Uma abordagem à manutenção de postos de transformação aéreos

Dissertação de Mestrado para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica Ramo de Energia

Physical activity during pregnancy and fetal outcomes: a case-control study

OBJECTIVE: To investigate the relationship between physical activity during the second trimester pregnancy and low birth weight, preterm birth, and intrauterine growth restriction. METHODS: Case-control study including 273 low birth weight newborns and 546 controls carried out in the city of São Paulo, Southeastern Brazil, in 2005. Low birth weight cases were grouped into two subsamples: preterm birth (n=117) and intrauterine growth restriction (n=134), with their related controls. Information was collected by means of interviews with mothers shortly after birth and transcription of medical records. Data were analyzed using conditional multiple and hierarchical logistic regression. RESULTS: Light physical activity for over 7 hours per day was shown to be protective against low birth weight (adjusted OR=0.61; 95% CI 0.39-0.94) with a dose-response relationship (p-value for trend=0.026). A similar trend was found for intrauterine growth restriction (adjusted OR=0.51; 95% CI 0.26-0.97). Homemaking activities were associated as a protective factor for both low birth weight and preterm birth (p-value for trend=0.013 and 0.035, respectively). Leisure-time walking was found to be protective against preterm birth. CONCLUSIONS: Mild physical activity during the second trimester of pregnancy such as walking has an independent protective effect on low birth weight, preterm birth, and intrauterine growth restriction.

Estágio na empresa SPECMAN para a prática de técnicas de controlo da condição

Trabalho Final de Mestrado para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica

Cluster de volatilidade no mercado de taxas de câmbio USD/GBP

Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios

Estudo sobre a memória longa na volatilidade dos preços do ouro : uma abordagem com base nos modelos de tipo ARCH

Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira

Memória de longo prazo nos retornos acionistas dos índices de referência da euronext, implicações para a hipótese de mercados eficientes e contributo fractal para aperfeiçoamento do capital asset pricing model

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.

Brownian motion with drift threshold model

In this thesis we implement estimating procedures in order to estimate threshold parameters for the continuous time threshold models driven by stochastic di®erential equations. The ¯rst procedure is based on the EM (expectation-maximization) algorithm applied to the threshold model built from the Brownian motion with drift process. The second procedure mimics one of the fundamental ideas in the estimation of the thresholds in time series context, that is, conditional least squares estimation. We implement this procedure not only for the threshold model built from the Brownian motion with drift process but also for more generic models as the ones built from the geometric Brownian motion or the Ornstein-Uhlenbeck process. Both procedures are implemented for simu- lated data and the least squares estimation procedure is also implemented for real data of daily prices from a set of international funds. The ¯rst fund is the PF-European Sus- tainable Equities-R fund from the Pictet Funds company and the second is the Parvest Europe Dynamic Growth fund from the BNP Paribas company. The data for both funds are daily prices from the year 2004. The last fund to be considered is the Converging Europe Bond fund from the Schroder company and the data are daily prices from the year 2005.

Factors associated with lack of prenatal care in a large municipality

OBJECTIVE To analyze the factors associated with a lack of prenatal care in a large municipality in southern Brazil. METHODS In this case-control age-matched study, 716 women were evaluated; of these, 179 did not receive prenatal care and 537 received prenatal care (controls). These women were identified using the Sistema Nacional de Informação sobre Nascidos Vivos (Live Birth Information System) of Pelotas, RS, Southern Brazil, between 2009 and 2010. Multivariate analysis was performed using conditional logistic regression to estimate the odds ratios (OR). RESULTS In the final model, the variables associated with a lack of prenatal care were the level of education, particularly when it was lesser than four years [OR 4.46; 95% confidence interval (CI) 1.92;10.36], being single (OR 3.61; 95%CI 1.85;7.04), and multiparity (OR 2.89; 95%CI 1.72;4.85). The prevalence of a lack of prenatal care among administrative regions varied between 0.7% and 3.9%. CONCLUSIONS The risk factors identified must be considered when planning actions for the inclusion of women in prenatal care by both the central management and healthcare teams. These indicated the municipal areas with greater deficits in prenatal care. The reorganization of the actions to identify women with risk factors in the community can be considered to be a starting point of this process. In addition, the integration of the activities of local programs that target the mother and child is essential to constantly identify pregnant women without prenatal care.

