Repetibilidade de peso de fruto e de duração do ciclo em ameixeira e pessegueiro

O objetivo deste trabalho foi comparar o peso de fruto e a duração do ciclo entre cultivares de ameixeira e pessegueiro, estimar os coeficientes de repetibilidade e de determinação e o número de medições, para uma predição segura dessas características, e comparar diferentes métodos de estimação da repetibilidade. Os caracteres foram avaliados em 5 safras, em 9 cultivares de ameixeira (Prunus salicina) e 33 cultivares de pessegueiro (Prunus persica), em delineamento inteiramente casualizado. O coeficiente de repetibilidade foi estimado pelos métodos de análise de variância, componentes principais e análise estrutural. Foi observado o maior peso de fruto nas cultivares de ameixeira Harry Pickstone e Pluma 7 e na cultivar de pessegueiro Santa Áurea. A menor duração do ciclo ocorreu nas cultivares de ameixeira América, Irati e Methley e na cultivar de pessegueiro Granada. Os coeficientes de repetibilidade e de determinação foram altos para ambos os caracteres em ameixeira e pessegueiro. Não houve diferenças no coeficiente de repetibilidade entre os métodos utilizados. São necessárias de uma a três medições de peso de fruto, e de uma a duas medições da duração do ciclo, para obtenção dos valores genotípicos reais das cultivares de ameixeira e pessegueiro, respectivamente, com coeficiente de determinação de 90%.

Efeito da vitamina K da dieta na anticoagulação oral crônica : evidências prospectivas observacionais e randomizadas

Base Teórica. Embora vários relatos de casos tenham sugerido uma associação entre a ingesta de vitamina K e a instabilidade da anticoagulação oral, o impacto clínico de diferentes quantidades de vitamina K dietética na anticoagulação oral crônica nunca foi prospectivamente estabelecido. Métodos. Características clínicas e estimativas semi-quantitativas sobre a ingesta de vitamina K foram avaliadas, prospectivamente, em 230 visitas ambulatoriais de pacientes anticoagulados em um hospital público universitário (protocolo observacional). Treze pacientes ambulatoriais anticoagulados cronicamente e estáveis foram arrolados em um ensaio clínico randomizado cruzado de intervenção dietética de 4 dias com aumento e diminuição de 5 vezes da sua ingesta habitual de vitamina K (protocolo experimental randomizado). Resultados. Protocolo observacional: Na análise univariada, identificamos uma associação estatisticamente significativa, progressiva e inversa entre um escore global de ingesta de vitamina K e diferentes níveis de anticoagulação. Na análise multivariada, a ingesta de vitamina K dietética foi independentemente associada com níveis subterapêuticos e anticoagulação excessiva (ambos valores de p =0,04), após ajuste para escolaridade, renda, uso de novos fármacos, aderência à anticoagulação oral e intercorrências clínicas. Protocolo randomizado: Após a dieta restrita em vitamina K, observamos um aumento significativo nos valores do INR (de 2,6 ± 0,5 para 3,3 ± 1,0, p=0,03; do início para o dia 7) enquanto, após a dieta enriquecida, identificamos uma diminuição significativa e mais precoce no INR (de 3,2 ± 0,9 para 2,8 ± 0,7, p=0,005; do início para o dia 4). O efeito da ingesta de vitamina K sobre a variação do INR foi particularmente influenciada pela ingesta média habitual da vitamina. Conclusões. Nossos dados prospectivos reforçam o conceito de que a interação vitamina K e fármacos cumarínicos é de fato real e clinicamente relevante, devendo ser reconhecida como um fator importante e independente que interfere com a estabilidade da anticoagulação oral crônica.

Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).

Efeitos da qualidade da educação sobre o diferencial de renda dos jovens no Brasil

