36 resultados para Estimador de Horvitz-Thompson


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Here we describe the results of some computational explorations in Thompson's group F. We describe experiments to estimate the cogrowth of F with respect to its standard finite generating set, designed to address the subtle and difficult question whether or not Thompson's group is amenable. We also describe experiments to estimate the exponential growth rate of F and the rate of escape of symmetric random walks with respect to the standard generating set.

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We discuss metric and combinatorial properties of Thompson's group T, such as the normal forms for elements and uniqueness of tree pair diagrams. We relate these properties to those of Thompson's group F when possible, and highlight combinatorial differences between the two groups. We define a set of unique normal forms for elements of T arising from minimal factorizations of elements into convenient pieces. We show that the number of carets in a reduced representative of T estimates the word length, that F is undistorted in T, and that cyclic subgroups of T are undistorted. We show that every element of T has a power which is conjugate to an element of F and describe how to recognize torsion elements in T.

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We describe a method for determining the minimal length of elements in the generalized Thompson's groups F(p). We compute the length of an element by constructing a tree pair diagram for the element, classifying the nodes of the tree and summing associated weights from the pairs of node classifications. We use this method to effectively find minimal length representatives of an element.

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We prove that automorphisms of the infinite binary rooted tree T2 do not yield quasi-isometries of Thompson's group F, except for the map which reverses orientation on the unit interval, a natural outer automorphism of F. This map, together with the identity map, forms a subgroup of Aut(T2) consisting of 2-adic automorphisms, following standard terminology used in the study of branch groups. However, for more general p, we show that the analgous groups of p-adic tree automorphisms do not give rise to quasiisometries of F(p).

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We give a unified solution the conjugacy problem in Thompson’s groups F, V , and T using strand diagrams, and we analyze the complexity of the resulting algorithms.

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We describe an explicit relationship between strand diagrams and piecewise-linear functions for elements of Thompson’s group F. Using this correspondence, we investigate the dynamics of elements of F, and we show that conjugacy of one-bump functions can be described by a Mather-type invariant.

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A l'estadística de processos estocàstics i camps aleatoris, una funció de moments o un cumulant d'un estimador de la funció de correlació o de la densitat espectral sovint pot contenir una integral amb un producte cíclic de nuclis. En aquest treball es defineix i s'investiga aquesta classe d'integrals i es demostra la desigualtat de Young-Hölder que permet estudiar el comportament asimptòtic de les esmentades integrals en la situació quan els nuclis depenen d'un pàràmetre. Es considera una aplicació al problema d'estimació de la funció de resposta en un sistema de Volterra.

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Rotation distance quantifies the difference in shape between two rooted binary trees of the same size by counting the minimum number of elementary changes needed to transform one tree to the other. We describe several types of rotation distance, and provide upper bounds on distances between trees with a fixed number of nodes with respect to each type. These bounds are obtained by relating each restricted rotation distance to the word length of elements of Thompson's group F with respect to different generating sets, including both finite and infinite generating sets.

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Guba and Sapir asked, in their joint paper [8], if the simultaneous conjugacy problem was solvable in Diagram Groups or, at least, for Thompson's group F. We give an elementary proof for the solution of the latter question. This relies purely on the description of F as the group of piecewise linear orientation-preserving homeomorphisms of the unit. The techniques we develop allow us also to solve the ordinary conjugacy problem as well, and we can compute roots and centralizers. Moreover, these techniques can be generalized to solve the same questions in larger groups of piecewise-linear homeomorphisms.

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Una de las herramientas estadísticas más importantes para el seguimiento y análisis de la evolución de la actividad económica a corto plazo es la disponibilidad de estimaciones de la evolución trimestral de los componentes del PIB, en lo que afecta tanto a la oferta como a la demanda. La necesidad de disponer de esta información con un retraso temporal reducido hace imprescindible la utilización de métodos de trimestralización que permitan desagregar la información anual a trimestral. El método más aplicado, puesto que permite resolver este problema de manera muy elegante bajo un enfoque estadístico de estimador óptimo, es el método de Chow-Lin. Pero este método no garantiza que las estimaciones trimestrales del PIB en lo que respecta a la oferta y a la demanda coincidan, haciendo necesaria la aplicación posterior de algún método de conciliación. En este trabajo se desarrolla una ampliación multivariante del método de Chow-Lin que permite resolver el problema de la estimación de los valores trimestrales de manera óptima, sujeta a un conjunto de restricciones. Una de las aplicaciones potenciales de este método, que hemos denominado método de Chow-Lin restringido, es precisamente la estimación conjunta de valores trimestrales para cada uno de los componentes del PIB en lo que afecta tanto a la demanda como a la oferta condicionada a que ambas estimaciones trimestrales del PIB sean iguales, evitando así la necesidad de aplicar posteriormente métodos de conciliación

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[cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc.

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Recientemente, ha aumentado mucho el interés por la aplicación de los modelos de memoria larga a variables económicas, sobre todo los modelos ARFIMA. Sin duda , el método más usado para la estimación de estos modelos en el ámbito del análisis económico es el propuesto por Geweke y Portero-Hudak (GPH) aun cuando en trabajos recientes se ha demostrado que, en ciertos casos, este estimador presenta un sesgo muy importante. De ahí que, se propone una extensión de este estimador a partir del modelo exponencial propuesto por Bloomfield, y que permite corregir este sesgo.A continuación, se analiza y compara el comportamiento de ambos estimadores en muestras no muy grandes y se comprueba como el estimador propuesto presenta un error cuadrático medio menor que el estimador GPH