Modelamento geomecânico para o dimensionamento de pilares de carvão

O dimensionamento de pilares em mineração de carvão, no Brasil, sempre foi considerado conservativo em relação às metodologias e características das camadas que estava sendo lavrada. Torna-se necessário reverter o status-quo existente nesse tema para que a atividade de mineração em carvão se torne mais lucrativa e segura ao mesmo tempo. Problemas geomecânicos, que causaram acidentes fatais, diminuição das reservas de carvão, alto custo de extração e baixa recuperação na lavra são decorrentes ao baixo conhecimento do comportamento geomecânico do maciço rochoso e das metodologias de modelamento geomecânicos. Esse trabalho propõe uma nova técnologia de mapeamento geomecânico e caracterização geomecânica para determinar parâmetros geomecânicos das rochas que formam o sistema piso-pilarteto de uma camada de carvão. O dimensionamento de pilares, então, deve ser baseado nessas informações que alimentam um modelo geomecânico que utiliza métodos numéricos para solucionálos. Dentro do processo de aquisição de informações geomecânicas são propostos novos métodos de mapeamento geomecânico por janela amostral e o cálculo dos índices espaçamento médio e freqüência de descontinuidades. Baseado nas características quantitativas das descontinuidades é proposto o cálculo do RQD* (Rock Quality Designation teórico) para a camada de carvão com base na função de distribuição que se ajusta ao histograma de distribuição do espaçamento de descontinuidades. Esse procedimento refletiu melhor a qualidade do maciço rochoso, baseado no índice RMR (Rock Mass Rating). Considerando-se a qualidade do maciço rochoso e utilizando critérios de rupturas empíricos, foram estimados os parâmetros geomecânicos das rochas que alimentaram os modelos geomecânicos.(Continua)_ Foram gerados modelos numéricos para simular situações reais encontradas na camada Bonito em Santa Catarina e propor um novo paradigma para dimensionamento de pilares, baseado em simulação numérica, considerando todo o entorno do pilar, compreendendo o sistema piso-pilarteto. Os resultados desses modelos são comparados com o monitoramento das deformações dos pilares para confrontar as simulações numéricas com o comportamento geomecânico do maciço insitu. Os resultados apresentaram grande qualidade e concordância com o comportamento dos pilares apresentados no monitoramento das deformações, provando que a metodologia proposta aqui pode ser utilizada em futuros projetos de dimensionamento de pilares.

Utilização e perspectivas da Internet no negócio turismo no Brasil

A sociedade organizada e moderna vive num mundo cada vez mais globalizado, onde a competitividade entre as empresas aumenta significativamente. Os clientes estão cada vez mais exigentes e bem informados acerca dos produtos e das empresas. A Internet mostrou-se nos últimos anos uma grande ferramenta estratégica nestas transformações, causando mudanças e forçando as empresas a repensarem seu posicionamento no mercado e em seus modelos de negócios. O turismo na ótica do cliente é formado basicamente por informação que pode ser disponibilizada largamente pela Internet. Cada vez mais surgem novas empresas, utilizando-se da Internet para realizar negócios relacionados ao mercado de turismo. Destas empresas há aquelas que disponibilizam seus produtos somente pela Internet e aquelas que se utilizam de modelos tradicionais de comercialização. Neste contexto, esta pesquisa estuda algumas empresas e instituições envolvidas com o setor de turismo no Brasil, buscando abstrair a percepção de cada caso sobre quais as influências da utilização da Internet em seus negócios e no mercado. Evidencia possíveis causas de as empresas utilizarem ou não a Internet como meio de comunicação e venda em seus negócios, possibilitando obter uma visão do uso da Internet e o comércio eletrônico pelas empresas na efetivação do “negócio turismo” no Brasil.

