974 resultados para Finanzas-Administración
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Tesis (Maestría en Ciencias de la Administración con Especialidaden Finanzas) UANL
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Tesis (Maestría en Ciencias de la Administración, con especialidad en Finanzas). U. A. N. L.
Aspectos fundamentales en las decisiones financieras en la administración por Liliana Durán Jáuregui
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Tesis (Maestría en Ciencias de la Administración con Especialidad en Finanzas) U.A.N.L.
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Tesis (Maestría en Contaduría Pública con Especialidad en Finanzas) U.A.N.L.
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Tesis (Maestría en Contaduría Pública con Especialidad en Finanzas) U.A.N.L.
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Este trabajo realiza una estimación de eficiencia técnica para una muestra de hospitales públicos clasificados en niveles de complejidad II y III para el periodo 2004-2011, a través del uso de funciones de distancia estocásticas, las cuales se ajustan mejor a las características del sector hospitalario: prestan múltiples servicios, no buscan maximizar beneficio o minimizar costes y no tienen pleno control sobre su producción. Debido a que los hospitales realizan su labor social bajo diferentes condiciones, se controla por variables de ambiente y se introducen aspectos de calidad al análisis, de forma que se pueda contribuir al debate que plantea la disyuntiva entre mejoras en eficiencia y disminución de la calidad. Los resultados muestran que existen diferencias en el desempeño de los hospitales, ya que algunos realizan un menor número de procedimientos a mayores costos. Finalmente se realizó una descomposición de los cambios en productividad en: avance tecnológico, mejoras en eficiencia técnica y cambios en la escala de producción, donde se encontró que este último componente es la principal fuente del cambio y que las brechas en eficiencia han ido disminuyendo, de forma que los hospitales con un menor aprovechamiento de los recursos al inicio del periodo han ido implementando, poco a poco, mejores prácticas.
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Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-08 y la crisis del euro en 2010. Adicionalmente hace la descomposición del riesgo interbancario entre riesgo de default y no-default (liquidez). Los resultados sugieren que la crisis financiera tuvo importantes repercusiones en la estructura a plazos del riesgo interbancario y sus componentes: en los años previos a la crisis, el riesgo de no-default explicaba la mayor parte del riesgo interbancario; durante la crisis y posterior a ella, el riesgo de default conducía el comportamiento del riesgo interbancario. Adicionalmente, se encuentra que, a partir de la estructura a plazos de cada componente del riesgo interbancario, la crisis financiera se caracterizó por ser un problema más de corto que de largo plazo, en contraste con la crisis del euro de 2010. Estos resultados siguen lo propuesto por Filipovic & Trolle (2012) y dejan importantes implicaciones sobre el riesgo interbancario durante los periodos de stress financiero.
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Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-08 y la crisis del euro en 2010. Adicionalmente hace la descomposición del riesgo interbancario entre riesgo de default y no-default (liquidez). Los resultados sugieren que la crisis financiera tuvo importantes repercusiones en la estructura a plazos del riesgo interbancario y sus componentes: en los años previos a la crisis, el riesgo de no-default explicaba la mayor parte del riesgo interbancario; durante la crisis y posterior a ella, el riesgo de default conducía el comportamiento del riesgo interbancario. Adicionalmente, se encuentra que, a partir de la estructura a plazos de cada componente del riesgo interbancario, la crisis financiera se caracterizó por ser un problema más de corto que de largo plazo, en contraste con la crisis del euro de 2010. Estos resultados siguen lo propuesto por Filipovic & Trolle (2012) y dejan importantes implicaciones sobre el riesgo interbancario durante los periodos de stress financiero.
