1000 resultados para Modelo historiográfico renacentista
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Trabalho de Projecto apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação.
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Relatório de Estágio de Mestrado em Ciências da Informação e da Documentação - Arquivística
Cartografia 1:10000: Proposta de modelo de actualização cartográfica - o caso do municipio do Seixal
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Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica
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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Perfil Estruturas
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A influência do sistema nervoso autónomo (SNA) na génese da fibrilhac¸ão auricular (FA) envolve múltiplos mecanismos complexos com impacto nas propriedades eletrofisiológicas cardíacas. A importância dos efeitos da estimulac¸ão autonómica no substrato elétrico auricular e das veias pulmonares (VP) e na vulnerabilidade para FA requer melhor compreensão. Objetivo: Avaliar os efeitos da estimulac¸ão vagal (estim vag) e simpática (estim simp) aguda na condução e refratariedade das aurículas e VP e na indutibilidade de FA no coração de coelho in vivo com inervação autonómica preservada. Métodos: Estudámos 17 coelhos New Zealand de ambos os sexos. Para abordagem de «toráxaberto» procedeu-se a anestesia, entubação e ventilação após bloqueio neuro-muscular. O ECG foi obtido a partir de 3 derivações dos membros. Os eletrogramas foram registados com 4 elétrodos monopolares colocados na superfície epicárdica, distribuídos ao longo das aurículas e com um elétrodo circular adaptado à porção proximal das VP. Estimulou-se o nervo vago cervical direito e o tronco simpático torácico com elétrodos bipolares de platina. Estudámos os períodos refratários efetivos (PRE) e a condução elétrica auricular, entre a aurícula direita lateral-alta (AD) e a aurícula esquerda lateral-alta (AE), e entre AD e VP, em condições basais e durante estim vag, estim simp e estimulação autonómica combinada (dual estim). Para indução de FA, procedeu-se a pacing rápido (50 Hz, 10 s, isolado ou com estim vag, estim simp ou dual estim) com elétrodo bipolar no apêndice auricular direito (AAD), apêndice auricular esquerdo (AAE) e VP. Resultados: Em condições basais: os PRE eram maiores no AAE e registou-se um atraso na ativação da AD para as VP, comparando com a condução interauricular. Durante estim vag ou dual estim: os PRE encurtaram significativamente em todos os locais, o intervalo de condução interauricular variou de 20 ± 4 ms para 30 ± 10 ms (p < 0,05) e 31 ± 11 ms (p < 0,05),respetivamente. Com estim simp obteve-se uma redução significativa dos PRE no AAE e do tempo de condução interauricular para 16 ± 11 ms (p < 0,05). Induziu-se FA em 35 a 53% dos animais com 50 Hz, 65 a 76% com estim vagal ou estim simp, e 75 a 100% com dual estim (p < 0,05). A duração da FA aumentou significativamente durante estim vagal e/ou estim simp. Em 2/3 dos animais com indução de FA com duração >10 s a arritmia terminou imediatamente após interrupção da estim vagal. Conclusões: No coração de coelho inervado in vivo, a estimulação autonómica aguda encurta a refratariedade auricular e das VP, e modifica a velocidade de condução auricular, potenciando a indução e duração de FA. Os resultados sugerem que as variações agudas e a interação da atividade autonómica podem desempenhar um papel importante na fisiopatologia da FA.
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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, Perfil Ordenamento do Território e Impactes Ambientais
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Dissertação para obtencão do Grau de Mestre em Engenharia Civil
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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Perfil de construção
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A globalização dos sistemas financeiros, ao longo dos anos, tem estimulado uma crescente necessidade de supervisão bancária nas instituições financeiras. O Comité de Supervisão Bancária de Basileia tem tido um papel crucial nesta área, estabelecendo princípios por via dos seus acordos entre as várias entidades nacionais de regulação e supervisão das maiores economias mundiais. Em 1988, foi criado o Acordo de Basileia (Basileia I) pelo Comité de Supervisão Bancária de forma a harmonizar os padrões de supervisão bancária. Este acordo estabeleceu mínimos de solvabilidade para o sistema bancário internacional no sentido de reforçar a sua solidez e estabilidade. Com o desenvolvimento de novas potências económicas e novas necessidades regulamentares, em Junho de 2004, foi publicado o novo Acordo de Capital – o Basileia II. Este acordo pretendia tornar os requisitos de capital mais sensíveis ao risco, promover a atuação das autoridades de supervisão e a disciplina de mercado (através do seu Pilar II) e encorajar a capacidade de cada instituição mensurar e gerir o seu risco. Em Setembro de 2010, o Acordo de Basileia III, com adoção prevista até 2019, veio reforçar estas medidas com a criação de um quadro regulamentar e de supervisão mais sólido, por parte das instituições de crédito. Surge, assim neste contexto, o Modelo de Avaliação de Risco (MAR) para o sector bancário. Em Portugal, o MAR tem como objetivo avaliar o perfil de risco das instituições de crédito, sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, assim como apresentar o perfil de risco e a solidez da situação financeira de cada instituição de crédito. Este trabalho pretende avaliar o surgimento e a caracterização deste modelo e identificar as variáveis a ter em conta nos modelos de avaliação de risco a nível qualitativo e quantitativo.