Renault do Brasil Automóveis S.A. : estudo de caso da estratégia operacional

Diante do novo cenário internacional globalizado e competitivo, as montadoras têm desenvolvido novas configurações de cadeias de suprimentos e estratégias operacionais, buscando atender às exigências da atual cadeia de valores deste segmento industrial. O objetivo do presente estudo é analisar a estratégia operacional e a cadeia de suprimentos de uma das novas montadoras que se instalou no Brasil, examinando prioritariamente como está definida e o porquê está assim definida. Para que o objetivo fosse atingido, foi estudada sua organização industrial, pois se percebeu que uma cadeia de suprimentos deve estar suportada por uma operação. O estudo realizado evidenciou que a montadora utiliza as melhores práticas operacionais desenvolvidas, porém no contexto local. Ela apresenta dimensões operacionais que vão do fordismo ao lean production, existindo dimensões que podem em um momento assumir uma característica puramente fordista e em outro momento apresentar características lean, sistema operacional baseado na flexibilidade. A cadeia de suprimentos da montadora em questão também se baseia nas melhores práticas de suprimentos. Ela não inova na questão dos modelos. Sua escolha é bastante conservadora, pois segmentou sua cadeia de suprimentos em três diferentes estratégias: outsourcing, just-in-time e gestão de estoques. Talvez aí esteja sua inovação, apresentar flexibilidade de implementar a melhor prática para o contexto econômico e social que encontrou no país. Como conclusão do estudo, foi possível determinar exatamente quais variáveis definem sua cadeia de suprimentos. Uma metodologia flexível, estruturada e consistente guia essa montadora em suas decisões operacionais estratégicas.

Análise da estrutura e da estratégia : o caso AGCO DO BRASIL

Este trabalho visa apresentar um estudo acerca da análise da estrutura e da estratégia de uma empresa do setor agrícola: AGCO do Brasil. Para realizar este estudo de caso utilizouse os modelos de MINTZBERG e QUINN (2001), para a estrutura e MILES e SNOW (1978), para a estratégia. Buscou-se através desta pesquisa analisar a evolução da estrutura e da estratégia e como estas se relacionam, na AGCO do Brasil. Através das variáveis pesquisadas pôde-se constatar que a empresa apresenta uma estrutura do tipo divisional, o que é de certa forma coerente, conforme apresenta MINTZBERG e QUINN (2001), por se tratar de uma unidade dentro de um grupo. Quanto a estratégia constatou-se que a AGCO do Brasil apresenta uma postura analítica, com nuances defensivas e prospectoras em algumas variáveis, o que, segundo MILES e SNOW (1978), é característico de empresas que necessitam equilibrar flexibilidade e estabilidade. Observou-se também que a estrutura e a estratégia da empresa analisada, de maneira geral, apresentaram-se compatíveis, ou seja, mostraram-se concatenadas entre si. Para este fato MINTZBERG et al. (2000) relatam que a estrutura segue a estratégia assim como o pé esquerdo segue o direito.

Modelos de regionalização administrativa através de um sistema espacial de suporte à decisão : estudo de caso para o estado do Rio Grande do Sul

A distribuição de recursos públicos de modo equilibrado e bem aplicado é questão de suma importância para administradores públicos e planejadores, especialmente em países como o Brasil que, a cada ano, vê sua capacidade de investimento mais reduzida e onde mais se acentuam os desníveis sociais. A metodologia, aqui empregada, busca incorporar ao modelo a característica de dinamismo própria da realidade regional e por isso permite grande abertura na fase de seleção de variáveis, tratamento dos dados e cálculos de correlações. Descarta de saída a possibilidade de ser resposta única para a questão da regionalização, e sobretudo, visa ser um modelo heurístico que se realimenta via interações, permitindo inúmeras soluções, tanto melhores, quanto mais forem as tentativas de otimização do método. Este trabalho trata da questão da regionalização sob a ótica do estabelecimento de similaridades através de uma análise centrada nos dados sócio-econômicos que guardam melhor correlação com a estrutura espacial, utilizando a técnica de análise de agrupamentos e estatística multivariada, com o fim de facilitar o planejamento regional e munir os administradores públicos com instrumentos de decisão para uma distribuição melhor dimensionada de recursos. O tratamento dos dados se desenvolve a partir de matrizes que relacionam cada objeto unitário com todos os demais, neste caso, cada unidade municipal do estado do Rio Grande do Sul com todos os demais municípios. Utiliza-se o cálculo de variadas formas de distâncias euclidianas e não euclidianas para estabelecer a similaridade entre os objetos, o que é medido através do Teste de Mantel que relaciona as matrizes de dados com a matriz de distância. Posteriormente, via uso de técnicas de análise de agrupamento obtém-se os padrões regionais atrelados à estrutura espacial. As regionalizações geradas pelo método têm a vantagem de apresentarem-se em vários níveis hierárquicos, direcionando-se para uma maior diferenciação à medida que os níveis se aprofundam. Permitem uma visualização dos resultados em qualquer um dos níveis de diferenciação, o que proporciona ampla gama de possibilidades comparativas. Possuem um bom grau de isenção técnica, porque são o resultado de uma análise cujos principais referenciais são de domínio coletivo e definidores do espaço, em que pese o índice de correlação entre as matrizes de distâncias ter sido baixo, para esta partida de dados selecionada e aplicada ao estado do Rio Grande do Sul.

