Análise dinâmica de mercados financeiros

Na sociedade actual, é cada vez mais difícil desassociar o ambiente financeiro do ambiente social, tendo o primeiro influência directa ou indirecta em praticamente todos os aspectos da sociedade. A esta influência está associada a vasta quantidade de informação e serviços financeiros que possibilitam uma melhor compreensão do ambiente socioeconómico actual, permitindo também o estudo das evoluções e das dinâmicas dos mercados financeiros. Este trabalho refere-se ao estudo e comparação de algumas ferramentas disponíveis para a análise dinâmica e tentativa de previsão de alguns índices de bolsa escolhidos. Tais métodos a estudar são modelos clássicos como o Autoregressivo, Média Móvel e o Modelo Misto apresentado por Box e Jenkins. São também propostos dois métodos que tentam distanciar-se dos métodos tradicionais por apenas considerarem para a sua previsão os momentos semelhantes ao momento actual que se tenta prever, ao invés de considerar todo o espectro dos dados disponíveis, tal como os métodos clássicos referidos anteriormente.

Participação de uma criança com Necessidades Educativas Especiais em contexto pré-escolar

Relatório da Prática Profissional Supervisionada Mestrado em Educação Pré-Escolar

Diagnóstico de máquinas elétricas pela análise de vibração

O diagnóstico de máquinas elétricas pela análise de vibração é utilizado num plano de manutenção, onde é dado a conhecer a “real condição do equipamento”, e surgiu da necessidade de detetar vibrações indesejáveis nas máquinas elétricas, de uma forma simples e com custos acessíveis. Numa fase inicial é obtido um sinal correspondente á vibração da máquina, recorrendo a um acelerômetro, que dependendo da aceleração da máquina, constrói uma forma de onda correspondente. A forma de onda fica guardada em formato de áudio *.wav. Posteriormente, em software Matlab o ficheiro *.wav irá ser carregado, e comparado com o ficheiro *.wav original da máquina. Ao comparar os ficheiros o software analisa o espectro original da máquina através da transformada de Fourier, com o espectro atual. Se este espectro sair do intervalo de segurança, o software deteta nesse espectro a origem da vibração, pois cada vibração tem uma frequência associada. Percorridos os passos descritos, o software disponibiliza ao utilizador as respetivas formas de onda e todo o restante diagnóstico de forma a uma possível intervenção antecipada da avaria.

Sistema de visão para aterragem automática de UAV

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica Ramo de Automação e Electrónica Industrial

Aplicação de motores síncronos de ímanes permanentes e motores de indução em veículos elétricos: comparação e perspetivas de evolução

Os sistemas de propulsão baseados em motores síncronos de ímanes permanentes (MSIP) têm sido considerados como a opção mais promissora para os veículos híbridos (VH) e elétricos (VE). A situação atual relativa às reservas e custos dos elementos de terras-raras poderá trazer algumas alterações nesta tendência; a opção por motores que prescindem destes elementos poderá trazer um novo estímulo à aplicação dos motores de indução neste domínio. Este artigo procura apresentar uma análise comparativa entre MSIP e motores de indução (MI) num espectro alargado de velocidades de funcionamento, com especial destaque para os seus desempenhos energéticos. Começa-se por abordar as características gerais de comportamento exigidas aos VE, que definem os múltiplos cenários de funcionamento que poderão ser impostos aos motores. Em seguida, são focadas as principais características de ambas as máquinas, procurando realçar as vantagens e desvantagens mais relevantes, no contexto dos VE. Com base nos regimes de funcionamento a que serão submetidos, analisam-se as diferenças dos rendimentos naturais de ambos os motores. Para os MI é também abordado o importante tema dos algoritmos de minimização de perdas, com vista ao aumento dos rendimentos em regimes de carga onde o desempenho destas máquinas é inferior.

Avaliação e a Qualidade das Práticas de Inclusão para Alunos com PEA: Escala LAQI (Louisiana Autism Quality Indicators)

Dissertação apresentada à Escola Superior de Educação de Lisboa para obtenção de grau de mestre em Educação Especial, domínio Cognição e Multideficiência

Perguntas mínimas para rastrear dependência em atividades da vida diária em idosos

OBJETIVO: Analisar questões não redundantes sobre independência nas atividades da vida diária de idosos que representem o espectro de dependência em idosos.MÉTODOS: Projeto multicêntrico com amostra populacional probabilística de 5.371 idosos residentes em São Paulo, SP, Rio de Janeiro, RJ, Bambuí, MG, e Fortaleza, CE, em 2008. Foi realizado inquérito domiciliar e aplicado questionário com 20 atividades da vida diária dos idosos para autoavaliação da dificuldade/necessidade de ajuda para realizá-las. As respostas foram analisadas segundo: a prevalência de alguma dificuldade ou necessidade de ajuda para cada atividade da vida diária; a frequência de não resposta; e o agrupamento das atividades numa análise fatorial.RESULTADOS: As atividades pessoais (e.g., vestir-se) tiveram prevalência de dificuldade ou necessidade de ajuda referida baixa quando comparadas às atividades instrumentais (e.g., fazer compras), além de terem taxas de respostas inválidas mais baixas. Foram identificados três fatores de agrupamento das atividades da vida diária: mobilidade (andar 100 m); necessidades pessoais (tomar banho); e o que outra pessoa pode fazer pelo idoso (lavar roupa). As atividades da vida diária com maiores autovalores em cada grupo foram analisadas à luz da prevalência de necessidade de ajuda referida e da proporção de respostas válidas. Três atividades foram selecionadas como representativas do espectro de dependência e bem compreendidas pelos idosos: levantar da cama, banhar-se e andar 100 m.CONCLUSÕES: Com três atividades da vida diária podemos ter um instrumento de rastreio simples e confiável capaz de identificar idosos com necessidade de ajuda no dia a dia. A estimativa de demanda por cuidados na vida diária é um indicador importante para o planejamento e gestão dos serviços de saúde dentro do paradigma das doenças crônicas e do envelhecimento populacional.

