Variations in year-class strength and estimates of the catchability coefficient of yellowfin tuna, Thunnus albacares, in the Eastern Pacific Ocean

ENGLISH: Year-class composition of catch, virtual population size and yearclass strength were determined from serial samples of size composition of catches and catch records. Murphy's Solution to the catch equation, which is free from the effects caused by changes in fishing pressure, was used to estimate year-class strength, i.e. the total population of fish age 3/4 years. The resultant estimates indicated that the X55, X56, X57, X62 and X63 year classes were above average and the X58, X59, X60, X61 and X64 year classes were below average. The year-class designation refers to the year of actual entry or presumed year of entry into the commercial fishery (at approximately 1 year of age). The strongest and poorest year classes were the X57 and X61 classes, respectively. The ratio of the strongest to the weakest year class was 2.6. This amount of variation is small compared to that found for other species of fish. It was found that the relationship between stock size and yearclass strength is of no value in predicting year-class strength. As a by-product of the analysis, estimates of the catchability coefficients (qN) of the age groups in the fishery were obtained, These estimates were found to vary with age and time. Age-two fish apparently showed the greatest vulnerability to fishing gear, followed by ages three and one, respectively. The average estimate of the catchability coefficient in weight was calculated and found to compare favorably with Schaefer's estimate. The influence of sea-surface water temperature upon year-class strength was investigated to determine whether the latter can be predicted from a knowledge of sea-surface temperatures prevailing during and following spawning. No correlation was evident. SPANISH: La composici��n de la clase anual en la captura, el tama��o de la poblaci��n virtual y la fuerza de clase anual, fueron determinados seg��n una serie de muestras de la composici��n de tama��o de las capturas y de los registros de captura. La Soluci��n de Murphy de la ecuaci��n de captura, que est�� libre de los efectos causados por los cambios de la presi��n de pesca, fue usada para estimar la fuerza de la clase anual, i.e. la poblaci��n total de peces de 3/4 a��os. Las estimaciones resultantes indican que las clases anuales X55, X56, X57, X62 y X63 fueron superiores al promedio y que las clases anuales X58, X59, X60, X61 y X64 fueron inferiores al promedio. La designaci��n de la clase anual se refiere al a��o actual de entrada o al a��o supuesto de entrada en la pesca comercial (aproximadamente a la edad de 1 a��o). Las clases anuales m��s fuertes y m��s pobres fueron la X57 y X61 respectivamente. La raz��n de la clase anual m��s fuerte en relaci��n a la m��s d��bil fue 2.6. Esta cantidad de variaci��n es peque��a comparada con la encontrada para otras especies de peces. Se encontr�� que la relaci��n entre en tama��o del stock y la fuerza de la clase anual no tiene valor en predecir la fuerza de la clase anual. Se obtuvieron estimaciones de los coeficientes de capturabilidad (qN) de los grupos de edad en la pesquer��a como un producto derivado del an��lisis. Se encontraron que estas estimaciones variaron con la edad y tiempo. Los peces de edad dos aparentemente presentaron la vulnerabilidad m��s grande en relaci��n al arte pesquero, seguidos por las edades tres y una, respectivamente. La estimaci��n promedio del coeficiente de capturabilidad en peso fue calculada y se encontr�� que pod��a compararse favorablemente con la estimaci��n de Schaefer. La influencia de la temperatura del agua superficial del mar sobre la fuerza de la clase anual fue investigada para determinar si se pod��a predecir esta ��ltima seg��n el conocim��ento de las temperaturas superficiales del mar prevalecientes durante el desove y despu��s de ��ste. No hubo correlaci��n evidente. (PDF contains 44 pages.)

Modelos de valoraci��n de activos : estimaci��n y contraste

Estas notas de clase son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Econometr��a Financiera del Master en Banca y Finanzas Cuantitativas.La asignatura est�� dividida en dos partes y estas notas cubren el contenido s��lo de la segunda parte. El contenido de las notas se estructuran siguiendo el temario de la asignatura en tres cap��tulos. El primero de ellos se ocupa de la especificaci��n, estimaci��n y contrastes en el Modelo de Valoraci��n de Activos con Cartera de Mercado (CAPM). En el cap��tulo dos se especifica, estima y contrasta en Modelos de Valoraci��n Multifactoriales (APT) y el tercer y ��ltimo cap��tulo se ocupa del Modelo de Mercado. En cada cap��tulo se incluyen los contenidos del mismo. La bibliograf��a recomendada aparece al final de las notas.

