Kreditrisiken - Modellierung und Management: Ein Überblick

Zusammenfassung Die Messung und Bewertung von Kreditrisiken stellt sich aktuell als ein sehr bedeutsames (Stichworte : Basel II, Solvency II, Kreditderivate) Gebiet dar. Allerdings hat sich hierbei keine einheitliche Vorgehensweise herausgebildet, sondern es existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Ansatzpunkte und Modelle. Aus diesem Grund wird in dem vorliegenden Überblicksaufsatz versucht, einen systematischen Überblick über Problemfelder, Modellierungsansätze und Methoden des Risikomanagements im Kontext von Kreditrisiken zu geben. Nach einer einführenden Charakterisierung von Kreditrisiken und einem Abriss über Ratingsysteme werden zunächst die vier grundlegenden Kategorien von Kreditrisikomodellen (statische Modellierung der Ausfallverteilung, Unternehmenswertmodelle, Intensitätsmodelle und ratingbasierte Modelle) erörtert. Sodann erfolgt eine Darstellung der wichtigsten Industriemodelle (Credit Risk+, KMV, Credit Metrics, Credit Portfolio View). Behandelt werden ferner die Grundzüge von Basel II und die hierbei zugrunde liegende modelltheoretische Fundierung in Form von Einfaktormodellen sowie die Bewertung von ausfallbedrohten Zinstiteln. Abschließend wird auf Kreditderivate eingegangen.

Modellierung und Bewertung der maritimen Leercontainerlogistik unter Berücksichtigung des Container-Poolings

Vor dem Hintergrund zunehmenden Kostendrucks und der Suche nach Effizienzsteigerungen im Leercontainermanagement gewinnen zukünftig kooperative Gestaltungsansätze vermehrt an Bedeutung. Einen Ansatz zur kooperativen Neugestaltung des Leercontainermanagements in der maritimen Containerlogistik stellt die gemeinsame Nutzung eines Container-Pools durch mehrere Reedereien und Containerleasinggesellschaften dar. Dieses sogenannte Container-Pooling orientiert auf die Reduzierung des Repositionierungs-, Transport-, Umschlag- und Lagerungsaufwands durch gezielte Ausnutzung struktureller Ungleichgewichte. In der Praxis ist dieser Ansatz insbesondere aufgrund unternehmenspolitischer Gründe (Container als Werbeträger) bisher kaum umgesetzt. Für eine Optimierung und zur Unterstützung der operativen Planung sind mathematische Ansätze notwendig, die die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten des Container-Poolings modellseitig berücksichtigen sowie zwischen Pool-, Reeder- und Leasing-Containern unterscheiden. Ziel dieses Beitrags ist daher die Vorstellung eines mathematischen Optimierungsansatzes, der sowohl die Abläufe der maritimen Containerlogistik beschreibt, als auch die Einsparungspotentiale durch den Einsatz des Container-Poolings quantifiziert. Es wird gezeigt, dass durch den Einsatz des Container-Poolings Kosteneinsparungen im Vergleich zum unkooperativen Verhalten vorliegen.

Systematisierung, Bewertung und Modellierung der Unsicherheiten in der Leercontainerlogistik

Dieser Beitrag beschreibt Unsicherheiten in den Prozessen der Leercontainerlogistik und beinhaltet einen Systematisierungsansatz, der die Akteure bei der operativen Planung unterstützen soll. Weiterhin werden ausgewählte Modellierungskonzepte zur Berücksichtigung von Unsicherheiten vorgestellt und hinsichtlich ihrer Eignung zum Einsatz in mathematischen Optimierungsmodellen für das Leercontainermanagement analysiert. An einem konkreten Fallbeispiel wird der mögliche Einbezug der sogenannten Grey-Zahlen verdeutlicht.

Untersuchung und Modellierung der Schwingungsübertragung von Flurförderzeugreifen

In einem Gemeinschaftsprojekt der Technischen Universität München und der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg werden die vertikaldynamischen Eigenschaften der bei Gabelstaplern verbreiteten Superelastik-Reifen (SE-Reifen) experimentell untersucht und das dynamische Verhalten der Reifen in ein numerisches Modell überführt. Der Beitrag geht auf die hierzu aufgebauten Versuchsstände, die Ermittlung der Kennwerte und den Aufbau des numerischen Reifenmodells ein.

