As conferências nacionais de política para as mulheres e os sentidos atribuídos á deliberação

Esta dissertação tem como problema de pesquisa analisar o perfil normativo das Conferências Nacionais de Política para Mulheres a partir dos sentidos atribuídos à deliberação pelas representantes governamentais e não governamentais que organizaram e/ou participaram desses processos de Conferências, entrevistadas para esta pesquisa. A relevância do problema se dá pelo diagnóstico de que o perfil dessas Conferências, marcado por discursos históricos que buscam firmar o compromisso político do governo federal com a Política para as mulheres, não está claro, por um lado. Mas também se justifica pelos debates em torno de propostas de Sistemas de Participação que buscam trabalhar com a complementaridade de modelos de democracia, por outro. No arcabouço teórico está a noção de “momentos deliberativos” presente na literatura brasileira sobre efetividade da participação e as noções jurídicas de ato administrativo discricionário e vinculativo presentes no ramo do Direito Administrativo, como tentativas de compreender o perfil a partir das categorias analíticas consultiva e deliberativa presentes na literatura brasileira sobre participação. As categorias, contudo, se mostram limitadas para se compreender os diversos sentidos da deliberação que indicariam seu perfil.

Estimating the output gap: a SVAR approach

O presente trabalho tem por objetivo calcular o hiato do produto por meio da identificação de choques de demanda estimados por um SVAR e estudar, em um modelo de pequeno porte que utiliza essa medida de hiato, como se dá a interdependência entre a política fiscal, a política monetária e a inflação. Essa abordagem identifica uma maior sensibilidade da inflação à política fiscal do que nas estimativas usuais encontradas na literatura brasileira. Por outro lado, as estimativas para a sensibilidade da inflação à política monetária estão em linha com os resultados de outros trabalhos. A principal vantagem desta metodologia é a identificação de choques de demanda em momentos de mudança da trajetória de produto potencial, como recentemente ocorreu na economia brasileira. Além disso, ela aponta uma possível explicação para o recente paradoxo entre o baixo crescimento da atividade e a alta inflação.

Performance e captação de fundos: quais janelas de retorno são mais relevantes?

A relação entre captação e desempenho é muito estudada na literatura brasileira de fundos. Os artigos sobre o tema atestam que os investidores tomam suas decisões de investimentos baseados no desempenho recente dos fundos, aplicando mais em fundos com bom desempenho recente do que em fundos que rendem abaixo da média de mercado. Esse trabalho dedica-se a, mais do que investigar a relação entre captação e desempenho de fundos de investimentos no Brasil, aprofundar o estudo no tocante ao prazo de retorno mais considerado pelos investidores ao escolherem em qual fundo investir. O resultado alcançado através de nossas regressões em painel com efeito fixo de tempo é de que os prazos com maior representatividade na escolha do investidor são as janelas de um até seis meses e de seis meses até um ano de histórico. Prazos maiores têm a mesma relação positiva, mas caem consideravelmente.

Cálculo do Value at Risk (VaR) para o Ibovespa, pós crise de 2008, por meio dos modelos de heterocedasticidade condicional (GARCH) e de volatilidade estocástica (Local Scale Model - LSM)

O objetivo deste estudo é propor a implementação de um modelo estatístico para cálculo da volatilidade, não difundido na literatura brasileira, o modelo de escala local (LSM), apresentando suas vantagens e desvantagens em relação aos modelos habitualmente utilizados para mensuração de risco. Para estimação dos parâmetros serão usadas as cotações diárias do Ibovespa, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014, e para a aferição da acurácia empírica dos modelos serão realizados testes fora da amostra, comparando os VaR obtidos para o período de janeiro a dezembro de 2014. Foram introduzidas variáveis explicativas na tentativa de aprimorar os modelos e optou-se pelo correspondente americano do Ibovespa, o índice Dow Jones, por ter apresentado propriedades como: alta correlação, causalidade no sentido de Granger, e razão de log-verossimilhança significativa. Uma das inovações do modelo de escala local é não utilizar diretamente a variância, mas sim a sua recíproca, chamada de “precisão” da série, que segue uma espécie de passeio aleatório multiplicativo. O LSM captou todos os fatos estilizados das séries financeiras, e os resultados foram favoráveis a sua utilização, logo, o modelo torna-se uma alternativa de especificação eficiente e parcimoniosa para estimar e prever volatilidade, na medida em que possui apenas um parâmetro a ser estimado, o que representa uma mudança de paradigma em relação aos modelos de heterocedasticidade condicional.

A metapoesia de Carlos Drummond de Andrade: uma arte poética in actu

O presente trabalho é o estudo da poesia de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) através de uma análise da sua arte poética publicada entre Alguma Poesia (1930) e Farewell (1999). De um projecto de escrita que implicaria inevitavelmente as relações entre a poesia e a realidade, explora-se o conceito metapoético que pode insinuar a privação de contacto entre a poesia e o real empírico. Num primeiro momento, após uma sucinta referência à tradição da poesia sobre a poesia, chega-se à noção de um preconceito contra a metapoesia no século XX e define-se um ponto de partida para a análise propriamente dita da poética drummondiana. Num segundo capitulo, as noções de poeta, poema ou verso, ou melhor, de poesia, são estudadas nas suas particularidades, concomitantemente com a estruturação da arte poética de Drummond. Por fim, a auto-reflexividade é analisada na relação que estabelece entre a metapoesia e a ekphrasis. É neste movimento de auto-reflexão e transformação que assiste a capacidade drummondiana de revelar através da metapoesia não só a sua posição perante as palavras, mas também perante as coisas.

As Filhas do Arco-Íris, de Eulício Farias de Lacerda : mitos, lendas e contos populares como elementos estruturantes do romance

The corpus of this work constitutes an analysis the literary work As Filhas do Arco-Íris, by Eulício Farias de Lacerda, considering object of study myths, legends and popular stories as estruturant elements of the romance. The unchainment of this reading considers aspects of the oral tradition as starting point for the rupture tradition. In that perspective, it became fundamental to describe aspects of the popular culture that consolidated the Brazilian Literature during the 20th century. Like this, it was necessary to understand the development of oral elements and the structuring of the folk-tales, pointing out that As Filhas do Arco-Íris was built in a especial way with regionalist characteristics, following the parameters of the romances published among the years 1930 and 1950. In the researched work, it was noticed a narrative that gathers stories, legends, myths, proverbs and oral locutions. In this, it reveals that the Brazilian literary production grew in aesthetics and thematic. Like this, As Filhas do Arco-Íris is an exercise of the experience regionalist inserted in the contemporary novel, because even with your first publication in 1980, the narrative is configured to the molds of a Romance de 30