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Este estudio empírico compara la capacidad de los modelos Vectores auto-regresivos (VAR) sin restricciones para predecir la estructura temporal de las tasas de interés en Colombia -- Se comparan modelos VAR simples con modelos VAR aumentados con factores macroeconómicos y financieros colombianos y estadounidenses -- Encontramos que la inclusión de la información de los precios del petróleo, el riesgo de crédito de Colombia y un indicador internacional de la aversión al riesgo mejora la capacidad de predicción fuera de la muestra de los modelos VAR sin restricciones para vencimientos de corto plazo con frecuencia mensual -- Para vencimientos de mediano y largo plazo los modelos sin variables macroeconómicas presentan mejores pronósticos sugiriendo que las curvas de rendimiento de mediano y largo plazo ya incluyen toda la información significativa para pronosticarlos -- Este hallazgo tiene implicaciones importantes para los administradores de portafolios, participantes del mercado y responsables de las políticas
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El mercado de derivados es un determinante del desarrollo y madurez de los mercados de capitales en el mundo -- Aunque muchos asocian la palabra “derivados” con alto riesgo, la realidad es que estos pueden ser utilizados como herramienta de cobertura, especulación y arbitraje, por lo que se puede decir que estos, en especial los derivados estandarizados, juegan un papel importante dentro de la gestión de riesgos de los portafolios de inversión -- De ahí la importancia de brindarles a los agentes una herramienta por medio de la cual conozcan sus ventajas y utilidad en especial para el mercado de TES tasa fija en Colombia, el cual ha venido funcionando desde el año 2008 con un crecimiento lento, baja liquidez y profundidad, lo que ha generado poco interés por parte de los agentes debido a varios factores en los cuales no se ha trabajado a profundidad -- A partir de esta problemática, se presenta el desarrollo de los futuros de TES tasa fija en el mercado de capitales colombiano y se plantean las soluciones encaminadas al desarrollo del mismo observando la experiencia en el mercado mexicano, que ha servido de modelo para su implementación en Colombia, y la utilidad que tienen como herramienta de cobertura para la gestión de riesgos de portafolios de inversión
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Tesis (Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas) U.A.N.L.
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Este material curricular contiene la definición y el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de Administración y Finanzas, ciclo formativo de grado superior de la Formación Profesional Específica (FPE). Para su confección se ha partido de los elementos recogidos en los correspondientes Reales Decretos de enseñanzas mínimas y del currículo del Ministerio de Educación y Ciencia. Tiene la finalidad de orientar al profesorado que imparte las enseñanzas de FPE contempladas en la LOGSE. Estos materiales son programaciones precisas que pueden ser adaptadas y aplicadas por los profesores de forma directa. Los elementos curriculares se presentan ordenados en un conjunto de fichas, cada una de las cuales se corresponde con una unidad de trabajo. A pesar de ser un producto casi acabado, los materiales tienen un carácter experimental, pudiendo ser depurados y perfeccionados mediante el contraste con la práctica docente. Los módulos tratados en el primer volumen son: 1.- Gestión de aprovisionamiento. 2.- Gestión financiera. 3.- Recursos humanos. 4.- Contabilidad y fiscalidad. 5.- Aplicaciones informáticas y operatoria de teclados. Y en el segundo: 6.- Gestión comercial y servicio de atención al cliente. 7.- Administración pública. 8.- Productos y servicios financieros y de seguros. 9.- Auditoría. 10.- Proyecto empresarial.
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Tesis (Maestría en Docencia Yopal).-- Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. Maestría en Docencia Yopal, 2015
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El presente trabajo analiza el papel que deben jugar las finanzas en un mundo globalizado que vive una profunda crisis multidimensional, económica, financiera, energética, alimentaria, medioambiental, etc. que se manifiesta en graves problemas de pobreza, desigualdad, violación de derechos humanos, exclusión y deterioro ecológico. Esas nuevas finanzas deben constituirse en la herramienta básica de una nueva economía que tenga como objetivo el Desarrollo Humano Sostenible (DHS), que constituye el gran reto al que se enfrenta la humanidad en los próximos años. Todas las personas y las organizaciones tenemos la Responsabilidad Social de hacer frente a ese reto. El sector financiero por su poder e influencia tiene la gran responsabilidad social (RSE) de tener en cuenta, además de su rentabilidad económica, el impacto social y medioambiental de su actividad tanto en el diseño de productos de pasivo, en las estrategias de captación del ahorro y en las políticas de crédito e inversión, recuperando de esta manera el valor social del dinero. La Inversión Socialmente Responsable (ISR) al añadir criterios sociales y medioambientales a los tradicionales criterios financieros permite a las personas o entidades inversoras combinar objetivos financieros con valores sociales. La máxima expresión de la ISR lo constituye la Banca Ética ya que todo su negocio lo gestiona con criterios sociales y medioambientales además de los de rentabilidad económica y bajo una transparencia total. Dentro de la Banca Ética destaca el proyecto Fiare, único nacido en el Estado, que se desarrolla como cooperativa de crédito de ámbito europeo, sin ánimo de lucro, con escala salarial de 1 a 3 y sustentada en redes territoriales de organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la transformación de las estructuras generadoras de injusticia.
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Gestión del conocimiento
