF network

Estratégia de controle robusto para interconexão de sistemas PV trifásicos à rede elétrica

Atualmente há uma grande preocupação em relação a substituição das fontes não renováveis pelas fontes renováveis na geração de energia elétrica. Isto ocorre devido a limitação do modelo tradicional e da crescente demanda. Com o desenvolvimento dos conversores de potência e a eficácia dos esquemas de controle, as fontes renováveis têm sido interligadas na rede elétrica, em um modelo de geração distribuída. Neste sentido, este trabalho apresenta uma estratégia de controle não convencional, com a utilização de um controlador robusto, para a interconexão de sistemas fotovoltaicos com à rede elétrica trifásica. A compensação da qualidade de energia no ponto de acoplamento comum (PAC) é realizada pela estratégia proposta. As técnicas tradicionais utilizam detecção de harmônicos, já neste trabalho o controle das correntes é feita de uma forma indireta sem a necessidade desta detecção. Na estratégia indireta é de grande importância que o controle da tensão do barramento CC seja efetuado de uma forma que não haja grandes flutuações, e que a banda passante do controlador em regime permanente seja baixa para que as correntes da rede não tenham um alto THD. Por este motivo é utilizado um controlador em modo dual DSM-PI, que durante o transitório se comporta como um controlador em modo deslizante SM-PI, e em regime se comporta como um PI convencional. A corrente é alinhada ao ângulo de fase do vetor tensão da rede elétrica, obtido a partir do uso de um PLL. Esta aproximação permite regular o fluxo de potência ativa, juntamente com a compensação dos harmônicos e também promover a correção do fator de potência no ponto de acoplamento comum. Para o controle das correntes é usado um controlador dupla sequencia, que utiliza o princípio do modelo interno. Resultados de simulação são apresentados para demonstrar a eficácia do sistema de controle proposto

Orientação de imagens CBERS-2B usando o modelo rigoroso de colinearidade com dados orbitais

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Propagação de danos para o modelo Ising em uma rede quadrada totalmente frustrada

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Sistemas de dunas do parque das Dunas e Barreiras do Inferno/Natal (RN: levantamento geológico /geofísico, elaboração do modelo deterministico e avaliação da vulnerabilidade/suscetibilidade

The current work was developed on the dune systems of the Parque das Dunas and Barreira do Inferno. These places are located in the cities of Natal and Parnamirim (RN, Brazil), respectively. This project has the purpose of developing the deterministic model on a specific blowout at Parque das Dunas, based in the geophysical interpretations of the lines gotten with the Ground Penetration Radar and the planialtimetric acquisitions of the topographical surface of the land. Also analyses of the vulnerability/susceptibility of these dune systems had been done in relation to the human pressures. To develop its deterministic model, it is necessary to acquire inner and outer geometries of the cited blowout. In order to depict inner geometries underneath the surface are used the GPR observing the altimetric control for topographical correction of the GPR lines. As for the outer geometries, the geodesic GPS gives us the planialtimetric points (x, y and z points) with milimetric precision, resulting in high-resolution surfaces. Using interpolation methods of the planialtimetric points was possible create Digital Elevations Models (DEM´s) of these surfaces. As a result, 1,161.4 meters of GPR lines were acquired on the blowout at the Parque das Dunas and 3,735.27 meters on the blowout at the Barreira do Inferno. These lines had been acquired with a 200 MHz antenna, except the 7 and 8 lines, for which we had been used a 100 MHz antenna. The gotten data had been processed and interpreted, being possible to identify boundary surfaces of first, second and third order. The first order boundary surface is related with the contact of the rocks of the Barreiras Group with the aeolian deposits. These deposits had been divided in two groups (Group 1 and Group 2) which are related with the geometry of stratum and the dip of its stratifications. Group 1 presented stratum of sigmoidal and irregular geometries and involved bodies where the reflectors had presented dips that had varied of 20 to the 28 degrees for the Parque das Dunas blowout and of 22 to the 29 degrees for the Barreira do Inferno blowout. Usually, it was limited in the base for the first order surface and in the top for the second order surface. Group 2 presented stratum of trough, wedge or lens geometries, limited in the base for the second order vi surface, where the corresponding deposits had more shown smoothed reflectors or with dips of low angle. The Deterministic and Digital Elevation Models had been developed from the integration and interpretation of the 2D data with the GOCAD® program. In Digital Elevations Models it was possible to see, for the localities, corridor or trough-shaped blowouts. In Deterministic Model it was possible to see first and second order boundary surfaces. For the vulnerability/susceptibility of the dune systems it was applied the methodology proposal by Boderè al (1991); however the same one did not show adequate because it evaluates actual coastal dunes. Actual coastal dunes are dunes that are presented in balance with the current environmental conditions. Therefore, a new methodology was proposal which characterizes the supplying and activity sedimentary, as well as the human pressures. For the methodology developed in this work, both the localities had presented a good management. The Parque das Dunas was characterized as a relic dune system and the Barreira do Inferno was characterized as a palimpsestic dune system. Also two Thematic Maps had been elaborated for the environmental characterization of the studied dune systems, with software ArcGis 8.3, and its respective data bases

Erros de refração como causas de baixa visual em crianças da rede de escolas públicas da regional de Botucatu - SP

OBJETIVO: Estudar a ocorrência dos erros refracionais em escolares de nosso meio. MÉTODOS: Estudo transversal avaliando crianças da pré-escola e do ensino básico, quanto ao sexo, tipo de erro refracional, acuidade visual e tratamento realizado. RESULTADOS: Quatro mil seiscentos e vinte e três crianças foram submetidas a exame de acuidade visual, das quais 8,1% apresentaram necessidade de exame oftalmológico completo. Houve 63,2% de portadores de astigmatismo hipermetrópico, 15,7% de astigmatismo miópico, 12,5% de astigmatismo misto, 4,9% de hipermetropia e 3,7% de miopia. Foi indicada a prescrição de lentes corretoras para 48,7% da amostra estudada. A frequência de erros refracionais na população foi de 3,9%. CONCLUSÃO: O astigmatismo hipermetrópico foi o erro de refracional mais frequente, havendo necessidade de tratamento em cerca de 50% das crianças triadas com frequência de 3,9% de erro refracional passível de correção na população de estudo.

Culpa da vítima: um modelo para perpetuar a impunidade nos acidentes do trabalho

Neste artigo analisam-se os laudos e dados obtidos das investigações de acidentes graves e fatais do trabalho efetuadas pelo Instituto de Criminalística (IC), Regional de Piracicaba. Foram analisados 71 laudos de acidentes ocorridos em 1998, 1999 e 2000. Os acidentes envolvendo máquinas representam 38,0%, seguido pelas quedas de altura (15,5%) e em terceiro lugar os causados por corrente elétrica (11,3%). Os laudos concluem que 80,0% dos acidentes são causados por atos inseguros cometidos pelos trabalhadores, enquanto que a falta de segurança ou condição insegura responde por 15,5% dos casos. A responsabilização das vítimas ocorre mesmo em situações de elevado risco em que não são adotadas as mínimas condições de segurança, com repercussão favorável ao interesse dos empregadores. Observa-se que estas conclusões refletem os modelos explicativos tradicionais, reducionistas, em que os acidentes são fenômenos simples, de causa única, centrada via de regra nos erros e falhas das próprias vítimas. A despeito das críticas que tem recebido nas duas últimas décadas no meio técnico e acadêmico, esta concepção mantém-se hegemônica prejudicando o desenvolvimento de políticas preventivas e a melhoria das condições de trabalho.