Diseño factorial multivariado para la medición de la fatiga con inclusión de la tecnología en el transporte de carga terrestre

61 p.

Caracterizacion de plantas de chicozapote (Manilkara zapota (L.) P. van Royen) de la coleccion del CATIE, mediante el uso del analisis multivariado.

Efetuou-se a caracterização de plantas de sapotilha da coleção do CATIE com base em características qualitativas e quantitativas. Foram consideradas, no presente estudo, 49 variaveis, sendo 31 quantitativas e 18 qualitativas. Para análise estatistica dos dados, utilizou-se da análise de conglomerados, análise discriminante, discriminante canonicas, provas F para caracteristicas quantitativas e X2 para as qualitativas. As 13 plantas avaliadas formaram tres grupos, com quatro, seis e três plantas, respectivamente. Para estes agrupamentos, a prova F indicou somente seis características significativas entre os grupos das 31 avaliadas: diametro do fruto, diametro da polpa, rendimento do fruto, largura da folha, acidez e glicose. X2 apontou apenas a forma do fruto como diferente entre os três grupos das 18 avaliadas.

SVR-GARCH com misturas de kernels gaussianos

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Administração, Programa de Pós-graduação em Administração, 2016.

Insegurança alimentar em domicílios brasileiros com crianças menores de cinco anos

This article analyzes food insecurity and hunger in Brazilian families with children under five years of age. This was a nationally representative cross-sectional study using data from the National Demographic and Health Survey on Women and Children (PNDS-2006), in which the outcome variable was moderate to severe food insecurity, measured by the Brazilian Food Insecurity Scale (EBIA). Prevalence estimates and prevalence ratios were generated with 95% confidence intervals. The results showed a high prevalence of moderate to severe food insecurity, concentrated in the North and Northeast regions (30.7%), in economic classes D and E (34%), and in beneficiaries of conditional cash transfer programs (36.5%). Multivariate analysis showed that the socioeconomic relative risks (beneficiaries of conditional cash transfers), regional relative risks (North and Northeast regions), and economic relative risks (classes D and E) were 1.8, 2.0 and 2.4, respectively. Aggregation of the three risks showed 48% of families with moderate to severe food insecurity, meaning that adults and children were going hungry during the three months preceding the survey.

Utilização da discriminação grafica de Fisher para indicação dos dermatoglifos como referencial de potencialidade de atletas de basquetebol

Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação Física

Prevalência de diagnóstico auto-referido de osteoporose, Brasil, 2006

OBJETIVO: Estimar a prevalência de osteoporose auto-referida (com diagnóstico médico prévio) e de fatores de risco e proteção associados. MÉTODOS: Estudo transversal baseado em dados do sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Foram entrevistados 54.369 indivíduos com idade >18 anos residentes em domicílios servidos por pelo menos uma linha telefônica fixa nas capitais brasileiras e Distrito Federal em 2006. Estimativas de osteoporose segundo fatores socioeconômicos, comportamentais e índice de massa corporal foram estratificadas por sexo. Foram calculados riscos de ocorrência de osteoporose para cada variável individualmente, e em modelo multivariado, considerando-se odds ratio como proxy da razão de prevalência. RESULTADOS: A prevalência de osteoporose referida foi de 4,4%, predominantemente entre mulheres (7,0%), com idade >45 anos, estado civil não solteiro e ex-fumante. Entre homens, ter mais de 65 anos, ser casado ou viúvo e sedentário associaram-se positivamente ao desfecho. CONCLUSÕES: Dentre os fatores associados à osteoporose, destacam-se aspectos modificáveis relacionados com a prevenção da doença, como a atividade física e tabagismo.

Troponina cardíaca T para estratificação de risco na insuficiência cardíaca crônica descompensada

