Optimización matemática.

Esta obra pretende servir de ayuda en la asignatura de Introducción a la Optimización Matemática y sus aplicaciones en el campo de la Economía, en concreto está diseñado para los alumnos de primer curso de las licenciaturas en Economía y Dirección y Administración de Empresas. En él se muestran ejemplos concretos e interpretaciones geométricas de los resultados. Los dos primeros capítulos son introductorios. Los capítulos tercero al séptimo están dedicados al estudio y clasificación de los distintos tipos de programas lineales. Y los dos últimos capítulos son introductorios a otros tipos de programación matemática. Cada capítulo incluye problemas resueltos.

Enseñanza de la Optimización Matemática en la asignatura Métodos Matemáticos de la Economía mediante una metodología docente tipo feedback.

Realizado en la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid, por 2 profesores del centro, para la asignatura de Métodos Matemáticos de la Economía. El objeto del proyecto lo constituye no la asignatura sino una parte nuclear de la misma (la Optimización Matemática), que ha sido impartida a lo largo del bienio 2003/2004 por los profesores miembros del proyecto. El fin perseguido ha sido dotar al alumno de un papel activo en la tarea docente y que sea de forma interactiva en la medida de lo posible. La metodología seguida ha sido tipo feedback, mediante la que el alumno puede modificar su conocimiento de la materia mediante ensayos y errores. En la primera fase del proyecto, se ha elaborado el material necesario para poder llevar a cabo el desarrollo de la materia (esquemas teóricos, listas de problemas, etc.). La fase intermedia ha contado con material on line del que el alumno dispone y con el que puede autoevaluarse. En la fase final, el alumno puede subsanar errores o carencias mediante la orientación del profesor. Además de la posibilidad de acceder a todo el material a través de la Web de la asignatura, se ha proporcionado a los alumnos direcciones de Internet mediante las cuales acceder a bibliografía, programas y sistema de examen. La valoración ha sido muy positiva: los índices de alumnos aprobados y las encuestas docentes externas sobre idoneidad de los profesores realizadas por los estudiantes lo avalan.

Pre-procesamiento de un problema de optimización de redes de gas natural

Tesis ( Maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas) U.A.N.L.

Estrategia de optimización y sensitividad en redes de distribución

Tesis ( Maestro en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con Especialidad en Potencia ) - U.A.N.L, 2002

Optimización en la implantación de salvaguardas o contramedidas en la Gestión de Riesgos. Normativa y herramientas habituales en España

La Gestión y Análisis de Riesgos supone en su fase final la toma de decisiones para reducir el riesgo en base a la adecuada selección de salvaguardas o contramedidas. Las metodologías y herramientas existentes (dedicando mayor espacio al análisis de los estándares ISO/IEC, MAGERIT, y la herramienta PILAR del CCN) han de permitir valorar unas salvaguardas frente a otras en base a una serie de variables medibles. En este estudio analizamos los estándares y herramientas más utilizadas y hacemos un análisis de situaciones cada vez m¿as complejas, queriendo mostrar la dificultad de optar por las mejores opciones conforme los esquemas pretenden modelar la realidad, siempre compleja. La adición de nuevas variables llevará a la conclusi¿on de c¿omo la normativa y las técnicas hoy en uso no son capaces de lograr una adecuada y óptima solución a los problemas de la toma de decisiones en la Gestión de Riesgos en los entornos de la Seguridad dentro de las Tecnología de la Comunicación y de la Información. El uso de la Optimización Matemática de la Investigación Operativa permite solventarlos de manera correcta, óptima, y muchas veces ofreciendo opciones alejadas de las soluciones que podrí?an parecer las adecuadas según las herramientas actuales.

Medidas de riesgo financiero en la optimización de inventarios: Un caso de estudio en las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones

En el presente trabajo se aborda el modelo de inventario estocástico de revisión continua (Q,r) para un artículo con demanda Poisson en el cual se hace un pedido de

Optimización financiera de portafolios de inversión en la Bolsa de Valores de Colombia mediante el uso de RGOP