Práticas educativas com crianças com PEA: «histórias sociais» que oportunidades de interação?

O presente trabalho inscreve-se num Projeto de Intervenção mais amplo, motivado pela necessidade de promover comportamentos sociais mais adequados em alunos com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) que frequentavam uma Unidade de Ensino Estruturado (UEE). As estratégias seguidas incluem a criação e implementação de «Histórias SociaisTM» (Brilha, 2012). Pretendeu-se apresentar alguns dos dados apresentados no Projeto de Intervenção acima descrito com o propósito de compreender: a) a relação entre comportamentos de envolvimento passivo (atenção focada nas pessoas e nos materiais) e comportamentos de envolvimento ativo (comportamentos de interação simbólicos e não simbólicos) nos momentos da hora do conto; b) as diferenças nos comportamentos de interação dos alunos na hora do conto em função do tipo de histórias: histórias comuns e «Histórias SociaisTM»; c) a diferença nas estratégias usadas pela professora quando conta e explora histórias comuns e «Histórias SociaisTM». Os comportamentos de interação de seis alunos com PEA e da professora foram estudados durante oito sessões de hora do conto. Em quatro das sessões foram contadas histórias tradicionais, nas restantes quatro foram contadas «Histórias SociaisTM» especialmente elaboradas para o efeito. Resultados mostram uma associação positiva significativa entre envolvimento ativo e passivo nas duas situações - histórias comuns e «Histórias SociaisTM».A análise dos comportamentos de interação dos alunos em função do tipo de histórias, mostrou diferenças significativas em relação à atenção (foca o olhar) e à participação oral (fala), mas não em relação a outros comportamentos de interação. Não se encontraram diferenças apreciáveis nos comportamentos de interação da professora em função do tipo de histórias. A discussão dos resultados foca-se no perfil de desempenho dos alunos, nos efeitos das «Histórias SociaisTM» nos comportamentos de interação dos alunos e na reflexão sobre melhores formas de potenciar estes resultados através das estratégias de interação do adulto.

Memória de longo prazo nos retornos acionistas dos índices de referência da euronext, implicações para a hipótese de mercados eficientes e contributo fractal para aperfeiçoamento do capital asset pricing model

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.

Da (in)diferença à intervenção: o contributo da educação intercultural na Educação Especial

Na sociedade contemporânea, a educação tornou-se um desafio porque a escola e a sociedade vivem numa constante dicotomia à qual os especialistas chamam de "daltonismo cultural" contrapondo ao "apelo" (in)consciente dos alunos que reflectem o "arco-íris" da diversidade da nossa heterogénea sociedade. Reconhecemos que a sociedade delega na escola o papel primordial da educação e que esta reflecte o desenvolvimento da sociedade que apela a uma educação intercultural e inclusiva, para que todos os alunos, independentemente das suas necessidades e especificidades, tenham direito a uma educação efectiva e valorativa. Assim sendo, esta irá procurar compreender os caminhos do "Movimento Escola Inclusiva" e da interculturalidade, passando pela compreensão destes fenómenos que se inter-relacionam e complementam. Para além de uma visão global desta temática, iremos incidir a nossa atenção no âmbito da Educação Pré-escolar. A escolha deste nível educativo teve em consideração a realização de um estudo de caso acerca do trabalho transdisciplinar entre docente (educador de infância) e terapeutas (ocupacional e da fala) para a inclusão de uma criança, de cinco anos de idade, com características do espectro do autismo numa sala do Pré-escolar no Grande Porto, Portugal.

Relatório de estágio em reabilitação neurológica: intervenção da fisioterapia em crianças com necessidades especiais

Mestrado em Fisioterapia

Técnica de separação de cor para fotocoagulação com luz solar concentrada

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Biomédica

Estudo dos principais mecanismos de resistência aos antibióticos β-lactâmicos em bactérias patogénicas de gram negativo

Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Mestre em Genética Molecular e Biomedicina, pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia

Estudo da actividade de lisinas codificadas por bacteriófagos que infectam Enterococcus sp

Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Mestre em Genética Molecular e Biomedicina, pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia

Resinas epoxídicas - estudos de envelhecimento acelerado e sua aplicação em conservação e restauro de vidro

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Conservação e Restauro