994 resultados para Estimadores de Kaplan-Meier
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Kirjallisuusarvostelu
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OBJETIVO: Estudo retrospectivo e comparativo da sobrevida livre de doença, de 31 pacientes com metástase cervical de lesão primária oculta, submetidos a esvaziamento cervical e 637 pacientes submetidos ao mesmo procedimento, para o tratamento de câncer de cavidade oral, orofaringe e hipofaringe, operados no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Complexo Hospitalar Heliópolis, São Paulo, Brasil, entre 1977 e 1995. MÉTODO: Levando-se em consideração o fator N do TNM (UICC-AJC 1997) para os pacientes com lesões primárias ocultas, e os fatores T e N para os com lesões primárias identificadas, foram confeccionadas as curvas de sobrevida livre de doença pelo método de Kaplan & Meier e comparadas pelo teste de log-rank. RESULTADOS: Comparamos a sobrevida livre de doença (SLD) das lesões de boca (b), orofaringe (o) e hipofaringe (h) com primário oculto (po) através de nove curvas considerando valores de p; variando os parâmetros. CONCLUSÕES: verificadas as diferentes curvas de sobrevida livre, aferiu-se que não houve diferenças significantes na sobrevida livre de doença nas nove curvas planejadas (todos valores de p>0,05), nos pacientes submetidos a esvaziamento cervical por primário oculto ou lesão identificada na boca, orofaringe e hipofaringe.
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Tesis (Doctor en Ciencias con Orientación en Matemáticas) UANL, 2013.
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Ce mémoire en recherche-création explore l’hybridation identitaire et le désir d’échapper aux attentes normatives. Dans le récit Ce ne sont que des corps, deux étrangers attendent le train en se racontant, en alternance, les événements qui ont marqué les derniers mois de leur vie. Emmanuel, âgé de vingt-cinq ans, s’éprend de Michelle, une femme de tête quinquagénaire rencontrée dans un bar. Cette femme rêve de réaliser certains fantasmes et Emmanuel accepte de se plier au jeu jusqu’à ce que les choses s’enveniment. Quant à Alex, jeune femme dans la vingtaine, elle quitte son village natal pour étudier à Montréal et succombe au charme de Gabriel, un aspirant musicien pour qui elle est prête à tout abandonner. Chacun des personnages de ce roman brouille les identités sexuées et sexuelles. Pour ce qui est de l’essai, il explore la manière dont Nelly Kaplan manipule le sexe et le gender de ses protagonistes pour postuler une « poétique de l’androgynie » dans certaines nouvelles du recueil Le réservoir des sens. L’essai mobilise les ressources des études consacrées à l’ironie, à la poétique surréaliste, au gender ainsi qu’à l’intertextualité pour mettre en évidence la façon dont l’auteure brouille les identités sexuées et sexuelles.
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Introducción: La melatonina, una sustancia cronobiótica endógena, es cada vez más empleada para el manejo de los problemas del sueño en adultos mayores por su aparente eficacia y buen perfil de eventos adversos. En este sentido, se intentó evaluar la eficacia de la melatonina en el tratamiento del insomnio primario en el adulto mayor (≥55 años) comparado con benzodiacepinas, zopiclona y placebo a la luz de la evidencia disponible en los últimos cinco años. Métodos: Revisión sistemática de la literatura. Resultados: En comparación con placebo, al parecer la melatonina mejora la calidad y los hábitos de sueño, no así la latencia de inicio de sueño en mediciones subjetivas ni objetivas (polisomnografía); a diferencia de otros medicamentos hipnóticos, no altera la arquitectura del sueño ni genera síntomas diurnos. Conclusiones: No se encontró evidencia que soporte el uso de melatonina en adultos mayores de 55 años para la reducción de la latencia de sueño, aumento del tiempo total de sueño, mejoría de la eficiencia del sueño, disminución de despertares nocturnos o mejoría de la calidad de sueño. Es necesario adelantar más estudios en comparación con placebo y otros medicamentos.