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ha tenido un impacto reducido en la población colombiana sobre todo debido a la falta de educación financiera y a múltiples casos de corrupción que han opacado su rol en la sociedad -- En general, los colombianos ven con incertidumbre, desconfianza y escepticismo las ventajas de invertir en la bolsa tales como obtener rendimientos superiores que las de las inversiones tradicionales, seguridad en las transacciones y disponibilidad del dinero cuando se requiera, lo que desencadena inversiones en métodos más tradicionales, como los CDT (certificado de depósito a término), con muy bajas tasas de rendimiento, o en negocios que representan altos riesgos -- Dicho comportamiento ha generado que muchas de las inversiones que realiza una persona promedio en Colombia no vayan más allá de productos financieros conocidos, negocios familiares o tradicionales, pirámides o multiniveles que entorpecen el sistema financiero -- Una de las principales barreras encontradas al momento de invertir en la Bolsa de Valores de Colombia son creencias populares tales como: a) es obligatorio tener grandes capitales de dinero, o b) es necesario un conocimiento financiero especializado para invertir -- También resulta incierto para muchos usuarios en cuáles acciones convendría invertir una vez desmitificadas las anteriores creencias -- Para mitigar algunos de dichos inconvenientes, el estudio de portafolios de inversión propone como estrategia principal la diversificación de la inversión y la limitación del riesgo con el fin de crear portafolios altamente eficientes en términos financieros -- Si bien existen múltiples técnicas para la creación y la optimización de portafolios de inversión (por ejemplo: growth optimal portfolio), su uso en Colombia es limitado debido en lo primordial a que es una metodología reciente y a que su implementación no suele ser trivial, puesto que requiere el uso de múltiples herramientas computacionales para ser puesto en práctica -- El presente trabajo de grado presenta la implementación de un algoritmo de optimización robusto, en el sentido de las distribuciones de probabilidad requeridas, llamado portafolio óptimo de crecimiento robusto (robust growth optimal portfolio o RGOP) para acciones de la Bolsa de Valores de Colombia -- Se escogieron varios portafolios al tener en cuenta tres criterios de inclusión para las acciones y se simularon tres escenarios y una suposición con el fin de demostrar la eficacia del algoritmo para minimizar el riesgo de inversión y maximizar la tasa de crecimiento en unos horizontes de tiempo predefinidos -- En último lugar se compararon las rentabilidades de los diferentes portafolios propuestos con las tasas de captación de CDT y CDA (certificados de depósito de ahorro) de bancos populares en Colombia -- La implementación del algoritmo se realizó en la plataforma Matlab y se acudió a varias bibliotecas de modelamiento matemático -- Sin tener en cuentas los costos de transacciones por compra y venta de acciones, los resultados muestran que mientras el sector financiero ofrecía a través de los CDT inferiores de 180 días un promedio de 4.80% de rentabilidad, en un período similar el RGOP arrojaba en promedio 11.83% en los portafolios de inversión de los tres escenarios, es decir, la metodología propuesta ofreció rendimientos superiores a las ofertas de los bancos en 147% para los períodos simulados -- En conclusión, todos los escenarios analizados presentaron mejores rendimientos en la simulación que los rendimientos ofrecidos por los bancos durante el mismo período; se les dio mayor ponderación a las acciones que presentaron tasas de crecimiento mayores de tal forma que se minimizaran los riesgos implícitos de invertir en bolsa -- El RGOP mostró ser una técnica robusta para su uso con acciones de la Bolsa de Valores de Colombia porque ofreció una sólida combinación entre retorno y riesgo para futuros inversionistas

Optimización robusta de carteras de inversión usando muestreo estocástico y metaheurísticas

La optimización de carteras de inversión presenta un gran número de dificultades, siendo una de las más importantes la gestión de la incertidumbre que surge en diferentes aspectos del proceso. Este trabajo propone matizar esta última mejorando la robustez de las soluciones mediante el uso de $\epsilon$-vecindarios combinados con un mecanismo de remuestreo basado en marcas temporales. La aproximación se ha incorporado a cuatro metaheurísticas multi-objetivo del estado del arte, que se han evaluado sobre un histórico bastante amplio de activos. Los resultados han mostrado una mejora significativa de la fiabilidad de la frontera eficiente estimada.

Coste Óptimo para el tratamiento de limpieza de aguas residuales

[ES]El presente trabajo es un estudio sobre un problema de optimización matemático. En él, recabamos información de la Optimización Matemática como tal, y se analizan los modelos de optimización más relevantes, además de plantear y resolver un caso práctico. Primero, distinguiremos dos ramas principales: los métodos clásicos, en donde destacamos las denominadas Optimización Lineal y No Lineal; y los métodos metaheurísticos. Además, clasificaremos y plantearemos los modelos matemáticos en función de la presencia o no de restricciones. En la segunda parte del trabajo, con la finalidad de encuadrar el caso práctico, hablaremos sobre el problema, común a muchas zonas fuertemente industrializadas, de eliminación de las aguas residuales: sus antecedentes, situación actual y nuevas tendencias. Por último, plantearemos un problema práctico en este campo, lo modelizaremos matemáticamente y lo resolveremos con la ayuda de la herramienta Excel Solver. Al final del trabajo, expondremos las conclusiones derivadas del análisis del problema.

Formulación unificada de coordinación hidrotérmica de corto plazo utilizando modelos detallados [por] Marcelino Madrigal Martínez

Tesis (Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con Especialidad en Potencia) U.A.N.L.

Técnicas matemáticas lineales con aplicación a la docencia [por] Carlos Bernardo Garza Treviño

Tesis (Maestría en Ciencias de la Administración con Especialidad en Investigación de Operaciones) U.A.N.L.

Los documentos electrónicos : modelización y consulta de documentos estructurados bajo un ambiente orientado a objetos

[Tesis] (Maestría en Informática Administrativa) U.A.N.L.

Búsqueda Tabú para un problema de diseño de red multiproducto con capacidad finita en las aristas

Tesis ( Maestro en Ciencias en Ingeniería de Sistemas) U.A.N.L.

Requerimientos de desempeño para sistemas de control lineales : una representación en el dominio de la frecuencia

Tesis (Maestro en ciencias de la ingeniería eléctrica con especialidad en control) - Universidad Autónoma de Nuevo León, 2003