Esta dissertação avalia o impacto da educação sobre a renda dos jovens no Brasil, seguindo a tradição de equações de determinação de salários. O trabalho difere dos trabalhos na área realizados no Brasil em quatro aspectos. Em primeiro lugar, Em primeiro lugar, o universo de análise está focado na população jovem brasileira, a qual ingressou recentemente no mercado de trabalho e nele permanecerá por muitos anos, o que traz informações sobre as características desse mercado para os próximos 25 a 35 anos. Além disso, ele difere porque introduz a qualidade do ensino como determinante dos rendimentos. Depois, porque adota um protocolo de imputação da qualidade da educação dos jovens para os quais não se tem informação sobre a qualidade da educação, de sorte a evitar viés de seleção. E, por fim, a dissertação contrasta com os estudos correntes no tema porque explora diferentes métodos de estimação dos retornos da educação e da qualidade do ensino. Além do método tradicional dos estimadores de OLS, este trabalho considera o uso de fronteiras estocásticas de salários. As estimativas foram feitas a partir de um modelo cross-section em dois estágios. No primeiro estágio, estimou-se a equação de determinação da probabilidade de um jovem entre 11 e 21 anos de idade estudar na rede pública ou na rede privada, escolas com diferenças qualitativas grandes no país. No segundo estágio, imputou-se um indicador de qualidade da educação dos jovens num modelo econométrico de determinação da renda dos jovens entre 16 e 25 anos de idade. O procedimento com imputação foi necessário simplesmente pelo fato de nas estatísticas brasileiras não haver informações sobre a qualidade do ensino adquirido pelos indivíduos. A análise permitiu mostrar que a qualidade da educação interfere de forma significativa na renda dos jovens, com grande impacto sobre os índices de desigualdade da distribuição de renda nessa faixa de idade. Também permitiu mostrar que existe um trade-off entre o retorno da e

Estrutura a termo da taxa de juros no Brasil e previsibilidade de ciclos econômicos

O objetivo deste trabalho é caracterizar a Curva de Juros Mensal para o Brasil através de três fatores, comparando dois tipos de métodos de estimação: Através da Representação em Espaço de Estado é possível estimá-lo por dois Métodos: Filtro de Kalman e Mínimos Quadrados em Dois Passos. Os fatores têm sua dinâmica representada por um Modelo Autorregressivo Vetorial, VAR(1), e para o segundo método de estimação, atribui-se uma estrutura para a Variância Condicional. Para a comparação dos métodos empregados, propõe-se uma forma alternativa de compará-los: através de Processos de Markov que possam modelar conjuntamente o Fator de Inclinação da Curva de Juros, obtido pelos métodos empregados neste trabalho, e uma váriavel proxy para Desempenho Econômico, fornecendo alguma medida de previsão para os Ciclos Econômicos.

Estimativas para a taxa de juros neutra no Brasil

Neste estudo foi estimada a taxa de juros neutra da economia brasileira no período compreendido entre o quarto trimestre de 2001 e o segundo trimestre de 2012 através de três diferentes modelos econométricos. Foram comparados os resultados obtidos, analisou-se se havia evidências de uma tendência de redução recente na taxa de juros neutra e a partir dos resultados obtidos avaliou-se como tem sido a condução da política monetária por parte do Banco Central do Brasil, verificando se houve períodos onde as taxas de juros reais praticadas ficaram sistematicamente abaixo/acima das taxas de juros neutras. A seqüência do texto é a seguinte. Inicialmente são apresentadas uma síntese contendo as principais definições e conceitos econômicos envolvidos, além da motivação para se abordar o tema e uma revisão bibliográfica mostrando os principais resultados obtidos para outras economias e para o Brasil. Em seguida é feito um sumário dos principais métodos de estimação utilizados e os dados utilizados, além de serem descritos e discutidos os resultados das estimações. No final um capítulo de conclusão com um resumo dos desenvolvimentos é apresentado.

Three essays on macroeconomics

Esta tese é composta por 3 estudos empíricos sobre macroeconomia. O primeiro ensaio discute a persistência da inflação no Brasil. O segundo estudo analisa o produto potencial e, principalmente, a questão taxa neutra de juros no Brasil, tema fundamental para a condução da política monetária. O último trabalho discute a questão da paridade entre os juros no Brasil e no exterior. O primeiro ensaio desta tese estima a taxa real de juros de equilíbrio no Brasil durante o período 1997-2012 usando diversas metodologias. Os resultados mostram alguma diferença nas estimativas da taxa de juros de equilíbrio dependendo da especificação utilizada, principalmente na modelagem da Curva IS. A mensuração do hiato do produto não é o principal responsável pelos resultados encontrados para a taxa de juros de equilíbrio. A estimação conjunta do PIB potencial e taxa neutra de juros não leva a resultados muito diferentes dos obtidos estimando a taxa neutra isoladamente. Independente do modelo utilizado, os resultados indicam redução na taxa de equilíbrio no Brasil nos últimos anos. O segundo ensaio estima a persistência da inflação no Brasil tanto em termos agregados quanto desagregados. O trabalho ainda compara a persistência da inflação no Brasil com a persistência em outros países emergentes. Os resultados indicam que a persistência da inflação no Brasil é maior do que em outros países, mas este resultado não é obtido para todos os métodos de estimação utilizados. A persistência no núcleo da inflação é maior do que na “inflação cheia”. Apesar da persistência elevada, nossos resultados indicam que a expectativa de inflação é uma variável mais importante na determinação da inflação corrente do que a inflação passada. O terceiro ensaio analisa a diferença entre as taxas de juros no Brasil e no exterior, particularmente nos EUA, e evidências de fluxos de investimentos locais ou estrangeiros para explorar o diferencial de juros. Os resultados indicam que os fluxos de investimento estrangeiro tiveram pouco impacto nas taxas de juros no Brasil. Medidas de risco-país e risco cambial são importantes para explicar o diferencial de juros sendo que as medidas de risco-país parecem ter sido mais importante no início de nossa amostra enquanto as medidas de risco cambial foram mais importantes nos últimos anos. Medidas de risco cambial, particularmente a volatilidade do câmbio ajudam a explicar a falta de convergência dos juros no Brasil com os juros praticados no exterior. Apesar da elevada volatilidade da taxa de cambio, uma simples estratégia de comprar Real (BRL) e investidor no mercado local de juros (estratégia similar a aplicar no contrato futuro de Real) teria gerado um índice de Sharpe tão elevado ou maior do que o observado em estratégias mais sofisticadas envolvendo diversas moedas.

