Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques
| Contribuinte(s) |
Dufour, Jean-Marie |
|---|---|
| Data(s) |
07/03/2012
07/03/2012
01/05/2008
2008
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| Resumo |
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
en |
| Palavras-Chave | #VAR #Tests exacts #Tests MCM #Causalité au sens de Granger #Séries temporelles #Modèles intégrés #VARMA #Stationnaire #Inversible #Forme échelon #Indices de Kronecker #Hannan-Rissanen #Estimation #Monte Carlo #Simulation #Bootstrap |
| Tipo |
Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation |
