Análise de correspondência - uma ferramenta útil na interpretação de mapas de produtividade

O objetivo do presente trabalho foi apresentar a Análise de Correspondência como um método estatístico multivariado que pode ajudar na interpretação de mapas de produtividade. Para tal, levantou-se a hipótese de a utilização de mapas de produtividade, para delimitar regiões homogêneas no campo, depender da estabilidade espacial e temporal desta variável, tornando-se preocupante seu uso indiscriminado como ferramenta de informação preditiva. Quatro mapas de produtividade foram usados neste trabalho, relativos a amostras coletadas de componentes de produção para arroz em 1994, milho em 1995, algodão em 1996 e milho em 1998, em uma malha com 110 pontos, espaçados de 10 x 10 m, da estação experimental do Instituto Agronômico de Campinas em Votuporanga (SP). Os dados originais de produtividade foram categorizados e analisados por meio da Análise de Correspondência Simples e Múltipla. Concluiu-se que existe grande dissimilaridade entre as culturas, ou classes de culturas, medidas por meio da distância euclidiana no plano.

Modelos de tasas de interes en Chile: una revisión

Con este trabajo revisamos los Modelos de niveles de las tasas de intereses en Chile. Además de los Modelos de Nivel tradicionales por Chan, Karoly, Longstaff y Lijadoras (1992) en EE. UU, y Parisi (1998) en Chile, por el método de Probabilidad Maximun permitimos que la volatilidad condicional también incluya los procesos inesperados de la información (el modelo GARCH ) y también que la volatilidad sea la función del nivel de la tasa de intereses (modelo TVP-NIVELE) como en Brenner, Harjes y la Crona (1996). Para esto usamos producciones de mercado de bonos de reconocimiento, en cambio las producciones mensuales medias de subasta PDBC, y la ampliación del tamaño y la frecuencia de la muestra a 4 producciones semanales con términos(condiciones) diferentes a la madurez: 1 año, 5 años, 10 años y 15 años. Los resultados principales del estudio pueden ser resumidos en esto: la volatilidad de los cambios inesperados de las tarifas depende positivamente del nivel de las tarifas, sobre todo en el modelo de TVP-NIVEL. Obtenemos pruebas de reversión tacañas, tal que los incrementos en las tasas de intereses no eran independientes, contrariamente a lo obtenido por Brenner. en EE. UU. Los modelos de NIVELES no son capaces de ajustar apropiadamente la volatilidad en comparación con un modelo GARCH (1,1), y finalmente, el modelo de TVP-NIVEL no vence los resultados del modelo GARCH (1,1)

Modelos de tasas de interes en Chile: una revisión

Con este trabajo revisamos los Modelos de niveles de las tasas de intereses en Chile. Además de los Modelos de Nivel tradicionales por Chan, Karoly, Longstaff y Lijadoras (1992) en EE. UU, y Parisi (1998) en Chile, por el método de Probabilidad Maximun permitimos que la volatilidad condicional también incluya los procesos inesperados de la información (el modelo GARCH ) y también que la volatilidad sea la función del nivel de la tasa de intereses (modelo TVP-NIVELE) como en Brenner, Harjes y la Crona (1996). Para esto usamos producciones de mercado de bonos de reconocimiento, en cambio las producciones mensuales medias de subasta PDBC, y la ampliación del tamaño y la frecuencia de la muestra a 4 producciones semanales con términos(condiciones) diferentes a la madurez: 1 año, 5 años, 10 años y 15 años. Los resultados principales del estudio pueden ser resumidos en esto: la volatilidad de los cambios inesperados de las tarifas depende positivamente del nivel de las tarifas, sobre todo en el modelo de TVP-NIVEL. Obtenemos pruebas de reversión tacañas, tal que los incrementos en las tasas de intereses no eran independientes, contrariamente a lo obtenido por Brenner. en EE. UU. Los modelos de NIVELES no son capaces de ajustar apropiadamente la volatilidad en comparación con un modelo GARCH (1,1), y finalmente, el modelo de TVP-NIVEL no vence los resultados del modelo GARCH (1,1)

Visibilidad de las revistas latinoamericanas de bibliotecología y ciencia de la información a través de Google Scholar