FUNDAMENTO: As troponinas cardíacas são marcadores altamente sensíveis e específicos de lesão miocárdica. Esses marcadores foram detectados na insuficiência cardíaca (IC) e estão associadas com mau prognóstico. OBJETIVO: Avaliar a relação da troponina T (cTnT) e suas faixas de valores com o prognóstico na IC descompensada. MÉTODOS: Estudaram-se 70 pacientes com piora da IC crônica que necessitaram de hospitalização. Na admissão, o modelo de Cox foi utilizado para avaliar as variáveis capazes de predizer o desfecho composto por morte ou re-hospitalização em razão de piora da IC durante um ano. RESULTADOS: Durante o seguimento, ocorreram 44 mortes, 36 re-hospitalizações por IC e 56 desfechos compostos. Na análise multivariada, os preditores de eventos clínicos foram: cTnT (cTnT > 0,100 ng/ml; hazard ratio (HR) 3,95 intervalo de confiança (IC) 95%: 1,64-9,49, p = 0,002), diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo (DDVE >70 mm; HR 1,92, IC95%: 1,06-3,47, p = 0,031) e sódio sérico (Na <135 mEq/l; HR 1,79, IC95%: 1,02-3,15, p = 0,044). Para avaliar a relação entre a elevação da cTnT e o prognóstico na IC descompensada, os pacientes foram estratificados em três grupos: cTnT-baixo (cTnT < 0,020 ng/ml, n = 22), cTnT-intermediário (cTnT > 0,020 e < 0,100 ng/ml, n = 36) e cTnT-alto (cTnT > 0,100 ng/ml, n = 12). As probabilidades de sobrevida e sobrevida livre de eventos foram: 54,2%, 31,5%, 16,7% (p = 0,020), e 36,4%, 11,5%, 8,3% (p = 0,005), respectivamente. CONCLUSÃO: A elevação da cTnT está associada com mau prognóstico na IC descompensada, e o grau dessa elevação pode facilitar a estratificação de risco

Fatores associados à recuperação nutricional de crianças em programa de suplementação alimentar

OBJETIVOS: Identificar os fatores associados à recuperação nutricional de crianças inscritas no Programa de Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais (ICCN) no Município de Mogi das Cruzes. MÉTODOS: Foi realizado um ensaio institucional não controlado com 570 crianças inscritas no ICCN, que foram seguidas de julho de 1999 a julho de 2001. O estado nutricional foi avaliado segundo índice altura/idade, sendo consideradas eutróficas as crianças com escore z > - 1; de risco as que apresentaram z > - 2 e < - 1; desnutridas moderadas aquelas com z < - 2 e > - 3; e desnutridas graves as que apresentavam z < - 3. O impacto do ICCN foi analisado através de modelo multivariado com o uso de equações de estimação (GEE - Generalized Estimating Equations), sendo considerado significativo p<0,05. RESULTADOS/CONCLUSÃO: Ao final do seguimento, houve a melhora nutricional das crianças, com um gradiente, sendo maior a recuperação quanto maior a deficiência nutricional inicial. Observaram-se ganhos em altura de 1,12, 0,82, 0,57 e 0,45 desvios-padrão para as desnutridas graves, moderadas, em risco nutricional e eutróficas, respectivamente. Os fatores associados à evolução nutricional das crianças desnutridas foram a idade de 12 a 24 meses ao ingressar no ICCN, o peso ao nascer igual ou superior a 3 kg e o aleitamento materno. Os fatores associados negativamente à evolução nutricional neste grupo foram idade da mãe entre 20 a 40 anos e a ausência de trabalho remunerado materno. Para as crianças em risco, a renda familiar também se mostrou associada à melhor evolução nutricional. A experiência do ICCN em Mogi das Cruzes sugere que os programas de suplementação alimentar têm papel relevante na recuperação nutricional de desnutridos

Options listing and the volatility of the underling asset: a study on the derivative market function

There are basic misunderstandings on derivative markets. Some professionals believe that they are a kind of casinos and have no utility for the investors. This work looks at the effects of options introduction in the Brazilian market, seeking for another benefit for this introduction: changes in the stocks risk leveI. Our results are the same found in the US and other markets: the options introduction reduces the stocks volatility. We also found that there is a slight indication that the volatility becames more stochastic with this alternative.

Particularidades do mercado financeiro latino-americano

Este artigo investiga o relacionamento risco-retorno, a presença de comportamento assimétrico na volatilidade condicionada e a de sazonalidade diária nas variações de preço e na própria volatilidade dos índices representativos dos mercados de ações. O estudo examina cinco países da América Latina, no período de janeiro de 1994 a junho de 1999. Foi utilizado o modelo GJR-GARCH (1,1)-M estimado por máxima verossimilhança. Os resultados obtidos sugerem que não há relacionamento significativo entre volatilidade condicionada e retorno. A volatilidade condicionada, por sua vez, exibe um comportamento assimétrico na maioria dos países. A sazonalidade diária nas taxas de retorno ocorre no México, Peru e Venezuela, enquanto a sazonalidade diária na volatilidade condicionada não se mostra significativa em nenhum dos cinco países.

