Optimización robusta de carteras de inversión usando muestreo estocástico y metaheurísticas
| Data(s) |
20/09/2016
20/09/2016
2016
20/09/2016
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| Resumo |
La optimización de carteras de inversión presenta un gran número de dificultades, siendo una de las más importantes la gestión de la incertidumbre que surge en diferentes aspectos del proceso. Este trabajo propone matizar esta última mejorando la robustez de las soluciones mediante el uso de $\epsilon$-vecindarios combinados con un mecanismo de remuestreo basado en marcas temporales. La aproximación se ha incorporado a cuatro metaheurísticas multi-objetivo del estado del arte, que se han evaluado sobre un histórico bastante amplio de activos. Los resultados han mostrado una mejora significativa de la fiabilidad de la frontera eficiente estimada. Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
spa |
| Relação |
XI Congreso Español de Metaheurísticas Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2016) Salamanca 13/09/2016 |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Palavras-Chave | #Optimización matemática #Inversiones #Gestión de carteras de inversión #Robustez #Optimización multiobjetivo |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/workingPaper |
