Prédiction de l'attrition en date de renouvellement en assurance automobile avec processus gaussiens

Le domaine de l’assurance automobile fonctionne par cycles présentant des phases de profitabilité et d’autres de non-profitabilité. Dans les phases de non-profitabilité, les compagnies d’assurance ont généralement le réflexe d’augmenter le coût des primes afin de tenter de réduire les pertes. Par contre, de très grandes augmentations peuvent avoir pour effet de massivement faire fuir la clientèle vers les compétiteurs. Un trop haut taux d’attrition pourrait avoir un effet négatif sur la profitabilité à long terme de la compagnie. Une bonne gestion des augmentations de taux se révèle donc primordiale pour une compagnie d’assurance. Ce mémoire a pour but de construire un outil de simulation de l’allure du porte- feuille d’assurance détenu par un assureur en fonction du changement de taux proposé à chacun des assurés. Une procédure utilisant des régressions à l’aide de processus gaus- siens univariés est développée. Cette procédure offre une performance supérieure à la régression logistique, le modèle généralement utilisé pour effectuer ce genre de tâche.

Sequential Machine learning Approaches for Portfolio Management

Cette thèse envisage un ensemble de méthodes permettant aux algorithmes d'apprentissage statistique de mieux traiter la nature séquentielle des problèmes de gestion de portefeuilles financiers. Nous débutons par une considération du problème général de la composition d'algorithmes d'apprentissage devant gérer des tâches séquentielles, en particulier celui de la mise-à-jour efficace des ensembles d'apprentissage dans un cadre de validation séquentielle. Nous énumérons les desiderata que des primitives de composition doivent satisfaire, et faisons ressortir la difficulté de les atteindre de façon rigoureuse et efficace. Nous poursuivons en présentant un ensemble d'algorithmes qui atteignent ces objectifs et présentons une étude de cas d'un système complexe de prise de décision financière utilisant ces techniques. Nous décrivons ensuite une méthode générale permettant de transformer un problème de décision séquentielle non-Markovien en un problème d'apprentissage supervisé en employant un algorithme de recherche basé sur les K meilleurs chemins. Nous traitons d'une application en gestion de portefeuille où nous entraînons un algorithme d'apprentissage à optimiser directement un ratio de Sharpe (ou autre critère non-additif incorporant une aversion au risque). Nous illustrons l'approche par une étude expérimentale approfondie, proposant une architecture de réseaux de neurones spécialisée à la gestion de portefeuille et la comparant à plusieurs alternatives. Finalement, nous introduisons une représentation fonctionnelle de séries chronologiques permettant à des prévisions d'être effectuées sur un horizon variable, tout en utilisant un ensemble informationnel révélé de manière progressive. L'approche est basée sur l'utilisation des processus Gaussiens, lesquels fournissent une matrice de covariance complète entre tous les points pour lesquels une prévision est demandée. Cette information est utilisée à bon escient par un algorithme qui transige activement des écarts de cours (price spreads) entre des contrats à terme sur commodités. L'approche proposée produit, hors échantillon, un rendement ajusté pour le risque significatif, après frais de transactions, sur un portefeuille de 30 actifs.

Processus interactionnel d’appropriation de la syntaxe et de variantes énonciatives diversifiées, indispensable pour l’accès à l’écrit

A investigação tem posto em evidência a correlação entre desenvolvimento linguístico e aprendizagem da leitura e da escrita. Procuramos, em primeiro lugar, explicar, do ponto de vista da linguística, as relações entre oral e escrita focalizando a linguagem da criança desde as primeiras produções à produção autónoma de variantes sintacticamente diversificadas. De seguida, abordamos a questão da passagem do oral à escrita dando especial atenção ao impacto sobre o funcionamento cognitivo do trabalho de ditado ao adulto. Finalmente, propomos pistas de reflexão sobre modalidades de interacção necessárias à entrada no modo escrito e ao seu percurso de aprendizagem dando conta de resultados de investigação acção e formação com a abordagem «Coup de pouce Langage».

L'émigration en tant que processus de déplacement et de recomposition de l'habitat

Sociedade e Território - Enjeux sociaux et transformations du territoire, Nº Especial, Lisboa, p. 53-56

La conceptualisation des symptômes de base dans le processus psychothérapeutique: « objets bizarres » en séance ?

La notion que le début d'une schizophrénie puisse être marqué par une zone d'ombre aux caractéristiques vagues et aspécifiques n'est pas nouvelle dans l'histoire de la psychiatrie. Cependant, la question de son repérage et des traitements adaptés réapparaît dans les débats psychiatriques au cours de ces dernières années. Beaucoup d'efforts sont actuellement déployés pour repérer les phases prodromales à travers des outils très différents pour ce qui est de la conceptualisation dont ils sont issus (psychiatrique, psychologique ou phénoménologique). Il n'est néanmoins pas clair quelle proposition psychothérapeutique pourrait mieux profiter à ces patients, pour qui il est le plus souvent question d'un malaise aspécifique, du registre relationnel et existentiel, et pas encore d'une « maladie » stricto sensu. Dans cet article, à l'aide d'un suivi psychothérapeutique d'un jeune patient à risque de psychose, la question de la psychothérapie des prodromes est esquissée en essayant d'articuler la notion de symptômes de base, concept psychologique issu des travaux de Huber et Gross, avec une compréhension psychanalytique et d'inspiration phénoménologique. Les symptômes de base et leur transformation possible dans le processus psychothérapeutique sont décrits ainsi dans la perspective d'une théorie de la réparation de l'appareil à penser et de l'intersubjectivité de la dyade thérapeutique.