Las revistas académico-científicas son uno de los principales canales de comunicación y difusión de los resultados de investigación. Sin embargo no todas tienen el mismo prestigio y grado de influencia en la comunidad científica. De su calidad y visibilidad dependen, en gran medida, las posibilidades de que un trabajo sea conocido, leído y citado. Esta investigación se propone determinar la visibilidad en Google Scholar de un conjunto de revistas latinoamericanas de Bibliotecología y Ciencia de la Información, y clasificarlas según su grado de visibilidad. Utilizando la aplicación Publish or Perish para recuperar las citas de las revistas se calcularon indicadores basados en la citación. Se combinaron técnicas de análisis multivariado de datos para realizar agrupamientos de revistas según su grado de visibilidad, y se elaboraron representaciones gráficas que facilitan la interpretación de los resultados y la identificación de los grupos de revistas con alta, media y baja visibilidad.

Seleção combinada univariada e multivariada aplicada ao melhoramento genético da seringueira

Este trabalho objetivou estimar os coeficientes de herdabilidade e de predição genética, pelo método multivariado, e comparar os ganhos genéticos obtidos por meio da seleção entre e dentro de progênies, individual e combinada, em seringueira (Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. de Juss.) Müell. Arg.). Vinte e duas progênies de meios-irmãos foram plantadas na Estação Experimental de Votuporanga, SP, no delineamento de blocos ao acaso, com cinco repetições e dez plantas por parcela. Aos três anos de idade foram avaliados os caracteres: número de anéis de vasos laticíferos (NA), produção de borracha seca (PB), espessura de casca (EC) e circunferência do caule (CC). Os resultados demonstraram haver variabilidade significativa entre progênies quanto aos caracteres PB, EC e CC. As estimativas de coeficientes de herdabilidade e de predição genética foram mais elevadas nas progênies, com valores mais expressivos quanto aos coeficientes de predição genética. Ganhos genéticos adicionais foram obtidos pela seleção combinada. Embora os referidos ganhos tenham sido de pequena magnitude, recomenda-se o uso do método, por propiciar maior acurácia e ganho genético. Os valores mais expressivos de acurácia e ganho genético foram estimados pelo método multivariado.

Avaliação de métodos de correção do estande para estimar a produtividade em milho

Este trabalho objetivou determinar o método de correção de estande mais adequado aos dados de produtividade na cultura do milho, na avaliação de 33 cultivares, em oito ambientes. Os métodos avaliados foram: sem correção, regra de três, método de Zuber, covariância de estande médio, covariância de estande ideal, o método proposto por Cruz, o método proposto por Vencovsky & Cruz, e o proposto neste trabalho, de correção estratificada com base no agrupamento de cultivares, para a característica estande, pelo teste de Scott & Knott. O método proposto neste trabalho, o de covariância de estande ideal e o de Vencovsky & Cruz foram mais adequados para essa correção, pois apresentaram baixos valores de coeficiente de variação e altos valores de F, confirmados pelos baixos valores de Pi e Pi multivariado na análise conjunta. Os métodos de regra de três e o proposto por Cruz apresentaram as maiores médias de produção, o que superestima o valor real da produção média. O método proposto neste trabalho foi eficiente em corrigir as cultivares, uma vez que as cultivares mais produtivas foram também as de maior potencial em deixar descendentes, medido pelo estande médio.

Parâmetros genéticos da resistência da soja a Cercospora sojina

A herança da resistência da soja a Cercospora sojina Hara foi avaliada por meio de parâmetros genéticos, estimados pela análise de médias e de variâncias de um índice multivariado. Foram utilizados os cruzamentos de duas cultivares resistentes, Paraná (P) e Uberaba (U), com uma suscetível, Bossier (B). Foram avaliados cinco caracteres associados à doença, nos genitores e nas gerações F1, F2, RCR e RCS de cada cruzamento: nota do grau de infecção avaliado visualmente; diâmetro médio da lesão; porcentagem de área foliar lesionada; número de lesões por centímetro quadrado; e índice de doença. Foi aplicado aos dados das análises de gerações um índice multivariado anteriormente estabelecido. O efeito genético aditivo foi o mais importante na determinação dos caracteres relacionados com a resistência da soja a C. sojina. Nos dois cruzamentos, PxB e UxB, pelo menos um dos tipos de epistasia (aa, ad e dd) foi significativo, sendo mais adequada a avaliação da resistência da soja a C. sojina, pelo modelo aditivo-dominante-epistático.

