Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Projection-Based Statistical Inference in Linear Structural Models with Possibly Weak Instruments

It is well known that standard asymptotic theory is not valid or is extremely unreliable in models with identification problems or weak instruments [Dufour (1997, Econometrica), Staiger and Stock (1997, Econometrica), Wang and Zivot (1998, Econometrica), Stock and Wright (2000, Econometrica), Dufour and Jasiak (2001, International Economic Review)]. One possible way out consists here in using a variant of the Anderson-Rubin (1949, Ann. Math. Stat.) procedure. The latter, however, allows one to build exact tests and confidence sets only for the full vector of the coefficients of the endogenous explanatory variables in a structural equation, which in general does not allow for individual coefficients. This problem may in principle be overcome by using projection techniques [Dufour (1997, Econometrica), Dufour and Jasiak (2001, International Economic Review)]. AR-types are emphasized because they are robust to both weak instruments and instrument exclusion. However, these techniques can be implemented only by using costly numerical techniques. In this paper, we provide a complete analytic solution to the problem of building projection-based confidence sets from Anderson-Rubin-type confidence sets. The latter involves the geometric properties of “quadrics” and can be viewed as an extension of usual confidence intervals and ellipsoids. Only least squares techniques are required for building the confidence intervals. We also study by simulation how “conservative” projection-based confidence sets are. Finally, we illustrate the methods proposed by applying them to three different examples: the relationship between trade and growth in a cross-section of countries, returns to education, and a study of production functions in the U.S. economy.

Identification, Weak Instruments and Statistical Inference in Econometrics

We discuss statistical inference problems associated with identification and testability in econometrics, and we emphasize the common nature of the two issues. After reviewing the relevant statistical notions, we consider in turn inference in nonparametric models and recent developments on weakly identified models (or weak instruments). We point out that many hypotheses, for which test procedures are commonly proposed, are not testable at all, while some frequently used econometric methods are fundamentally inappropriate for the models considered. Such situations lead to ill-defined statistical problems and are often associated with a misguided use of asymptotic distributional results. Concerning nonparametric hypotheses, we discuss three basic problems for which such difficulties occur: (1) testing a mean (or a moment) under (too) weak distributional assumptions; (2) inference under heteroskedasticity of unknown form; (3) inference in dynamic models with an unlimited number of parameters. Concerning weakly identified models, we stress that valid inference should be based on proper pivotal functions —a condition not satisfied by standard Wald-type methods based on standard errors — and we discuss recent developments in this field, mainly from the viewpoint of building valid tests and confidence sets. The techniques discussed include alternative proposed statistics, bounds, projection, split-sampling, conditioning, Monte Carlo tests. The possibility of deriving a finite-sample distributional theory, robustness to the presence of weak instruments, and robustness to the specification of a model for endogenous explanatory variables are stressed as important criteria assessing alternative procedures.

Analyse statistique de la pauvreté et des inégalités

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Les Corte-Real et leurs voyages au Nouveau-Monde d'après des documents nouveaux ou peu connus tirés des archives de Lisbonne et de Modène... ; Récit de la troisième expédition de Gaspar Corte-Real ; Gaspar Corte-Real, la date exacte de sa dernière expédition au Nouveau-Monde, d'après deux documents inédits récemment tirés des archives de La Torre do Tombo à Lisbone, dont un écrit et signé par Gaspar Corte-Real, l'autre par son frère Miguel / [publ.] par Henri Harrisse

Collection : Recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géographie depuis le XIIIe jusqu'à la fin du XVIe siècle ; 3

« Mémoires pour l'histoire des comtes de Toulouse et du Languedoc, de M. BESLY ». Ce titre, qui occupe le feuillet 1 du ms. 4920, ne correspond qu'à une partie des matières qui y sont contenues et dont la table (fol. 2) donne une idée plus exacte. Notre ms. est, en somme, un recueil de notes et de mémoires sur divers sujets, de la main de Jean Besly, jurisconsulte et historien, né en 1572, à Coulonges-les-Royaux, et mort en 1644 à Fontenay-le-Comte, en Poitou.

Contient : 1 « Advis sur l'histoire genealogique de la maison de France des Srs de Saincte Marthe, envoiez le 4 mars, l'an 1635 » ; 2 « Memoires des chanceliers de France » ; 3 « Annotations sur les Memoires de M. Jean Du Tillet » ; 4 « Observatio de Conradi Salicis, imperatoris, et Giselae, ejus uxoris cognatione » et « de Henrico IV, imperatore » ; 5 « Chronologie des règnes des rois de France des deux premières lignées » ; 6 « Collection de plusieurs extraicts d'histoires, chroniques et tiltres touchant le mariage du roi Philippe Ier avec Bertrade de Montfort, son divorce, et l'excommunication qu'il encourut pour ce faict » ; 7 « Philippe Auguste. Sur la dissolution du mariage du roy Philippes Auguste avec Ingeburge de Dannemark » ; 8 « Memoires pour le Bearn », savoir : a. « Memoires de la souveraineté de Bearn » (fol. 127 à 138); b. « Bearn, ou traicté du Bearn et des seigneurs qui en ont tenu le tiltre » (fol. 139 à 153); c. Les feuillets 144 et 145, 146 à 148, 152 et 153 contiennent trois brouillons de lettres sur le même sujet, et le second est daté du « 1er novembre 1620 »; d. « Memoire des vicomtes de Bearn » (fol. 154-159); e. « Memoire des vicomtes de Bearn » (fol. 160-5) ; f. « Force braves seigneurs » (fol. 166-9); g. « Memoires du Bearn » (fol. 170-8) ; 9 Foix ; 10 Suite des Mémoires concernant le Bearn, savoir : h. « Fors et costumas de Bearn » (fol. 180); i. « Extraict d'un gros inventaire du tresor des cartes de Bearn » (fol. 181); j. Vicomtes de Bearn (fol. 183-4) ; 11 Comtes de Toulouse, chronique en provençal : « Aiso es comtes que ag d'Azam entro al diluvi... Anno Domini MCC LXXV, iij die introitus mensis junii obiit nobilis vir dominus Sicardus Alamanni, cujus anima requiescat in pace » ; 12 Lettre signée : « Gaudineau » et adressée de « Luçon, le 24 may 1620... à M. l'advocat du roy et mayre, à Fontenay » ; 13 Factum contre « defuncte Jeh. de S. Martin, qui par son testament avait violé la coutume de Poitou » ; 14 Vicomtes de Bearn ; 15 « Project de l'origine de Hugues, roy d'Italie » ; 16 Poitou, Guyenne, Toulouse, ou histoire des comtes de Toulouse ; 17 Au feuillet 254 brouillon de lettre; au feuillet 255 dessins de sceaux : a. « S. Raimundi, Dei gra comitis Tolose, march. Provincie »; b. Autre figure, même légende. Dans a, le comte de Toulouse est représenté assis; dans b., il est représenté à cheval. Au feuillet 257 dessins de sceaux : a. « S. Alfonsus, fili. reg. Franc., comes Pict. et Tolose »; b. « S. R. Dalfini, comitis clr. ». Au feuillet 259 dessins de sceaux : a. Sigillum Ademari »; b. contresceau : « comitis Valemtinensis ». Au feuillet 261 dessins de sceaux : a. « S. comitis Provincie »; b. « Sigillum Raimundi Berengeri ». Au feuillet 262 dessins de sceaux : a. « S. comisse, uxoris Bereng., comitis et march. Provincie et comitis Forcalhari »; b. « Arma comitis a Sabaudie et marchis Italie » ; 18 « Mathildis comitissa » ; 19 Hugues, roi d'Italie, et Mathilde, la comtesse ; 20 Les mariages consanguins ; 21 Anthemius, etc., note adressée à l'év. de Poitiers, mise au net « le 16 fevrier 1640 » ; 22 « Regnante Christo », note sur cette formule ; 23 « Memoires pour Mr Du Chasteler-Barlot, contre les quatre tiltres qu'on luy oppose touchant la capitainerie de l'isle de Bouyn » ; 24 Lettre concernant les comtes d'Auvergne ; 25 Lettre ; 26 Lettre sur Chastelaillon et La Rochelle. Date : « A Fontenay le Comte, le 19 mars 1628 » ; 27 Lettre concernant Hugues Capet. Date : « A Paris, ce 7 mars 1633 ». Signé : « Besly » ; 28 « Galliae distributio » ; 29 Note sur la ville de « Vivonne » ; 30 Note sur Thouars et ses vicomtes ; 31 « De Melusine, dame de Lezignan » ; 32 « De S. Hilario Trevirensi » ; 33 Mémoire sur les comtes de Toulouse