996 resultados para Protecionismo e livre câmbio


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A proposta deste estudo é analisar o surgimento de uma nova manifestação do insólito ficcional no cenário literário francês novecentista, caracterizada pela incorporação insólita de eventos históricos. Em consonância com o questionamento pós-moderno sobre as limitações do discurso histórico tradicional, que pretendeu representar fielmente o passado, muitos romances insólitos publicados na França na segunda metade do século XX inseriram o referente histórico posicionando-o no mesmo grau de realidade que os fenômenos insólitos narrados. Levando em conta o quadro geral da pós-modernidade, pretendemos analisar a confluência entre elementos insólitos e referências históricas em Le Livre des Nuits, de Sylvie Germain, publicado em 1984. Tal romance, caracterizado pela fusão entre o ordinário e o extraordinário, apresenta eventos históricos, como a guerra franco-prussiana e as grandes guerras mundiais, que provocam reações sobrenaturais nos personagens. Utilizando a noção de metaficção historiográfica proposta por Linda Hutcheon, analisaremos a incorporação de eventos do passado em Le Livre des Nuits, não como dados históricos, mas como elementos ficcionais que integram a realidade mágica e plural do romance. Esta dissertação visa identificar como os elementos insólitos atribuem uma dimensão sócio-histórica aos personagens, analisando os procedimentos textuais que viabilizam a coexistência entre o real e o irreal no universo romanesco. Para um estudo mais aprofundado dos protocolos narrativos que compõem nosso objeto de estudo, examinaremos também outros romances publicados no mesmo período, como Moi, Tituba, Sorcière... de Maryse Condé e La Sorcière de Marie Ndiaye, que apresentam uma caracterização similar das manifestações insólitas, que se integram harmoniosamente à realidade histórica dos personagens

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Esta dissertação tem por objetivo analisar o comportamento da balança comercial no Brasil no período de 1999 a 2006 e buscar compreender os fatores que contribuíram positivamente para a evolução das exportações, compensando os efeitos negativos advindos do movimento de apreciação da taxa de câmbio ocorrido a partir de 2003. Para tanto, a partir da adaptação de um modelo de oferta e demanda das exportações, elaborado por Goldstein e Khan (1978), utiliza-se dois métodos de estimação para a obtenção das elasticidades com relação às variáveis explicativas do modelo. O primeiro método consiste na estimação de um modelo simultâneo de oferta e demanda das exportações e o segundo método consiste no modelo de cointegração proposto por Engle e Granger. Em ambos os casos, as exportações foram desagregadas por classes de produtos (manufaturados, semimanufaturados e básicos), além do total das exportações.Do lado da demanda, os resultados estimados em ambos os métodos de estimação, tanto para o longo como para o curto prazo, confirmam as hipóteses levantadas ao longo do estudo ou seja, o crescimento dos preços dos produtos exportados, assim como o crescimento da renda mundial, foram bastante relevantes para o crescimento das exportações em todas as classes de produtos analisadas. Em relação à oferta de exportação, a taxa de utilização da capacidade produtiva e os preços dos produtos exportados estiveram co-relacionados positivamente com o quantum ofertado, enquanto que a taxa de câmbio, ao contrário do esperado, apresentou elasticidades negativas.

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Este artigo compara a habilidade preditiva foradaamostra de um modelo DSGE (DynamicStochastic General EquilibriumModel)Novo-Keynesiano, especificado e estimado para o Brasil, com a de um modelo Autorregressivo Vetorial (VAR) e com a de um modelo AutorregressivoVetorial Bayesiano (BVAR). O artigo inova em relação a outros trabalhos similares feitos para o Brasil (Castro et al. (2011) e Caetano e Moura (2013)), ao escolher uma especificação para o modelo DSGE que, ao permitir o uso de um conjunto de informação mais rico, tornou possível computar-se a habilidade preditiva do DSGE a partir de previsões que são,verdadeiramente,previsõesfora da amostra. Ademais, diferentemente de outros artigos que utilizaram dados brasileiros, avalia-se em que medida as respostas das variáveis aos choques na política monetária e no câmbio, obtidas pelo modelo DSGE, se assemelham àquelas de um BVAR estimado através de procedimentos bayesianos desenvolvidos de forma consistente. O modelo DSGE estimado é similar ao utilizado por Justiniano e Preston (2010) e Alpanda (2010). O modelo BVAR foi estimado utilizando uma metodologia semelhante à desenvolvida por Sims e Zha (1998), Waggoner e Zha (2003) e Ramírez, Waggoner e Zha (2007).Os resultados obtidos mostram que o modelo DSGE é capaz de gerar, para algumas variáveis, previsões competitivas em relação às dos outros modelos rivais VAR e BVAR. Além disso, as respostas das variáveis aos choques nas políticas monetária e cambial, nos modelos DSGE e BVAR, são bastante similares.

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2010

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Principais vírus da macieira e da pereira. Danos causados por vírus. Limpeza clonal: produção de macieiras e pereiras livres de vírus. Análises e testes de avaliação de sanidade.

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Dissertação de mestrado, Ciências Económicas e Empresariais, Unidade de Ciências Económicas e Empresariais, Universidade do Algarve, 1995

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Dissertação de mestrado, Hortofruticultura, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2014

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Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Educação Área de especialização em Intervenção Precoce

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Relatório da Prática Profissional Supervisionada