Estad��stica actuarial : regresi��n lineal

Estas notas de clase son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Estad��stica Actuarial: Regresi��n de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. Tambi��n pueden ser ��tiles a los alumnos de asignaturas afines como es Introducci��n a la Econometr��a en la Licenciatura de Administraci��n y Direcci��n de Empresas y en la Licenciatura de Econom��a. En estos dos ��ltimos casos s��lo necesitar��an los cap��tulos 1, 2 y 3. Las notas de clase se estructuran siguiendo el temario de la asignatura en cuatro cap��tulos. El primero de ellos introduce el concepto de Econometr��a y define algunos de los t��rminos m��s habituales. En el cap��tulo dos se especifica y estima el Modelo de Regresi��n Lineal General. Se desarrolla el estimador M��nimo Cuadr��tico Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con ��l. Se revisa su comportamiento bajo mala especificaci��n del modelo y las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas. En el cap��tulo tres se muestra como utilizar variables ficticias. En el cuarto y ��ltimo cap��tulo se introduce al alumno en las t��cnicas de validaci��n del modelo. Al inicio de cada cap��tulo se incluyen los contenidos del mismo y la bibliograf��a recomendada para dicho contenido. Al final de las notas aparece la bibliograf��a completa.

An��lisis econom��trico

Estas notas son de utilidad como material docente para los alumnos de la asignatura Econometr��a de las Licenciaturas en Ciencias Econ��micas y en Administraci��n y Direcci��n de Empresas. Permitir��n profundizar en los conceptos vistos en clase m��s all�� del contenido de los temas incluidos en el programa de la asignatura. Las notas se estructuran en cinco cap��tulos. El primero de ellos revisa los conceptos de teor��a asint��tica. El segundo muestra el estimador M��nimo Cuadr��tico Generalizado. Los cap��tulos tres y cuatro estudian la existencia de heterocedasticidad y autocorrelaci��n en las perturbaciones, respectivamente. El cap��tulo cinco relaja la hip��tesis de regresores no estoc��sticos y permitiendo la existencia de din��mica en la matriz de regresores. Analiza las propiedades del estimador M��nimo Cuadr��tico Ordinario en diferentes escenarios y deriva el estimador de Variables Instrumentales. Los cap��tulos incluyen ejemplos ilustrativos. Al final de las notas aparece la bibliograf��a completa

Aproximaci��n a las ciencias sociales desde la teor��a de los juegos

Para cualquier alumno de Ciencias Sociales que est�� interesado en saber analizar juegos en los que existe interacci��n estrat��gica entre los jugadores. Contenido: Introducci��n, Conceptos B��sicos, Juegos simult��neos, Ejercicios de autoevaluaci��n, el equilibrio de Nash, problemas del equilibrio de Nash, algunos resultados de inter��s, algunas aplicaciones del equilibrio de Nash, Ejercicios de autoevaluaci��n, Las estrategias Maximin, las estrategias mixtas, Ejercicios de autoevaluaci��n, el dilema del prisionero, Ejercicios de autoevaluaci��n, Juegos sucesivos o secuenciales, Ejercicios de autoevaluaci��n, paso de la forma extensiva a la normal, Ejercicios de autoevaluaci��n, los juegos repetidos, Ejercicios de autoevaluaci��n, Ejercicio de repaso, soluci��n a los Ejercicios de autoevaluaci��n, respuesta al ejercicio de repaso, Ejercicios, Ap��ndice: Aplicaciones Econ��micas, Bibliograf��a.

Ecuaciones simult��neas con aplicaciones en Gretl

Es un manual de utilidad tanto para alumnos de ��ltimo a��o de licenciatura en especialidades de Cuantitativa, Macroeconom��a, Econom��a del Trabajo, Econom��a Internacional, como para alumnos de master o doctorado con perfil cuantitativo. 1.El modelo de ecuaciones simult��neas. Forma estructural y forma reducida. 2.Identificaci��n: Condiciones de orden y rango. 3.Estimaci��n con informaci��n limitada. Estimaci��n por MCO. Problemas en la forma estructural. M��nimos Cuadrados Indirectos (MCI). M��nimos Cuadrados en dos etapas (MC2E). M��xima Verosimilitud con informaci��n limitada (MVIL). 4.Estimaci��n con informaci��n completa. M��nimos Cuadrados en tres etapas (MC3E). M��xima Verosimilitud con informaci��n completa (MVIC). 5.Contrastes de exogeneidad y de sobreidentificaci��n. 6.Ejemplos emp��ricos utilizando el software libre Gretl.