Delinquenz als soziales Handeln. Eine erweiterte Modellierung und empirische Überprüfung

Im vorliegenden Beitrag wird aus Perspektive der strukturell-individualistischen Handlungstheorie versucht, kriminelles Handeln als soziales Handeln zu modellieren. Die subjektiv rationale Entscheidung für oder gegen delinquentes Handeln erfolgt in Abhängigkeit von Restriktionen, Gelegenheiten, Assoziationen sowie von normativen Überzeugungen und moralischen Bewertungen von Straftaten. Die empirische Anwendung mithilfe einer Bevölkerungsumfrage in Bern liefert für intendierte Straftaten wie Ladendiebstahl, Schwarzfahren, Versicherungsbetrug und Steuerhinterziehung theoriekonsistente Ergebnisse.

CFD Modellierung einer partikelbelasteten Kühlmittelströmung im Sumpf und in der Kondensationskammer

Der Bericht beschreibt die Arbeiten zur CFD-Modellentwicklung zur Beschreibung des Fasertransportes in einer Wasserströmung, die im Unterauftrag der Hochschule Zittau/Görlitz erfolgten. Während die experimentellen Arbeiten zu dieser Thematik in Zittau durchgeführt wurden, lag der Schwerpunkt der theoretischen Arbeiten in Rossendorf. Im Arbeitspunkt EZ 1 des Projektantrages ist die Erweiterung der Einzeleffektuntersuchungen vorgesehen. Die entsprechenden Modellansätze zum Partikeltransport sind im Kapitel 3.1. beschrieben. Die Modellanpassung und Validierung ist in 3.2 und 3.3 dargestellt. Der Fasertransport in einer Wasserströmung wird durch Jet-Phänomene bestimmt. Untersuchungen dazu sind im EZ3.1 des Projektantrages: „3D-Phänomene infolge Blasenmitriss“ vorgesehen und die Modellansätze und der Vergleich zu Experimenten in den Kapiteln 4.1 bis 4.3 dargestellt. Des Weiteren wird der Einfluss auf den Ausgleich der Temperatur für den Fall untersucht, dass der Jet kälter als die Wasservorlage im Tank ist. Dieser Abschnitt entspricht damit der EZ3.2 des Antrages: „3D-Phänomene infolge Temperaturdifferenzen. Im Kapitel 4.4 wird auf die Strömungsvorgänge in der Zittauer Strömungswanne eingegangen und damit der Punkt EZ4 des Antrages: Integraluntersuchungen bearbeitet. Kapitel 5 beschreibt die Entwicklung eines Sieb-Modells, das die Faser-Kompaktierung berücksichtigt und auf der Darcy-Gleichung basiert. Die Modellparameter werden an Experimenten in Zittau justiert. Diese Experimente wurden für verschiedene Materialien durchgeführt und mit deren Hilfe ein Koeffizientenkatalog erstellt. Das Modell wurde in den CFD-Code CFX implementiert und anhand einiger Anwendungsbeispiele demonstriert.

Exchange-Bias-Dünnschichtsysteme - Charakterisierung, Modellierung und Anwendung

In dieser Arbeit werden Exchange-Bias-Dünnschichtsysteme untersucht. Ein Fokus der Arbeit liegt auf der magnetooptischen Aktivität dieser Systeme und im speziellen wie sich diese optimieren lässt. Der zweite Fokus der Arbeit ist die Modellierung dieser Systeme. Aufbauend auf einem polykristallinen Ansatz wird eine neue rotierbare magnetische Anisotropie eingeführt, welche die Relaxationszeiten thermisch instabiler Körner im AF berücksichtigt.

Textroutinen: Erwerb, Förderung und didaktisch-mediale Modellierung. Themenbereich I der 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik e.V. (GAL) vom 16.–18. September 2009 in Karlsruhe

Tagungsbericht zum Themenbereich I der 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik e.V. (GAL) vom 16.–18. September 2009 in Karlsruhe.

Modellierung und Validierung des landwirtschaftlichen Ertrages der Grünlandflächen Südtirols

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Reducing complexity of large EPCs

Business processes are an important instrument for understanding and improving how companies provide goods and services to customers. Therefore, many companies have documented their business processes well, often in the Event-driven Process Chains (EPC). Unfortunately, in many cases the resulting EPCs are rather complex, so that the overall process logic is hidden in low level process details. This paper proposes abstraction mechanisms for process models that aim to reduce their complexity, while keeping the overall process structure. We assume that functions are marked with efforts and splits are marked with probabilities. This information is used to separate important process parts from less important ones. Real world process models are used to validate the approach.