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Relatório de Estágio apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Gestão do Território, área de especialização em Deteção Remota e Sistemas de Informação Geográfica
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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Mecânica
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Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil – Perfil de Construção
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O atual, e já contínuo, clima de instabilidade e crise financeira, assola diversos países. Fruto de todo este clima, também de insegurança e vulnerabilidade assistimos à insolvência de inúmeras empresas. Em 2014, 9.2291 empresas portuguesas encontram-se em processos de insolvência ou recuperação. Ao longo dos anos foram criados modelos de previsão de insolvências, entre eles, o mais importante, Z-Score de Edward Altman, que consistem na utilização de rácios financeiros para uma análise multivariada. Estes modelos revelaram-se uma importante ferramenta na análise do desempenho de uma empresa e no apoio à decisão do risco de crédito. Neste sentido, o papel da Auditoria é também fundamental, com o objetivo de credibilizar as demonstrações financeiras, pois o nosso estudo assenta na criação de um modelo para prever a insolvência através da dimensão económico-financeira, e, por consequência, as demonstrações financeiras são a base da nossa análise. O presente estudo pretende analisar o setor do calçado e identificar quais os rácios económicofinanceiros relevantes e a significância da variável Certificação Legal de Contas para a previsão de insolvência em empresas deste ramo, através de uma investigação qualitativa, de caráter exploratório e de técnica de análise de conteúdo. Selecionamos 60 empresas do setor, em que 33 são empresas solventes e 27 em estado de insolvência/ dissolução/ falência/ liquidação. As Demonstrações Financeiras das empresas solventes consideram como último ano, 2014. De seguida selecionamos 31 rácios, incluindo as variáveis Certificação Legal de Contas e a Solvência ou não da empresa em questão. Com base nestes dados, construiremos o modelo de previsão, através da ferramenta SPSS e responderemos às hipóteses formuladas.
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Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Gestão de Sistemas de e-learning
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Temos vindo a assistir nos últimos anos a uma evolução no que respeita à avaliação do risco de crédito. As constantes alterações de regulamentação bancária, que resultam dos Acordos de Basileia, têm vindo a impor novas normas que condicionam a quantidade e a qualidade do risco de crédito que as Instituições de Crédito podem assumir nos seus balanços. É de grande importância as Instituições de Crédito avaliarem o risco de crédito, as garantias e o custo de capital, pois têm um impacto direto na sua gestão nomeadamente quanto à afetação de recursos e proteção contra perdas. Desta forma, pretende-se com o presente trabalho elaborar e estruturar um modelo de rating interno através de técnicas estatísticas, assim como identificar as variáveis estatisticamente relevantes no modelo considerado. Foi delineada uma metodologia de investigação mista, considerando na primeira parte do trabalho uma pesquisa qualitativa e na segunda parte uma abordagem quantitativa. Através da análise documental, fez-se uma abordagem dos conceitos teóricos e da regulamentação que serve de base ao presente trabalho. No estudo de caso, o modelo de rating interno foi desenvolvido utilizando a técnica estatística designada de regressão linear múltipla. A amostra considerada foi obtida através da base de dados SABI e é constituída por cem empresas solventes, situadas na zona de Paredes, num horizonte temporal de 2011-2013. A nossa análise baseou-se em três cenários, correspondendo cada cenário aos dados de cada ano (2011, 2012 e 2013). Para validar os pressupostos do modelo foram efetuados testes estatísticos de Durbin Watson e o teste de significância - F (ANOVA). Por fim, para obtermos a classificação de rating de cada variável foi aplicada a técnica dos percentis. Pela análise dos três cenários considerados, verificou-se que o cenário dois foi o que obteve maior coeficiente de determinação. Verificou-se ainda que as variáveis independentes, rácio de liquidez geral, grau de cobertura do ativo total pelo fundo de maneio e rácio de endividamento global são estatisticamente relevantes.