A note on the application of integrals involving cyclic products kernels
| Contribuinte(s) |
Universitat de Vic. Grup de Recerca en Processament de Senyal |
|---|---|
| Data(s) |
31/05/2005
|
| Resumo |
A l'estadística de processos estocàstics i camps aleatoris, una funció de moments o un cumulant d'un estimador de la funció de correlació o de la densitat espectral sovint pot contenir una integral amb un producte cíclic de nuclis. En aquest treball es defineix i s'investiga aquesta classe d'integrals i es demostra la desigualtat de Young-Hölder que permet estudiar el comportament asimptòtic de les esmentades integrals en la situació quan els nuclis depenen d'un pàràmetre. Es considera una aplicació al problema d'estimació de la funció de resposta en un sistema de Volterra. |
| Formato |
268288 bytes application/pdf |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
eng |
| Publicador |
Universitat de Vic |
| Direitos |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l’autor original, la universitat i el departament i no se’n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/es/) |
| Palavras-Chave | #Integrals estocàstiques |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/workingPaper |