Previsão da volatilidade no mercado interbancário de câmbio

O artigo apresenta um estudo comparativo da capacidade preditiva dos modelos EWMA, GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1), quando utilizados para prever a volatilidade das taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário brasileiro. A amostra é composta pelas cotações diárias de fechamento da taxa de câmbio real/dólar estadunidense observadas no período de 20 de agosto de 2001 a 30 de setembro de 2003. Os resultados demonstraram que o modelo TARCH (1,1) apresentou o melhor desempenho preditivo para o período, acompanhado de perto pelo modelo EGARCH (1,1), seguindo-se o modelo GARCH (1,1) e, por último, o modelo EWMA. Constatou-se também que todos os modelos revelaram uma propensão a superestimar a volatilidade futura, e que a Clearing de Câmbio da BM&F atua de forma excessivamente conservadora e subjetiva na definição dos índices de variação da taxa de câmbio contratualmente garantidos e, conseqüentemente, na exigência de garantias.

Risco de insolvência e risco sistemático: relação teórica não verificada na Bovespa

O artigo tem por objetivo investigar se o indicador contábil de alavancagem pode ser utilizado como aproximação do risco de mercado beta. Foram realizados: testes de correlação, regressão linear e análise visual da dispersão entre a alavancagem (total e financeira) e o beta de todas as empresas listadas na Bovespa. Todos os indicadores foram coletados na Economática para o período de 1995 a 2005, e os resultados indicam ausência de relação entre as variáveis. Essa situação persiste mesmo quando (a) é utilizada amostra de empresas mais líquidas e é estimado o beta via modelo GARCH-M, (b) são utilizados indicadores de endividamento do final ou início do período, (c) é introduzido o valor de mercado como variável explicativa adicional, (d) são operadas transformações não lineares. Conclui-se que a alavancagem (total ou financeira) não deve ser tomada isoladamente como aproximação do beta. A justificativa é a irrelevância da informação contábil devida à concentração acionária no Brasil.

Inovatividade, envolvimento, atitude e experiência na adoção da compra on-line

Este trabalho procura analisar as inter-relações entre a inovatividade, o envolvimento, a atitude dentro do modelo Theory of Planned Behavior (TPB) decomposto desenvolvido na psicologia social, e a experiência com a Internet com o processo de adoção da compra pela internet. Foi elaborado um modelo integrativo que possibilitasse explicar a relação entre esses fatores e a compra pela internet, e foi desenvolvida uma pesquisa de campo considerando uma amostra não probabilística de estudantes. Foi utilizado o método multivariado de modelagem de equações estruturais, aplicado por meio da técnica Partial Least Squares (PLS) para a verificação, explicação e comparação das relações entre os construtos. Os resultados mostram que a intenção da compra pela internet é diretamente influenciada pela atitude e pela inovatividade, e a atitude é influenciada pelo envolvimento. Não foi encontrada relação entre a experiência com a internet e a compra pela internet.

The risk-return trade-off in Europe: A temporal and cross-sectional analysis

This paper analyzes the risk-return trade-off in European equities considering both temporal and cross-sectional dimensions. In our analysis, we introduce not only the market portfolio but also 15 industry portfolios comprising the entire market. Several bivariate GARCH models are estimated to obtain the covariance matrix between excess market returns and the industrial portfolios and the existence of a risk-return trade-off is analyzed through a cross-sectional approach using the information in all portfolios. It is obtained evidence for a positive and significant risk-return trade-off in the European market. This conclusion is robust for different GARCH specifications and is even more evident after controlling for the main financial crisis during the sample period.

Is stock market volatility persistent? A fractionally integrated approach

This paper seeks to study the persistence in the G7’s stock market volatility, which is carried out using the GARCH, IGARCH and FIGARCH models. The data set consists of the daily returns of the S&P/TSX 60, CAC 40, DAX 30, MIB 30, NIKKEI 225, FTSE 100 and S&P 500 indexes over the period 1999-2009. The results evidences long memory in volatility, which is more pronounced in Germany, Italy and France. On the other hand, Japan appears as the country where this phenomenon is less obvious; nevertheless, the persistence prevails but with minor intensity.