Modelos autoregressivos por limiares em séries de contagem

A modelação e análise de séries temporais de valores inteiros têm sido alvo de grande investigação e desenvolvimento nos últimos anos, com aplicações várias em diversas áreas da ciência. Nesta tese a atenção centrar-se-á no estudo na classe de modelos basedos no operador thinning binomial. Tendo como base o operador thinning binomial, esta tese focou-se na construção e estudo de modelos SETINAR(2; p(1); p(2)) e PSETINAR(2; 1; 1)T , modelos autorregressivos de valores inteiros com limiares autoinduzidos e dois regimes, admitindo que as inovações formam uma sucessão de variáveis independentes com distribuição de Poisson. Relativamente ao primeiro modelo analisado, o modelo SETINAR(2; p(1); p(2)), além do estudo das suas propriedades probabilísticas e de métodos, clássicos e bayesianos, para estimar os parâmetros, analisou-se a questão da seleção das ordens, no caso de elas serem desconhecidas. Com este objetivo consideraram-se algoritmos de Monte Carlo via cadeias de Markov, em particular o algoritmo Reversible Jump, abordando-se também o problema da seleção de modelos, usando metodologias clássica e bayesiana. Complementou-se a análise através de um estudo de simulação e uma aplicação a dois conjuntos de dados reais. O modelo PSETINAR(2; 1; 1)T proposto, é também um modelo autorregressivo com limiares autoinduzidos e dois regimes, de ordem unitária em cada um deles, mas apresentando uma estrutura periódica. Estudaram-se as suas propriedades probabilísticas, analisaram-se os problemas de inferência e predição de futuras observações e realizaram-se estudos de simulação.

Optimal alarms systems and its application to financial time series

This thesis focuses on the application of optimal alarm systems to non linear time series models. The most common classes of models in the analysis of real-valued and integer-valued time series are described. The construction of optimal alarm systems is covered and its applications explored. Considering models with conditional heteroscedasticity, particular attention is given to the Fractionally Integrated Asymmetric Power ARCH, FIAPARCH(p; d; q) model and an optimal alarm system is implemented, following both classical and Bayesian methodologies. Taking into consideration the particular characteristics of the APARCH(p; q) representation for financial time series, the introduction of a possible counterpart for modelling time series of counts is proposed: the INteger-valued Asymmetric Power ARCH, INAPARCH(p; q). The probabilistic properties of the INAPARCH(1; 1) model are comprehensively studied, the conditional maximum likelihood (ML) estimation method is applied and the asymptotic properties of the conditional ML estimator are obtained. The final part of the work consists on the implementation of an optimal alarm system to the INAPARCH(1; 1) model. An application is presented to real data series.

Contributos para a análise estatística de séries de contagem

A análise das séries temporais de valores inteiros tornou-se, nos últimos anos, uma área de investigação importante, não só devido à sua aplicação a dados de contagem provenientes de diversos campos da ciência, mas também pelo facto de ser uma área pouco explorada, em contraste com a análise séries temporais de valores contínuos. Uma classe que tem obtido especial relevo é a dos modelos baseados no operador binomial thinning, da qual se destaca o modelo auto-regressivo de valores inteiros de ordem p. Esta classe é muito vasta, pelo que este trabalho tem como objectivo dar um contributo para a análise estatística de processos de contagem que lhe pertencem. Esta análise é realizada do ponto de vista da predição de acontecimentos, aos quais estão associados mecanismos de alarme, e também da introdução de novos modelos que se baseiam no referido operador. Em muitos fenómenos descritos por processos estocásticos a implementação de um sistema de alarmes pode ser fundamental para prever a ocorrência de um acontecimento futuro. Neste trabalho abordam-se, nas perspectivas clássica e bayesiana, os sistemas de alarme óptimos para processos de contagem, cujos parâmetros dependem de covariáveis de interesse e que variam no tempo, mais concretamente para o modelo auto-regressivo de valores inteiros não negativos com coeficientes estocásticos, DSINAR(1). A introdução de novos modelos que pertencem à classe dos modelos baseados no operador binomial thinning é feita quando se propõem os modelos PINAR(1)T e o modelo SETINAR(2;1). O modelo PINAR(1)T tem estrutura periódica, cujas inovações são uma sucessão periódica de variáveis aleatórias independentes com distribuição de Poisson, o qual foi estudado com detalhe ao nível das suas propriedades probabilísticas, métodos de estimação e previsão. O modelo SETINAR(2;1) é um processo auto-regressivo de valores inteiros, definido por limiares auto-induzidos e cujas inovações formam uma sucessão de variáveis independentes e identicamente distribuídas com distribuição de Poisson. Para este modelo estudam-se as suas propriedades probabilísticas e métodos para estimar os seus parâmetros. Para cada modelo introduzido, foram realizados estudos de simulação para comparar os métodos de estimação que foram usados.

Manuel Rodrigues Coelho "Flores de Música" - problemas de interpretação

Este trabalho de investigação relaciona os aspectos de interpretação referidos no prefácio das Flores de Música com os tratados do séc. XVI e XVII existentes na Península Ibérica, e cujo enquadramento possibilitou a Manuel Rodrigues Coelho ser tão sucinto no seu prólogo, conciliando duas vertentes em simultâneo: a investigação histórica e a aplicação prática de modo a constituir uma base de orientação e fundamentar histórica e estilisticamente os modelos de interpretação desta obra.

Realismo e lirismo em Terra sonâmbula, de Mia Couto, e Chuva braba, de Manuel Lopes

«Realismo e Lirismo em Terra Sonâmbula e Chuva Braba» é um trabalho de leitura que reflecte a nossa percepção em relação a dois mundos particulares que se constroem a partir das obras dos dois escritores africanos. Com efeito, optamos por uma estrutura pragmática do estudo, centrando a nossa atenção na leitura e interpretação dos romances, sem incluirmos um capítulo específico de referências teóricas. Tal estratégia permitiu cruzar o quadro conceptual com as informações textuais resultantes do processo de análise e interpretação do «corpus» do trabalho. As duas obras estabelecem pontos de intersecção no domínio linguístico e cultural como consequência de partilha de um passado histórico, político e social. A localização geográfica de Cabo Verde, a fome prolongada, por um lado, e a guerra catastrófica que abalou Moçambique entre 1976 e 1992, por outro, permitiram extrapolar recorrências temáticas inspiradas em impressões e experiências dos autores, relacionadas com práticas e vivências que, no trato literário, ganharam uma dimensão lírico-realista de grande valor hermenêutico. A insularidade e a continentalidade que opõem Cabo Verde e Moçambique, assim como a fome e a guerra que os caracterizam respectivamente, a procura de um espaço literário a partir das marcas de crioulidade e moçambicanidade compõem um conjunto de valores estéticos que configuram o imaginário cultural dos dois países africanos de língua portuguesa. Esta tese pesquisa as imagens e os aspectos fundamentais ínsitos nos dois romances, procurando mostrar até que ponto, a partir de temáticas de fome e guerra se pode construir narrativas lírico-realistas. O estudo permitiu observar que as imagens de sofrimento, desolação e desassossego constituem, geralmente, o paradigma estético da escrita lírica e realista de Mia Couto e Manuel Lopes.