A fronteira inevitável : um estudo sobre as cidades de fronteira de Rivera (Uruguai) e Santana do Livramento (Brasil) a partir de uma perspectiva antropológica

A presente Dissertação tem como objetivo compreender os modos em que a fronteira, o Estado e a nação são vividos cotidianamente nas cidades de Rivera (Uruguai) e Santana do Livramento (Brasil), onde a fronteira política entre os Estados do Uruguai e do Brasil apresenta características excepcionais, se comparada com outras fronteiras internacionais. Para isso, estudamos algumas das práticas cotidianas dos atores fronteiriços, que estão num permanente contato com os outros através do limite respectivo. Aqueles que vivem em fronteiras políticas não só se confrontam com os controles físicos e legais do limite político entre dois ou mais Estados, mas também com limites culturais e simbólicos além do limite físico entre os Estados-nação. A geografia uruguaia freqüentemente usa a metáfora das linhas imaginárias para definir o limite político entre os marcos sucessivos da fronteira riverense-santanense; acontece que, nesta fronteira, essas linhas imaginárias parecem ser muito visíveis. É através do estudo da articulação dos limites culturais com os político-jurídicos entre os países, que podemos entender algumas das diferenças e conteúdos de entidades como Estado e nação nesta fronteira política.

A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial

Este trabalho analisa a existência de benefícios, em termos de risco e retorno, na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latinoamericanos na formação de carteiras internacionais ótimas, segundo o modelo de Markowitz (1952) e considerando o risco cambial. Para isto, o estudo baseia-se na análise das taxas de retornos mensais, desvio-padrão e coeficientes de correlação em termos de moeda local, dólar, iene, marco alemão e euro, dos Índices dos Mercados de Ações (IMAs) de dezenove países, dos Índices de Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), Buenos Aires (MERVAL), México (IPC), Santiago (IPSA), e de Caracas (IBC), para o período compreendido entre janeiro de 1994 e dezembro de 2000. Utilizou-se o aplicativo SOLVER como ferramenta para a seleção de carteiras ótimas encontrando-se uma taxa livre de risco para este período de estudo como elemento para otimizar as diferentes carteiras internacionais, tomando como base o histórico das taxas das letras do tesouro dos EUA. Tem-se, como restrição, que os investidores não podem efetuar vendas a descoberto. Os resultados indicam que ainda existem evidências dos benefícios da diversificação internacional em termos de desempenho para os investidores mas que estes são menores comparados com aqueles encontrados no trabalho de Zanette (1995) ao considerar o fator cambial. Cabe indicar, também, que a inclusão do componente latino-americano nas diferentes carteiras otimizadas, quase não acrescenta benefício algum do desempenho geral destas carteiras, sendo nulo para as carteiras do investidor japonês.

O repasse cambial no Brasil: uma análise para dados desagregados no período de flutuação do real

O objetivo desse trabalho é estudar diferentes aspectos que envolvem o mecanismo de repasse cambial no Brasil, para o período de flutuação do real. Os resultados obtidos mostram que a apreciação do real possibilitou a desinflação verificada a partir de 2003, refutando estudos anteriores que identificam assimetrias nos efeitos do pass-through. Estimativas de equações de Phillips para diferentes grupos de preços indicam que os bens comercializáveis apresentam maior sensibilidade não apenas ao repasse cambial, mas também aos demais canais de transmissão da política monetária. No sentido inverso, o elevado peso do coeficiente backward-looking nas equações para os bens não-comercializáveis reforça evidências anteriores acerca de grande rigidez na dinâmica temporal daquele grupo. Verificou-se ainda uma elevada inércia na dinâmica dos bens administrados, caracterizando aquele grupo como uma importante fonte de propagação sobre a inflação futura de choques cambais. As estimativas também mostraram que variações nos preços das commodities produzem importantes repasses sobre a inflação, uma vez que seu coeficiente é semelhante ao da variação cambial. Através de uma abordagem VEC, conclui-se que a taxa real de câmbio atua no sentido de alterar os preços relativos entre os bens comercializáveis e não-comercializáveis, e que o preço real das commodities possui um papel central nesse processo, produzindo variações tanto no câmbio real como nos preços relativos domésticos. Por fim, funções resposta a impulso, calculadas a partir de modelos VAR, confirmam que os choques na taxa cambial são transmitidos sobre os preços com defasagens, atingindo o valor máximo três trimestres após a ocorrência do choque.

