Teorema de Riemann-Roch, morfismos de Frobenius e a hipótese de Riemann

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Zeros da função zeta de Riemann e o teorema dos números primos

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

A HIPÓTESE INTEGRADORA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA SOB O ENFOQUE DOS DIREITOS HUMANOS

A governança corporativa e a responsabilidade social corporativa são dois instrumentos que têm o caráter de atingir a excelência da organização empresarial. Por sua vez, os mesmos foram instrumentalizados como meio de proteção dos interesses dos agentes privados com vista à potencialização da sociedade empresarial, motivados pela desconfiança dos processos decisórios dos administradores societários. Posteriormente, evoluiram sob a forma de códigos de condutas, ditados pelos organismos de controle empresarial, sempre conservando o caráter voluntário de sua aceitação. Alguns objetivos sequer foram incluídos nos seus processos internos de excelência, como por exemplo os direitos humanos de determinados stakeholders. Esse ponto é o objeto principal desta investigação, que busca evidenciar a hipótese de integração da governança corporativa e da responsabilidade social corporativa sob o enfoque dos direitos humanos. § The Corporate governance and corporate social responsibility are two instruments that have the character to achieve excellence in business organization. On the other hand, they have been exploited as a way of protecting the interests of private agents for enhancement of corporate society, motivated by the distrust of the decision-making process of corporate managers. Later, it evolved in the form of codes of conduct, dictated by the bodies of corporate control, always preserving the voluntary nature of their acceptance. Some objectives were not even included in its internal process of excellence, such as the human rights of certain stakeholders. This point is the main object of this research, which seeks to demonstrate the possibility of integration of corporate governance and corporate social responsibility in the human rights perspective.

Sobre a hipótese de estabilização das taxas de cesárea do Estado de São Paulo, Brasil

São relatados os dados sobre cesáreas no Estado de São Paulo, entre 1987 e 1993, e verificadas as associações entre a prática de cesáreas e o desenvolvimento social e econômico, adotando como unidades de análise os Escritórios Regionais de Saúde (ERSAs) e os hospitais. Foi realizado estudo transversal, com base em dados secundários, tendo sido estudadas as seguintes variáveis: taxas de cesáreas em 1987, 1992 e 1993 de hospitais e regiões; tipo de prestador; vínculo com ensino médico; coeficiente de mortalidade infantil tardia; número de bancos por habitantes (BANCOS); e potencial de consumo da cidade-sede da região por habitantes (POTCONS). As taxas de cesárea no período foram cerca de 48% no Estado de São Paulo; nos ERSAs, entre 21,3 (Capão Bonito) e 85,2% (São José do Rio Preto, 1987); as hospitalares variaram entre zero e 100%, sendo mais altas nos hospitais privados (56% em 1993). Os hospitais universitários apresentaram taxas estáveis, cerca de 39%. Na regressão linear múltipla, BANCOS e POTCONS explicaram 48% da variação das taxas regionais. Questiona-se a estabilização da taxa estadual, pois os dados sugerem que está havendo deslocamento da moda das taxas hospitalares para valores mais altos. É necessária uma reorientação da assistência ao nascimento, uma vez que a cesárea, além de seu caráter de procedimento médico, adquiriu o de bem de consumo, um sintoma da perversa lógica que vem se instalando no sistema de saúde.

Memória de longo prazo nos retornos acionistas dos índices de referência da euronext, implicações para a hipótese de mercados eficientes e contributo fractal para aperfeiçoamento do capital asset pricing model

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.

Por o cinema a pensar de dentro: a programação cinematográfica como hipótese

Trabalho de Projecto apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação.

