De l'acte et du fait juridique ou d'un critère de distinction incertain

Un résumé en anglais est également disponible.

La banque d'investissement et la conglomération du secteur financier : une multiplicité d'intérêts en quête d'équilibre

Jouant un rôle crucial pour l’efficience des marchés, la banque d’investissement contemporaine se caractérise par l’exercice d’une grande diversité d’activités aussi complexes qu’hétérogènes sous un même toit. Agissant tantôt auprès d’une clientèle de particuliers, d’entreprises, d’institutions financières, de fonds d’investissement ou de gouvernements, et tantôt pour son propre compte, elle compose avec une multitude d’intérêts divergents, ce qui soulève un certain questionnement quant à la portée de l’obligation de loyauté dont elle peut être tributaire envers ses clients. Les implications répétées des banques d’affaires dans la vague de récents scandales financiers ont inévitablement affecté la confiance que les épargnants témoignent envers l’intégrité de cette institution et des marchés financiers en général. Elles ont de plus contribué significativement à relancer le débat concernant la pertinence de contrôler, et même d’éliminer les conflits d’intérêts, un phénomène largement répandu au sein de la banque d’investissement. À titre de mécanismes préventifs, les solutions de marchés et l’autodiscipline des intermédiaires financiers sont imparfaits. La réglementation des conflits d’intérêts se justifie alors afin de pallier les défaillances du marché et de l’autorégulation. Pour autant qu’il maintienne sa réglementation dans un rapport efficience-équité acceptable, l’État est appelé à concevoir des normes de contrôle aux objectifs variés, allant de la réforme structurelle du secteur financier à l’élaboration de principes généraux devant servir de balises à la conduite des intermédiaires financiers. Ainsi, dans une industrie caractérisée par une forte conglomération, la réponse des législateurs semble s’articuler autour du traitement adéquat des conflits d’intérêts, traitement qui s’opère par divers mécanismes, dont la muraille Chine, la divulgation et le refus d’agir.

Questionnaire du climat social de l’équipe d’intervenants (QCSÉI) : structure factorielle et validité de critère dans un échantillon d’intervenants québécois

Bien qu’il soit largement reconnu dans différents milieux d’intervention au Québec que l’intervenant est un des agents actifs les plus importants de l’efficacité d’une intervention – et c’est un des postulats centraux de l’intervention psychoéducative –, il existe encore très peu d’instruments de mesure validés empiriquement permettant l’évaluation du fonctionnement d’un groupe d’intervenants. Néanmoins, il existe un instrument pouvant mesurer le climat social d’une équipe, soit le Questionnaire du climat social d’une équipe d’intervenants (QCSÉI; Le Blanc, Trudeau-Le Blanc, & Lanctôt, 1999; Moos 1987). Le QCSÉI compte 10 échelles de premier niveau. Dans ses écrits théoriques, Moos (2003) a suggéré que le climat social est un construit hiérarchique et que l’ensemble des instruments mesurant différentes dimensions du climat social d’un groupe ou d’une équipe devrait se regrouper en trois facteurs d’ordre supérieur, soit les relations interpersonnelles, la découverte de soi et le maintien de l’ordre et du changement. Un examen conceptuel des échelles du QCSÉI suggère que ce modèle théorique est problématique. Cette étude visait à déterminer si la structure hiérarchique proposée par Moos était adéquate pour le QCSÉI dans un échantillon d’intervenants québécois. L’échantillon utilisé était composé d’intervenants faisant partie de Boscoville2000, un projet d’intervention cognitivecomportementale en milieu résidentiel pour les adolescents en difficulté. Des analyses factorielles exploratoires ont d’abord démontré que la structure de premier niveau est bien reproduite. Deux échelles jugées importantes pour mesurer le climat social ont ensuite été ajoutées. Par la suite, des analyses factorielles exploratoires et confirmatoires ont démontré que la structure théorique hiérarchique en trois dimensions d’ordre supérieur de Moos ne représente pas bien les données. Les analyses ont révélé une structure alternative plus intéressante sur le plan conceptuel et qui représentait mieux les données. Des corrélations entre les échelles de climat social de l’équipe et les traits de personnalité des intervenants ainsi que différentes variables sociodémographiques et liées à la pratique professionnelle ont procuré un appui qui suggère que le QCSÉI possède une validité de critère acceptable.