El valor de la informaci��n : cantidad ��ptima de informaci��n

El documento es de utilidad para los estudiantes de la asignatura de Econom��a de la Informaci��n y para cualquier estudiante o persona interesada en problemas de decisi��n bajo incertidumbre. El documento est�� estructurado en siete secciones. Entre los temas analizados se incluyen: c��lculo del valor de un servicio de informaci��n completa y del valor de un servicio de informaci��n incompleta en varios contextos y problemas distintos, presentaci��n y discusi��n del proceso de revisi��n de creencias por parte del decisor cuando recibe informaci��n, consideraci��n de situaciones en las que la incertidumbre tiene varios componentes o en las que el decisor recibe varias informaciones simult��neamente y determinaci��n del nivel de informaci��n que es ��ptimo para el decisor. Se incluyen tambi��n once ejercicios que aplican los an��lisis desarrollados. Cada ejercicio se presenta con soluci��n, a veces de forma abreviada. La presentaci��n se completa con unas lecturas recomendadas

Choice under Risk : Theory and Applications

Es ��til para estudiantes de postgrado (Master y Doctorado) en cursos de Econom��a o de Microeconom��a en los que se analicen problemas de Decisi��n en condiciones de Riesgo o Incertidumbre. El documento comienza explicando la Teor��a de la Utilidad Esperada. A continuaci��n se estudian la aversi��n al riesgo, los coeficientes de aversi��n absoluta y relativa al riesgo, la relaci��n ���m��s averso que��� entre agentes econ��micos y los efectos riqueza sobre las decisiones en algunas relaciones de preferencia utilizadas frecuentemente en el an��lisis econ��mico. La secci��n 4 se centra en la comparaci��n entre alternativas arriesgadas en t��rminos de rendimiento y riesgo, considerando la dominancia estoc��stica de primer y segundo orden y algunas extensiones posteriores de esas relaciones de orden. El documento concluye con doce ejercicios resueltos en los que se aplican los conceptos y resultados expuestos en las secciones anteriores a problemas de decisi��n en varios contextos

Introducci��n a la econom��a de la empresa

1.Alumnos de primer curso de la Licenciatura de Administraci��n de Empresas. 2.Alumnos de la Licenciatura de Econom��a que quieran acercarse al estudio de temas relacionados con la administraci��n de Empresas. 3.Cualquier persona que se acerque por primera vez al estudio de aspectos relacionados con la administraci��n- gesti��n empresarial. El presente material recoge los siguientes aspectos: 1.Programa de la asignatura. 2.Planteamiento de las competencias que pueden ser adquiridas con la ayuda del material que se presenta. 3.Planteamiento de objetivos particulares para cada una de las partes en la que se ha divido el material, que se corresponde con las diferentes ��reas funcionales de la empresa. 4.Desarrollo de cada uno de los temas que figuran en el programa. 5.Bibliograf��a utilizada para la elaboraci��n del material y que puede ser utilizada en caso de que las personas que utilicen el material quieran profundizar en alguno de los temas que se presenta.

T��picos de incentivos y contratos

Para cualquier alumno de la Licenciatura en Econom��a o de la Licenciatura en Administraci��n y Direcci��n de Empresase que est�� interesado en analizar los problemas de coordinar y motivar a los miembros de una organizaci��n. Contenido: Conceptos de Equilibrio: Equilibrio de Nash, Equilibrio Perfecto en Subjuegos, Soluci��n Negociadora de Nash. Modelos de Oligopolio. Regulaci��n de los mercados por el gobierno. Incentivos a los gestores: motivos de eficiencia y estrat��gicos. Incentivos a los trabajadores: negociaci��n del salario. Incentivos de los gobiernos a privatizar las empresas p��blicas. Incentivos para proteger el medio ambiente. La Econom��a de los Costes de Transacci��n

An��lisis de series temporales : modelos ARIMA

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio del an��lisis de series temporales. Puede ser utilizado como libro de texto en algunas de las asignaturas que se imparten en la licenciatura en Econom��a y en la licenciatura en Administraci��n de Empresas. Los modelos de series temporales ARIMA constituyen el n��cleo del contenido de este documento. Estos modelos se basan en la teor��a de los procesos estoc��sticos que se desarrolla en el cap��tulo 2. Los modelos ARMA estacionarios se explican con detalle en el cap��tulo 3 y los modelos ARIMA no estacionarios en el cap��tulo 4. La metodolog��a de modelizaci��n ARIMA con las fases de identificaci��n, estimaci��n y contraste de diagn��sticos se explica detalladamente en el cap��tulo 5 y el cap��tulo 6 se dedica a la predicci��n. El cap��tulo 7 trata sobre la especificaci��n de los modelos de series temporales adecuados a los datos estacionales. Por ��ltimo, el cap��tulo 8 re��ne una colecci��n de ejercicios para el trabajo propio del lector.

