11 resultados para 2003-09-BS

em Université de Montréal, Canada


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Rapport de recherche

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We study the problem of testing the error distribution in a multivariate linear regression (MLR) model. The tests are functions of appropriately standardized multivariate least squares residuals whose distribution is invariant to the unknown cross-equation error covariance matrix. Empirical multivariate skewness and kurtosis criteria are then compared to simulation-based estimate of their expected value under the hypothesized distribution. Special cases considered include testing multivariate normal, Student t; normal mixtures and stable error models. In the Gaussian case, finite-sample versions of the standard multivariate skewness and kurtosis tests are derived. To do this, we exploit simple, double and multi-stage Monte Carlo test methods. For non-Gaussian distribution families involving nuisance parameters, confidence sets are derived for the the nuisance parameters and the error distribution. The procedures considered are evaluated in a small simulation experi-ment. Finally, the tests are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates, using monthly returns on New York Stock Exchange (NYSE) portfolios over five-year subperiods from 1926-1995.

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Article publié avec l'autorisation de la Chambre des notaires du Québec

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade LL.M. en droit des technologies de l'information"

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.) option droit, biotechnologies et société"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (L.L.M.) Option recherche"

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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (LL.D.) et à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l'Université de Nantes en vue de l'obtention du grade de Docteur"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit des affaires"