Trends in healthy life expectancy among older Brazilian women between 1998 and 2008

OBJECTIVE To analyze conditional and unconditional healthy life expectancy among older Brazilian women.METHODS This cross-sectional study used the intercensal technique to estimate, in the absence of longitudinal data, healthy life expectancy that is conditional and unconditional on the individual’s current health status. The data used were obtained from the Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (National Household Sample Survey) of 1998, 2003, and 2008. This sample comprised 11,171; 13,694; and 16,259 women aged 65 years or more, respectively. Complete mortality tables from the Brazilian Institute of Geography and Statistics for the years 2001 and 2006 were also used. The definition of health status was based on the difficulty in performing activities of daily living.RESULTS The remaining lifetime was strongly dependent on the current health status of the older women. Between 1998 and 2003, the amount of time lived with disability for healthy women at age 65 was 9.8%. This percentage increased to 66.2% when the women already presented some disability at age 65. Temporal analysis showed that the active life expectancy of the women at age 65 increased between 1998-2003 (19.3 years) and 2003-2008 (19.4 years). However, life years gained have been mainly focused on the unhealthy state.CONCLUSIONS Analysis of conditional and unconditional life expectancy indicated that live years gained are a result of the decline of mortality in unhealthy states. This pattern suggests that there has been no reduction in morbidity among older women in Brazil between 1998 and 2008.

Modelos de apreçamento e cobertura para derivados sobre matérias-primas (Commodities)

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Matemática e as suas aplicações-Ramo Ciências Actuariais

Optimal offering strategies for wind power producers considering uncertainty and risk

This paper provides a two-stage stochastic programming approach for the development of optimal offering strategies for wind power producers. Uncertainty is related to electricity market prices and wind power production. A hybrid intelligent approach, combining wavelet transform, particle swarm optimization and adaptive-network-based fuzzy inference system, is used in this paper to generate plausible scenarios. Also, risk aversion is explicitly modeled using the conditional value-at-risk methodology. Results from a realistic case study, based on a wind farm in Portugal, are provided and analyzed. Finally, conclusions are duly drawn.

Scheduling of a hydro producer considering head-dependency, price scenarios and risk-aversion

In this paper, a mixed-integer quadratic programming approach is proposed for the short-term hydro scheduling problem, considering head-dependency, discontinuous operating regions and discharge ramping constraints. As new contributions to earlier studies, market uncertainty is introduced in the model via price scenarios, and risk aversion is also incorporated by limiting the volatility of the expected profit through the conditional value-at-risk. Our approach has been applied successfully to solve a case Study based on one of the main Portuguese cascaded hydro systems, requiring a negligible computational time.

Com Hélder Costa: o sábio prático d’A Barraca: relatório de estágio

Relatório de Estágio submetido à Escola Superior de Teatro e Cinema para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Teatro - especialização em Artes Performativas (Interpretação).

Levantamento e identificação de manifestações patológicas em fachadas de edifícios antigos da baixa portuense

Tendo em consideração o estado de degradação do parque habitacional nacional é necessário promover a sua regeneração dado o efeito nocivo com que este se repercute na nossa sociedade. É de referir a existência em Portugal de uma cultura reativa, por vezes tardia, de resolução de problemas dos edifícios, devendo-se, de certo modo, à existência de uma legislação generalista e claramente insuficiente, de uma fiscalização inoperante e à inexistência, durante décadas, de políticas de incentivo à manutenção. Torna-se imperativo a necessidade da implementação de medidas preventivas que evitem o aparecimento do mesmo cenário de deterioração. A presente dissertação insere-se no âmbito da reabilitação de edifícios pelo facto de esta atividade ter uma importância fundamental no desempenho do parque edificado, o que reflete a situação socioeconómica do país e no desenvolvimento sustentável das sociedades. Neste contexto, desenvolve-se o objeto de investigação deste trabalho, que se relaciona com manifestações patológicas de edifícios antigos da baixa portuense, procurando o estudo de fenómenos anómalos ao nível das fachadas das edificações. A reabilitação surge como uma medida possível e desejável de correcção das anomalias que se verificam na generalidade dos edifícios, principalmente nos mais antigos. O processo de reabilitação no presente tempo deve ser realizado de forma sustentável, de modo a minimizar desperdícios de recursos, custos e proporcionar o máximo bem-estar aos utilizadores. O estudo destes fenómenos desenvolve-se para a recuperação das fachadas ao seu estado inicial, procurando enquadrar e incentivar para uma posterior estratégia de manutenção condicionada, baseada em inspeções e numa perspetiva preventiva de atuação, ou seja, intervindo na origem dos problemas e evitando o seu desenvolvimento, com o objetivo principal de otimizar a vida útil e os custos diferidos dos respetivos edifícios.

Double coverage and demand for health care: Evidence from quantile regression

An individual experiences double coverage when he bene ts from more than one health insurance plan at the same time. This paper examines the impact of such supplementary insurance on the demand for health care services. Its novelty is that within the context of count data modelling and without imposing restrictive parametric assumptions, the analysis is carried out for di¤erent points of the conditional distribution, not only for its mean location. Results indicate that moral hazard is present across the whole outcome distribution for both public and private second layers of health insurance coverage but with greater magnitude in the latter group. By looking at di¤erent points we unveil that stronger double coverage e¤ects are smaller for high levels of usage. We use data for Portugal, taking advantage of particular features of the public and private protection schemes on top of the statutory National Health Service. By exploring the last Portuguese Health Survey, we were able to evaluate their impacts on the consumption of doctor visi