Exercise sheet 2 pdf

Exercises and solutions in PDF

MA311exam 2000 pdf

Exam questions and solutions in PDF

Exercises

Exercises and solutions in LaTex

Exercises pdf

Exercises and solutions in PDF

MA160exam00

Exam questions and solutions in LaTex. Diagrams for the questions are all together in the support.zip file, as .eps files

Exercise sheet 11

Exercises and solutions in LaTex

Exercise sheet 3

Exercises and solutions in LaTex

Exercise sheet 3 pdf

Exercises and solutions in PDF

MA311exam 1998 pdf

Exam questions and solutions in PDF

MA311exam 2000

Exam questions and solutions in LaTex

Exercise sheet 4

Exercises and solutions in LaTex

MA160exam00pdf

Exam questions and solutions in PDF

La insuficiencia de las disposiciones del pensamiento para cubrir la brecha del pensamiento crítico a la acción crítica

En esta tesis se evalúan las disposiciones del pensamiento crítico; se demuestra la circularidad de sus enunciados y, consecuencia de ello, su insuficiencia para cubrir la brecha que va de las habilidades del pensamiento crítico a la acción crítica.

La insuficiencia de las disposiciones del pensamiento para cubrir la brecha entre pensamiento crítico y acción crítica

En este artículo se evalúan las disposiciones del pensamiento crítico; se demuestra la circularidad de sus enunciados y, consecuencia de ello, su insuficiencia para cubrir la brecha que va de las habilidades del pensamiento crítico a la acción crítica.

Modelación estocástica y trading algorítmico del spread entre acciones mediante procesos de reversión a la media

Las estrategias de inversión pairs trading se basan en desviaciones del precio entre pares de acciones correlacionadas y han sido ampliamente implementadas por fondos de inversión tomando posiciones largas y cortas en las acciones seleccionadas cuando surgen divergencias y obteniendo utilidad cerrando la posición al converger. Se describe un modelo de reversión a la media para analizar la dinámica que sigue el diferencial del precio entre acciones ordinarias y preferenciales de una misma empresa en el mismo mercado. La media de convergencia en el largo plazo es obtenida con un filtro de media móvil, posteriormente, los parámetros del modelo de reversión a la media se estiman mediante un filtro de Kalman bajo una formulación de estado espacio sobre las series históricas. Se realiza un backtesting a la estrategia de pairs trading algorítmico sobre el modelo propuesto indicando potenciales utilidades en mercados financieros que se observan por fuera del equilibrio. Aplicaciones de los resultados podrían mostrar oportunidades para mejorar el rendimiento de portafolios, corregir errores de valoración y sobrellevar mejor periodos de bajos retornos.