Efeitos reais da transmissão de política monetária: comparação empírica entre Brasil e Argentina

Partindo-se do pressuposto de que uma grande distinção entre as respostas de duas economias a um determinado choque monetário seria um obstáculo à adoção de uma moeda única para ambas, a dissertação consta de um estudo comparativo dos efeitos reais da transmissão de política monetária entre os dois principais países membros do Mercosul – Argentina e Brasil. Para tanto, foi adotada a técnica econométrica da autoregressão vetorial – VAR, com identificação recursiva de Cholesky. O trabalho está dividido em três partes. As duas iniciais tratam, respectivamente, das conceituações do mecanismo de transmissão de política monetária e das possíveis fontes de divergência entre países quanto à ocorrência dos efeitos reais. A terceira parte reproduz a análise empírica e os resultados correspondentes. Os resultados indicam mecanismo de transmissão de política monetária mais atuante na Argentina. Para um choque monetário contracionista de um desvio padrão, a taxa de variação do PIB real cairia cerca de 0,77 pontos percentuais, em dois trimestres, nesse país, contra aproximadamente 0,24 pontos, em três trimestres, no Brasil. Quanto à variação da taxa de inflação, no momento inicial haveria manifestação do efeito pricepuzzle, que chegaria a 3,7 pontos na Argentina e 1,2 no Brasil, ambos em cerca de dois trimestres. A queda nos preços somente atingiria a resposta máxima no sétimo trimestre, na Argentina, com 1,2 pontos, e no quinto, no Brasil, com 0,5. Conclui-se que as duas economias apresentam semelhanças no aspecto qualitativo dos efeitos reais da transmissão monetária, ou seja, no sentido do efeito produzido e no intervalo de tempo necessário à verificação da resposta máxima. Porém, em termos quantitativos, nota-se um grau de sensibilidade cerca de três vezes superior na economia argentina, a um choque monetário de igual intensidade relativa.

Taxas de matrícula e gastos em educação no Brasil

Neste trabalho avaliamos, sob a Ûtica macroeconÙmica, o custo do atraso educacional brasileiro. Utilizamos uma vers„o do modelo de crescimento neocl·ssico com formulaÁ„o minceriana para o capital humano no qual, para uma parametrizaÁ„o apropriada, simulamos o impacto sobre os agregados macroeconÙmicos de um perÖl factÌvel de gasto em educaÁ„o com gastos sistematicamente maiores a partir de 1933. Gastos mais elevados permitiriam matrÌculas adicionais no ensino p˙blico e a maior escolaridade da populaÁ„o aumentaria a produtividade do trabalho, impactando sobre os agregados macro. Dessa forma, esta abordagem requer o valor de gastos por aluno, de modo que reproduzimos aqui o n˙mero anual de matrÌculas iniciais nos trÍs nÌveis de ensino (prim·rio, secund·rio e terci·rio), a taxa de matrÌcula bruta para cada um desses nÌveis de 1933 a 2005 e uma sugest„o de c·lculo de uma sÈrie histÛrica de gastos em educaÁ„o para o referido perÌodo. Seguindo esta abordagem, o PIB em 2004, por exemplo, poderia ser sido atÈ 27% maior do que o observado. Uma outra quest„o que buscamos responder nesse trabalho È o impacto sobre os agregados macroenÙmicos da universalizaÁ„o dos ensinos prim·rio e secund·rio j· nos anos 50 e 60. Embora tal polÌtica pudesse ter levado a um produto 26% maior em 2004, esta requeriria investimentos substanciais em educaÁ„o, algo superior a 10% do PIB de 1958 a 1962, por exemplo.