Caracterización de la generación segregante de un híbrido de tomate con genes nor y silvestres

El objetivo del trabajo fue estudiar en la generación segregante del híbrido entre una cultivar de Lycopersicon esculentum homocigota para el gen nor y la accesión LA1385 de L. esculentum var. cerasiforme, la recombinación de caracteres productivos y de calidad de fruto a través de las metodologías de análisis multivariado. En las generaciones F1 y F2 y en los progenitores se evaluaron caracteres vegetativos y productivos (longitud de entrenudos, perímetro del tallo en las partes basal, media y apical, número de flores por inflorescencia, número de inflorescencias por planta y días a cosecha) y de calidad de fruto (peso, forma, sólidos solubles, acidez, firmeza, color y vida poscosecha). Se utilizaron las correlaciones canónicas entre los caracteres vegetativos y productivos y los de calidad de fruto y también un análisis de agrupamiento para las características del fruto, incluyendo los progenitores, la F1 y la F2. Estos análisis permitieron demostrar que las características productivas y de calidad de fruto recombinaron en la generación segregante. La vida poscosecha fue la característica de los frutos más importante para discriminar grupos en la F2. Para tres niveles de agrupamiento cada grupo de individuos F2 se comportó como alguno de los progenitores o la F1.

Métodos de análise de dados longitudinais para o melhoramento genético da pinha

O objetivo deste trabalho foi comparar formas de análise de medidas repetidas para o melhoramento da produção de frutos de pinha (Annona squamosa). Vinte progênies de meias-irmãs foram avaliadas por três anos (2003, 2004 e 2005) em delineamento de blocos ao acaso, com cinco repetições, com cada parcela constituída de quatro plantas. A característica avaliada foi o número de frutos por indivíduo. Os modelos de simetria composta, de simetria composta com variâncias heterogêneas, autorregressivo com variâncias heterogêneas, e antedependência estruturada, foram analisados com o programa ASReml. A estimação dos componentes de variância e a predição dos valores genéticos foram feitas com o procedimento REML/BLUP. A comparação dos modelos foi realizada pelo teste de razão de verossimilhança e pelo critério de Akaike. O modelo antedependência estruturada, para os fatores progênie e parcela, e o modelo multivariado, para o fator resíduo, são as melhores abordagens para a análise dos dados, pois propiciam eficiência e parcimônia em relação ao modelo multivariado completo. Com o modelo antedependência estruturada, é possível a identificação de famílias superiores, em cada colheita, e também de famílias com maior número total de frutos.

Covariance Matrix Estimation and Mean-Variance Optimization in application to International Diversification

Tutkimus keskittyy kansainväliseen hajauttamiseen suomalaisen sijoittajan näkökulmasta. Tutkimuksen toinen tavoite on selvittää tehostavatko uudet kovarianssimatriisiestimaattorit minimivarianssiportfolion optimointiprosessia. Tavallisen otoskovarianssimatriisin lisäksi optimoinnissa käytetään kahta kutistusestimaattoria ja joustavaa monimuuttuja-GARCH(1,1)-mallia. Tutkimusaineisto koostuu Dow Jonesin toimialaindekseistä ja OMX-H:n portfolioindeksistä. Kansainvälinen hajautusstrategia on toteutettu käyttäen toimialalähestymistapaa ja portfoliota optimoidaan käyttäen kahtatoista komponenttia. Tutkimusaieisto kattaa vuodet 1996-2005 eli 120 kuukausittaista havaintoa. Muodostettujen portfolioiden suorituskykyä mitataan Sharpen indeksillä. Tutkimustulosten mukaan kansainvälisesti hajautettujen investointien ja kotimaisen portfolion riskikorjattujen tuottojen välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Myöskään uusien kovarianssimatriisiestimaattoreiden käytöstä ei synnytilastollisesti merkitsevää lisäarvoa verrattuna otoskovarianssimatrisiin perustuvaan portfolion optimointiin.

