90 resultados para Hedging (Finanças)

em Instituto Politécnico do Porto, Portugal


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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças Orientador: Mestre Luis Pereira Gomes

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This paper proposes a particle swarm optimization (PSO) approach to support electricity producers for multiperiod optimal contract allocation. The producer risk preference is stated by a utility function (U) expressing the tradeoff between the expectation and variance of the return. Variance estimation and expected return are based on a forecasted scenario interval determined by a price range forecasting model developed by the authors. A certain confidence level is associated to each forecasted scenario interval. The proposed model makes use of contracts with physical (spot and forward) and financial (options) settlement. PSO performance was evaluated by comparing it with a genetic algorithm-based approach. This model can be used by producers in deregulated electricity markets but can easily be adapted to load serving entities and retailers. Moreover, it can easily be adapted to the use of other type of contracts.

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Tese apresentada no Instituto de Contabilidade e Administração do Porto como requisito para obtenção do título de Mestre em Contabilidade e Finanças. Orientador: Mestre Luís Miguel Pereira Gomes

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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças Orientadora: Professora Doutora Ana Maria Alves Bandeira

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Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças

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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças

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Dissertação para a obtenção do grau de mestre em Contabilidade e Finanças

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Orientadora: Prof. Doutora Ana Maria Alves Bandeira Co-orientadora: Prof. Doutora Patrícia Alexandra Gregório Ramos

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Dissertação de Mestrado para a obtenção parcial do grau de Mestre em Contabilidade e Finanças

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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças Orientadora: Mestre Helena Maria Santos de Oliveira

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Mestrado em Contabilidade e Finanças Orientado por: Doutora Cláudia Lopes

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Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças Orientador: Dr. Paulo Filipe Teixeira Aguiar

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Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Contabilidade e Finanças Orientador: Professor Doutor José Freitas Santos

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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças Orientador: Mestre António de Almeida Pinto Marques

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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças Orientador: Professor Dr. António da Costa Oliveira