Estrógeno e pré-condicionamento : efeitos neuroprotetores e possíveis mecanismos de ação em modelos in vitro e in vivo de isquemia cerebral

As bases moleculares da neuroproteção contra a isquemia mediada por estrógeno continuam obscuras, assim como os mecanismos envolvendo a tolerância ao dano isquêmico subseqüente induzida por pré-condicionamento. Neste trabalho foi estudado se as vias de sinalização celular da PI3-K (fosfatidil inositol 3-quinase) e da MEK/ERK 1/2 estariam envolvidas na neuroproteção induzida por estrógeno, bem como alguns parâmetros de estresse oxidativo, especificamente o conteúdo de radicais livres, um índice de dano oxidativo a proteínas e a capacidade antioxidante total. Também foi estudado o possível envolvimento dos transportadores de glutamato (EAAT1 e EAAT2) e dos receptores de estrógeno (ERα e ERβ) nos efeitos neuroprotetores do estrógeno e do pré-condicionamento. Para este fim, foram utilizados os modelos in vitro de culturas organotípicas de fatias hipocampais e fatias hipocampais preparadas a fresco expostas à privação de oxigênio e glicose (POG) e o modelo in vivo de hipóxia-isquemia neonatal. Em culturas tratadas tanto aguda como cronicamente com 17β-estradiol, a morte celular induzida por POG foi diminuída acentuadamente quando comparada com as culturas tratadas apenas com veículo. Este efeito neuroprotetor foi evitado por LY294002 (inibidor de PI3-K), mas não por PD98059 (inibidor de MEK/ERK 1/2). Ambos os protocolos de tratamento com estradiol induziram a fosforilação/ativação da proteína quinase B (PKB/Akt) e a fosforilação/inativação da glicogênio sintase quinase-3β (GSK-3β). Em um estudo similar, o imunoconteúdo do receptor estrogênico ERα diminuiu após POG em culturas tratadas tanto com estradiol quanto veículo, enquanto que o receptor ERβ aumentou apenas nas culturas tratadas com estradiol expostas ou não à POG. Não foram observadas alterações no imunoconteúdo dos transportadores de glutamato (EAATs) em nenhum dos tratamentos in vitro. Em fatias de hipocampo de cérebro de ratas ovariectomizadas que receberam reposição de estradiol, a morte celular foi reduzida em comparação ao grupo de ratas que não recebeu a reposição hormonal. Neste mesmo modelo, observou-se que a POG aumentou a produção de radicais livres nos dois grupos, porém não foram observadas diferenças na capacidade antioxidante total. Por outro lado, a reposição de estradiol evitou a redução nos conteúdos de triptofano e tirosina causada por POG. No modelo in vivo, o cérebro de ratos neonatos foi protegido contra a hipóxia-isquemia pelo précondicionamento hipóxico. Em paralelo, o pré-condicionamento aumentou o imunoconteúdo dos transportadores de glutamato EAAT2 e do receptor estrogênico ERα em córtex e diminuiu os níveis de EAAT2 em estriado, mas não afetou os níveis de EAAT1 e ERβ. Já no modelo in vitro de pré-condicionamento, nas culturas organotípicas de hipocampo pré-condicionadas, 15 min de POG induziu tolerância acentuada a um período subseqüente de 45 min de POG, porém não foram detectadas alterações nos transportadores de glutamato nem nos receptores estrogênicos. Juntos, os resultados sugerem que na isquemia a neuroproteção induzida por estrógeno pode envolver a via de sinalização celular da fostatidil inositol 3-quinase (PI3-K), a prevenção do dano oxidativo a proteínas e a regulação dos receptores estrogênicos ERα e ERβ, enquanto que a tolerância à isquemia cerebral induzida por pré-condicionamento pode envolver a regulação dos transportadores de glutamato EAAT2 e receptores estrogênicos ERα.

Modelos de precificação de bonds : uma análise evolutiva

Trata de modelos de avaliação debonds, dentro de uma abordagem evolutiva. Apresenta a evolução das técnicas de precificação desses títulos de renda fixa. Inicialmente discute a abordagem tradicional, que compreende a determinação do valor do fluxo de caixa descontado e a análise de sensibilidade dos preços dos títulós a alterações nas taxas de juros, bem como imunização de carteira de bonds quando seadmite uma estrutura temporal de juros constante. A seguir apresenta as várias formas da curva de juros a vista e as teorias econômicas elaboradas para explicar estas formas. Finalmente, traz modelos dinâmicos de determinação da estrutura temporal de juros, desenvolvidos para tempo contínuo e para tempo discreto.

Modelos de representação do conhecimento em sistemas especialistas e critérios para aplicação e validação

Esta dissertação é fruto de pesquisas, estudos e testes sobre os modelos de representação do conhecimento e os instrumentos utilizados na construção de sistemas especialistas. Visando estabelecer critérios que permitam, a partir da definição das estruturas do conhecimento de um determinado domínio, elaborar um modelo de representação do conhecimento adequado a esse domínio e, também, escolher o instrumento de desenvolvimento e implementação (uma linguaguem ou shell) mais adequado à aplicação em consideração

Avaliação econômica de bancos: análise dos modelos específicos para avaliação de bancos encontrados na literatura de finanças

Analisa a relevância e a validade dos modelos específicos para avaliação de bancos encontrados na literatura de finanças. Partindo do objetivo de maximização do valor para o acionista, discute a crescente preocupação dos bancos e dos órgãos reguladores com a estimação e a divulgação do valor de mercado dos ativos e passivos dos bancos. Apresenta os métodos tradicionais de avaliação de empresas e analisa, com mais detalhe, o modelo de fluxo de caixa descontado. Analisa as justificativas encontradas na literatura para a utilização de modelos específicos para avaliação de bancos, assim como os principais aspectos que devem ser considerados nesses modelos. Descreve os modelos específicos para avaliação de bancos encontrados na literatura de finanças e os analisa, usando como parâmetro os principais aspectos que devem ser considerados nesses modelos.

Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade

Apresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagens. Analisa a série histórica do índice Bovespa no período de 1995 a 1996 por meio de testes econométricos de normalidade, autocorrelação dos retornos e raiz unitária. Comparo valor obtido a partir dos diferentes modelos de estimação de volatilidade propostos e verifica qual dos modelos foi o mais adequado para o caso estudado

Um estudo exploratório sobre a utilização de modelos 3D digitais no processo de inovação tecnológica de uma empresa da indústria de manufatura

Através de um estudo de caso, este trabalho apresenta evidências empíricas que reforçam e ampliam as descobertas de trabalhos anteriores sobre as contribuições dos modelos 3D digitais no processo de inovação tecnológica de uma empresa da indústria de manufatura, e oferece contribuições para a academia e para a prática. A inovação tecnológica é um dos fatores essenciais da competição e do desenvolvimento industrial. Na medida em que as mudanças tecnológicas ocorrem em complexidade e ritmo crescentes, as empresas têm procurado aumentar a flexibilidade e a velocidade de suas atividades através de sofisticados sistemas de tecnologia de informação e de comunicações. Na indústria de manufatura, os modelos 3D digitais têm sido cada vez mais utilizados ao longo do ciclo de vida dos produtos das empresas e a sua difusão não apenas tornou-os elementos chave para o processo de inovação tecnológica, mas a sua adoção está forçando muitas empresas a rever a forma como elas conduzem e gerenciam suas atividades de inovação.

Modelos de saldo de caixa: uma adaptação as instituições financeiras brasileiras

Mostra a evolução dos modelos financeiros de saldo de caixa e adapta um modelo de programação dinâmica probabilística às condições operantes das instituições financeiras brasileiras

Modelos de avaliação de bancos : uma análise comparativa

Trata dos diversos modelos de avaliação de bancos disponíveis na literatura de finanças, comparando seus fundamentos teóricos e o tratamento dado às características singulares dos bancos proporcionadas pela atividade de intermediação financeira. Para cada modelo, são abordados os principais determinantes de valor, suas limitações e aplicabilidade prática.

Modelos de taxas de câmbio em regime de bandas : uma aplicação ao caso brasileiro

Neste trabalho são abordados modelos de taxas de câmbio em regime de bandas e é discutida a aplicação de um desses modelos ao caso brasileiro. São descritos os modelos de taxas de câmbio em regime de bandas existentes na literatura no tocante a suas respectivas hipóteses, derivação matemática e propriedades teóricas derivadas. São também apresentados os resultados de testes empíricos, quando existentes, realizados para cada um desses modelos.

Planejamento estratégico da cadeia de suprimentos: uma contribuição aos modelos de decisões comprar/fazer através da aplicação de uma estrutura de análise de decisão no caso do Consórcio Modular em Resende

Trata das diferentes formas que uma empresa pode executar suas atividades na sua cadeia produtiva, quer seja pela integração vertical, pela terceirização, ou por uma estrutura intermediária denominada Supply Chain Manegement. Aborda os diferentes modelos de análise de terceirização das atividades a fim de atuar no planejamento da Cadeia de Suprimentos, para, em seguida, propor uma estrutura de análise na tomada de decisão comprar ou fazer. A estrutura proposta é aplicada no Consórcio Modular em Resende.

Incerteza e informação nos modelos econômicos

Discute-se como a assimetria de informações afeta os modelos de precificação de ativos e algumas das consequências para os testes de eficiência. No primeiro capítulo são apresentados dois modelos que partiram da hipótese que os agentes possuem informação completa sobre as variáveis econômicas: o CAPM e o Black-Scholes. No segundo capítulo procura-se verificar até que ponto é possível modelar a economia dadas estas imperfeições. Partindo de uma variação de AkerIoff (1970), mostra-se que quando uma parte de posse de uma informação superior transaciona com outra, ocorre uma falha de mercado, a seleção adversa, podendo até gerar o colapso do mercado. O segundo modelo analisado, Bray (1989), mostra como as informações privilegiadas são incorporadas ao preço e o último modelo, Kyle (1985), analisa como a presença de um agente com informação privilegiada afeta a liquidez do mercado. O terceiro capítulo faz um teste para a eficiência do mercado de câmbio brasileiro. Apesar de não se poder negar a presença de co integração entre as séries, não se pode aceitar a hipótese de eficiência semi-forte, ou seja, a hipótese de que o mercado futuro seria um estimador não viesado para o mercado à vista, o que pode ser interpretado como indicação de informação incompleta ou imperfeita.

Renda mínima no Brasil: avaliações de modelos implantados e dos modelos de James Meade

Esta dissertação reflete sobre diferentes programas de renda mínima existentes no Brasil - alguns já implementados e outros em fase de implantação - e sobre os modelos teóricos de James Meade. Inicialmente faz-se uma abordagem geral a respeito de cada um dos programas selecionados e, sobretudo, sobre como influenciam a oferta de mão-de-obra. Nessa abordagem, visualiza-se a existência de um grande mercado de trabalho informal no Brasil, o que leva à evidência da necessidade de criação de mecanismos de controle que possibilitem a implantação desses programas. Em seguida, são feitos levantamentos que permitem estimar os recursos financeiros necessários para cada uma das propostas de programas de renda mínima. Finalmente, são feitas considerações acerca das possibilidades de implantação de cada um dos programas discutidos e apresentam-se aqueles que são mais viáveis no Brasil de hoje.