Diferentes metodologias para o cálculo do produto interno bruto potencial brasileiro

O produto potencial é uma variável não-observável e, por isso, de difícil mensuração. O objetivo deste trabalho é contribuir para a discussão sobre a estimação da taxa de crescimento do produto potencial brasileiro através de uma revisão teórica e metodológica das estimativas da variável para a economia brasileira. Após uma análise sintética sobre os principais conceitos relacionados ao tema e sobre os métodos de estimação mais utilizados na literatura nacional, optou-se por utilizar seis tipos de mensurações distintas. As principais conclusões do trabalho foram: primeiramente, as estimativas de Produto Interno Bruto (PIB) potencial são bastante sensíveis à metodologia utilizada; em segundo lugar, baseado em dados trimestrais da economia brasileira, foi possível verificar que a taxa de crescimento do produto potencial brasileiro caiu nos últimos anos e que esta se encontra em uma banda entre 1,63% e 2,72%.

Caracterização estatística de processos sísmicos via Distribuição Generalizada de Pareto. Estudo de caso: João Câmara-RN

The work is to make a brief discussion of methods to estimate the parameters of the Generalized Pareto distribution (GPD). Being addressed the following techniques: Moments (moments), Maximum Likelihood (MLE), Biased Probability Weighted Moments (PWMB), Unbiased Probability Weighted Moments (PWMU), Mean Power Density Divergence (MDPD), Median (MED), Pickands (PICKANDS), Maximum Penalized Likelihood (MPLE), Maximum Goodness-of-fit (MGF) and the Maximum Entropy (POME) technique, the focus of this manuscript. By way of illustration adjustments were made for the Generalized Pareto distribution, for a sequence of earthquakes intraplacas which occurred in the city of João Câmara in the northeastern region of Brazil, which was monitored continuously for two years (1987 and 1988). It was found that the MLE and POME were the most efficient methods, giving them basically mean squared errors. Based on the threshold of 1.5 degrees was estimated the seismic risk for the city, and estimated the level of return to earthquakes of intensity 1.5°, 2.0°, 2.5°, 3.0° and the most intense earthquake never registered in the city, which occurred in November 1986 with magnitude of about 5.2º

Procedimento MIXED do SAS® para análise de modelos mistos

O modelo misto consiste numa importante classe de modelos que tem sido tradicionalmente analisada por meio de procedimentos da análise de variância. Nos modelos mistos, três aspectos são fundamentais: estimação e testes de hipóteses dos efeitos fixos, predição dos efeitos aleatórios e estimação dos componentes de variância. Na análise de modelos lineares mistos desbalanceados, a estimação dos componentes de variância é de fundamental importância e depende da estrutura de covariâncias e dos métodos de estimação utilizados. Nesse contexto, este artigo pretende apresentar os principais métodos de estimação e de análise utilizados no estudo de modelos lineares mistos com estruturas gerais de covariâncias nos efeitos aleatórios, disponíveis no procedimento MIXED, do SAS (Statistical Analysis System).

Agregação e viés em medidas de diversidade: uma abordagem computacional intensiva

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Estimativas de herdabilidades em populações naturais contínuas e fragmentadas de araucaria angustifolia (bertol.) kuntze

Pós-graduação em Agronomia - FEIS

Extensões da distribuição de Lindley para análise de dados de sobrevivência

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Taxa de crescimento axial pós-operatório de olhos com catarata congênita e do desenvolvimento submetidos a facectomia com implante de lente intra-ocular

Pós-graduação em Pesquisa e Desenvolvimento (Biotecnologia Médica) - FMB

Seleção genômica para características longitudinais de bovinos da raça Holandesa

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)