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Betty Ruth Levine was born on April 30, 1903 to Sarah Ida and William Levine. She died November 8, 1995. The scrapbook includes family memories and photographs.
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O objetivo deste trabalho é comparar diferentes métodos da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) utilizando uma nova metodologia proposta na literatura, denominada volatilidade realizada. Comparamos modelos da família GARCH com estimadores alternativos baseados em cotações de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Concluímos que pode ser interessante a utilização de estimadores mais simples do que os derivados da família GARCH, que acabam sendo mais econômicos em termos de tempo dispendido no processo de estimação, sem perda de precisão.
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O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de estimadores de volatilidade que utilizam valores extremos (máximo, mínimo, abertura e fechamento) para ativos no mercado brasileiro. Discute-se o viés dos estimadores usando como referências o estimador clássico, a volatilidade realizada e a volatilidade implícita de 1 mês da série de opções no dinheiro (ATM - at the money); discute-se a eficiência quanto à previsibilidade da volatilidade futura usando o estimador clássico e a volatilidade implícita defasados um período para frente como variáveis dependentes e a eficiência em si, isto é, quanto ao tamanho da variância do estima-dor. Como representantes de ativos brasileiros, foram escolhidos a paridade BRL/USD spot e o Índice Bovespa. Além de bastante líquidos, esses dois ativos têm bastante importância no mercado brasileiro, seja como benchmark para investimentos, bem como ativos-base para muitos derivativos operados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e na Bolsa de Va-lores de São Paulo (Bovespa). A volatilidade do ativo-base é uma das variáveis para o apre-çamento de derivativos como opções; muitas estratégias são montadas, no mercado financei-ro, utilizando-a como referência. A volatilidade também é bastante usada no gerenciamento de riscos, em modelos como o Value at Risk (VaR), por exemplo.
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O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de diferentes métodos de extração da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) tendo como referência a volatilidade realizada. Comparamos modelos da família GARCH com estimadores alternativos baseados em cotações de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Os resultados indicam que os estimadores alternativos são tão precisos quanto os modelos do tipo GARCH, apesar de serem muito mais econômicos em termos computacionais.
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Este trabalho analisa as propriedades de uma nova medida de má especificação de modelos de apreçamento, que está relacionada com o tamanho do ajuste multiplicativo necessário para que o modelo seja corretamente especificado. A partir disso, caracterizamos o parâmetro que minimiza a medida a partir de um programa dual, de solução mais simples. Os estimadores naturais para esse parâmetro pertencem à classe de Generalized Empirical Likelihood. Derivamos as propriedades assintóticas deste estimador sob a hipótese de má especificação. A metodologia é empregada para estudar como se comportam em amostras finitas as estimativas de aversão relativa ao risco em uma economia de desastres quando os estimadores estão associados a nossa medida de má especificação. Nas simulações vemos que em média a aversão ao risco é superestimada, mesmo quando ocorre um número significativo de desastres.
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In this work we studied the asymptotic unbiasedness, the strong and the uniform strong consistencies of a class of kernel estimators fn as an estimator of the density function f taking values on a k-dimensional sphere
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In this work, the paper of Campos and Dorea [3] was detailed. In that article a Kernel Estimator was applied to a sequence of random variables with general state space, which were independent and identicaly distributed. In chapter 2, the estimator´s properties such as asymptotic unbiasedness, consistency in quadratic mean, strong consistency and asymptotic normality were verified. In chapter 3, using R software, numerical experiments were developed in order to give a visual idea of the estimate process
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In this work, we studied the strong consistency for a class of estimates for a transition density of a Markov chain with general state space E ⊂ Rd. The strong ergodicity of the estimates for the density transition is obtained from the strong consistency of the kernel estimates for both the marginal density p(:) of the chain and the joint density q(., .). In this work the Markov chain is supposed to be homogeneous, uniformly ergodic and possessing a stationary density p(.,.)