Teste de sustentabilidade e ajuste fiscal no Brasil pós-real

A sustentabilidade da dívida pública brasileira no período entre dezembro de 1997 e junho de 2004 é testada nesse trabalho. Além disso, estima- se como o governo a justa em valor presente os impostos e gastos futuros diante de um choque nestas variáveis. Para testar a sustentabilidade, dois tipos de testes são aplicados: o primeiro segue a metodologia de coin- tegração presente nos modelos desenvolvidos por Hakkio e Rush (1991) e Bohn (1991); e o segundo baseia-se na reação do superávit primário a mudanças na razão dívida-PIB, como demonstrado por Bohn (1998). Para estes testes, utiliza-se séries como proporção do PIB, pois são as variáveis de relevância para o governo na condução da política fiscal. Os resultados dos três modelos indicam sustentabilidade da dívida pública brasileira. Sob a confirmação empírica de que a dívida é sustentável, o modelo desenvolvido por Bohn (1991) foi aplicado para avaliar como o governo reage a inovações nos gastos ou nos impostos de modo a manter a relação de equilíbrio de longo prazo do seu orçamento. Os resultados indicam que o governo reage com aumento de impostos quando a economia sofre choques nas variáveis fiscais. Isto resulta da exogeneidade fraca dos gastos no modelo de correção-de-erro estimado.

Um estudo sobre os determinantes do prêmio de risco da dívida pública no Brasil

O objetivo deste trabalho é identificar os determinantes do prêmio de risco da dívida pública no Brasil, uma vez que a redução deste permitirá que as taxas de juros na economia brasileira sejam compatíveis com um maior crescimento econômico. Os resultados empíricos obtidos não rejeitam as hipóteses dos modelos de Dornbusch (1983), e sua posterior extensão ao caso italiano por Cottarelli, C. e Mecagni, M. (1990), e de Romer (2000), de que uma melhora dos fundamentos econômicos reduz o prêmio de risco da dívida pública. Em particular, concluímos que as variáveis relacionadas a indicadores fiscais explicam os movimentos da medida de prêmio de risco utilizada, o spread over treasury do C-bond.

Modelos de simulações de fusões: aplicação a casos brasileiros

Este trabalho tem como objetivo explicar o funcionamento do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e apresentar novas ferramentas de auxílio à política antitruste. Para isso, discutiremos o Sistema Norte-Americano de Defesa da Concorrência e, principalmente, o guideline americano, que é a base das técnicas de análise de fusões e aquisições em grande parte dos países, inclusive o Brasil. Uma vez apresentado o ambiente institucional, explicare- mos alguns modelos de simulação de fusões, uma técnica relativamente recente utilizada por alguns órgãos antitruste do mundo que permite fazer previsões do novo nível de preços da indústria após a fusão. Para ilustrar as virtudes do método, aplicaremos o modelo a alguns casos de aquisições conhecidos no Brasil e analisaremos seus resultados.

Identificação do fator estocástico de descontos e algumas implicações sobre testes de modelos de consumo

Retornando à utilização de técnicas de séries de tempo para a estimação de parâmetros das preferências dos indivíduos, este trabalho investiga o tradicional problema do consumo intertemporal ótimo do tipo CCAPM por um novo ângulo. Se apresentam dois estimadores para o fator estocástico de descontos independentes da especificação de funções utilidade, que são utilizados para a agregação das informações disponíveis sobre os retornos dos ativos da economia. A metodologia proposta é aplicada para dados do Brasil, para o período do plano Real, e dos Estados Unidos, para um período iniciado em 1979. Na parte empírica do trabalho obtem-se dois resultados. Primeiro, obtem-se uma estimativa para o grau americano de aversão ao risco de 2,1 - mais de 10 vezes menor que o comumente encontrado na literatura. Segundo, é estimado um grau de aversão ao risco de 2,3 no caso brasileiro, o que está em linha com trabalhos anteriormente publicados.

Política monetária no Brasil, 1950-2005: objetivos e procedimentos operacionais

This dissertation shows that brazilian monetary policy had two main objectives in the last fty years: before 1994 the main goal was to - nance the public de cit and since 1994 to control the in ation rate. This dissertation also explains the main aspects of the monetary policy instru- ments and procedures of the Central Bank. In particular, it describes how day-to-day monetary policy was implemented in di¤erent environments. We estimate the La¤er Curve for Brazil and we identify the interest rate stochastic processes at di¤erent periods.