Calidad de vida global en personas con demencia

Objetivo: Evaluar la calidad de vida (CV) global en personas con demencia e investigar las variables asociadas con la percepción subjetiva de la CV. Pacientes y métodos: Se llevó a cabo un estudio transversal en seis centros de Barcelona y Tarragona. Un total de 99 personas con demencia leve-moderada que vivían en casa con un cuidador conocido completaron una entrevista cara-cara que incluía información sociodemográfica, percepción del estado de salud, un listado de problemas crónicos de salud, sintomatología depresiva, estado funcional, aspectos positivos, sentido de la vida y satisfacción con las relaciones personales. La CV global se evaluó con la pregunta global del World Health Organization Quality of Life-BREF. Resultados: El 40,6% de los entrevistados consideró su CV como buena/muy buena. Los análisis univariados de regresión logística ordinal y binaria no mostraron asociación entre CV con datos sociodemográficos, gravedad de la demencia ni estado funcional, pero sí con las otras variables de estudio. Los análisis multivariados de la regresión logística ordinal y binaria mostraron que una mejor percepción de salud y mayor satisfacción con las relaciones personales se asociaban con mejor CV. Asimismo, en el análisis multivariado de regresión logística ordinal, mejor CV se asoció con un menor número de síntomas depresivos, y en el análisis de regresión logística binaria, con disfrutar de la vida y menor gravedad de la demencia. Conclusiones: Personas con demencia leve-moderada pueden informar sobre su CV y estados subjetivos. Además de los aspectos relacionados con la salud, aspectos positivos y las relaciones personales deberían evaluarse sistemáticamente en esta población.

Market linkages and volatility spillover: evidence from BRIC countries

The aim of this study is to investigate volatility spillover-effect and market integration between BRIC countries. Motivated by existing literature of market integration between developed and emerging markets, we will investigate market linkages using multivariate asymmetric GARCH BEKK model. The increasing globalization of the financial markets and consequent higher volatility transfer between markets makes it more important to understand market integration between BRIC countries. We investigate the stock market integration and volatility transfer between the BRIC countries form 1998 to 2007, using daily data. The empirical results show that there are international diversification benefits among Brazil, Russia, China and India. U.S. influence to these countries has been week, even though U.S. economy has been leading the global financial markets. From Finnish point of view, diversification benefits are robust but we find some correlation with Russia and China.

Analysis of outliers in electricity spot prices with exampleof New England and New Zealand markets

Electricity spot prices have always been a demanding data set for time series analysis, mostly because of the non-storability of electricity. This feature, making electric power unlike the other commodities, causes outstanding price spikes. Moreover, the last several years in financial world seem to show that ’spiky’ behaviour of time series is no longer an exception, but rather a regular phenomenon. The purpose of this paper is to seek patterns and relations within electricity price outliers and verify how they affect the overall statistics of the data. For the study techniques like classical Box-Jenkins approach, series DFT smoothing and GARCH models are used. The results obtained for two geographically different price series show that patterns in outliers’ occurrence are not straightforward. Additionally, there seems to be no rule that would predict the appearance of a spike from volatility, while the reverse effect is quite prominent. It is concluded that spikes cannot be predicted based only on the price series; probably some geographical and meteorological variables need to be included in modeling.

Time-varying Risk Premiums and Conditional Market Risk: Empirical Evidence from European Stock Markets

This study investigates the relationship between the time-varying risk premiums and conditional market risk in the stock markets of the ten member countries of Economy and Monetary Union. Second, it examines whether the conditional second moments change over time and are there asymmetric effects in the conditional covariance matrix. Third, it analyzes the possible effects of the chosen testing framework. Empirical analysis is conducted using asymmetric univariate and multivariate GARCH-in-mean models and assuming three different degrees of market integration. For a daily sample period from 1999 to 2007, the study shows that the time-varying market risk alone is not enough to explain the dynamics of risk premiums and indications are found that the market risk is detected only when its price is allowed to change over time. Also asymmetric effects in the conditional covariance matrix, which is found to be time-varying, are clearly present and should be recognized in empirical asset pricing analyses.