T��cnicas de predicci��n econ��mica

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio de la predicci��n econ��mica. De hecho, est�� pensado para su utilizaci��n, todo o en parte, en los cursos de predicci��n que se imparten en la licenciatura en Econom��a y en la licenciatura en Administraci��n de Empresas.El contenido se centra en las t��cnicas de predicci��n cuantitativas de an��lisis de series temporales univariante. En el cap��tulo 1 se introduce la necesidad de la predicci��n y se describen las principales t��cnicas y sus limitaciones. El cap��tulo 2 define la noci��n de modelos de componentes no observados, objetivo central de este libro. Estos modelos se desarrollan con m��s detalle en el cap��tulo 3 que analiza las series con tendencia, en el cap��tulo 4 que trata de las series con estacionalidad y en el cap��tulo 5 que estudia los Modelos Estructurales de series temporales que son modelos basados en la idea de los componentes no observados pero especificados de forma estoc��stica. Por ��ltimo, en el cap��tulo 6 se presenta de forma sucinta la teor��a de la predicci��n con modelos ARIMA y el cap��tulo 7 ofrece al lector una colecci��n de ejercicios como apoyo para trabajar los distintos temas planteados.

Competencia imperfecta

De utilidad para:���Alumnos de T�� Microecon��mica IV, curso 3�� LE. ���Alumnos de las asignaturas de T�� de Juegos y Organizaci��n Industrial del M��ster en Econom��a: Instrumentos del An��lisis Econ��mico. Estas notas sobre competencia imperfecta est��n dedicadas al estudio de estructuras de mercado caracterizadas por la existencia de poder de mercado. Se estudia en primer lugar el monopolio, dedicando una atenci��n especial a los diferentes tipos de discriminaci��n de precios. A continuaci��n se presenta la T�� de juegos no cooperativos y se muestra su utilidad para analizar diferentes fen��menos econ��micos caracterizados por la interdependencia estrat��gica. Finalmente, se estudian diferentes modelos de competencia oligopol��stica y la estabilidad de los acuerdos colusivos

Imperfect Competition

Para quien es de utilidad: ���Alumnos de T�� Microecon��mica IV, curso 3�� LE. ���Alumnos de las asignaturas de T�� de Juegos y Organizaci��n Industrial del M��ster en Econom��a: Instrumentos del An��lisis Econ��mico. Estas notas sobre competencia imperfecta est��n dedicadas al estudio de estructuras de mercado caracterizadas por la existencia de poder de mercado. Se estudia en primer lugar el monopolio, dedicando una atenci��n especial a los diferentes tipos de discriminaci��n de precios. A continuaci��n se presenta la T�� de juegos no cooperativos y se muestra su utilidad para analizar diferentes fen��menos econ��micos caracterizados por la interdependencia estrat��gica. Finalmente, se estudian diferentes modelos de competencia oligopol��stica y la estabilidad de los acuerdos colusivos.

Econometr��a b��sica aplicada con Gretl

Estas notas de clase son de utilidad como material docente, sirviendo de apoyo o complemento, para aquellos alumnos que bien vayan a hacer o hayan seguido alguna asignatura como Introducci��n a la Econometr��a (en LE o LADE), Estad��stica Actuarial: Regresi��n (LCAF), Econometr��a aplicada al mercado (LITM). Tambi��n puede estar indicada para alumnos de las licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicaci��n, por ejemplo la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y de algunas Ingenier��as, por ejemplo Ingenier��a en Organizaci��n Industrial. Las notas de clase se estructuran en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto de Econometr��a, define algunos de los t��rminos m��s habituales y presenta el software libre a utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de Regresi��n Lineal Simple. Se desarrolla el estimador M��nimo Cuadr��tico Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con ��l. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de Regresi��n Lineal General. En el tema cuatro se muestra como realizar contrastes de restricciones lineales. En el tema cinco se revisa su comportamiento bajo mala especificaci��n del modelo. En los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la bibliograf��a completa.