Implicações do conforto térmico no consumo energético – uma hipótese de modelo adaptativo aplicada ao Verão

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Perfil de Construção

A hipótese do Kinoteatro

Trabalho de Projeto apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação, área de especialização em Comunicação e Artes

Linguageme discurso. Uma hipôtese hermenêutica sobre a Filosofia de Eric Weil

Dissertação de Doutoramento em Filosofia, especialidade Filosofia Geral

Aquaponia exploração de uma hipótese

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Tecnologia, Segurança e Qualidade Alimentar

Schottky principal G-bundles over compact Riemann surfaces

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)- PhD grant SFRH/BD/37151/2007; projects PTDC/MAT/099275/2008; PTDC/MAT/119689/2010; PTDC/MAT/120411/2010; PTDC/MAT-GEO/0675/2012

Nova hipótese de relacionamento filogenético entre os gêneros de Euglossini e entre as espécies de Eulaema Lepeletier, 1841 (Hymenoptera: Apidae: Euglossini)

O gênero Eulaema Lepeletier, 1841, assim como os demais gêneros de Euglossini, é particularmente conhecido por suas relações com as orquídeas. É exclusivamente neotropical, composto de abelhas grandes (20 a 30 mm), com pilosidade densa, língua longa e, diferentemente dos demais gêneros de Euglossini, sem brilho metálico na cabeça e no tórax. Até agora, quatro hipóteses de relações filogenéticas entre os gêneros de Euglossini foram apresentadas, mas, em nenhuma a monofilia do gênero Eulaema ficou bem corroborada. Neste trabalho é apresentada uma nova hipótese de relação filogenética entre os gêneros de Euglossini, bem como para espécies do gênero Eulaema, que tem sua monofilia suportada pelas seguintes apomorfias: 1) projeção genal, 2) clípeo bastante elevado e formando rampas muito íngremes lateralmente, 3) linha mesoscutal saliente e 4) tergo I com comprimento equivalente a 1/3 do tergo II. O gênero Eufriesea Cockerell, 1908 é o principal candidato a grupo-irmão de Eulaema, compartilhando com este as seguintes sinapomorfias: 1) tíbias posteriores dos machos com ápice pontiagudo, 2) pilosidade pouco densa na face externa das tíbias posteriores dos machos, 3) quinto tarsômero das pernas posteriores menor que o das pernas médias, 4) esporões da tíbia posterior aproximadamente iguais no tamanho e 5) gonocoxito com projeção ventro-lateral. Pela hipótese aqui apresentada, o gênero Eulaema é composto de dois ramos principais que correspondem aos subgêneros Apeulaema e Eulaema s. str. propostos por Moure (1950).

Exact Riemann solutions to two selected resonant hyperbolic systems

Magdeburg, Univ., Fak. für Mathematik, Diss., 2013

What is the Jacobian of a Riemann surface with boundary?

We define the Jacobian of a Riemann surface with analytically parametrized boundary components. These Jacobians belong to a moduli space of "open abelian varieties" which satisfies gluing axioms similar to those of Riemann surfaces, and therefore allows a notion of "conformal field theory" to be defined on this space. We further prove that chiral conformal field theories corresponding to even lattices factor through this moduli space of open abelian varieties.

Singular Bott-Chern classes and the arithmetic Grothendieck-Riemann-Roch theorem for closed immersions

We study the singular Bott-Chern classes introduced by Bismut, Gillet and Soulé. Singular Bott-Chern classes are the main ingredient to define direct images for closed immersions in arithmetic K-theory. In this paper we give an axiomatic definition of a theory of singular Bott-Chern classes, study their properties, and classify all possible theories of this kind. We identify the theory defined by Bismut, Gillet and Soulé as the only one that satisfies the additional condition of being homogeneous. We include a proof of the arithmetic Grothendieck-Riemann-Roch theorem for closed immersions that generalizes a result of Bismut, Gillet and Soulé and was already proved by Zha. This result can be combined with the arithmetic Grothendieck-Riemann-Roch theorem for submersions to extend this theorem to arbitrary projective morphisms. As a byproduct of this study we obtain two results of independent interest. First, we prove a Poincaré lemma for the complex of currents with fixed wave front set, and second we prove that certain direct images of Bott-Chern classes are closed.