Estimadores do tipo núcleo para Variávei s I.I.D. com espaço de estados geral

In this work, the paper of Campos and Dorea [3] was detailed. In that article a Kernel Estimator was applied to a sequence of random variables with general state space, which were independent and identicaly distributed. In chapter 2, the estimator´s properties such as asymptotic unbiasedness, consistency in quadratic mean, strong consistency and asymptotic normality were verified. In chapter 3, using R software, numerical experiments were developed in order to give a visual idea of the estimate process

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Neste trabalho estudamos um dos métodos não-paramétrico: os Estimadores do Tipo Núcleo associado a uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com espaço de estados geral, mais precisamente o trabalho de Campos e Dorea [3]. No Capítulo 2 verificamos as boas qualidades dessa classe de estimadores como não vício assintótico, convergência em média quadrática, consistência forte e normalidade assintótica. No Capítulo 3 com o auxilio do software R temos uma idéia visual do que ocorre no processo de estimação