Réseaux de neurones à relaxation entraînés par critère d'autoencodeur débruitant

L’apprentissage machine est un vaste domaine où l’on cherche à apprendre les paramètres de modèles à partir de données concrètes. Ce sera pour effectuer des tâches demandant des aptitudes attribuées à l’intelligence humaine, comme la capacité à traiter des don- nées de haute dimensionnalité présentant beaucoup de variations. Les réseaux de neu- rones artificiels sont un exemple de tels modèles. Dans certains réseaux de neurones dits profonds, des concepts "abstraits" sont appris automatiquement. Les travaux présentés ici prennent leur inspiration de réseaux de neurones profonds, de réseaux récurrents et de neuroscience du système visuel. Nos tâches de test sont la classification et le débruitement d’images quasi binaires. On permettra une rétroac- tion où des représentations de haut niveau (plus "abstraites") influencent des représentations à bas niveau. Cette influence s’effectuera au cours de ce qu’on nomme relaxation, des itérations où les différents niveaux (ou couches) du modèle s’interinfluencent. Nous présentons deux familles d’architectures, l’une, l’architecture complètement connectée, pouvant en principe traiter des données générales et une autre, l’architecture convolutionnelle, plus spécifiquement adaptée aux images. Dans tous les cas, les données utilisées sont des images, principalement des images de chiffres manuscrits. Dans un type d’expérience, nous cherchons à reconstruire des données qui ont été corrompues. On a pu y observer le phénomène d’influence décrit précédemment en comparant le résultat avec et sans la relaxation. On note aussi certains gains numériques et visuels en terme de performance de reconstruction en ajoutant l’influence des couches supérieures. Dans un autre type de tâche, la classification, peu de gains ont été observés. On a tout de même pu constater que dans certains cas la relaxation aiderait à apprendre des représentations utiles pour classifier des images corrompues. L’architecture convolutionnelle développée, plus incertaine au départ, permet malgré tout d’obtenir des reconstructions numériquement et visuellement semblables à celles obtenues avec l’autre architecture, même si sa connectivité est contrainte.

La Junte des Philippines de Goya (1815) : regard sur le pouvoir colonial espagnol et le capitalisme financier

Notre analyse de l’imposante toile de Francisco Goya L’Assemblée de la Compagnie Royale des Philippines dite La Junte des Philippines (1815) vise à sortir cette œuvre de l’isolement où les études antérieures l’ont en grande partie maintenue. Nous désirons réinsérer ce tableau au cœur des dynamiques artistiques et économiques mondiales à l’orée du XIXe siècle. Le regard lucide que nous portons sur le tableau de Goya s’appuie sur une approche historique issue de la pensée postcoloniale actuelle. Par un renversement de perspective depuis la salle de réunion vers l’empire espagnol, nous plaçons l’œuvre dans une trame de relations mondiales entre la métropole et ses colonies. La Junte des Philippines révèle alors un point de vue particulier sur l’impérialisme espagnol en déclin. Loin d’être close sur elle-même, l’œuvre articule une série de thématiques qui répondent aux exigences artistiques de l’époque, notamment de la bourgeoisie libérale. Le traitement qu’opère La Junte de la commémoration d’une rencontre d’actionnaires met au jour une conception visuelle du capitalisme mercantile et financier présent en Espagne et en Angleterre. L’intrigue artistique que déploie Goya possède une signification d’envergure historique qui contribue à la valeur d’actualité de La Junte des Philippines.

Le marché financier des matières premières.

Rapport de recherche présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en sciences économiques.

Libéralisation commerciale, développement financier et inégalités de revenu

Nous avons mené une étude empirique pour tester les conclusions théoriques d'un article de Foellmi et Oeschlin (2010), selon lesquelles la libéralisation commerciale accroît les inégalités de revenu dans les pays dont les marchés financiers sont affectés par des frictions. On réalise une régression sur des indices synthétiques de la distribution des revenus, de type Gini, de l’ouverture commerciale, en interaction avec un indicateur de disponibilité du crédit. On dispose d’un panel de pays en développement et de pays émergents, comprenant des données annuelles. Il apparaît que les signes de nos variables d’intérêts sont toujours cohérents avec l’analyse de Foellmi et Oeschlin, même après intégration de divers groupes de variables de contrôle et également lorsque les régressions sont effectuées sur des données agrégées par 5 ans. Néanmoins, les paramètres perdent en significativité pour certains groupes de variables de contrôle, certainement du fait de la faible qualité des données et de la taille relativement modeste de l’échantillon.

Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics

Cette thèse est principalement constituée de trois articles traitant des processus markoviens additifs, des processus de Lévy et d'applications en finance et en assurance. Le premier chapitre est une introduction aux processus markoviens additifs (PMA), et une présentation du problème de ruine et de notions fondamentales des mathématiques financières. Le deuxième chapitre est essentiellement l'article "Lévy Systems and the Time Value of Ruin for Markov Additive Processes" écrit en collaboration avec Manuel Morales et publié dans la revue European Actuarial Journal. Cet article étudie le problème de ruine pour un processus de risque markovien additif. Une identification de systèmes de Lévy est obtenue et utilisée pour donner une expression de l'espérance de la fonction de pénalité actualisée lorsque le PMA est un processus de Lévy avec changement de régimes. Celle-ci est une généralisation des résultats existant dans la littérature pour les processus de risque de Lévy et les processus de risque markoviens additifs avec sauts "phase-type". Le troisième chapitre contient l'article "On a Generalization of the Expected Discounted Penalty Function to Include Deficits at and Beyond Ruin" qui est soumis pour publication. Cet article présente une extension de l'espérance de la fonction de pénalité actualisée pour un processus subordinateur de risque perturbé par un mouvement brownien. Cette extension contient une série de fonctions escomptée éspérée des minima successives dus aux sauts du processus de risque après la ruine. Celle-ci a des applications importantes en gestion de risque et est utilisée pour déterminer la valeur espérée du capital d'injection actualisé. Finallement, le quatrième chapitre contient l'article "The Minimal entropy martingale measure (MEMM) for a Markov-modulated exponential Lévy model" écrit en collaboration avec Romuald Hervé Momeya et publié dans la revue Asia-Pacific Financial Market. Cet article présente de nouveaux résultats en lien avec le problème de l'incomplétude dans un marché financier où le processus de prix de l'actif risqué est décrit par un modèle exponentiel markovien additif. Ces résultats consistent à charactériser la mesure martingale satisfaisant le critère de l'entropie. Cette mesure est utilisée pour calculer le prix d'une option, ainsi que des portefeuilles de couverture dans un modèle exponentiel de Lévy avec changement de régimes.

L'efficacité technique comme critère juridique ou la manière dont les lois se technicisent

L’élaboration de normes vouées à encadrer une activité technologique pose, au-delà du défi de la simplicité, celui de construire un cadre juridique durable, dont la pertinence ne saurait être remise en cause par de nouveaux développements techniques. Le principe de neutralité technologique, qui incarne cette volonté de pérennité du droit, emporte une formulation particulière des lois relatives aux technologies de l’information. Davantage tourné vers des objectifs que vers des technologies prédéterminées, ce style rédactionnel perd cependant en précision : au risque d’interprétations erronées, les destinataires doivent eux-mêmes identifier les technologies susceptibles de correspondre aux exigences juridiques. Relevant ainsi le dilemme cornélien entre le besoin de pérennité technique du droit et le souci d’un encadrement juridique précis, l’auteur constate qu’il caractérise l’intégration de plus en plus courante du concept d’efficacité technique en droit. S’agissant d’un critère pour le moins imprécis, son intégration juridique implique l’utilisation de stratégies normatives originales visant à concilier le principe de neutralité technologique et le besoin de prévisibilité du droit.

La formulation du critère de la faute médicale à l’ère de la médecine fondée sur les faits

La comparaison de certaines institutions fondamentales de la responsabilité  professionnelle avec les outils développés par la « médecine fondée sur les faits », paradigme émergent en matière de pratique clinique, permet de mettre en lumière l’unité conceptuelle variable de certaines notions partagées par la médecine et le droit. Ces observations prennent une acuité particulière alors que la faute, telle que généralement conçue par le champ de la responsabilité médicale, pourrait se révéler perméable aux conceptions de la « bonne pratique clinique » sous-tendues par  la médecine fondée sur les faits. Cette perspective pourrait se révéler utile à l’analyse de ce que l’auteur Daniel Jutras a qualifié de « crise conceptuelle » de la responsabilité médicale.

Développement d'un nouveau critère pour déterminer les limites d'utilisation des détecteurs en dosimétrie non standard

Depuis quelques années, il y a un intérêt de la communauté en dosimétrie d'actualiser les protocoles de dosimétrie des faisceaux larges tels que le TG-51 (AAPM) et le TRS-398 (IAEA) aux champs non standard qui requièrent un facteur de correction additionnel. Or, ces facteurs de correction sont difficiles à déterminer précisément dans un temps acceptable. Pour les petits champs, ces facteurs augmentent rapidement avec la taille de champ tandis que pour les champs d'IMRT, les incertitudes de positionnement du détecteur rendent une correction cas par cas impraticable. Dans cette étude, un critère théorique basé sur la fonction de réponse dosimétrique des détecteurs est développé pour déterminer dans quelles situations les dosimètres peuvent être utilisés sans correction. Les réponses de quatre chambres à ionisation, d'une chambre liquide, d'un détecteur au diamant, d'une diode, d'un détecteur à l'alanine et d'un détecteur à scintillation sont caractérisées à 6 MV et 25 MV. Plusieurs stratégies sont également suggérées pour diminuer/éliminer les facteurs de correction telles que de rapporter la dose absorbée à un volume et de modifier les matériaux non sensibles du détecteur pour pallier l'effet de densité massique. Une nouvelle méthode de compensation de la densité basée sur une fonction de perturbation est présentée. Finalement, les résultats démontrent que le détecteur à scintillation peut mesurer les champs non standard utilisés en clinique avec une correction inférieure à 1%.

Problème inverse de Galois : critère de rigidité

Dans ce mémoire, on étudie les extensions galoisiennes finies de C(x). On y démontre le théorème d'existence de Riemann. Les notions de rigidité faible, rigidité et rationalité y sont développées. On y obtient le critère de rigidité qui permet de réaliser certains groupes comme groupes de Galois sur Q. Plusieurs exemples de types de ramification sont construis.